第6章复回归分析2(计量经济学-中南财经政法大学,向书坚)

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中南财大经济学培养方向如下：01政治经济学02经济思想史03经济史04西方经济学05世界经济06人口、资源与环境经济学07国民经济学08财政学09税收学10国民经济学11金融学12产业经济学13投资学14房地产经济学15金融工程16保险学17产业经济学18国际贸易学19国民经济学20区域经济学21劳动经济学22数量经济学考试科目：①思想政治理论②英语一③数学三④经济学二、中南财大经济学就业怎么样？中央财经大学本身的学术氛围好、师资力量强、人脉资源广，社会认可度高，自然就业就没有问题。

2001年第2期双月刊总第125期中南财经大学学报JOU RNAL O F ZHON GNAN UN I V ER S IT Y O F F I NAN CE AND ECONOM I CS№.2.2001B i m on th lySerial№.12520世纪90年代时间序列预测领域主要研究动态向书坚(中南财经政法大学信息学院,湖北武汉430064) 摘要:20世纪90年代,预测领域取得了比较丰硕的研究成果。

预测方法除主观判断方法外,主要有单变量方法和多变量方法。

单变量方法在实际中使用最多,主要涉及分数差分模型、结构模型、贝叶斯预测方法。

多元回归方法仍是最常用的多变量预测方法,但对经济时间序列拟合多元回归模型存在一些问题,于是人们对向量回归模型进行了大量的研究。

本文着重分析了国外学者关于预测方法的选择以及非线性模型的研究动态。

关键词:时间数列;分数差分;结构模型;神经网络中图分类号:F244 文献标识码:A 文章编号:100325230(2001)022******* 一、预测方法预测方法虽然众多,但可以简单地归纳为三类,第一类是主观判断方法,如德菲尔专家预测法;第二类是单变量方法(或称一元方法);第三类是多变量方法(或称多元方法)。

由于主观判断方法相对简单,应用范围有限,故本文主要讨论与后两类方法有关的研究情况。

(一)单变量方法。

相对于其他方法,单变量预测方法仍然是实际中使用最多的方法。

1.分数差分模型。

有人对A R I M A模型的替换形式进行过研究,即使用分数差分方式建立A R I M A模型。

模型的一般表达式为:Υ(B)(1-B)d X t=Η(B)Z t上式中,X t表示时间序列中第t期的观测值,Z t表示“误差”项,Υ和Η表示后移算子B中阶数为p和q的多项式,d为整数(通常取0或1)。

分数A R I M A模型是对上述模型的扩展,即允许d取小数,而且取值范围常常为0<dΦ12,在该区间内,随机过程平稳。

中南财经政法大学计量经济学复习总结引言计量经济学是一门应用统计学和数学工具来分析经济数据的学科，它在经济预测、政策评估和经济理论检验中发挥着重要作用。

本复习总结旨在帮助中南财经政法大学的学生系统地回顾和巩固计量经济学的核心知识点。

第一部分：计量经济学基础1. 计量经济学的定义和目的定义：计量经济学是经济学的一个分支，它利用数学和统计学方法来分析经济数据。

目的：旨在建立经济理论的实证模型，进行经济预测和政策评估。

2. 经济数据的特点时间序列数据：数据点按时间顺序排列。

横截面数据：同一时间点上不同个体的数据集合。

面板数据：结合了时间序列和横截面数据的特点。

第二部分：经典线性回归模型1. 简单线性回归模型形式：( y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon )参数估计：通常使用最小二乘法估计参数。

2. 多元线性回归模型形式：( y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + ... + \beta_n x_n + \epsilon )参数估计：同样使用最小二乘法。

3. 模型假设线性：因变量与自变量之间存在线性关系。

独立性：误差项相互独立。

同方差性：误差项具有恒定的方差。

正态分布：误差项呈正态分布。

第三部分：模型的诊断和改进1. 异方差性问题：当误差项的方差与自变量相关时，最小二乘估计的标准误差会受到影响。

解决方法：使用异方差稳健的标准误或加权最小二乘法。

2. 自相关问题：时间序列数据中误差项可能存在相关性。

解决方法：使用广义最小二乘法或差分方法。

3. 多重共线性问题：自变量之间高度相关，导致模型参数估计不稳定。

解决方法：增加样本量，剔除相关性高的变量。

第四部分：动态模型和时间序列分析1. 自回归模型（AR）模型形式：( y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + ... + \phi_p y_{t-p} + \epsilon_t )2. 移动平均模型（MA）模型形式：( y_t = \mu + \epsilon_t + \theta_1 \epsilon_{t-1} + ... + \theta_q \epsilon_{t-q} )3. 自回归移动平均模型（ARMA）模型形式：结合AR和MA模型的特点。

第一章导论1.经济计量学的概念及其认识概念：计量经济学是以经济理论为前提，以经济数据为基础，运用数学和统计学的方法，通过建立经济计量模型来研究带有随机影响的社会经济现象的数量关系和规律的一门经济学科。

研究对象—经济现象研究目的—揭示经济关系与经济活动数量规律核心内容—建立和应用经济计量模型计量经济学是经济理论、统计学、数学三者的结合2.了解计量经济学的内容体系理论计量经济学：主要是寻找适当的方法，来测度由经济计量模型设定的经济关系式。

应用计量经济学：以经济理论和事实为出发点，应用计量方法，解决经济系统运行过程中的理论问题或实践问题。

3.掌握经济计量分析工作的四个步骤a.建立模型模型方程的种类随机方程，是根据经济行为构造的函数关系式，也常称它们为“行为方程”。

非随机方程，是根据经济学理论或政策、法规而构造的经济变量恒等式，也常称它们“定义方程”、“制度方程”或“政策方程”。

变量的种类：从变量的性质区分：内生变量—其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果外生变量—其数值由模型以外决定的变量（相关概念：滞后内生变量、前定变量）经济变量：内生变量前定变量：滞后变量外生变量——外生经济变量政策变量虚拟变量从变量的因果关系区分：被解释变量（因变量）——要分析研究的变量解释变量（自变量）——说明因变量变动主要原因的变量（非主要原因归入随机误差项）b.估计参数参数估计的过程：收集模型所含经济变量的数据；方程识别条件的研究；解释变量间的相关程度，即多重共性的研究；选择适当的经济计量方法估计模型参数模型中数据的类型：时间序列数据，是指某一经济变量在各个时期的数值按时间先后顺序排列所形成的数列。

例如1980—2012年间每年国民收入的数据构成这个变量的时间序列。

截面数据，是指在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据。

如2012年我国各省市人口数、企业数等。

混合数据，是指兼有时间序列和截面数据两种成份的数据。

杨皓&罗捍东微积分重点综合来源：汪凤的日志杨皓&罗捍东微积分重点综合考试范围Unit6~Unit9 6，8章为绝对重点！第六章定积分 30%见到和即可判断是否为定积分积分上限函数求导（牛顿莱布尼兹公式的应用）定积分计算（还愿、定积分性质、奇偶、分段、三角函数）定积分几何应用（面积、体积、最值，其中体积只考旋转法）一定要画图！！定积分经济应用广义积分初步老师米有说第七章无穷级数 15%正项级数敛散性判别（小题）常数项级数（条件收敛绝对收敛）幂级数（收敛半径域和函数）幂级数展开（仅间接展开最基本的少并且easy）第八章多元函数微积分学 40%8.1不考偏导数全微分及其应用（不要鸟定义）多元复合函数求导法则（抽象符合——从简啊从简） BUT 也是难点。

多元函数的极值与最值10’+二重积分（化、换次序、求直角极坐标）No 8.8第九章微分方程初步 <15%一阶微分方程只考最最直接简单的应用题from定积分应用平面面积旋转V 多元函数极值最值课后习题&练习册重要啊！When you are old and grey and full of sleep,And nodding by the fire, take down this book,And slowly read, and dream of the soft lookYour eyes had once, and of their shadows deep;How many loved your moments of glad grace,And loved your beauty with love false or true,But one man loved the pilgrim soul in you,And loved the sorrows of your changing face; And bending down beside the glowing bars, Murmur, a little sadly, how love fledAnd paced upon the mountains overheadAnd hid his face amid a crowd of stars.The furthest distance in the worldIs not between life and deathBut when I stand in front of youYet you don't know thatI love you.The furthest distance in the worldIs not when I stand in front of youYet you can't see my loveBut when undoubtedly knowing the love from both Yet cannot be together.The furthest distance in the worldIs not being apart while being in loveBut when I plainly cannot resist the yearningYet pretending you have never been in my heart. The furthest distance in the worldIs not struggling against the tidesBut using one's indifferent heartTo dig an uncrossable riverFor the one who loves you.。

专业介绍招生学院、专业、研究方向、考试科目、参考书目、真题经济学院政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学、世界经济、人口、资源与环境经济学、考试科目：①101 思想政治理论②201 英语一或 202 俄语或 203 日语任选其一③303 数学三④805 经济学（政治经济学资本主义部分占 40%；微观经济学占 60%）复试科目：不一一列举，在研招网有复试科目以及复试参考书目财政税务学院财政学金融学院金融学、投资学、房地产经济学、金融工程、工商管理学院产业经济学（工业经济、贸易经济）公共管理学院区域经济学、劳动经济学统计与数学学院数量经济学考试科目①101 思想政治理论②201 英语一或 202 俄语或 203 日语任选其一③303 数学三④806 经济学（宏、微观）文澜学院国民经济学（数理经济与金融、产业经济与贸易）④844 经济学（微观、计量）参考书1.805经济学参考书目《西方经济学》（微观部分）（第七版）高鸿业，中国人民大学出版社。

《微观经济学》（第二版）卢现祥等主编，经济科学出版社。

《政治经济学》朱巧玲等主编，中国财政经济出版社2004。

2.806经济学参考书目《西方经济学》（微观部分）（第七版）高鸿业，中国人民大学出版社。

《西方经济学》（宏观部分）（第七版）高鸿业，中国人民大学出版社。

《经济学原理》（微观分册）（第七版）曼昆，北京大学出版社。

《经济学原理》（宏观分册）（第七版）曼昆，北京大学出版社。

注：以上参考书目非学校指定，由往年经验给出，仅供参考。

2019年中南财经大学805经济学初试专业课真题（回忆版）一，名词解释（20分）1.收入效应2.激励相容约束3.帕累托最优4.纯粹流通成本5.相对剩余价值二，简答（60分）1.行业短期供给曲线可以由厂商短期供给曲线水平相加，那么在长期是否能够用所有厂商的供给曲线水平相加2.消费者行为理论的内容3.在什么条件下，生产要素的需求曲线不存在4.长期平均成本变动的原因5.可变资本，不变资本，固定资本和流动资本的是怎么划分的6.个别资本的扩大方式有两种，请说明他们的关系三，计算（30分）1.关于生产函数，消费者剩余，社会福利静损失的问题，纯字母，理论，式子比较难算2.关于扩大再生产相关问题，扩大再生产的条件掌握了不难四，论述题（40分）1.外部性是什么，怎么用资源配置的方式去解决2.劳动力成为商品为什么是货币转化为资本的条件，劳动力商品的内容和特点2019年中南财经大学806经济学初试专业课真题（回忆版）名词解释:1.替代效应;2.纳什均衡;3.法定准备金率;4.基尼系数;5.滞胀辨析1.在现实中,人们可以通过政府预算判断政府财政政策;2.如果LM曲线水平,则财政政策失效;3.国民生产总值等于国内生产总值加上净出口;4.社会成本和私人成本总是一致的;5.如果一个人只消费两种商品,那么这两种商品不能都是劣等品(低档商品) ;6.两种正常品的需求交叉价格弹性为正,那么这两种商品为互补品。

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15年的复试真题出的比较偏，出了指定教材里面最后三章的内容，聚类分析，主成分分析等。

所以看书的时候所有的内容都要看。

简答题：（50分）
1.写出统计学之父都有谁，列举几个统计学家的名字。

2.主成分分析的基本思想
3.什么是Fisher判别法
4.简单解释一下聚类分析
5.统计学在生活中都有哪些应用，举例说明。

计算题：（100分）
计算题有6题的样子，跟初试考的内容差不多。

区间估计，假设检验一元线性回归和多元线性回归。

还出了一道极大似然估计的概率论计算题。

一元和多元部分对于输出结果的解释要仔细看，还有就是对输出的结果每一部分代表什么意思都要知道。

计算题很简单，只要初试看书了，基本都是满分。

每年的复试，拉分全部都在简答题。

所以复试准备要以背概念为主，做题为辅。

区间估计和假设检验部分计算题几乎是弱智型的。

只要公式记清楚，流程能写出来，都是送分题。

中南财经政法大学2011年招收攻读硕士学位研究生复试参考书目001 马克思主义学院科学社会主义与国际共产主义运动1001 科学社会主义理论与实践1、《社会主义理论版本与实践模式的当代阐释》，何捷一著，湖北人民出版社，2007年版。

2、《社会主义思潮与社会发展模式评述》，何捷一著，中国财政经济出版社，2003年版(或以后各版本)。

中共党史1002 中共党史1、《中国共产党80年历史简编》，盖军著，中共中央党校出版社，2001年版(或以后各版本)。

2、《中国共产党的七十年》，胡绳著，中共党史出版社，1993年版(或以后各版本)。

马克思主义基本原理1003 马克思主义经典著作选读1、《马克思主义经典著作精选及导读》，王令金、李元峰、张祥云主编，中央编译出版社，2002年3月版(或以后各版本)。

马克思主义中国化研究1004 中共党史1、《中国共产党八十年历史简编》，盖军主编，中共中央党校出版社，2001年版(或以后各版本)。

国外马克思主义研究1005 西方哲学(含西方哲学史、现代西方人本主义哲学)1、《西方哲学的演进与理论问题》，王雨辰、刘斌著，中国财政经济出版社，2004年版(或以后各版本)。

2、《现代西方哲学与社会思想述评》，吴连连、王雨辰著，武汉理工大学出版社，2002年版(或以后各版本)。

3、《西方哲学简史》，赵敦华著，北京大学出版社，2001年版(或以后各版本)。

4、《新编现代西方哲学》，刘放桐著，人民出版社，2000年版(或以后各版本)。

思想政治教育1006 思想道德修养1、《思想道德修养》全国普通高等学校“两课”推荐教材或省级统编教材。

专门史、中国近现代史1007 中国近现代史(1840-1949)1、《中国近代史》，李侃等著，中华书局，2004年版(或以后各版本)。

2、《中国现代史》，王桧林主编，高等教育出版社，2003年版(或以后各版本)。

002 哲学院马克思主义哲学1008 马克思主义哲学史1、《马克思主义哲学史》，黄楠森主编，高等教育出版社，1998年版(或以后各版本)。

中南财经政法大学硕士研究生参考书目经济学院初试专业课：805经济学参考书目：《西方经济学》（微观）高鸿业《微观经济学》卢现祥《政治经济学》朱巧玲财政税务学院、金融学院、工商管理学院、公共管理学院、统计与数学学院初试专业课：806经济学参考书目：《西方经济学》高鸿业《经济学原理》曼昆805经济学：采取闭卷及笔试的方式进行；考试时间为180分钟；满分为150分；分值比例为：微观经济学60%、政治经济学40%。

806经济学：原则上微观经济学和宏观经学各占50%，题型为名词解释、辨析与简答、作图与推导、计算、论述、材料分析等。

805经济学（一）微观经济学部分1．供给和需求的基本原理：（1）均衡价格的概念、形成及变动；（2）弹性的概念、公式及弹性理论的应用；（3）政府价格政策对市场供求的影响。

2．消费者行为理论：（1）效用、边际效用及边际效用递减规律；（2）消费者均衡的决定；（3）消费者剩余；（4）替代效应和收入效应；（5）收入变化对消费需求的影响及恩格尔曲线；（6）价格变化对消费需求的影响及需求曲线的推导；（7）吉芬难题；（8）商品的边际替代率。

3．生产者行为理论：（1）一种可变要素的投入与产量的关系、生产要素合理投入区域的确定；（2）生产的三阶段；（3）生产者均衡的决定；（4）边际报酬递减规律；（5）边际技术替代率4．成本理论：（1）各种短期成本之间的关系；（2）机会成本、沉没成本、社会成本；（3）长期成本与短期成本之间的关系5．完全竞争市场：（1）完全竞争市场的特征；（2）完全竞争厂商的边际收益曲线；（3）完全竞争厂商的短期供给曲线；（4）厂商决定产量的原则；（5）生产者剩余与经济租金；（6）完全竞争市场与资源配置；（7）完全竞争厂商的长期均衡。

6．非完全竞争市场：（1）完全垄断的市场特点及其形成的原因；（2）垄断势力指数与垄断厂商定价法则；（3）价格歧视；（4）垄断的社会成本；（5）垄断竞争与经济效率；（6）完全垄断市场与资源配置效率；（7）不同市场组织的经济效率。

中南财经政法大学2011年招收攻读硕士学位研究生初试参考书目241 二外法语1、《新大学法语》（1-2册），李志清总主编，高等教育出版社，2003年版（或以后各版本）。

242 二外日语1、《新版中日交流标准日本语（初级（上、下册）》，人民教育出版社与日本光村图书出版株式会，2006年版。

243 二外德语1、《新编大学德语》（修订本）1、2册，朱建华总主编,外语教学与研究出版社，2004年版（或以后各版本）。

601 政治学原理1、《政治学基础》，王浦劬著，北京大学出版社，2006年版。

602 马克思主义基本原理1、《马克思主义基本原理概论》，高等教育出版社，2009年修订版。

2、《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》，高等教育出版社，2009年修订版。

603 马克思主义哲学原理1、《马克思主义哲学原理》，肖前、黄楠森、陈晏清主编，中国人民大学出版社第2版。

（更新中）2、《辩证唯物主义与历史唯物主义》第5版，李秀林主编，中国人民大学出版社，2004年版（或以后各版本）。

604 社会学原理1、《普通社会学理论新编》，庞树奇等主编，上海大学出版社，2005年版。

2、《西方社会思想史》，于海著，复旦大学出版社，2007年版。

605 法学基础1、《法学通论》（法学理论、宪法学部分），吴汉东主编，北京大学出版社，2007年修订版（或以后各版本）。

606基础英语水平测试，不设参考书目。

607 新闻学基础1、《新闻学导论》（修订版），李良荣著，高等教育出版社2006年12月第2版。

2、《理论新闻传播学导论》，童兵著，中国人民大学出版社2003年版（或以后各版本）。

608 公共管理基础综合1、《管理学——原理与方法》（第5版），周三多、陈传明、鲁明泓编著，复旦大学出版社2009年6月第5版。

2、《公共管理学》，黎民主编，高等教育出版社，2003年7月第1版,2010年1月第16次印刷。

801 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系1、《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》，高等教育出版社，2009年修订版。

第6章多重共线性的情形及其处理思考与练习参考答案6.1 试举一个产生多重共线性的经济实例。

答：例如有人建立某地区粮食产量回归模型，以粮食产量为因变量Y，化肥用量为X1，水浇地面积为X2，农业投入资金为X3。

由于农业投入资金X3与化肥用量X1，水浇地面积X2有很强的相关性，所以回归方程效果会很差。

再例如根据某行业企业数据资料拟合此行业的生产函数时，资本投入、劳动力投入、资金投入与能源供应都与企业的生产规模有关，往往出现高度相关情况，大企业二者都大，小企业都小。

6.2多重共线性对回归参数的估计有何影响？答：1、完全共线性下参数估计量不存在；2、近似共线性下OLS估计量非有效；3、参数估计量经济含义不合理；4、变量的显著性检验失去意义；5、模型的预测功能失效。

6.3 具有严重多重共线性的回归方程能不能用来做经济预测？答：虽然参数估计值方差的变大容易使区间预测的“区间”变大，使预测失去意义。

但如果利用模型去做经济预测，只要保证自变量的相关类型在未来期中一直保持不变，即使回归模型中包含严重多重共线性的变量，也可以得到较好预测结果；否则会对经济预测产生严重的影响。

6.4多重共线性的产生于样本容量的个数n、自变量的个数p有无关系？答：有关系，增加样本容量不能消除模型中的多重共线性，但能适当消除多重共线性造成的后果。

当自变量的个数p较大时，一般多重共线性容易发生，所以自变量应选择少而精。

6.5 自己找一个经济问题来建立多元线性回归模型，怎样选择变量和构造设计矩阵X才可能避免多重共线性的出现？答：请参考第三次上机实验题——机场吞吐量的多元线性回归模型，注意利用二手数据很难避免多重共线性的出现，所以一般利用逐步回归和主成分回归消除多重共线性。

如果进行自己进行试验设计如正交试验设计，并收集数据，选择向量使设计矩阵X的列向量（即X1，X2，X p）不相关。

6.6对第5章习题9财政收入的数据分析多重共线性，并根据多重共线性剔除变量。