股指期货基础知识测试试题

股指期货试题股指期货是一种金融衍生品，与现货市场的股票指数相关。

投资者可以利用股指期货进行套期保值、投机和套利操作。

然而，股指期货交易需要投资者具备一定的专业知识和技能。

下面是一些股指期货试题，帮助读者了解相关知识和实践操作。

请根据自己的需求和实际情况进行答题。

1. 股指期货是什么？请简要介绍其基本定义和功能。

2. 请列举主要的股指期货品种，并简述其特点和适用场景。

3. 什么是多头和空头？请解释其含义和操作策略。

4. 请解释合约的买方和卖方在股指期货交易中的权利和义务。

5. 请简要介绍股指期货交易的交割方式和注意事项。

6. 什么是保证金？请解释其在股指期货交易中的作用和必要性。

7. 请解释强制平仓的概念和原因，并简要介绍风险控制措施。

8. 如何选择合适的股指期货交易策略？请列举几个常见的交易策略并进行简要分析。

9. 在进行股指期货交易时，投资者应该关注哪些重要的市场指标和因素？请解释其对交易决策的影响。

10. 请简述股指期货交易中常见的技术指标和分析方法，并说明其应用场景。

11. 股指期货交易中的保证金水平和手续费费率有哪些影响因素？请解释其变化的原因和交易成本的计算方法。

12. 请解释股指期货市场的杠杆效应，以及如何合理运用杠杆进行风险管理。

13. 股指期货交易中，如何识别和控制市场风险？请列举几个常见的风险管理工具和方法。

14. 请简要介绍国内股指期货市场的发展历程和现状，以及对未来发展的展望。

15. 请结合实际案例，讲述一个成功的股指期货交易策略，并分析其背后的原因和因素。

以上是一些股指期货试题，涵盖了基本概念、交易流程、风险管理等方面的知识。

通过针对问题的思考和学习，读者可以进一步了解和掌握股指期货交易的要点和技巧。

但同时也需要强调的是，此文只供参考，读者在实践操作中应谨慎对待，并建议在进行股指期货交易前，寻求专业机构或个人的指导和建议。

望各位投资者能够根据自身情况做出明智的决策，获得良好投资回报。

股指期货基础知识测试题一、填空题：（每题2分）1、沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的（沪深300指数）。

2、沪深300股指期货合约的合约乘数为（每点300元）。

3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为（0.2指数点），合约交易报价指数点为（0.2点）的整数倍。

4.沪深300股指期货合约的合约月份为（当月、下月及随后两个季月）。

季月是指3月、6月、9月、12月。

5. 沪深300股指期货合约的最后交易日为（合约到期月份的第三个星期五遇法定节假日顺延），最后交易日即为交割日。

6.新的月份合约开始日是（到期合约交割日的下一交易日）。

7. 沪深300股指期货合约的交易时间---交易日（9：15-11：30 13：00-15：15）最后交易日交易时间为（9：15-11：30 13：00-15：00）。

8. 沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度（上一交易日结算价的±10% ）。

9. 沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的（12%）。

10. 席位使用费按年收取。

席位年申报量不超过20万笔的，年使用费为人民币（2万元）；席位年申报量超过20万笔的，年使用费为人民币（3万元）。

11、由于交易系统、通讯系统等交易设施发生故障，致使（10% ）以上的会员不能正常交易的，交易所应当暂停交易，直至故障消除为止。

12. 成交量是指某一期货合约在当日所有成交合约的（单边数量）。

13. 持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的（单边数量）。

14. 交易指令分为（市价指令）,（限价指令）及交易所规定的其他指令。

市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。

市价指令的未成交部分自动撤销.15. 交易指令每次最小下单数量为（1）手，市价指令每次最大下单数量为（50）手，限价指令每次最大下单数量为（100）手。

16. 集合竞价在交易日（9：00-9：15）进行，其中（9：00-9：14 ）为指令申报时间，（9：14-9：15）为指令撮合时间。

、|!_一个人总要走陌生的路，看陌生的风景，听陌生的歌，然后在某个不经意的瞬间，你会发现，原本费尽心机想要忘记的事情真的就这么忘记了..股指期货知识测试试题编者按：根据股指期货投资者适当性制度的规定，投资者在开户之前，必须先参加并通过股指期货基础知识测试。

为了帮助投资者学习和掌握股指期货基础知识和交易规则，弘扬学习文化，倡导“有足够知识准备的投资者才是真正受保护的投资者”的理念，应广大投资者要求，中国金融期货交易所将分期刊登部分股指期货知识测试试题和解答，供广大投资者参考。

实际投资操作，请以正式颁布的法规和业务规则为准。

股指期货知识测试试题及解答（第1期）一、判断题1.沪深300股指期货采用T+0交易方式。

()答案：对。

解释：期货交易实行的是T+0交易，这与股票市场目前实行的T+1交易不同。

2.IF1005合约表示的是2010年5月到期的沪深300股指期货合约。

()答案：对。

解释：IF是沪深300股指期货合约的交易代码。

1005前两位数字10表示合约年份，后两位数字05表示合约到期月份。

同样IF1102合约表示的则是2011年2月到期的沪深300股指期货合约。

3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点。

()答案：错。

解释：沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。

4.投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割。

()答案：对。

解释：投资者可以在合约到期前平仓，也可以一直持有合约到到期日，参与现金交割。

股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。

5.股指期货价格与所对应的标的指数走势无关。

()答案：错。

解释：股指期货的价格与所对应的标的指数走势是高度相关的。

股指期货价格是对标的指数未来某一时间的价格发现。

6.沪深300指数成份股由沪深两市300只股票组成。

()答案：对。

股指期货知识测试试题及解答（第1期）一、判断题1.沪深300股指期货采用T+0交易方式。

() 答案：对。

解释：期货交易实行的是T+0交易，这与股票市场目前实行的T+1交易不同。

2.IF1005合约表示的是2010年5月到期的沪深300股指期货合约。

() 答案：对。

解释：IF是沪深300股指期货合约的交易代码。

1005前两位数字10表示合约年份，后两位数字05表示合约到期月份。

同样IF1102合约表示的则是2011年2月到期的沪深300股指期货合约。

3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点。

() 答案：错。

解释：沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。

4.投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割。

() 答案：对。

解释：投资者可以在合约到期前平仓，也可以一直持有合约到到期日，参与现金交割。

股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。

5.股指期货价格与所对应的标的指数走势无关。

() 答案：错。

解释：股指期货的价格与所对应的标的指数走势是高度相关的。

股指期货价格是对标的指数未来某一时间的价格发现。

6.沪深300指数成份股由沪深两市300只股票组成。

() 答案：对。

解释：根据规模、流动性等指标，沪深300指数从沪深两市选取300只A股股票作为成份股。

7.市价指令不能成交的部分继续有效。

() 答案：错。

解释：《中国金融期货交易所交易细则》规定，市价指令的未成交部分自动撤销。

市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。

8.股指期货投资者可以通过中国期货保证金监控中心网站来查询每日的结算账单。

() 答案：对。

解释：通过中国期货保证金监控中心网站的投资者查询服务系统，可以查询交易结算报告等信息。

9.股指期货交易导致的亏损有可能不限于初始投入的保证金。

股指期货基础知识测试：22日试题及答案2 月22日是股指期货开户的第一天。

根据股指期货投资者适当性制度的规定，在开户之前，投资者必须先参加股指期货基础知识测试且得分不能低于80分。

为了帮助投资者学习和掌握与股指期货相关的各项知识，做好参与股指期货交易的知识准备，现公布2月22日的《股指期货基础知识测试试题》及其答案、解释，供广大投资者参考。

1.沪深300股指期货采用T+0交易方式。

( )答案：对。

解释：期货交易实行的是T+0交易，这与股票市场目前实行的T+1交易不同。

2.IF1005合约表示的是2010年5月到期的沪深300股指期货合约。

( )答案：对。

解释：IF是沪深300股指期货合约的交易代码。

1005前两位数字10表示合约年份，后两位数字05表示合约到期月份。

同样IF1102合约表示的则是2011年2月到期的沪深300股指期货合约。

3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点。

( )答案：错。

解释：沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。

4.投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割。

( )答案：对。

解释：投资者可以在合约到期前平仓，也可以一直持有合约到到期日，参与现金交割。

股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。

5.股指期货价格与所对应的标的指数走势无关。

( )答案：错。

解释：股指期货的价格与所对应的标的指数走势是高度相关的。

股指期货价格是对标的指数未来某一时间的价格发现。

6.沪深300指数成份股由沪深两市300只股票组成。

()答案：对。

解释：根据规模、流动性等指标，沪深300指数从沪深两市选取300只A股股票作为成份股。

7.市价指令不能成交的部分继续有效。

( )答案：错。

解释：《中国金融期货交易所交易细则》规定，市价指令的未成交部分自动撤销。

股指期货基础知识测试题一、填空题：（每题2分）1、沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的（沪深300指数）。

2、沪深300股指期货合约的合约乘数为（每点300元）。

3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为（0.2指数点），合约交易报价指数点为（0.2点）的整数倍。

4.沪深300股指期货合约的合约月份为（当月、下月及随后两个季月）。

季月是指3月、6月、9月、12月。

5. 沪深300股指期货合约的最后交易日为（合约到期月份的第三个星期五遇法定节假日顺延），最后交易日即为交割日。

6.新的月份合约开始日是（到期合约交割日的下一交易日）。

7. 沪深300股指期货合约的交易时间---交易日（9：15-11：30 13：00-15：15）最后交易日交易时间为（9：15-11：30 13：00-15：00）。

8. 沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度（上一交易日结算价的±10% ）。

9. 沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的（12%）。

10. 席位使用费按年收取。

席位年申报量不超过20万笔的，年使用费为人民币（2万元）；席位年申报量超过20万笔的，年使用费为人民币（3万元）。

11、由于交易系统、通讯系统等交易设施发生故障，致使（10% ）以上的会员不能正常交易的，交易所应当暂停交易，直至故障消除为止。

12. 成交量是指某一期货合约在当日所有成交合约的（单边数量）。

13. 持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的（单边数量）。

14. 交易指令分为（市价指令）,（限价指令）及交易所规定的其他指令。

市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。

市价指令的未成交部分自动撤销.15. 交易指令每次最小下单数量为（1）手，市价指令每次最大下单数量为（50）手，限价指令每次最大下单数量为（100）手。

16. 集合竞价在交易日（9：00-9：15）进行，其中（9：00-9：14 ）为指令申报时间，（9：14-9：15）为指令撮合时间。

股指期货基础知识测试：22日试题及答案2 月22日是股指期货开户的第一天。

根据股指期货投资者适当性制度的规定，在开户之前，投资者必须先参加股指期货基础知识测试且得分不能低于80分。

为了帮助投资者学习和掌握与股指期货相关的各项知识，做好参与股指期货交易的知识准备，现公布2月22日的《股指期货基础知识测试试题》及其答案、解释，供广大投资者参考。

1.沪深300股指期货采用T+0交易方式。

( )答案：对。

解释：期货交易实行的是T+0交易，这与股票市场目前实行的T+1交易不同。

2.IF1005合约表示的是2010年5月到期的沪深300股指期货合约。

( )答案：对。

解释：IF是沪深300股指期货合约的交易代码。

1005前两位数字10表示合约年份，后两位数字05表示合约到期月份。

同样IF1102合约表示的则是2011年2月到期的沪深300股指期货合约。

3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点。

( )答案：错。

解释：沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。

4.投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割。

( )答案：对。

解释：投资者可以在合约到期前平仓，也可以一直持有合约到到期日，参与现金交割。

股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。

5.股指期货价格与所对应的标的指数走势无关。

( )答案：错。

解释：股指期货的价格与所对应的标的指数走势是高度相关的。

股指期货价格是对标的指数未来某一时间的价格发现。

6.沪深300指数成份股由沪深两市300只股票组成。

()答案：对。

解释：根据规模、流动性等指标，沪深300指数从沪深两市选取300只A股股票作为成份股。

7.市价指令不能成交的部分继续有效。

( )答案：错。

解释：《中国金融期货交易所交易细则》规定，市价指令的未成交部分自动撤销。

股指期货知识测试试题及解答1股指期货知识测试试题及解答〔第1期〕一、判断题1.沪深300股指期货采用T+0交易方式.〔〕答案：对.解释：期货交易实行的是T+0交易,这与股票市场目前实行的T+1交易不同.2.IF1005合约表示的是2022年5月到期的沪深300股指期货合约.〔〕答案：对.解释：IF是沪深300股指期货合约的交易代码.1005前两位数字10表示合约年份,后两位数字05表示合约到期月份.同样IF1102合约表示的那么是2022年2月到期的沪深300股指期货合约.3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点.〔〕答案：错.解释：沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点,合约交易报价指数点为0.2点的整数倍.4.投资者持有莫股指期货合约,可以在该合约到期前平仓,也可以选择持有到期进行交割.〔〕答案：对.解释：投资者可以在合约到期前平仓,也可以一直持有合约到到期日,参与现金交割.股指期货合约最后交易日收市后,交易所以交割结算价为基准,划付持仓双方的盈亏,了结所有未平仓合约.5.股指期货价格与所对应的标的指数走势无关.〔〕答案：错.解释：股指期货的价格与所对应的标的指数走势是高度相关的.股指期货价格是对标的指数未来莫一时间的价格发现.6.沪深300指数成份股由沪深两市300只股票组成.〔〕答案：对. 解释：根据规模、流动性等指标,沪深300指数从沪深两市选取300只A股股票作为成份股.7.市价指令不能成交的局部继续有效.〔〕答案：错.解释：?中国金融期货交易所交易细那么?规定,市价指令的未成交局部自动撤销.市价指令是指不限定价格的、根据当时市场上可执行的最优报价成交的指令.8.股指期货投资者可以通过中国期货保证金监控中央网站来查询每日的结算账单.〔〕答案：对.解释：通过中国期货保证金监控中央网站的投资者查询服务系统,可以查询交易结算报告等信息.9.股指期货交易导致的亏损有可能不限于初始投入的保证金.〔〕答案：对.解释：由于采取保证金交易制度,股指期货交易的损失有可能超过投资者的全部初始保证金.10.期货公司可以接受投资者的全权委托.〔〕答案：错.解释：期货公司及其工作人员不得接受客户的全权委托,客户也不得要求期货公司或其工作人员以全权委托的方式进行期货交易.二、单项选择题1.沪深300股指期货限价指令每次最大下单数量为〔〕手A.50B.100C.200答案：B.解释：?中国金融期货交易所交易细那么?规定,限价指令每次最大下单数量为100手.2.在沪深300股指期货合约到期交割时,根据〔〕计算双方的盈亏金额.A、当日收盘价B、交割结算价C、当日结算价答案：B解释：?中国金融期货交易所结算细那么?规定,股指期货合约采用现金交割方式.股指期货合约最后交易日收市后,交易所以交割结算价为基准,划付持仓双方的盈亏,了结所有未平仓合约.3.2022年6月3日〔周四〕,中国金融期货交易所可供交易的沪深300股指期货合约应该有〔〕.A、IF1006IF1007IF1008IF1009B、IF1006IF1007IF1009IF1012C、IF1006IF1009IF1012IF1103答案：B.解释：沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月.季月是指3月、6月、9月、12月.此题中IF1006是当月合约,IF1007是下月合约,IF1009、IF1012是随后的两个季月合约.4.股指期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大,损失也可能〔〕.A、不变B、成倍缩小C、成倍放大答案：C.解释：股指期货采用保证金交易,决定了收益与损失都会成倍的放大.5.自然人投资者开户参与股指期货交易,应由〔〕签署开户文件.A、投资者本人或其居间人B、投资者本人或其授权人C、投资者本人答案：C解释：中国证监会?期货市场客户开户治理规定?规定,个人客户应当本人亲自办理开户手续,签署开户资料,不得委托代理人代为办理开户手续.6.沪深300股指期货合约到期时只能进行〔〕.A、现金交割B、实物交割C、现金或实物交割答案：A解释：?中国金融期货交易所结算细那么?规定,股指期货合约采用现金交割方式.7.参与股指期货交易的投资者要与〔〕签订期货经纪合同,可以通过期货公司或具有中间介绍业务资格的证券公司及营业部办理具体的开户手续.A、期货公司B、证券公司C、中国金融期货交易所答案：A解释：根据中国证监会的有关规定,参与股指期货交易的投资者要与期货公司签订期货经纪合同,可以通过期货公司或具有中间介绍业务资格的证券公司及营业部办理具体的开户手续8.假设沪深300股指期货莫个合约报价为3000点,那么1手合约的价值为〔〕万元.A、9B、90C、75答案：B解释：沪深300股指期货合约乘数为每点300元,那么3000点乘以300元,即90万元就是对应的1手合约价值.9.莫投资者买入开仓IF1003合约10手后,于次日卖由平仓该合约4手,该投资者对IF1003合约的才I仓为〔〕.A、4手B、6手C、14手答案：B解释：10手-4手=6手10.沪深300股指期货合约非最后交易日的交易时间为〔〕.A、9:15-11:30〔第一节〕,13:00-15:00〔第二节〕B、9:30-11:30〔第一节〕,13:00-15:00〔第二节〕C、9:15-11:30〔第一节〕,13:00-15:15〔第二节〕答案：C解释：?中国金融期货交易所交易细那么?规定,沪深300股指期货合约的交易时间为交易日9:15-11:30〔第一节〕和13:00-15:15〔第二节〕,最后交易日交易时间为9:15-11:30〔第一节〕和13:00-15:00〔第二节〕.11.以下关于市价指令,说法正确的选项是〔〕.A、市价指令只能和限价指令撮合成交B、集合竞价接受市价指令C、市价指令相互之间可以撮合成交答案：A解释：?中国金融期货交易所交易细那么?规定,市价指令只能和限价指令撮合成交.集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报.12.沪深300股指期货的当日结算价是指莫一期货合约的〔〕.A、全天成交价格根据成交量的加权平均价B、收盘价C、最后一小时成交价格根据成交量的加权平均价答案：C解释：?中国金融期货交易所结算细那么?规定,当日结算价是指莫一期货合约最后一小时成交价格根据成交量的加权平均价.13.莫投资者以3000点买入沪深300股指期货合约1手开仓,在2900点卖由平仓,如果不考虑手续费,该笔交易的亏损为〔〕.A、30000元B、10000元C、3000元答案：A解释：沪深300股指期货合约乘数为每点300元,〔3000-2900〕*300=30000元14.股指期货投资者交易保证金缺乏,且未在规定时间内补足的,其局部或全部持仓将被〔〕.A、强制减仓B、强行平仓C、协议平仓答案：B解释：?期货交易治理条例?规定,客户保证金缺乏时,应当及时追加保证金或者自行平仓.客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的,期货公司应当将该客户的合约强行平仓.15.股指期货合约的标准化是指除〔〕外的所有要素都是统一规定的.A、价格B、合约乘数C、报价单位答案：A解释：期货合约是由期货交易所统一制定的、规定在将来莫一特定时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约.除价格外,所有要素都是统一规定的.16.期货公司应当在〔〕向投资者揭示期货交易风险.A、投资者开户前B、投资者开户后C、交易亏损时答案：A解释：?期货交易治理条例?规定,期货公司接受客户委托为其进行期货交易,应当事先向客户由示风险说明书,经客户签字确认后,与客户签订书面合同. 17.沪深300股指期货合约到期日为〔〕.A、合约到期月份的第三个周五B、合约到期月份的第三个周一C、合约到期月份的月末答案：A 解释：?中国金融期货交易所交易细那么?规定,沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五,最后交易日即为交割日.最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的,以下一交易日为最后交易日和交割日.18.担忧股市下跌,可〔〕进行套期保值.A、卖由股指期货合约B、买入股指期货合约C、平仓股指期货合约答案：A解释：投资者可以通过卖由套期保值来对冲股市下跌的风险.19.建立多头持仓应该下达〔〕指令.A、买入开仓B、买入平仓C、卖由开仓答案：A解释：投资者参与股指期货交易时,一定要注意开仓还是平仓,是买入还是卖生,是做多还是做空.20.涨跌停板一般是以合约上一交易日的〔〕为基准确定的.A、收盘价B、开盘价C、结算价.答案：C解释：?中国金融期货交易所交易细那么?规定,沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度,为上一交易日结算价的土10%o。

一、判断题（本大题共10 道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 101．期货公司为客户开立账户，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的合规、真实、准确和完整。

( )2．个人客户应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。

( )3．期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。

（）4．客户在不同的会员处开户的，其交易编码中客户号应当相同。

（）5．投资者可以使用已开立的证券账户进行股指期货交易。

( )6．股指期货实行双向交易，既可先买后卖，也可以先卖后买。

（）7．中国金融期货交易所上市的沪深300 股指期货合约的标的是沪深300 指数。

（）8．沪深300 股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。

（）9．沪深300 股指期货合约的最后交易日为合约到期月份15 日。

（）10．投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割。

（）二、单项选择题（本大题共20 道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 201. 证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得提供下列何种服务（）。

A、协助办理开户手续B、提供期货行情信息、交易设施C、代期货公司、客户收付期货保证金2. 当IF1007 月合约交割后，下一交易日挂牌交易的4 个合约分别为（）。

A、IF1008 合约、IF1009 合约、IF1012 合约、IF1103 合约B、IF1008 合约、IF1009 合约、IF1010 合约、IF1011 合约C、IF1009 合约、IF1012 合约、IF1103 合约、IF1106 合约3. 沪深300 股指期货合约在其最后交易日的交易时间为（）。

A、9：15-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）B、9：30-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）C、9：15-11：30（第一节），13：00-15：15（第二节）4. 沪深300 股指期货的交割方式为（）A、现金交割B、ETF 基金份额交割C、股票交割5. 若沪深300 股指期货某合约的价格为4000 点，当时沪深300 指数为4050 点，则一手该合约的价值为（）万元。

股指期货知识测试试题及解答1股指期货知识测试试题及解答（第1期）一、判断题1.沪深300股指期货采用T+0交易方式。

() 答案：对。

解释：期货交易实行的是T+0交易，这与股票市场目前实行的T+1交易不同。

2.IF1005合约表示的是2010年5月到期的沪深300股指期货合约。

() 答案：对。

解释：IF是沪深300股指期货合约的交易代码。

1005前两位数字10表示合约年份，后两位数字05表示合约到期月份。

同样IF1102合约表示的则是2011年2月到期的沪深300股指期货合约。

3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点。

() 答案：错。

解释：沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。

4.投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割。

() 答案：对。

解释：投资者可以在合约到期前平仓，也可以一直持有合约到到期日，参与现金交割。

股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。

5.股指期货价格与所对应的标的指数走势无关。

() 答案：错。

解释：股指期货的价格与所对应的标的指数走势是高度相关的。

股指期货价格是对标的指数未来某一时间的价格发现。

6.沪深300指数成份股由沪深两市300只股票组成。

() 答案：对。

解释：根据规模、流动性等指标，沪深300指数从沪深两市选取300只A股股票作为成份股。

7.市价指令不能成交的部分继续有效。

() 答案：错。

解释：《中国金融期货交易所交易细则》规定，市价指令的未成交部分自动撤销。

市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。

8.股指期货投资者可以通过中国期货保证金监控中心网站来查询每日的结算账单。

() 答案：对。

解释：通过中国期货保证金监控中心网站的投资者查询服务系统，可以查询交易结算报告等信息。

9.股指期货交易导致的亏损有可能不限于初始投入的保证金。

期货基础知识：股指期货和股票期货测试题（三）1、名词解释消费者信心指数正确答案：主要是为了解消费者对经济环境的信心强弱程度，反映消费者对经济的看法以及购买意向。

2、判断题沪深300股指期货当日结算价采用当天期货（江南博哥）交易的收盘价作为当天的结算价。

（）正确答案：错3、单选沪深300股指期货的合约乘数为（）。

A.每点100元B.每点200元C.每点300元D.每点400元正确答案：C4、多选沪深300股指期货的每日价格波动限制与前一交易日不相联系的是（）。

A.开盘价B.收盘价C.最高价D.结算价正确答案：A, B, C5、单选股指期货是从股市交易中衍生出来的一种新的交易方式，其交易合约的标的物是（）。

A.股票B.股票卖出权C.股票购买权D.股票价格指数正确答案：D6、名词解释止损正确答案：当所持有的头寸与市场发展方向相反时，为了保护其利益而采取的一种保护手段。

7、名词解释合约乘数正确答案：股指期货的合约价值以一定的货币金额与标的指数的乘积表示。

股指期货标的指数的每一个点代表固定的货币金额，这一固定的货币金额称为合约乘数。

8、单选影响无套利区间幅宽的主要因素是（）。

A.股票指数B.持有期C.市场冲击成本和交易费用D.交易规模正确答案：C9、判断题沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月两个合约。

（）正确答案：错10、单选股指期货投资者交易保证金不足，且未在规定时间内补足的，其部分或全部持仓将被（）。

A、强制减仓B、强行平仓C、协议平仓正确答案：B11、单选假如沪深300股指期货某合约的报价为4100点，那么1手该合约的价值为（）。

A.41万元B.82万元C.120万元D.123万元正确答案：D12、判断题理论上，金融期货价格有可能高于、等于相应的现货金融工具价格，但不可能低于相应的现货金融工具价格。

（）正确答案：错13、名词解释交割日正确答案：根据芝加哥期货交易所规定，交割日为交割过程内的第三天。

一、判断题（本大题共10 道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 101．期货公司为客户开立账户，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的合规、真实、准确和完整。

( )2．个人客户应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。

( )3．期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。

（）4．客户在不同的会员处开户的，其交易编码中客户号应当相同。

（）5．投资者可以使用已开立的证券账户进行股指期货交易。

( )6．股指期货实行双向交易，既可先买后卖，也可以先卖后买。

（）7．中国金融期货交易所上市的沪深300 股指期货合约的标的是沪深300 指数。

（）8．沪深300 股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。

（）9．沪深300 股指期货合约的最后交易日为合约到期月份15 日。

（）10．投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割。

（）二、单项选择题（本大题共20 道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 201. 证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得提供下列何种服务（）。

A、协助办理开户手续B、提供期货行情信息、交易设施C、代期货公司、客户收付期货保证金2. 当IF1007 月合约交割后，下一交易日挂牌交易的4 个合约分别为（）。

A、IF1008 合约、IF1009 合约、IF1012 合约、IF1103 合约B、IF1008 合约、IF1009 合约、IF1010 合约、IF1011 合约C、IF1009 合约、IF1012 合约、IF1103 合约、IF1106 合约3. 沪深300 股指期货合约在其最后交易日的交易时间为（）。

A、9：15-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）B、9：30-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）C、9：15-11：30（第一节），13：00-15：15（第二节）4. 沪深300 股指期货的交割方式为（）A、现金交割B、ETF 基金份额交割C、股票交割5. 若沪深300 股指期货某合约的价格为4000 点，当时沪深300 指数为4050 点，则一手该合约的价值为（）万元。

股指期货基础知识测试试题股指期货基础知识测试试题(共30道题，答对24题为合格。

测试时间为30分钟。

)客户姓名：答题日期：客户身份证号码：答对题数：一、判断题(本大题共10道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中)1.沪深300股指期货采用T+0交易方式。

( )答案：对。

解释：期货交易实行的是T+0交易，这与股票市场目前实行的T+1交易不同。

2.IF1005合约表示的是2010年5月到期的沪深300股指期货合约。

( )答案：对。

解释：IF是沪深300股指期货合约的交易代码。

1005前两位数字10表示合约年份，后两位数字05表示合约到期月份。

同样IF1102合约表示的则是2011年2月到期的沪深300股指期货合约。

3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点。

( )答案：错。

解释：沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。

4.投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割。

( )答案：对。

解释：投资者可以在合约到期前平仓，也可以一直持有合约到到期日，参与现金交割。

股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。

5.股指期货价格与所对应的标的指数走势无关。

( )答案：错。

解释：股指期货的价格与所对应的标的指数走势是高度相关的。

股指期货价格是对标的指数未来某一时间的价格发现。

6.沪深300指数成份股由沪深两市300只股票组成。

( )答案：对。

解释：根据规模、流动性等指标，沪深300指数从沪深两市选取300只A股股票作为成份股。

7.市价指令不能成交的部分继续有效。

( )答案：错。

解释：《中国金融期货交易所交易细则》规定，市价指令的未成交部分自动撤销。

市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。

8.股指期货投资者可以通过中国期货保证金监控中心网站来查询每日的结算账单。

股指期货基础知识测试题一、填空题：（每题2分）1、沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的（沪深300指数）。

2、沪深300股指期货合约的合约乘数为（每点300元）。

3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为（0.2指数点），合约交易报价指数点为（0.2点）的整数倍。

4.沪深300股指期货合约的合约月份为（当月、下月及随后两个季月）。

季月是指3月、6月、9月、12月。

5. 沪深300股指期货合约的最后交易日为（合约到期月份的第三个星期五遇法定节假日顺延），最后交易日即为交割日。

6.新的月份合约开始日是（到期合约交割日的下一交易日）。

7. 沪深300股指期货合约的交易时间---交易日（9：15-11：30 13：00-15：15）最后交易日交易时间为（9：15-11：30 13：00-15：00）。

8. 沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度（上一交易日结算价的±10% ）。

9. 沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的（12%）。

10. 席位使用费按年收取。

席位年申报量不超过20万笔的，年使用费为人民币（2万元）；席位年申报量超过20万笔的，年使用费为人民币（3万元）。

11、由于交易系统、通讯系统等交易设施发生故障，致使（10% ）以上的会员不能正常交易的，交易所应当暂停交易，直至故障消除为止。

12. 成交量是指某一期货合约在当日所有成交合约的（单边数量）。

13. 持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的（单边数量）。

14. 交易指令分为（市价指令）,（限价指令）及交易所规定的其他指令。

市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。

市价指令的未成交部分自动撤销.15. 交易指令每次最小下单数量为（1）手，市价指令每次最大下单数量为（50）手，限价指令每次最大下单数量为（100）手。

16. 集合竞价在交易日（9：00-9：15）进行，其中（9：00-9：14 ）为指令申报时间，（9：14-9：15）为指令撮合时间。