计量经济学之模型估计方法的比较PPT(20张)

计量经济学课件第四章

（1）对数变化使测定变量值的尺度缩小，将两个数值间原来10倍的差异缩小到2倍的差异
（2）经过对数变换后的线性模型，残差表示为相对误差，而相对误差差异较小
e
log( y) log( y)
log
y
y
• （2） HAC（Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance ）
当
2 1
0
0
0
0
时，即为加权最小二乘估计
（WLS) 0
0
2 n
• 加权最小二乘估计是利用加权残差平方和最小标准得到参数估计量
2 1
2 2
2 n
2 1
1
2 2
2 n
~~
e' e
~ Y
~
Y
'
~ Y
~
Y
PY
PX
~
b
'
PY
PX
~
b
Y
X
~
b
'
P
'
P Y
X
~
b
有估异计。方那差么的协b 方还差是矩可阵用的，估记计为量。，即对
U 2
的
•
有两种构造的方法：White和Newey-West

计量经济学-联立方程计量经济学模型的系统估计

稀疏估计方法
利用高维数据的稀疏性，通过Lasso、Ridge等正则化方法，实现高维联立方程模型的有效估计。
降维技术
采用主成分分析（PCA）、因子分析（FA）等降维技术，将高维数据转化为低维特征，进而简化高维联立方程模型的估计过程。
高维贝叶斯方法
结合贝叶斯推断和马尔科夫链蒙特卡洛（MCMC）模拟，对高维联立方程模型进行后验分布推断和参数估计。
缺点
需要选择合适的权重矩阵，且对矩条件的要求较高。
估计方法的选择依据
模型设定
根据模型的设定选择合适的估计方法，例如线性模型可以选择OLS，非线性模型可以选择ML或GMM。
数据特征
根据数据的特征选择合适的估计方法，例如存在异方差性或自相关性时可以选择GMM。
研究目的
根据研究目的选择合适的估计方法，例如需要解决内生性问题时可以选择IV。
金融学领域的应用
01
金融市场波动性研究
利用联立方程模型，可以分析金融市场波动性的成因和传导机制，如市
场风险、信用风险和流动性风险等。
02 03
资产配置与投资组合优化
通过构建包含多个资产类别的计量模型，可以研究不同资产之间的相关性、风险收益特征和投资者偏好，为资产配置和投资组合优化提供决策支持。
利用联立方程模型，可以研究劳动力市场中的工资决定、就业与失业等问题，分析不同因素对劳动力市场均衡的影响。

计量经济学课件(庞浩版)

联立方程模型基本概念与识别问题
联立方程模型定义
由一组相互联系的方程构成的计量经济学模型，用于描述经济系统中多个变量之间的同时关系。
识别问题
在联立方程模型中，由于方程之间存在相互联系，直接应用普通最小二乘法（OLS）可能导致参数估计的有偏性和非一致性。因此，需要解决识别问题，即确定模型中哪些方程是可以被单独估计的。
多重共线性
当自变量之间存在高度相关时，会导致多重共线性问题。此时可以采用逐步回归、岭回归等方法进行处理。
03
CATALOGUE
违背经典假设的计量经济学模型
异方差性
01
异方差性的定义
指误差项的方差随自变量的变化而变化，不满足同方差性的假设
。
03
异方差性的检验
通过观察残差图、等级相关系数检验、Goldfeld-Quandt检验等
指自变量之间存在高度线性相关关系，使得模型估计变得不稳定。
多重共线性的后果
导致参数估计量的方差增大，降低估计量的精度和稳定性，甚至可能导致估计量的符号与实际情况相反。
多重共线性的检验
通过观察自变量间的相关系数、方差膨胀因子（VIF）、条件指数（CI）等方法进行多重共线性的检验。
多重共线性的处理
CATALOGUE
经典单方程计量经济学模型
一元线性回归模型
模型设定

计量经济学课件(全)

计量经济学

第一章绪论

目前，在经济学、管理学以及一些相关学科的研究中，定量分析用得越来越多。

所谓定量分析，即揭示经济活动中客观存在的数量关系。

定量分析方法

统计分析方法：一元多元

经济计量分析方法：以模型为基础

时间序列分析方法：动态时间序列

§1.1 计量经济学及其模型概述

一、计量经济学

计量经济学的诞生

计量经济学“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家弗里希(R.Frish)于1926年仿照“Biometrics”(生物计量学)提出来的，这标志着计量经济学的诞生。

弗里希将计量经济学定义为经济学、统计学和数学三者的结合。

计量经济学的定义

计量经济学是以经济理论为指导，以经济事实为依据，以数学、统计学为方法，以计算机为手段；主要从事经济活动的数量规律研究，并以建立、检验和运用计量经济学模型为核心的一门经济学学科。

二、计量经济学模型

模型，是对现实的描述和模拟。

模型分类

语义模型：语言文字。

物理模型：简化的实物。

几何模型：几何图形。

数学模型：数学公式。

计算机模拟模型：计算机模拟技术。

计量经济学模型属于经济数学模型，即用数学公式来描述经济活动。

例：生产函数

经济数学模型是建立在经济理论的基础之上的。

生产理论：“在供给不足的条件下，产出由资本、劳动、技术等投入要素决定，随着各投入

要素的增加，产出也随之增加，但要素的边际产出递减。” 建立初始模型

初始模型的特点

模型描述了经济变量之间的理论关系；

通过模型可以分析经济活动中各因素之间的相互影响，从而为控制经济活动提供理论指导；

认为这种关系是准确实现的；

计量经济学之模型估计方法的比较

一、模型估计方法的比较
⒈大样本估计特性的比较
• 在大样本的情况下，各种参数估计方法的统计特性可以从数学上进行严格的证明，因而也可以将各种方法按照各个性质比较优劣。
• 按渐近无偏性比较优劣
除了OLS方法外，所有方法的参数估计量都具有大样本下渐近无偏性。因而，除了OLS方法最差外，其它方法无法比较优劣。
7、人往往有时候为了争夺名利，有时驱车去争，有时驱马去夺，想方设法，不遗余力。压力挑战，这一切消极的东西都是我进取成功的催化剂。
8、真想干总会有办法，不想干总会有理由;面对困难，智者想尽千方百计，愚者说尽千言万语;老实人不一定可靠，但可靠的必定是老实人;时间，抓起来是黄金，抓不起来是流水。
11、行为胜于言论，对人微笑就是向人表明：我喜欢你，你使我快乐，我喜欢见到你。最值得欣赏的风景，就是自己奋斗的足迹。
12、人生从来没有真正的绝境。无论遭受多少艰辛，无论经历多少苦难，只要一个人的心中还怀着一粒信念的种子，那么总有一天，他就能走出困境，让生命重新开花结果。
⒉预测性能检验
• 如果样本期之外的某个时间截面上的内生变量实际观测值已经知道，这就有条件对模型系统进行预测检验。
• 将该时间截面上的先决变量实际观测值代入模型，计算所有内生变量预测值，并计算其相对误差。

计量经济学(共33张PPT)

例：利用1978-2001年的数据，分析1990年前后消费倾向是否发生变化？
企业女职工的平均薪金为：
若定性因素具有m个（m>＝2）个相互排斥的属性（或水平）
1 男性二、虚拟变量引入的方式
(t检验）
D 如果 4=0的假设被拒绝，则说明两个时期中储蓄函数的斜率不同。
女性例：研究收入和教育水平（分为高，中，低三类）对个人保健支出的影响。
虚拟变量做为解释变量引入模型有两种基本方式：
加法方式和乘法方式。
1. 加法方式
（1）单个虚拟变量的引入：一种因素两种状态
例：研究工龄、性别对员工工资的影响
其中：Yi为企业职工的薪金，
Xi为工龄，
D
1
0
男性女性
企业女职工的平均薪金为：
E ( Y i|X i,D i 0 ) 0 1 X i
企业男职工的平均薪金为：
如果引入两个虚拟变量：
1 城镇
D1
0
农村
回归模型为：
1 农村
D
2
0
城镇
Y 01 X 2 D 1 3 D 2 u
对共任线意性家，庭陷都入有“：虚拟D1变量D2陷阱1”0
产生完全多重
虚拟变量陷阱的实质是：完全多重共线性
如果模型本身不含截距项，引入两个虚拟变量：
1 城镇
D1
0

计量经济学第5章动态计量经济模型ppt课件

u (5.5) t 1
（5.3）-（5.5），得
Yt Yt1 (1 ) Xt ut ut1 (5.6)
进一步整理得 Yt (1 ) Xt Yt1 ut u(t5.17)
（5.7）式称为自回归模型，因为因变量的滞后项作为解释变量出现在
方程右边。这一形式使得我们可以很容易分析该模型的短期（即期）
精品课件
而Yt = α+βYt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与它自身的一期滞后值相联系，即依赖于它的过去值。一般情况可能是：
Yt = f (Yt-1, Yt-2, … , X2t, X3t, … ) 即Y的现期值依赖于它自身若干期的滞后值，还依赖于其它解释变量。
在本例中，滞后的因变量（内生变量）作为解释变量出现在方程的右端。这种包含了内生变量滞后项的模型称为自回归模型。
精品课件
将（5.17）式代入（5.16）式，得我们可以用类似的方法，消掉（5.18）式中的 ,X这te2一, 过程可无限重复下去，最后得到：将（5.19）式代入（5.14）式，得
精品课件
不难看出，此式与上节中考伊克分布（5.3）的形式相同。该模型的参数可用上一节介绍的非线性方法估计。对（5.20）式施加考伊克变换，将简化模型的数学形式，但由于与考伊克模型同样的理由，不宜直接用 OLS法估计。施加考伊克变换的适应预期模型为：

中级计量经济学课件ppt课件

• 4、经典计量经济学和非经典计量经济学
– 经典计量经济学理论方法特征：
• 模型类型：采用随机模型 • 模型导向：以经济理论为导向 • 模型结构：因果关系的线性模型 • 数据类型：时序数据，截面数据 • 估计方法：最小二乘法、最大或然法
– 应用方面的特征：
• 方法论基础：实证分析，经验分析，归纳 • 功能：结构分析，政策评价，经济预测，理论检验
②假设(4)成立,则假设(2)成立
• (5)随着样本容量的增加,解释变量X的方差趋于一个有限的常数,即:
( X i X )2 Q,当n 时
n
• (6)回归模型是正确设定的.
二、参数的普通最小二乘估计(OLS)
• 联立方程模型：研究一个经济系统，揭示复杂的因果关系
• 2、初、中、高级计量经济学
– 初级：数理统计学基础知识，经典线性单方程模型的理论与方法。
– 中级：矩阵描述的经典线性单方程模型理论与方法，经典线性联立方程模型理论与方法，传统的应用模型。
– 高级：非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用
（2）线性相关程度的衡量：
①两个变量：
总体相关系数 XY
Cov( X ,Y ) Var( X )Var(Y )
E( XY) E( X )E(Y ) Var( X )Var(Y )
样本相关系数rXY

计量经济学概论(PPT 51页)

对常用的生产函数、需求函数、消费函数、投资函数等模型的数学形式进行了广泛的研究，可以借鉴。
将被解释变量和解释变量的散点图中样本点的分布形式作为模型
的数学形式。
反复采用多种可能函数形式对样本进行拟合，然后选择一种拟合
较好的函数形式作为模型的数学形式。
（3）拟定理论模型中待估计参数的理论期望值
二、样本数据收集
几种常用的样本数据
时间序列数据截面数据合并数据（面板数据 Panel data) 虚拟变量数据
1、时间序列数据（Time Series Data）
时间序列数据又俗称为纵向数据，按时间的先后排列的统计数据。例如，我国自改革开放的1978-2003年GNP数据。
2000年度，诺贝尔经济学奖获得者是赫克曼（Jams. J. Heckman）和麦克法登（Daniel.L. Mcfadden）, 原因是他们在微观计量经济学领域的贡献，他们发展了广泛应用于个人和家庭行为的实证分析的理论和方法。2003年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家恩格尔（Engle）和英国经济学家格兰杰（Granger），以表彰他们在“分析经济时间序列”研究领域作出的突破性贡献。
英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frich提
出来的,将计量经济学定义为经济理论、统计学和数学的三者结合。
经济学
数理经济学

计量经济学ppt课件(完整版)

绝对数时间序列、相对数时间序列、平均数时间序列。
03
02
时间序列构成要素
现象所属的时间、反映现象发展水平的指标数值。
时间序列性质
长期趋势、季节变动、循环变动、不规则变动。
04
时间序列平稳性检验与处理
平稳性定义
时间序列的统计特性不随时间推移而变化。
平稳性检验方法
图形判断法、单位根检验法（ADF检验、PP检验）。
高级功能与应用
介绍Stata的高级功能，如编程、可视化、面板数据分析等，并给出应用实例。
SPSS软件操作指南
SPSS软件介绍
SPSS是一款广泛使用的统计分析软件，适用于各种类型的数据分析和建模任
务。
描述性统计与图表制作
介绍如何在SPSS中进行描述性统计分析、制作图表等操作。
数据导入与整理
讲解如何在SPSS中导入数据、进行数据清洗和整理等操作。
预测与模拟分析
介绍如何利用EViews进行预测、模拟分析和政策评估等操作。
Stata软件操作指南
Stata软件介绍
Stata是一款流行的计量经济学软件，具有强大的数据处理和统计分析功能。
数据导入与整理
讲解如何在Stata中导入数据、进行数据清洗和整理等操作。
模型估计与检验
详细介绍如何在Stata中进行模型估计、假设检验、模型诊断等操作。

《计量经济学》ppt课件(2024)

感谢观看
2024/1/29
27
2024/1/29
22
06
面板数据分析
2024/1/29
23
面板数据基本概念与性质
01
02
03
面板数据定义
包含时间序列和截面两个维度的数据，提供个体随时间变化的信息。
2024/1/29
面板数据优点
控制个体异质性，提供更多信息，增加自由度，减少共线性。
面板数据结构
平衡面板与非平衡面板，短面板与长面板。
评价
非参数和半参数估计方法各有优缺点。非参数方法的优点在于灵活性高，能够适应各种复杂的数据分布；缺点在于计算量大，对样本量要求高。而半参数方法的优点在于结合了参数和非参数方法的优点，既有一定的假设条件，又能够利用样本数据进行推断；缺点在于对于某些复杂问题可能难以找到合适的模型进行描述。在实际应用中，应根据具体问题的特点和需求选择合适的估计方法。
广义线性模型分类
根据响应变量的不同类型和分布，广义线性模型可分为多种类型，如泊松回归、负二项回归、逻辑回归等。
2024/1/29
12
广义最小二乘法原理及应用
2024/1/29
广义最小二乘法原理
广义最小二乘法是一种用于处理异方差性和自相关性的估计方法，通过加权最小二乘法或迭代加权最小二乘法进行参数估计。

计量经济学第九章完整课件

多元线性回归模型
总结词
多元线性回归模型是一种扩展的回归模型，允许我们同时考虑多个自变量对因变量的影响。
详细描述
多元线性回归模型通过引入多个自变量来扩展基本的回归模型。这种方法能够更全面地描述因变量和自变量之间的关系，并提供更准确的预测。在经济学、金融学和其他领域中，多元线性回归模型被广泛用于研究各种现象。
分位数回归模型的优点
能够描述因变量的条件分布，提供更多的信息；能够处理异常值和离群点；能够估计不同分位数水平上的自变量影响。
分位数回归模型的参数估计
通常使用迭代加权最小二乘法进行参数估计。
分位数回归模型的应用场景
适用于因变量和自变量之间存在非线性关系、自变量存在异常值或离群点、需要全面描述因变量分布的场景，例如金融市场分析、风险管理等领域。
定。
PART 03
回归模型的预测与决策
预测未来因变量的值
预测未来经济趋势
预测金融市场
通过建立回归模型，利用历史数据和相关解释变量来预测未来经济趋势，如GDP、通货膨胀率、失业率等。
在金融领域，回归模型可用于预测股票价格、利率、汇率等，为投资者提供决策依据。
预测市场变化
在市场营销领域，回归模型可用于预测市场需求、销售额、消费者行为等，帮助企业制定营销策略。
详细描述
回归分析通过建立数学模型来描述因变量和自变量之间的关系，并利用已知的自变量值来预测因变量的值。这种方法可以帮助我们理解不同变量之间的关联性，并预测未来的趋势。