11-12第二学期计量经济学复习资料

计量经济学复习资料一、引言计量经济学是研究经济现象的数量关系和经济变量之间相互影响的学科。

它通过运用统计学和数学方法，以实证的方式分析经济模型和数据，以期为经济理论的验证和决策制定提供科学依据。

计量经济学作为经济学的重要分支，在经济学领域里起着举足轻重的作用。

本文将为大家提供一个关于计量经济学的复习资料，以便大家更好地复习和理解这门学科。

二、计量经济学基础1. 理论基础：回顾计量经济学的理论基础，包括经济学中的基本原理、假设和模型，以及计量经济学方法的发展演变过程。

2. 计量经济学的基本概念：介绍计量经济学中的一些基本概念，如变量、参数、模型、数据等，帮助读者建立对计量经济学基础概念的理解和认知。

三、计量经济模型1. 线性回归模型：介绍线性回归模型的基本原理和假设，包括最小二乘估计法、截距项、解释变量的选择和回归结果的解释等。

2. 多元线性回归模型：介绍多元线性回归模型的基本原理、假设和参数估计方法，包括多重共线性、异方差和自相关等问题的处理方法。

3. 非线性回归模型：介绍非线性回归模型，如对数线性模型、二项式模型和估计方法等。

4. 时间序列模型：介绍时间序列模型的基本原理、假设和参数估计方法，包括平稳性、季节性和趋势性等问题的处理方法。

四、计量经济学常用方法1. 模型诊断：介绍计量经济学中的模型诊断方法，包括残差分析、异方差检验和自相关检验等。

2. 假设检验：介绍计量经济学中的假设检验方法，包括参数显著性检验、模型拟合优度检验和模型比较等。

3. 预测方法：介绍计量经济学中的预测方法，包括时间序列分析、回归分析和面板数据分析等。

4. 因果推断：介绍计量经济学中的因果推断方法，包括工具变量法、自然实验和计量分析的注意事项等。

五、计量经济学在实际应用中的案例研究1. 劳动经济学：介绍计量经济学在劳动经济学领域的实际应用，包括劳动力市场分析、教育回报率和人力资本投资等。

2. 金融经济学：介绍计量经济学在金融经济学领域的实际应用，包括资本市场分析、投资组合选择和风险管理等。

计量经济学重点计量经济学复习资料一、名词解释1.广义计经济学:利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。

2.狭义计经济学以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。

3.总体回归函数:指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系(或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数)。

4.样本回归函数:指从总体中抽出的关于Y, x的若干组值形成的样本所建立的回归函数。

6、随机的总体回归函数:含有随机千扰项的总体回归函数(是相对于条件期望形式而言的)。

5.线性回归模型:既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的I次方出现。

6.随机干扰项:即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。

9、残差项:是一随机变量，是针对样本回归函数而言的。

7.条件期望:即条件均值，指X取特定值Xi时Y的期望值。

8.回归系数:回归模型中βo, β1等未知但却是固定的参数。

9.回归系教的估计量:指用β 0^ β1^等表示的用已知样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。

10.最小二乘法:又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。

11.最大似然法:又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。

12.估计的标准差:度量一个变量变化大小的测量值。

13.总离差平方和:用TSS表示，用以度量被解释变量的总变动。

14.回归平方和:用ESS表示:度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。

15.残差平方和:用RSS表示:度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。

16.协方差:用Cov(X, Y)表示，度量XY两个变量关联程度的统计量。

17.拟合优度检验:检验模型对样本观测值的拟合程度，用R2表示，该值越接近1,模型对样木观测值拟合得越好。

计量经济学复习材料一、名词解释1、时间序列数据（time series data）：一批按照时间先后排列的统计数据。

2、截面数据（cross-section data）：一批发生在同一时间截面上的调查数据。

3、虚变量数据（）：是认为设定的虚拟变量的取值,也称二进制数据,一般取0或1。

4、总离差平方和（total sum of squares）：用TSS表示，用以度量被解释变量的总变动。

5、残差平方和（residual sum of squares）：用RSS 表示，用以度量由解释变量引起的被解释变量变化的部分。

6、回归平方和（explained sum of squares）：用ESS表示，用以度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。

7、可决系数（coefficient of determination）：度量回归方程拟合优度的指标，为由解释变量引起的被解释变量的变化占被解释变量总变化的比重。

8、随机干扰项（stochastic disturbance）：也称随机误差项，指总体观测值与回归方程理论值之间的偏差。

9、普通最小二乘法（OLS）：用估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。

10、广义最小二乘法（GLS）：是最具普遍意义的二乘法，可用来处理模型存在异方差或序列相关的估计问题。

11、加权最小二乘法（WLS）：是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用OLS法估计其参数。

12、异方差性（heteroskedastictity）：指对于不同样本值，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同的。

13、序列相关性（serial correlation）：指对于不同样本值，随机干扰项之间不再是完全相互独立，而是存在某种相关性。

14、多重共线性（multicollinearity）：指两个或两个以上解释变量之间存在某种线性相关关系。

1.相关分析与回归分析的关系联系：它们都是对变量间相关关系的研究，二者可以相互补充。

相关分析可以表明变量间相关关系的性质和程度，只有当变量间存在一定程度的相关关系时，进行回归分析才有实际的意义。

同时，在进行相关分析时如果要具体确定变量间相关的具体数学形式，又要依赖于回归分析，而且相关分析中相关系数的确定也是建立在回归分析基础上的。

区别：从研究目的上看，相关分析是用一定的数量指标（相关系数）度量变量间相互联系的方向和程度；回归分析却是要寻求变量间联系的具体数学形式，是要根据解释变量的固定值去估计和预测被解释变量的平均值。

从对变量的处理看，相关分析对称地对待相互联系的变量，不考虑二者的因果关系，也就是不区分解释变量和被解释变量，相关的变量不一定具有因果关系，均视为随机变量；回归分析是建立在变量因果关系分析的基础上，研究其中解释变量的变动对被解释变量的具体影响，回归分析中必须明确划分解释变量和被解释变量，对变量的处理是不对称的。

2.多元回归模型中有哪几个基本假设？（1）零均值假定（2）同方差和无自相关假定（3）随机扰动项与解释变量不相关假定（4）无多重共线性假定（5）正态性假定3.建模时为什么要引入随机扰动项？（1）作为未知影响因素的代表（2）作为无法取得数据的已知因素的代表（3）作为众多细小影响因素的综合代表（4）模型的设定误差（5）变量的观测误差（6）经济现象的内在随机性4.OLS的基本思路剩余平方和最小5.什么叫多重共线性？多重共线性是指线性回归模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确。

一般来说，由于经济数据的限制使得模型设计不当，导致设计矩阵中解释变量间存在普遍的相关关系。

6.什么叫异方差？异方差有什么后果？设模型为如果其他假定均不变，但模型中随机误差项的方差为 则称 具有异方差性。

（1）对参数估计式统计特性的影响当模型中的误差项存在异方差时，参数估计仍然是无偏的但方差不再是最小的；（2）对模型假设检验的影响在异方差存在的情况下，参数估计的方差可能会高估或者低估真实的方差，从而会低估或者高估t统计量，从而可能导致错误的结论；（3）对预测的影响由于参数估计量不再是有效的，从而对Y的预测也将不是有效的。

计量经济学1. 外生变量和滞后变量统称为前定变量。

2. 设消费函数为，其中虚拟变量，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为，。

3. 当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是广义差分法。

4. 设某商品需求模型为，其中Y 是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为完全的多重共线性。

5. 计量经济模型的基本应用领域有结构分析、经济预测、政策评价。

6. 完全多重共线性时，可以计算模型的拟合程度的判断是不正确的。

7. 当质的因素引进经济计量模型时，需要使用虚拟变量。

8. 半对数模型中，参数β1的含义是X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化。

9. 存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差变大。

10. 在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为0.8327。

11. 对于模型，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生完全多重共线性。

12. 模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差增大。

13. u t＝ρu t－1+v t序列相关可用DW检验（v t为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）。

14. 关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是既有随机因素，又有系统因素。

15. Goldfeld-Quandt方法用于检验异方差性。

16.判定系数R2的取值范围是0≤R2≤1。

17.经济计量模型的被解释变量一定是内生变量。

18.用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点。

19. 消费函数模型，其中I为收入，则当期收入I t对未来消费C t+2的影响是：I t增加一单位，C t+2增加0.1个单位。

20. 回归模型中，关于检验所用的统计量，说法正确的是服从21. 如果模型y t=b0+b1x t+u t存在序列相关，则cov(u t, u s) ≠0(t≠s)。

计量经济学学⽣复习资料计量经济学复习资料⼀、单项选择题(15×2=30分)1、在⼆元线性回归模型中，回归系数的显著性检验( t 检验)的⾃由度为 ( )A. nB. n-1C. n-2D. n-32、DW 检验法适⽤于检验（）A ．异⽅差B ．序列相关C ．多重共线性D ．设定误差3、当DW>4-dL ，则认为随机误差项ui （）A ．不存在⼀阶负⾃相关B ．⽆⼀阶序列相关C ．存在⼀阶正⾃相关D ．存在⼀阶负⾃相关4、对于⼤样本，德宾-⽡森（DW ）统计量的近似计算公式为（）A ．DW ≈2（2-ρ）B ．DW ≈2（2+ρ）C ．DW ≈2（1- ρ）D ．DW ≈2（1+ρ）5、常⽤的检验⽅差⾮齐性的⽅法不包括（）A ．⼽⾥瑟检验B ．⼽德菲尔德-匡特检验C ．怀特检验D ．⽅差膨胀因⼦检测6、常⽤的异⽅差修正⽅法是( )A.最⼩⼆乘法B. 加权最⼩⼆乘法C.差分法D. ⼴义差分法7、回归分析中，⽤来说明拟合优度的统计量为（）A ．相关系数B ．回归系数C ．判定系数D ．标准差8、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数⽬的增加⽽（）A ．减少B ．增加C ．不变D ．变化不定9、如果回归模型中的随机误差项存在异⽅差，则模型参数的普通最⼩⼆乘估计量（ B ）。

A.⽆偏且有效B.⽆偏但⾮有效C.有偏但有效D.有偏且⾮有效9、存在多重共线性时，若使⽤普通最⼩⼆乘法估计线性回归⽅程，则回归系数的估计是（ A ）A. 有偏且⾮有效B. ⽆偏但⾮有效C. 有偏但有效D. ⽆偏且有效9、当随机误差项存在⾃相关时，若使⽤普通最⼩⼆乘法估计线性回归⽅程，则回归系数的估计是（ C ）A. 有偏且⾮有效B. 有偏但有效C. ⽆偏但⾮有效D. ⽆偏且有效34、假设回归模型Y=β1+β2X+u i 当中，X 与u i 相关，则的普通最⼩⼆乘估计量( D )A.⽆偏且⼀致B.⽆偏但不⼀致C.有偏但⼀致D.有偏且不⼀致10、经济计量分析的⼯作程序( B )A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应⽤模型C.估计模型，应⽤模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应⽤模型11、回归分析中要求（）A. 因变量是随机的，⾃变量是⾮随机的B. 两个变量都是随机的C. 两个变量都不是随机的D. 因变量是⾮随机的，⾃变量是随机的12、按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是⾮随机变量，且（）A. 与随机误差 ui 不相关B. 与残差 ei 不相关C. 与被解释变量 yi 不相关D. 与参数估计量不相关13、X 与 Y 的样本回归直线为（）A. i i X Y 21ββ+=B. i i i e X Y ++=21ββC. i i i e X Y ++=21??ββD. ii X Y 21??ββ+= 14、将总体被解释变量Y 的条件均值表现为解释变量X 的函数，称为（）A ．样本回归函数B ．总体回归函数C ．样本回归线D ．线性模型15、⽅差膨胀因⼦检测法⽤于检验（）A. 是否存在异⽅差B. 是否存在序列相关C. 是否存在多重共线性D. 回归⽅程是否成⽴16、设有样本回归线，则它（）A. 不⼀定在总体回归线上B. ⼀定不在总体回归线上C. ⼀定在总体回归线上D. 在总体回归线的上⽅17、在双对数线性模型lnYi=ln β0+β1lnXi+ui 中,β1的含义是（）A ．Y 关于X 的增长量B ．Y 关于X 的发展速度C ．Y 关于X 的边际倾向D ．Y 关于X 的弹性18、在⼆元线性回归模型：Yi=β1+β2X2i+β3X3i +ui 中，偏回归系数β3 表⽰（）A ．当X3不变、X2变动⼀个单位时，Y 的平均变动B ．当X2不变、X 3变动⼀个单位时，Y 的平均变动C ．当X3变动⼀个单位时，Y 的平均变动D ．当X2和X3都变动⼀个单位时， Y 的平均变动19、如果解释变量Xi 与随机误差项ui 相关，即有Cov(Xi ，ui)≠0，则普通最⼩⼆乘估计是（）A ．有偏的、⼀致的B ．有偏的、⾮⼀致的C ．⽆偏的、⼀致的D ．⽆偏的、⾮⼀致的20、设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+ ut ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引⼊了4个虚拟变量，则会产⽣（）A ．异⽅差 B.⾃相关 C ．完全的多重共线性 D. 不完全的多重共线性21、根据样本资料已估计得出⼈均消费⽀出Y 对⼈均收⼊X 的回归模型为Ln Y=5+0.75L nX,这表明⼈均收⼊每增加1%，⼈均消费⽀出将预期增加（）A ．0.2%B ．0.75%C ．5%D ．7.5%22、对样本相关系数r ，以下结论中错误的是（）A ．r 越接近于1，Y 与X 之间线性相关程度越⾼B ．r 越接近于0，Y 与X 之间线性相关程度越弱C ．-1≤r ≤1D ．若r=0,则X 与Y 独⽴23、下⾯关于内⽣变量的表述，错误的是（）A ．内⽣变量都是随机变量B ．内⽣变量受模型中其它内⽣变量的影响，同时⼜影响其它内⽣变量C ．联⽴⽅程模型中，解释变量可以是前定变量，也可以是内⽣变量D ．滞后内⽣变量与内⽣变量具有相同性质24、指出下列哪⼀变量关系是函数关系 ?( )A. 商品销售额与销售价格B. 学习成绩总分与各门课程成绩分数C. 物价⽔平与商品需求量D. ⼩麦亩产量与施肥量25、对模型 Yi= β 0 + β 1 X1i+ β 2 X2i+ µ i 进⾏总体显著性 F 检验，检验的零假设是 ( )A. β 1 = β 2 =0B. β 1 =0C. β 2 =0D. β 0 =0 或β 1 =026、多元线性模型中，⽤来测度多重共线性程度的⽅差膨胀因⼦VIFj 的取值范围是( )A. -1 ≤VIFj ≤ Rj2B. 1 ≤VIFj ≤ Rj2C. VIFj ≥1D. 0 ≤VIFj ≤ Rj227、⽤于检验随机误差项序列相关的⽅法正确的是 ( )A. ⼽⾥瑟检验B. ⼽德菲尔德——匡特检验C. 德宾——⽡森检验D. ⽅差膨胀因⼦检验28、产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归⽅程为X Y 5.1356?-=，这说明（）。

各位同学：请大家按照这个复习重点进行认真复习，考试时请大家带上计算器，平时成绩占30%，期末占70%。

考试题型：一、名词解释题(每小题4分，共20分)计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础,统计学提供资料依据,数学提供研究方法总体回归函数：被解释变量的均值同一个或者多个解释变量之间的关系样本回归函数：是总体回归函数的近似OLS 估计量 ：以残差平方和最小的原则对回归模型中的系数进行估计的方法。

普通最小二乘法估计量OLS 估计量可以由观测值计算OLS 估计量是点估计量一旦从样本数据取得OLS 估计值，就可以画出样本回归线BLUE 估计量、BLUE ：最优线性无偏估计量, 其估计量是无偏估计量，且在所有的无偏估计量中其方差最小。

拟合优度、衡量了解释变量能解释的离差占被解释变量的百分比。

拟合优度R 2(被解释部分在总平方和(SST)中所占的比例)虚拟变量陷阱、 带有截距项的回归模型，如果有m 个定性变量，只能引入m-1个虚拟变量。

如果引入了m 个，就将陷入虚拟变量陷阱。

既模型中存在完全共线性，使得模型无法估计方差分析模型、解释变量仅包含定性变量或虚拟变量的模型。

协方差分析模型、回归模型中的解释变量有些是定性的有些是定量的。

多重共线性 多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系.分为完全多重共线性和不完全多重共线性ˆˆ)X |E(Y ˆ) )X |E(Y ( ˆˆˆ :SRF 2211i 21i 21的估计量。

是的估计量；是的估计量；是其中相对于ββββββββi i ii Y X X Y +=+=∑∑==222ˆi i y y TSS ESS R自相关： 随机误差项当期值和滞后期相关。

在古典线性回归模型中，我们假定随机扰动项序列的各项之间，如果这一假定不满足，则称之为自相关。

即用符号表示为：自相关常见于时间序列数据。

异方差、 是指模型误差项的方差随着变量的改变而不同随机误差项：模型中没有包含的所有因素的代表例：Y — 消费支出 X —收入、— —参数 u —随机误差项 显著性检验 ：显著性检验时利用样本结果，来证实一个零假设的真伪的一种检验程序。

计量经济学复习资料二一、填空题1、联立方程组计量经济学模型中，把（）和（）统称为前定变量。

2、如果一个定性变量有3种不同的类型，则在设置虚拟变量时，应该设置（）个虚拟变量。

3、从是否可以识别的角度划分，联立方程组计量经济学模型可以分为（）、（）和（）三种模型。

4、在单方程计量经济学模型中，把只包括（）变量的当期和若干滞后期的模型称为分布滞后模型。

5、D.W统计量只能检验（）阶的序列相关问题。

6、经济变量产生滞后效应的原因有（）、（）和（）。

7、在单方程多元线性回归模型中，解释变量违背相互独立的假设所产生的问题是（）。

8、在满足古典假定基础上，根据高斯—马尔可夫定理，普通最小二乘法得到的参数估计量具有__________、__________、__________统计性质。

9、一般来说,异方差性在截面数据中比在时间序列数据中更常出现，但在（）的情况下,时间序列数据也常存在异方差。

10、二、判断题1、在包含有随机解释变量的单方程回归模型中，不能用杜宾-沃森统计量检验是否存在自相关问题。

( )2、对经典计量经济学模型，不满足古典假定的模型是不能估计的。

（）3、计量经济学模型应用中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。

（）4、对于不同的样本点，一个计量经济学模型中的随机误差项的方差不再是常数，而是互不相同，这时，该模型就出现了序列相关问题。

（）5、对于不同的样本点，一个计量经济学模型中的随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在某种相关性，则称该模型存在异方差问题。

（）6、在单方程计量经济学模型中，解释变量也称自变量，是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动和如何变动的变量。

（）7、对计量经济学模型进行异方差检验的检验思路是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性。

（）8、在一个多元线性回归模型中，如果各个解释变量之间存在完全线性相关，则该模型的参数不能被估计出来。

( )9、对存在异方差的计量经济学模型进行修正后，就可以完全消除异方差对模型的影响。

计量经济学复习资料题型：名词解释6个、单选、判断、简答、计算（2*12分）一、名词解释1、总体回归函数：指在给定Xi下的Y的分布的总体均值与Xi有函数关系。

2、样本回归函数：指对应于某个给定的X的Y值的一个样本而建立的回归函数.3、线性回归模型：指对参数β为线性的回归，即β只以它的一次方出现，对X可以是或不是线性的。

4、最大似然法：当从模型总体随即抽取n组样本观测值后，最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大。

5、异方差性：指对于不同的样本值，随机扰动项的方差不再是常数，而是互不相同、6、序列相关性：指对于不同的样本值，随机扰动项之间不再是完全相互独立，而是存在某种相关性。

7、多重共线性：指两个或多个解释变量之间不再彼此独立，而是出现了相关性。

8、受约束回归：模型施加约束条件后进行回归称为受约束回归。

9、无约束回归：不加任何约束的回归称为无约束回归。

10、虚拟变量：为了在模型中反映某些因素的影响，并提高模型的精度，需通过引入虚拟变量将其量化。

根据这些因素的属性类型，构造只取“0”、“1”的人工变量，称为虚拟变量。

11、虚拟变量模型：同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型。

12、结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。

13、简化式模型：将联立方程计量经济学模型的每个内生变量表示成所有先决变量和随机干扰项的函数，即用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型。

14、内生变量：由模型决定的并对模型系统产生影响的具有某种概率分布的随机变量。

15、外生变量：是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素，影响模型但本身不受系统影响。

16、先决变量：外生变量与滞后内生变量统称为先决变量。

17、滞后变量：过去时期的具有滞后作用的变量。

二、简答题1、回归模型的基本假设？1）回归模型是正确设定的。

2）解释变量X是确定性变量，不是随机变量，在重复抽样中取固定值。

《计量经济学》复习题(含答案)第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。

2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的_________关系，用__________性的数学方程加以描述。

3．经济数学模型是用__________描述经济活动。

4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。

5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。

6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。

7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。

8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。

9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。

10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。

11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。

12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。

13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义_检验、_统计_检验、_计量经济学_检验和_预测_检验。

14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。

15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。

1、外生变量与滞后内生变量统称为先决变量，先决变量只能作为解释变量。

2、滞后变量：把过去时期的具有滞后作用的变量叫做滞后变量。

滞后变量是联立方程计量经济学模型中重要的不可或缺的一部分变量，用以反映经济系统的动态性；与连续性。

3、内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量时有模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响，内生变量一般都是经济变量/4、拟合优度：关于模型（样本回归直线）与样本观测值的拟合程度。

5、偏回归系数：自变量变化一个百分点，应变量变化贝塔个百分点。

6、参数：参数是用来描述总体特征的概括性数字度量，它是研究者想要了解的总体某种特征值。

是总体数据特征的概括，它的取值是唯一的、未知的。

7、R的平方=0.9的含义：R平方被称作可决系数，是检验模型拟合优度的一个指标，在总离差平方和中，回归平方和（ESS）所占的比重越大，残差平方和所占的比重就越小，回归直线于样本点拟合的就越好。

所以该统计量越接近1，模型的拟合优度就越高。

所以R的平方=0.9表示被解释变量的90%可由解释变量来解释！8、.残差平方和（RSS=0）等于零：残差平方和是用来反映样本观测值与估计值偏离的大小，也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小，所以残差平方和等于零的含义就是模型中解释变量未解释的部分离差等于零，即因变量完全由解释变量解释。

9、经济计量学模型：是指通过用随机性数学方程的方法对现实进行描述和模拟，进而揭示经济活动中各个因素之间的定量关系的模型。

1.矩估计法：对于原总体多元回归模型，通过变形求期望得到：，该等式被称作总体回归方程的一组矩条件（表明了原总体回归方程所具有的内在特征），若从原总体中随机抽出一个样本，由该样本估计出的样本方程能够近似代表总体回归方程的话，则应成立，由此得到正规方程组：，解此正规方程组即得样本估计参数，这种估计样本回归方程的方法称为矩估计。

P622.随机变量参数模型：在经典线性计量经济学模型t=1,2……，n中，如果将参数作为变量，就成为一个变参数模型：t=1,1,2……，n.。

计量经济学复习资料计量经济学复习资料计量经济学框架（⽅法论）◆古典线性回归模型假设（assumptions on CLRM）1.回归模型对参数线性2.在重复抽样中，xi是给定的3.残差的平均数为0（E（ui）=0）4.残差的⽅差为常量（同⽅差性）5.残差之间是独⽴的（cov（ui，uj）=0）即没有⾃相关性和序列相关性6.残差和xi之间不能有关联性（cov（xi，ui）=0）7.xi和xj没有完全的多重共线性8.模型是可识别的9.xi是可变的10.n⼤于变量的个数◆模型结构检验Ho：c=0，t-test，p-value，即yi与xi是否有关T绝对值越⼤，得到这样⼀个t值的p值因⽽就很⼩，所以拒绝原假设，yi与xi关系显著。

Ho：c（1）=c（2）=c（3）=0，f-test，p-value，即yi与xi，xj，xk是否关系显著P值越⼩，拒绝原假设出错的概率就越⼩，所以yi与xi，xj，xk关系就显著Ho：c（1）=a，c（2）+c（3）=b，wald-test，p-value对yi和xi进⾏线性回归后，点击view-coefficient test-wald coefficient restrictions Ho：same structure，chow，p-value，即断点检验对yi和xi进⾏线性回归后，点击view-stability tests-chow breakpoint testHo：xi，omitted test，p-value，遗漏变量检验对yi和xi进⾏线性回归后，点击view-coefficient test-omitted variablesHo：xi，rebundant test，p-value，冗余变量检验对yi和袭进⾏线性回归后，点击view-coefficient test-rebundant variablesHo：R2 =0，f-test，p-value做完回归⽅程后，看f值和p值⼤⼩，p值越⼩，即拒绝原假设，表明拟合⽔平越⾼。

一、回归分析的基本方法和原理1、计量经济学的建模分析步骤和要点 （1） 确定模型所包含的变量 （2） 确定模型的数学模式（3） 拟定理论模型中待估参数的理论期望值 二、二、回归分析的含义？回归分析的含义？ 回归分析基本概念回归分析基本概念• 变量间的相互关系变量间的相互关系（1）函数关系）函数关系 （2）相关关系）相关关系• 相关分析与回归分析相关分析与回归分析相关分析：主要研究随机变量间的相关形式及相关程度。

相关分析：主要研究随机变量间的相关形式及相关程度。

回归分析：研究存在因果关系的变量间的依存关系。

回归分析：研究存在因果关系的变量间的依存关系。

回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。

其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值前一个变量称为被解释变量或因变量，后一个变量成为解释变量或自变量。

三、总体回归函数三、总体回归函数• 在给定解释变量X 的条件下，被解释变量Y 的期望轨迹，称为总体回归线，或总体回归曲线。

其相应的函数则称为总体回归函数回归曲线。

其相应的函数则称为总体回归函数 • 函数一般式：函数一般式： E(Y/X)=f （X ）• 总体回归函数表明被解释变量Y 的平均状态随解释变量X 变化的规律。

变化的规律。

• 线性总体回归函数：线性总体回归函数： E(Y/X)=β0+β1x • 总体回归函数引入随机干扰项，总体回归函数引入随机干扰项，则变成计量经济学模型，则变成计量经济学模型，则变成计量经济学模型，也称为总体回归模型。

也称为总体回归模型。

也称为总体回归模型。

即：即：• Y=β0+β1x +μ 四、样本回归函数四、样本回归函数• 由于总体回归函数未知，通过从抽样，得到总体的样本，再以样本的信息来估计总体回归函数。

体回归函数。

• 以样本的资料反映总体的情况，所形成的散点连线，称为样本回归线，其函数形式则称为样本回归函数则称为样本回归函数样本回归函数的随机形式：样本回归函数的随机形式：也称样本回归函数也称样本回归函数 e 的含义的含义• e 为随机干扰项μ的估计值，称为残差项。

计量经济学复习资料二、单选题：1．计量经济学是一门（）学科。

A.数学B.经济C.统计D.测量2．狭义计量经济模型是指（）。

A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型3．计量经济模型分为单方程模型和（）。

A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型D.非随机方程模型 4．经济计量分析的工作程序（）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.平行数据6．样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（）。

A.时效性B.一致性C.广泛性D.系统性7．有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（）原则。

A.一致性B.准确性C.可比性D.完整性8．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。

A.经济计量准则B.经济理论准则C.统计准则D.统计准则和经济理论准则9．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（）。

A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入）B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格）C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格）D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4.0i L （劳动）三、多选题：1．可以作为单方程计量经济学模型解释变量的有以下几类变量（）。

A.外生经济变量B.外生条件变量C.外生政策变量D.滞后被解释变量E.内生变量2．样本数据的质量问题可以概括为（）几个方面。

A.完整性B.准确性C.可比性D.一致性 3．经济计量模型的应用方向是（）。