安徽省2015年银行从业《风险管理》：流动性风险模拟试题

流动性风险管理练习试卷3(题后含答案及解析)全部题型 2. 多选题3. 判断题多选题本大题共40小题，每小题1分，共40分。

以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。

多选、少选、错选均不得分。

1．除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外,国际商业银行还广泛利用( )来深入分析和评估商业银行的流动状况。

A．缺口分析法B．负债分析法C．久期分析法D．隐性分析法正确答案：A，C 涉及知识点：流动性风险管理2．下列各项中,属于商业银行评估流动性风险的常用流动性比率和指标的有( )。

A．现金头寸指标B．速动比率C．核心存款比例D．贷款总额与总资产比率正确答案：A，C，D 涉及知识点：流动性风险管理3．流动性的指标中,贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过( )两个指标换算得到。

A．现金头寸指标B．核心存款比例C．贷款总额与总资产比率D．流动资产与总资产比率正确答案：B，C 涉及知识点：流动性风险管理4．( )会使流动性风险出现。

A．贷款总额与总资产的比率较高B．贷款总额与核心存款越小C．大额负债依赖度较高D．大额负债依赖度较低正确答案：A，C 涉及知识点：流动性风险管理5．下列关于流动性比率/指标法的说法中,不正确的有( )。

A．简单实用,有助于理解当前和过去的流动性状况B．指标太多,控制起来比较麻烦C．动态分析,对未来特定时段内的流动性进行评估D．不同规模的商业银行其业务特质及获取流动性的途径和能力各不相同,因此必须综合多种比率/指标以及内外部因素,才可能对商业银行的流动性作出正确评估正确答案：B，C 涉及知识点：流动性风险管理6．下列关于现金流的分析中,正确的有( )。

A．当来源金额大于使用金额时,出现所谓“剩余”,表明商业银行流动性相对充足,这个“剩余”越大,对商业银行的经营越有利B．商业银行的规模越大,现金流分析的可信赖度越弱C．目的是预测出新贷款净增值,存款净流量,以及其他资产和负债的净流量,再与期初的“剩余”或“赤字”相加,获得未来时段内的流动性头寸D．流动性“赤字”越大,流动性风险越小正确答案：B，C 涉及知识点：流动性风险管理7．流动性风险预警信号包括( )。

2015年银行专业资格考试《风险管理》真题及答案（1）【2】21.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险.商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。

A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本22.商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是( )。

A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑23.国际收支逆差与国际储备之比超过限度( )时，说明风险较大。

A.75%B.80%C.100%D.150%24.下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。

A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%D.长期次级债务不能计人附属资本25.( )通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值26.下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法27.( )被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

A.申请评分B.风险评分C.行为评分D.破产评分28.( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

2015年银行从业资格考试《风险管理》试题及答案第 1 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)下列关于风险分类的说法，不正确的是（）。

A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类正确答案：A,第 2 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平正确答案：D,第 3 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。

A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段正确答案：D,第 4 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。

A.企业的资产规模B.企业的目标C全面风险管理要素 D.企业的各个层级正确答案：A,第 5 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。

A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移正确答案：C,第 6 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)风险是指（）。

A.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布正确答案：C,第 7 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。

银行从业资格《风险管理》考试真题及答案2015银行从业资格《风险管理》考试真题及答案1、在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平[正确答案]D解析：在商业银行的经营过程中，资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。

资本金是银行的自有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。

银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规模，不如风险管理水平和资本金规模更直接地作用于银行承担风险的能力2、下列不属于作为测量主权风险评级中决定因素的变量的是( )。

A.人均收入B.通货膨胀C.财政平衡D.违约率[正确答案]D解析：测量主权风险评级中决定因素的变量是人均收入、GDP增长、通货膨胀、财政平衡、外部平衡、外债、经济发展指标、违约率指标等8个变量3、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是( )。

A.流动性比率和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标C.流动性缺口率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算[正确答案]B解析：核心负债比率属于商业银行流动性监管核心指标4、从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取( )。

A.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的.二级管理方式一C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式[正确答案]D解析：从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达董事会和高级管理层的三级管理方式。

2015银行从业《风险管理》考试真题及答案一、单选题1、对资本充足的商业银行，银监会支持其稳健发展业务。

为防止其资本充足率降到最低标准以下，银监会可以采取一些干预措施，下列不属于对资本充足的商业银行采取的干预措施是( )。

A.要求商业银行完善风险管理B.要求商业银行提高风险控制能力C.要求商业银行加强对资本充足率的分析及预测D.要求商业银行调整高级管理人员2、下列金融工具中，主要是用于保值、投机的工具的是( )。

A.股票B.公司债券C.商业承兑汇票D.期权、期货3、下列关于银行风险特点的说法，不正确的是( )。

A.自有资本在其全部资金来源中所占比重很低B.经营的对象是货币，具有特殊的信用创造功能C.是市场经济的枢纽，其风险的外部负效应巨大D.银行风险通过有效的管理，可以及时发现、防御、控制和消除风险4、行政处分是指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的( )。

A.开除处分B.刑事处分C.撤职处分D.行政制裁措施5、建立在劳动关系、合伙关系、工作职务关系等特定基础法律关系之上的代理是( )。

A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.无权代理二、多选题1、《银行业监督管理法》规定银监会的监督管理措施可以包括( )A.市场准入B.非现场监管C.现场检查D.监管谈话E.信息披露监管2、下列关于农村资金互助社的说法，正确的有( )A.可以接受社会捐赠B.能够为他人提供担保C.只能向社员发放贷款D.能够向公众发放贷款E.可以办理结算业务3、根据《商业银行法》的规定，商业银行贷款时应当( )。

A.对借款人的借款用途进行严格审查B.对贷款保证人的偿还能力进行严格审查。

2015年安徽银行从业资格考试真题卷•本卷共分为2大题50小题，作答时刻为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项挑选题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只需一个最契合题意）1.有关我国进出口银行的事务，以下说法有误的是__。

A．出口信贷B．处理世界银行间告贷C．供给对外担保D．农业政策性告贷参考答案：D我国进出口银行的事务规模首要是：①为机电产品和成套设备等资赋性货品出口供给出口信贷；②处理与机电产品出口有关的各种告贷、混合告贷和转告贷，以及出口诺言稳妥和担保事务。

D项归于我国农业开展银行的首要事务。

2.__被称为狭义钱银供给量。

A．根底钱银B．M0C．M1D．M2参考答案：C3.本钱缺乏的商业银行应当在接到我国银监会监管定见书的__内，拟定切实可行的本钱弥补计划。

A．十五天B．一个月C．两个月D．三个月参考答案：C4.在我国现在的金融体系下，钱银政策最首要的传导体是__。

A．财政部B．商业银行C．证券公司D．政策性银行参考答案：B商业银行是钱银政策的首要传导前言，尤其是在我国金融体系依然以商业银行为主体的环境下，商业银行更是钱银政策最首要的传导体。

5.下列归于银监会监管的非银行金融组织的是__。

①股份制商业银行；②基金处理公司；③农村诺言社；④企业集团财政公司；⑤轿车金融公司；⑥城市诺言合作社；⑦金融租借公司；⑧期货生意公司A．④⑤⑦B．①③⑥C．②⑦⑧D．④⑤⑥参考答案：A①③⑥归于由银监会监管的银职业金融组织；②⑧归于由证监会监管的非银行金融组织。

除题中④⑤⑦外，由银监会担任监管的非银行金融组织还包含信托公司、金融财物处理公司和钱银生意公司。

6.依据《商业银行法》的规则，商业银行不能从事__的事务。

A．告贷许诺B．诺言证C．向企业出资D．出资国债参考答案：C依据《商业银行法》第四十三条规则，商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托出资和证券运营事务，不得向非自用不动产出资或许向非银行金融组织和企业出资，但国家还有规则的在外。

2015年安徽银行从业资格考试真题卷（3）•本卷共分为2大题50小题，作答时刻为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项挑选题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只要一个最契合题意）1.（）是指金融财物依据前史本钱所反映的账面价值。

A．名义价值B．商场价值C．公允价值D．市值重估价值参考答案：A2.某银行财物负债表如下图所示，由于银行的财物负债办理人员事前无法预知欧元兑美元的汇率年末会产生什么样的改变，所以这笔相当于2亿美元的欧元告贷关于银行来说是一种（）危险。

A．财物B．负债C．1年期1亿美元告贷 1年期相当于2亿美元的欧元告贷D．1年期3亿美元定期存款参考答案：B3.商场危险在（）中的汇率和产品价格危险被纳入了本钱要求的规划。

A．根本账户B．银行账户和买卖账户C．买卖账户D．银行账户参考答案：B4.在商场危险办理进程中，由于利率、汇率等商场价格要素的频频动摇，（）一般不具有实质性含义。

A．名义价值B．商场价值C．公允价值D．市值重估价值参考答案：A5.在操作危险经济本钱计量的办法中，（）的原理是：将商业银行的一切事务划分为八类产品线，对每一类产品线规则不同的操作危险本钱要求系数，并别离求出对应的本钱，然后加总八类产品线的本钱，即可得到商业银行整体操作危险的本钱要求。

A．高档计量法B．根本方针法C．标准法D．内部评级法参考答案：C6.银行账户的项目一般按（）计价。

A．根本B．前史本钱C．买卖D．关闭参考答案：B7.在国家危险的操控办法中，危险搬运首要包含（）。

A．稳妥搬运B．非稳妥搬运C．两者都是D．两者都不是参考答案：C8.（）是指银行运用某些合法的买卖方法或事务手法，将自己所面对的操作危险丢失事情的危险搬运给其他经济主体承当的一种战略。

A．危险逃避B．危险转嫁C．危险对冲D．危险自留参考答案：B9.（）是指一个社会因产生内战、骚乱及种族胶葛等所构成的骚动、所得分配不均、结群搏斗、宗教纷争及社会阶层的对立等要素所构成的危险。

银行从业资格考试-风险管理模拟题（含答案）1. 银行业风险管理的主要目标是什么？A. 获得最大的利润B. 避免所有风险C. 在满足资本充足性要求的前提下，平衡风险与回报D. 确保银行不产生亏损答案：C2. 以下哪项不属于银行面临的主要风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 投资风险答案：D3. 在风险管理中，VaR表示的是什么？A. 期望损失B. 潜在最大损失C. 在特定信心水平下的最大可能损失D. 风险敞口答案：C4. 以下哪个是评估信用风险的主要方法？A. 现金流分析B. 比例分析C. 五级分类法D. VaR分析答案：C5. 银行进行风险管理时，通常用哪种方法来识别风险？A. 财务报表分析B. 问卷调查C. 风险自评D. 竞争分析答案：C6. 在银行业，哪种风险是由于市场利率波动造成的？B. 信用风险C. 利率风险D. 外汇风险答案：C7. 银行应对风险的主要策略之一是？A. 转移风险B. 承受所有风险C. 忽视风险D. 扩大风险答案：A8. 以下哪一种不属于市场风险？A. 利率风险B. 外汇风险C. 商品价格风险D. 人事风险答案：D9. 银行的资本充足性比率主要用于衡量什么？A. 利润率B. 资产质量C. 风险承受能力D. 市场份额答案：C10. 操作风险中，哪一项不是主要的来源？A. 人为错误B. 系统故障C. 自然灾害D. 信用评级答案：D11. 在信用风险管理中，哪一项是用于预测债务违约的概率？A. PD (Probability of Default)B. EAD (Exposure at Default)C. LGD (Loss Given Default)D. VaR (Value at Risk)答案：A12. 在现代的银行风险管理中，哪一项工具对于风险模型的校准和验证至关重要？A. 财务报告B. 历史数据C. 问卷调查答案：B13. 下列哪一项不属于银行的流动性风险管理工具？A. 持有高质量的流动性资产B. 通过银行间市场借款C. 增加长期债务D. 进行外汇交易答案：D14. 哪一个概念与系统性风险最相关？A. 非流动性资产B. 个体银行的经营策略C. "太大而不能倒"的银行D. 长期投资答案：C15. 哪一种策略可以帮助银行降低操作风险？A. 提高杠杆B. 提高利率C. 提供员工培训和完善流程D. 投资更多的非流动性资产答案：C16. 哪一种风险是由于外部经济环境变化所导致的？A. 操作风险B. 宏观经济风险C. 市场风险D. 信用风险答案：B17. 信用风险评级系统的主要目标是什么？A. 预测市场动态B. 分析经济周期C. 评估和量化信用风险D. 提高银行的市场份额答案：C18. 在银行风险管理中，哪一种不是主要的风险缓解策略？A. 外部分散B. 内部集中C. 保险购买D. 使用衍生品对冲答案：B19. 以下哪一项不是银行为了管理流动性风险所常用的策略？A. 持有备用资金B. 多元化资金来源C. 短期融资D. 采取冒险的投资策略答案：D20. 金融机构经常使用哪一种方法来传递信用风险？A. 期权交易B. 信用违约掉期(CDS)C. 货币市场交易D. 储蓄账户答案：B21. 哪种情况下银行最有可能面临重大的流动性风险？A. 当银行的资产快速增长B. 当银行的债务快速增长C. 当大量存款者同时提取存款D. 当银行购买大量政府债券答案：C22. 在风险管理中，哪种风险最难量化？A. 信用风险B. 市场风险C. 宏观经济风险D. 操作风险答案：D23. 对于银行来说，其核心资本充足性比率(CET1) 的主要考虑因素是什么？A. 银行的盈利能力B. 银行的流动性位置C. 银行的风险加权资产D. 银行的总资产答案：C24. 当银行的资本充足性比率低于监管要求时，银行应该怎么做？A. 扩大业务范围B. 增加风险资产C. 减少风险资产或增加资本D. 增加杠杆答案：C25. 为了避免信用风险，银行在放贷时首先应考虑什么？A. 借款人的信用评级B. 借款人的资产C. 借款的利率D. 借款人的社交关系答案：A26. 银行对于大额单一的暴露风险通常怎样处理？A. 增加该笔贷款的利率B. 与其他银行分享风险C. 立即出售该笔贷款D. 忽视其风险，因为它是大额贷款答案：B27. 哪种金融产品是银行用来对冲利率风险的？A. 货币市场基金B. 期权C. 利率掉期D. 信用违约掉期答案：C28. 在银行资产和负债管理(ALM) 中，哪个指标最关键？A. 资产和负债的久期匹配B. 总资产和总负债的金额匹配C. 资产的回报率与负债的成本匹配D. 资产和负债的货币匹配答案：A29. 对于信用评分模型，以下哪一项是关键输入？A. 金融市场的动态B. 借款人的历史信用纪录C. 银行的资本充足性D. 借款人的国籍答案：B30. 当银行对某一个国家或地区的曝露过高时，它面临的风险是？A. 操作风险B. 地缘政治风险C. 集中风险D. 市场风险答案：C31. 在银行的风险管理过程中，风险的“测度”是什么意思？A. 预测风险的可能性B. 为风险赋予一个数量或值C. 为风险建立一个等级系统D. 分析风险的原因答案：B32. 哪种风险是由于银行不能及时履行其合同义务造成的？A. 交易对手风险B. 利率风险C. 操作风险D. 信用风险答案：A33. 哪一个是银行用来降低外汇风险的工具？A. 利率掉期B. 货币掉期C. 信用违约掉期D. 货币市场基金答案：B34. 银行为了降低流动性风险，常设立哪个部门？A. 信用评估部B. 资产和负债管理部C. 外汇交易部D. 审计部答案：B35. 在银行业，风险偏好的设置是谁的责任？A. 风险管理部门B. 董事会C. 审计部门D. 营销部门答案：B36. 银行常使用的风险传递机制是什么？A. 二次贷款市场B. 货币市场C. 期权市场D. 保险答案：A37. 银行内部的哪个部门通常负责风险模型的建立和验证？A. 营销部B. 风险管理部C. 财务部D. 审计部答案：B38. 对于银行来说，哪一项不是内部资本评估过程(ICAAP) 的组成部分？A. 资本规划B. 风险识别和测度C. 风险偏好的设置D. 营销策略答案：D39. 银行风险管理的四个基本步骤中，哪个步骤最初执行？A. 风险测度B. 风险识别C. 风险监控D. 风险缓解答案：B40. 在银行业，哪个风险与技术和系统的故障有关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 宏观经济风险答案：C41. 在银行业中，逆向选择问题与哪种风险最相关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 利率风险答案：A42. 以下哪个是一个量化风险敞口的工具？A. 信用评分B. SWOT分析C. VaR (Value at Risk)D. PEST分析答案：C43. 在银行业务中，风险转移的常见策略是？A. 买入保险B. 提高利率C. 贷款给高风险企业D. 持有更多的现金答案：A44. 为了更好地管理风险，银行通常使用哪种方法来分类其资产和负债？A. 按币种分类B. 按期限结构分类C. 按风险等级分类D. 按地理位置分类答案：B45. 通常，哪种贷款被视为高风险贷款？A. 抵押贷款B. 购车贷款C. 未担保贷款D. 学生贷款答案：C46. 在银行业中，哪种风险涉及到不同国家之间的经济、政治或货币政策变化？A. 国家风险B. 交易对手风险C. 操作风险D. 市场风险答案：A47. 在资产和负债管理中，哪一种策略涉及到调整资产和负债的期限？A. 利率敏感性匹配B. 货币匹配C. 期限转换D. 分散投资答案：C48. 银行为何对大额暴露风险特别关注？A. 因为它可能导致资本损失B. 因为大客户通常有更高的信用评分C. 大额贷款可以带来更多的收入D. 它们是流动性管理的关键部分答案：A49. 在银行中，哪个不是“三道防线”模型的组成部分？A. 商业部门B. 风险管理部C. 内部审计部D. 外部审计师答案：D50. 银行通过什么机制来传递信用风险？A. 贷款销售C. 期权合同D. 货币市场交易答案：A51. 在银行的风险评估中，哪一项不是基于概率的风险测度？A. 信用评分B. Value at Risk (VaR)C. 风险敞口D. 预期损失答案：C52. 哪一项不是银行评估借款人信用风险的工具？A. 财务报表分析B. 信用评分模型C. 货币市场报价D. 过去的还款记录答案：C53. 银行通常如何降低逆向选择问题？A. 提高贷款利率B. 增加抵押要求C. 仅贷款给已知客户D. 提供更多的未担保贷款答案：B54. 对于银行来说，哪一个不是外部风险？A. 宏观经济状况B. 政府政策C. IT系统故障D. 地缘政治事件答案：C55. 银行为了管理市场风险，通常关注哪个衡量指标？A. 信用评分B. 贷款到期日C. Value at Risk (VaR)D. 利率掉期答案：C56. 当银行考虑跨境贷款时，它们最关心的风险是？A. 利率风险B. 货币风险C. 国家风险答案：C57. 哪一个不是银行资本的主要来源？A. 股东的权益B. 存款C. 债务融资D. 贷款收入答案：D58. 银行为了对冲外汇风险，通常使用哪个工具？A. 利率掉期B. 期权C. 货币掉期D. 信用违约掉期答案：C59. 在银行业中，哪个活动涉及到资金的短期融资和使用？A. 项目融资B. 企业融资C. 货币市场活动D. 长期投资答案：C60. 什么是银行最关心的关于资本充足性的指标？A. 资本充足率B. 贷款损失储备C. 总资产回报率D. 流动资产率答案：A61. 对于银行来说，哪种类型的风险与其业务操作和流程有关？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 利率风险答案：C62. 在评估银行的健康状况时，哪个比率被视为关键指标？A. 贷款与存款的比率B. 非执行贷款与总贷款的比率C. 资产增长率D. 利润率答案：B63. 银行的流动性风险主要来源于哪里？A. 股东的权益B. 长期投资C. 短期负债D. 资本储备答案：C64. 哪个风险涉及到银行无法满足其现金和资本需求？A. 利率风险B. 信用风险C. 流动性风险D. 市场风险答案：C65. 银行为确保其不会因流动性问题而失败，应持有什么？A. 高质量的流动资产B. 大量的固定资产C. 大量的长期贷款D. 大量的未担保贷款答案：A66. 对银行来说，以下哪项是操作风险的主要来源？A. 利率波动B. IT系统故障C. 外部市场冲击D. 货币政策改变答案：B67. 为了满足国际银行监管标准，银行应该持有什么？A. 高风险资产B. 资本储备C. 外国货币D. 大量未担保贷款答案：B68. 贷款损失储备的主要目的是什么？A. 为未来的贷款成长提供资金B. 保护银行免受未预期的贷款损失C. 为股东提供回报D. 降低银行的税务负担答案：B69. 银行资本适足性的主要衡量标准是？A. 贷款与存款比率B. 贷款损失储备与总贷款比率C. 资本充足率D. 流动性覆盖率答案：C70. 哪种风险与银行的资本市场交易活动最相关？A. 信用风险B. 操作风险C. 市场风险D. 流动性风险答案：C71. 以下哪项是银行进行信用风险管理的方法？A. 持有高质量的流动资产B. 进行资产和负债管理C. 使用信用衍生品D. 确保高股东权益回报率答案：C72. 银行的哪个部门通常负责风险管理？A. 商业银行部门B. 审计部门C. 风险管理部D. 资产管理部门答案：C73. 以下哪种交易最可能增加银行的外汇风险？A. 国内股票交易B. 跨国债券购买C. 固定利率贷款D. 短期存款答案：B74. 信用违约掉期（CDS）主要用于管理什么风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 利率风险答案：B75. 哪种贷款有可能增加银行的利率风险？A. 浮动利率贷款B. 固定利率贷款C. 短期贷款D. 未担保贷款答案：B76. 银行的哪个指标直接反映其盈利能力？A. 资产增长率B. 资本充足率C. 净利润率D. 贷款与存款比率答案：C77. 银行在哪种情况下最可能面临流动性风险？A. 当大量的贷款到期B. 当大量的存款被提取C. 当资本充足率降低D. 当利率上升答案：B78. 以下哪项最能帮助银行管理其市场风险？A. 增加贷款额度B. 增加存款C. 采用对冲策略D. 减少操作成本答案：C79. 为了降低操作风险，银行应该重视什么？A. 市场研究B. 人员培训和系统升级C. 增加贷款额度D. 跨国交易答案：B80. 银行为何需要进行风险管理？A. 提高其市场份额B. 保护股东和存款人的利益C. 确保高收益率D. 降低对外投资答案：B81. 在银行的风险管理过程中，哪个步骤首先进行？A. 风险识别B. 风险评估C. 风险控制D. 风险报告答案：A82. 如果银行预期未来的利率上涨，它们可能会采取什么策略？A. 增加短期贷款B. 增加长期贷款C. 减少存款D. 增加存款答案：A83. 对银行来说，下列哪项不属于信用风险的来源？A. 借款人违约B. 股票市场波动C. 对外银行的违约D. 国家的违约风险答案：B84. 什么是银行在高通胀时期最担心的风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 利率风险答案：D85. 为了确保银行的健康，监管机构通常会设置哪种要求？A. 最低贷款额度B. 最低存款额度C.最低资本充足率D. 最低股东权益回报率答案：C86. 银行通常使用哪种工具来管理利率风险？A. 贷款审查B. 利率掉期C. 股票交易D. 固定利率存款答案：B87. 哪种风险与国际交易和跨国贷款有直接关系？A. 流动性风险B. 国家风险C. 信用风险D. 市场风险答案：B88. 银行为了降低信用风险，通常会对借款人的哪项进行评估？A. 市场声誉B. 贷款申请次数C. 信用评分D. 存款余额答案：C89. 在银行资产负债管理中，哪种策略可以用来应对利率上升？A. 增加固定利率贷款B. 减少短期贷款C. 增加浮动利率贷款D. 减少长期存款答案：C90. 当经济放缓时，银行面临的主要风险是什么？A. 市场风险B. 操作风险C. 信用风险D. 利率风险答案：C91. 哪项不是银行用来控制操作风险的策略？A. IT系统备份B. 人员培训C. 高额贷款批准D. 内部审计答案：C92. 在金融危机期间，银行面临的最大风险是什么？A. 流动性风险B. 市场风险C. 信用风险D. 操作风险答案：A93. 银行为何需要持续监测其贷款组合？A. 确保贷款增长B. 评估和控制信用风险C. 增加存款基数D. 提高客户满意度答案：B94. 当银行面临大量坏账时，其应增加哪一项以保护其财务状况？A. 贷款损失储备B. 股票投资C. 外汇交易D. 固定资产答案：A95. 对银行来说，以下哪项最可能导致重大的法律风险？A. 未经授权的交易B. 贷款延期C. IT系统更新D. 利率变动答案：A96. 在以下选项中，哪项是银行最不愿意承担的风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 业务风险D. 操作风险答案：B97. 银行的流动性管理的主要目的是什么？A. 保证短期和长期的资金需求B. 保证最大化的利润C. 降低信用风险D. 保持资本充足率答案：A98. 银行使用哪种工具来保护其外部投资不受汇率波动的影响？A. 利率掉期B. 货币远期合约C. 股票期权D. 信用违约掉期答案：B99. 对银行来说，哪项是最大的资本成本？A. 存款利息B. 员工工资C. 股东权益成本D. 贷款利息答案：C100. 在金融监管中，"宏观审慎"政策的主要目标是什么？A. 保护单一银行免受损失B. 促进金融创新C. 防止整个金融系统的风险D. 保证高收益率答案：C101. 银行的哪个部门通常负责资产和负债管理？A. 审计部门B. 风险管理部C. 商业银行部门D. 财务部门答案：D102. 银行的哪项指标可以最直接地反映其流动性状况？A. 贷款与存款比率B. 资产负债比率C. 流动性覆盖率D. 净利润率答案：C103. 为了提高银行的抗风险能力，应当优先提高什么？A. 总资产规模B. 股东权益C. 贷款规模D. 外汇储备答案：B104. 在银行业务中，"尽职调查"主要与哪种风险相关？A. 操作风险B. 信用风险C. 法律风险D. 市场风险答案：C105. 银行在进行风险管理时，应首先关注哪种风险？A. 可控风险B. 核心业务风险C. 低频高影响的风险D. 非核心业务风险答案：B106. 在银行的日常业务中，哪项最可能导致流动性风险？A. 大额不可预期的资金支出B. 短期内的存款增长C. 贷款的正常还款D. 新的股东投资答案：A107. 哪种类型的金融衍生品被用来管理外汇风险？A. 利率掉期B. 信用违约掉期C. 货币远期合约D. 股票期权答案：C108. 银行进行国际业务时，对于跨国企业的风险评估中，下列哪一项最为关键？A. 公司总部的位置B. 在当地的竞争力C. 国家风险D. 公司的股票价格答案：C109. 以下哪种不是银行用来评估潜在贷款者信用风险的方法？A. 信用评分B. 贷款申请历史C. 财务报表分析D. 顾客忠诚度答案：D110. 当银行的资产负债表上固定利率资产多于固定利率负债时，其面临的主要风险是什么？A. 利率下降导致收入减少B. 利率上升导致负债成本增加C. 利率上升导致资产价值减少D. 流动性风险增加答案：A111. 银行通常如何降低大额单一贷款的信用风险？A. 通过担保来减少风险B. 通过提高利率C. 通过购买信用违约掉期D. 通过多元化贷款组合答案：A112. 在银行的风险管理中，风险偏好的决定通常由谁制定？A. 风险管理部门B. 行长和高级管理层C. 内部审计部门D. 法务部门答案：B113. 银行为了满足监管要求，通常需要保持一定比例的什么？A. 股东权益B. 高质量流动资产C. 长期贷款D. 短期存款答案：B114. 银行通常使用哪种策略来管理业务周期中的流动性风险？A. 长期借款B. 保持高比例的现金及等价物C. 投资固定资产D. 增加非利息收入答案：B115. 银行的市场风险主要与哪种业务活动相关？A. 商业贷款B. 银行存款业务C. 金融市场交易活动D. 银行零售业务答案：C116. 什么是银行资本充足率的主要目的？A. 限制银行的业务扩张B. 确保银行可以应对不良经济环境C. 增加银行的盈利能力D. 降低银行的操作风险答案：B117. 什么是银行流动性覆盖率的主要目标？A. 评估银行的长期稳定性B. 确保银行在短期内能满足其资金需求C. 限制银行对金融市场的依赖D. 提高银行的贷款能力答案：B118. 当经济出现通货紧缩时，银行面临的主要风险是什么？A. 利率风险B. 信用风险增加C. 市场风险增加D. 操作风险增加答案：B119. 银行的"不良贷款"主要指的是什么？A. 利率过高的贷款B. 还款逾期的贷款C. 高风险的贷款D. 无抵押的贷款答案：B120. 对于银行来说，风险管理的主要目标是什么？A. 最大化利润B. 减少资本要求C. 保持流动性D. 确保资本充足和长期稳健经营答案：D121. 银行在国内进行的哪种业务最可能导致外汇风险？A. 提供当地货币的贷款B. 接受外币存款C. 在当地交易的股票投资D. 购买政府债券答案：B122. 在金融危机中，为了防止银行破产，中央银行可能会采取哪种措施？A. 提高存款利率B. 减少货币供应C. 提供流动性支持D. 提高贷款利率答案：C123. 在所有风险类型中，哪种风险最难以量化？A. 市场风险B. 利率风险C. 信用风险D. 操作风险答案：D124. 哪种策略不适合管理利率风险？A. 利率掉期B. 货币远期合约C. 利率期权D. 利率远期合约答案：B125. 对银行来说，哪种资产最具流动性？A. 公司债券B. 固定资产C. 现金及等价物D. 长期贷款答案：C126. 在银行的信用风险管理中，下列哪一项是对企业信用等级的主要考量因素？A. 企业的市场占有率B. 企业的财务状况C. 企业所在行业的景气程度D. 企业的产品质量答案：B127. 为了降低操作风险，银行应该重点关注什么？A. 系统和程序的完善B. 市场风险的控制C. 信用风险的控制D. 外汇风险的控制答案：A128. 银行为了提高资本效率和降低资本占用，可能会考虑使用什么工具？A. 金融衍生产品B. 短期存款C. 传统的贷款产品D. 低风险政府债券答案：A129. 在银行业务中，哪种风险是由于交易对手无法履行其合约义务而造成的？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 法律风险答案：A130. 银行风险管理的第一道防线通常是什么？A. 风险管理部门B. 业务线C. 内部审计D. 高级管理层答案：B131. 以下哪种方法可以帮助银行更好地预测和控制流动性风险？A. 短期融资B. 高频交易C. 现金流预测D. 增加非利息收入答案：C132. 在银行的信用风险管理过程中，哪一项是最基本的步骤？A. 定期审查和监测贷款组合B. 设立高利率C. 购买信用保护产品D. 减少信贷业务答案：A133. 银行在面对市场利率波动时，为了减少其影响，通常会采用哪种方法？A. 加强市场营销活动B. 保持较高的现金持有量C. 购买利率衍生产品D. 增加贷款发放答案：C134. 在流动性风险管理中，银行应该尽量避免什么？A. 高频交易B. 资产负债失衡C. 增加短期融资D. 增加非利息收入答案：B135. 哪种类型的银行业务通常具有最高的信用风险？A. 个人储蓄存款B. 信用卡业务C. 企业贷款D. 政府债券投资答案：B136. 银行在评估企业贷款申请时，通常会考虑哪项？A. 企业的营业执照B. 企业的信用记录C. 企业的社会责任D. 企业的年龄答案：B137. 银行为了降低信用风险，可能会考虑执行哪种策略？A. 减少存款B. 限制某些类型的贷款C. 增加短期投资D. 增加非利息费用答案：B138. 在银行的风险管理中，哪种风险是与法律和法规不符相关的？A. 信用风险B. 市场风险C. 合规风险D. 操作风险答案：C139. 在金融危机时期，银行最应该关注哪种风险？A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险答案：C140. 银行风险管理的目标是什么？A. 完全避免风险B. 通过风险转移来减少风险C. 通过风险对冲来减少风险D. 确保银行业务的稳健和持续性答案：D141. 银行在进行信贷业务时，通常使用哪种方式来减少信用风险？A. 贷款分散B. 增加利率C. 减少贷款期限D. 增加贷款金额答案：A142. 银行通常采用什么方式来减少操作风险？A. 建立健全的内控体系B. 采取市场对冲C. 采用风险分散策略D. 通过外部担保来减轻风险答案：A143. 在风险管理中，银行通常通过什么来量化信用风险？A. 利率水平B. 信用评分C. 市场波动率D. 货币政策答案：B144. 银行在评估潜在的贷款客户时，通常不会考虑哪项？A. 客户的财务状况B. 客户的还款历史C. 客户的婚姻状况D. 客户的收入来源答案：C145. 在银行业务中，哪一项是最能反映银行整体风险水平的指标？A. 贷款与存款比率B. 资本充足率C. 利润率D. 流动性比率答案：B146. 银行为了管理外汇风险，通常采用的衍生工具是什么？A. 利率掉期B. 外汇期权C. 信用远期合约D. 商品期货答案：B147. 对于银行来说，哪种风险涉及到客户数据被泄露或被盗？A. 信用风险B. 市场风险C. 数据安全风险D. 法律风险答案：C148. 哪种风险与银行的声誉损害有关？A. 市场风险B. 操作风险C. 信用风险D. 声誉风险答案：D149. 银行利润的突然大幅下降最可能是由于哪种风险？A. 流动性风险B. 市场风险C. 信用风险D. 操作风险答案：B150. 为了应对利率上升，银行最可能采取的策略是什么？A. 增加短期贷款B. 购买长期政府债券C. 降低存款利率D. 提高贷款利率答案：A151. 对银行而言，哪项是流动性风险管理的关键组成部分？A. 保持一定水平的核心存款B. 持续增加贷款业务C. 投资于高风险股票D. 降低资本充足率答案：A152. 在银行业务中，哪种风险与对手方违约相关，但与该对手方的信用状况无关？A. 交易对手风险B. 操作风险C. 市场风险D. 信用风险答案：A153. 银行在进行风险评估时，通常采用的风险模型是？A. 概率分布模型B. 经济增长模型C. 资产价格模型D. 信用评分模型答案：D154. 哪种策略能帮助银行降低信用风险？A. 高频交易B. 贷款分散策略C. 提高贷款利率D. 长期投资策略答案：B155. 在金融危机中，银行通常会面临的最大威胁是？A. 资产负债失衡B. 股价下跌C. 操作失误D. 客户大量提款答案：D156. 在资本充足性评估中，银行通常需要确保其资本充足率超过多少？A. 2%B. 8%C. 15%D. 20%答案：B157. 银行为了管理利率风险，通常会偏好的资产和负债结构是？A. 长期资产和短期负债B. 短期资产和长期负债。

2015年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析（二）一、单选题（本大题90小题．每题0.5分，共45.0分。

请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

）第1题下列选项不属于风险转移的具体方法是( )。

A．MBSB．自我对冲C．存款保险公司D．资产支持证券ABS【正确答案】：B第2题《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。

A．必须自行估计每笔债项的违约损失率B．由监管当局根据资产类别给定违约损失率C．参照中国人民银行相关规定给出违约损失率D．由信用评级机构给出违约损失率【正确答案】：B[答案解析]根据《巴塞尔新资本协议》规定，实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级低级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。

第3题在针对半个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的( )。

A．最低债务承受能力B．最高债务承受能力C．平均债务承受能力D．以上皆不正确【正确答案】：B第4题在操作风险关键指标中交易结果和财务结果差异过大意味着( )。

A．工作人员缺乏职业素养和职业道德B．存在管理报表和决策基础不稳的风险C．前台和后台在执行和管理交易订单时不准确D．信息系统出现故障【正确答案】：B第5题( )负责商业银行的风险信息的收集、分析和报告。

A．风险管理委员会B．风险管理部门C．高级管理层D．其他风险控制部门【正确答案】：D第6题下列选项关于信用风险和市场风险、操作风险的辨析，说法正确的是( )。

A．信用风险具有明显的系统风险特征B．市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的非系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除C．操作风险具有非营利性，容易引发市场风险和信用风险D．以上说法皆不正确【正确答案】：C第7题在法律风险管理体系中，法律风险管理部门应承担的职责有( )。

A．识别、评估和监测法律风险B．拟定法律风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审查批准C．参与操作风险管理程序，并及时向董事会和高级管理层提供独立的风险报告D．以上都是【正确答案】：D第8题根据我国《商业银行风险监管核心指标》管理条约规定，操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，其计算公式为( )。

2015年银行从业资格考试《风险管理》考试试题及答案，经典资料，WORD文档，看后必过。

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一、单选题（本大题90 小题．每题0.5 分，共 45.0 分。

请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

）第 1 题香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产( 可在 7 天内变现的流动资产) 比率维持在 ( ) 以上。

A 15%B 20%C 25%D 30%【正确答案】： A[ 答案解析 ] 香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产( 可在7 天内变现的流动资产) 比率维持在 15%以上。

第 2 题关于操作风险报告的说法，正确的是( )。

A不能使用外部人员撰写的报告B除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层C国际先进银行采用的操作风险报告路径是操作风险管理部门→业务部门→管理层D业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门【正确答案】： D[ 答案解析 ] 为了确保风险报告的有效性和可靠性，建议结合监管机构或外部审计师撰写的风险报告；除高级管理层外，操作风险报告还应发送给相应的各级管理层以及可能受到影响的有关单位；国际先进银行采用的操作风险报告路径是业务部门→操作风险管理部门→管理层。

第 3 题内部审计是一项独立、客观、( ) 的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。

A公平B公开C公正D公示【正确答案】： C[ 答案解析 ] 内部审计是一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。

第 4 题下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于可降低的操作风险采取的管理策略的是( ) 。

A调整业务规模B改变市场定位C放弃某些产品D强制休假【正确答案】： D[ 答案解析 ]ABC 三项都是可规避的操作风险采取的管理策略。

银行从业资格《风险管理》考试试题及答案二2015年银行从业资格《风险管理》考试试题及答案（二）(1)商业银行内部控制包括的主要要素有( )。

A. 内部控制环境B. 风险识别与评估C. 内部控制措施D. 信息交流与反馈E. 监督、评价与纠正(2)远期外汇交易的最大优点在于( )。

A. 可以完成两国货币之间的交易B. 可以获得一定的期权费C. 可以用来套期保值或投机D. 能够对冲汇率在未来下降的风险E. 能够对冲汇率在未来上升的风险(3)以下关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有( )。

A. 在我国，没有必要实施区域限额管理B. 发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额C. 在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的D. 在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额E. 在我国，当某一地区受某些因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制(4)下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的说法，不正确的是( )。

A. 有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重B. 表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露C. 商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释D. 无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重E. 商业银行的信贷资产包括表外债权(5)下列银行活动中，存在汇率风险的有( )。

A. 为客户提供外汇即期交易B. 为客户提供外汇远期交易C. 为客户提供外汇期货交易D. 进行自营外汇交易E. 吸收外币存款(6)操作风险评估一般从哪几个层面开展?( )A. 业务管理B. 风险管理C. 内部管理D. 外部管理E. 流程管理(7)金融市场的发展对商业银行的经营管理提出挑战，表现在( )。

A. 金融市场的波动加大银行风险管理的难度B. 金融市场会放大商业银行的风险事件C. 大量储蓄者将资金投资于资本市场，减少银行的资金来源D. 大量优质企业在资本市场上直接融资，造成银行优质客户的流失E. 居民收入的增加，会增加对银行理财产品的需求(8)下列关于组合限额管理的说法，正确的是( )。

下半年银行从业《风险管理》（初级）试题(附答案).第 1 题 (判断题)(每题 1.00 分) > > 市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。

（）正确答案：A,第 2 题 (判断题)(每题 1.00 分) > > 风险中性定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。

（）正确答案：A,第 3 题 (判断题)(每题 1.00 分) > > 巴塞尔委员会发布的《有效银行监管的核心原则》，是在总结国际银行监管实践与经验基础上，归纳提出的银行监管最佳做法，是有效银行监管的最高要求。

（）正确答案：B,第 4 题 (判断题)(每题 1.00 分) > > 当市场利率发生变化时，固定收益产品价格将发生反比例变动，其变动程度取决于久期长短，久期越短，其变动幅度也就越大。

（）正确答案：B,第 5 题 (判断题)(每题 1.00 分) > > 商业银行的操作风险报告的主要内容包括风险状况、重大操作风险事件、损失事件、诱因与控制措施、关键风险指标和资本资本情况。

（）正确答案：A,第 6 题 (判断题)(每题 1.00 分) > > 商业银行开展操作风险自我评估需借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相关资料。

（）正确答案：A,第 7 题 (判断题)(每题 1.00 分) > > 商业银行进行操作风险自我评估有助于鼓励机构内部各级单位承担责任并主动对操作风险进行识别和管理。

（）正确答案：A,第 8 题 (判断题)(每题 1.00 分) > > 按照权重法，商业银行对我国保险、证券、担保公司等其它金融机构债权的风险权重会低于一般企业的风险权重。

2015年银行从业资格《风险管理》押题试卷及答案（五）单项选择题1. ( )是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售。

A.负债流动性B.资产流动性C.贷款流动性D.现金流动性2. 根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于( )时，对商业银行的流动性风险是一个预警。

A.2%～5%B.3%～5%C.4%～5%D.1%～5%3. 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过( )。

A.75%，65%B.65%，l5%C.75%，25%D.65%，25%4. 下列关于商业银行的币种结构说法错误的是( )。

A.一旦本国市场出现异常波动，将可能会陷入外币流动性危机B.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制C.商业银行不可以完全持有某种外币来匹配所有外币债务D.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率。

5. 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )。

A.久期缺口B.贷款缺口C.融资缺口D.资产缺口6. 对于负债的流动性来讲，筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越( )。

A.弱B.强C.不变D.不确定7. 下列属于测量银行流动指标的是( )。

A.现金头寸指标B.贷款总额与核心存款的比率C.大额负债依赖度D.以上都是8. 商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金净需求的是( )。

A.情景分析B.压力测试C.融资缺口D.流动性管理9. 关于核心存款的以下说法中，错误的是( )。

A.核心存款比例=核心存款/总资产B.对利率变动不敏感C.季节变化或经济环境变化对其影响较小D.核心存款比例越高意味着商业银行的流动性较差10.下列对流动性比率指标的说法错误的是( )。

A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C.大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险D.流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高11.流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在( )流动性和( )流动性两个方面。

2015年银行从业资格《风险管理》押题试卷及答案（二）1. ( )是指由于利率、汇率的不利变化而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。

A.流动性风险B.操作风险C.市场风险D.信用风险2. 某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。

A银行所面临的市场风险不包括( )。

A.汇率风险B.重新定价风险C.期权性风险D.基准风险3. 1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得4%的正利差，1年期无风险的美元收益率为10%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为( )。

A.2%B.4%C.5%D.8%4. 下列不属于商品价格风险的是( )。

A.农产品B.矿产品C.股票D.黄金5. 即期交易中的交付及付款在合约订立后的几个营业日内完成?( )A.一个B.两个C.三个D.当日6. ( )是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。

A.美式期权B.买方期权C.欧式期权D.平价期权7. 《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照( )定价。

A.历史成本B.市场估值C.模型D.公允价值8. ( )是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。

A.价内期权B.价外期权C.平价期权D.卖方期权9. 缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析。

A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格10.一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。

用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。

A.200B.400C.800D.85011.在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为( )。

2015年安徽银行从业资格考试模仿卷（5）•本卷共分为1大题50小题，作答时刻为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项选择题（共50题，每题2分。

每题的备选项中，只要一个最契合题意）1.下列不归于财物负债表的基本内容的是____A.财物B.负债C.本钱结构参考答案：C财物、负债和一切者权益是财物负债表的基本内容。

2.在银行的财政报表中，“寄存中央银行金钱”归于____A.一切者权益B.活动负债C.活动财物D.长时间财物参考答案：C在银行的财政报表中，“寄存中央银行金钱”归于银行的“活动财物”。

3.下列可以反映告贷人盈余才能的比率是____A.功率比率B.杠杆比率C.活动比率D.运营赢利率参考答案：D反映告贷人盈余才能的比率首要有：出售赢利率、运营赢利率、税前赢利率和净赢利率、本钱费用赢利率，又统称为盈余比率。

4.商业银行对告贷人最关怀的是____A.告贷人财政信息的质量B.告贷人的家庭布景C.告贷人的商业经历D.告贷人的现在和未来的偿债才能参考答案：D商业银行向告贷人借出资金的首要意图，便是期望告贷人可以依照规则的期限归还告贷并付出利息，不然，不只不能从这种资金假贷联系中获得收益，反而会遭受丢失。

商业银行对告贷人最关怀的便是其现在和未来的偿债才能。

5.以下不归于一切者权益项意图是____A.实收本钱B.本钱公积C.盈余公积D.活动财物参考答案：D活动财物归于财物项目。

6.____指公司赚取赢利的才能A.盈余才能B.营运才能C.偿债才能D.出产才能参考答案：A盈余才能代表公司赚取赢利的才能。

7.商业银行对告贷人最关怀的是其现在和未来的____A.技术水平B.出售成绩C.偿债才能D.信息发表参考答案：C商业银行对告贷人最关怀的是其现在和未来的偿债才能。

8.剖析损益表时，首要选用的剖析办法是____A.趋势剖析法B.结构剖析法C.比率剖析法D.要素剖析法参考答案：B剖析损益表首要选用结构剖析法。

银行业专业人员职业资格中级风险管理（流动性风险管理）模拟试卷2(总分：70.00，做题时间：90分钟)一、单项选择题(总题数：15，分数：30.00)1.商业银行的流动性风险管理体系的核心要素是( )。

（分数：2.00）A.治理架构B.政策制度C.管理流程√D.内部控制解析：解析：商业银行的流动性风险管理体系通常包括治理架构、政策制度、管理流程、内部控制、信息系统和危机处理等六个关键要素。

这些管理要素的核心是流动性风险的管理流程，即流动性风险的识别、计量、监测和控制。

2.通常，以( )为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

（分数：2.00）A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄√解析：解析：从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分。

B项，公司／机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响；A、C两项，零售性质的资金(例如居民储蓄)相比批发性质的资金(例如同业拆借、发行票据)具有更高的稳定性，因为其资金来源相对更加分散，同质性更低。

3.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。

若该行当期各项存款为2 138亿元，则该银行超额备付金率为( )。

（分数：2.00）A.2．76％B.2．53％√C.2．98％D.3．78％解析：解析：根据公式可得，人民币超额备付金率=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)／各项存款×100％=(43+11)／2138×100％≈2．53％。

4.下列情形中，( )表现的是流动性风险与市场风险的关系。

（分数：2.00）A.经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符，未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定资金，导致资产负债结构严重不匹配B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品√C.支付结算系统崩溃，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流D.员工欺诈或丑闻等负面信息，削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行陷入流动性危机解析：解析：A项为流动性风险与策略风险关系；C项为流动性风险与操作风险关系，操作风险是由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险；D项为流动性风险与声誉风险关系。

银行从业资格风险管理（流动性风险管理、声誉风险和战略风险管理）历年真题试卷汇编4(总分：116.00，做题时间：90分钟)一、单选题(总题数：26，分数：52.00)1.单选题本大题共90小题，每小题0.。

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

（分数：2.00）__________________________________________________________________________________________ 解析：2.2009年，张某向银行申请了50万元的个人住房贷款，期限为15年，由于手续欠缺，其抵押程序不完善。

贷款发放后不久，张某冈车祸去世，其贷款处于高风险状态。

这属于引发操作风险的( )。

（分数：2.00）A.个人因素B.内部流程√C.外部事件D.系统缺陷解析：解析：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务／会计错误、文件／合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控／报告、结算／支付错误、交易／定价错误六个方面。

本题中是因对内部流程执行不严造成的操作风险。

故B选项符合题意，A、C、D选项不符合题意。

3.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。

（分数：2.00）A.减少在不熟悉市场的交易B.强化交易员限额交易制度C.购买未授权交易保险√D.为操作风险计提风险资本金解析：解析：减少在不熟悉市场的交易属于可规避的操作风险的管理和控制措施，强化交易员限额交易制度属于可降低的操作风险的管理和控制措施，为操作风险计提风险资本金属于应承担的操作风险的管理和控制措施。

故A、B、D选项不符合题意。

购买未授权交易保险属于风险缓释措施。

故C选项符合题意。

4.下列关于商业银行操作风险的说法，错误的是( )。

（分数：2.00）A.根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B.商业银行不管采取多好的控制措施、购买再多的保险，总会有操作风险发生C.商业银行对于无法规避和降低的操作风险束手无策√D.商业银行需要为应承担的操作风险计提损失准备或风险资本金解析：解析：根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。