第7章 商品价格风险管理

大宗商品交易风险控制指南1. 风险识别在进行大宗商品交易之前，首先要识别可能面临的风险。

大宗商品交易的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。

1.1 市场风险市场风险是指由于市场价格波动导致交易损失的风险。

市场风险包括价格风险、利率风险和汇率风险。

为了控制市场风险，交易者可以采取以下措施：- 多元化投资：通过投资不同品种的大宗商品，分散单一商品的价格波动风险。

- 套期保值：利用期货、期权等金融工具锁定未来的商品价格，减少价格波动的影响。

- 风险管理工具：使用风险管理工具，如止损单、限价单等，以控制交易损失。

1.2 信用风险信用风险是指由于交易对手的违约或其他信用问题导致损失的风险。

为了控制信用风险，交易者可以采取以下措施：- 信用评估：在交易前对交易对手进行信用评估，确保其具备良好的信用记录。

- 担保和抵押：要求交易对手提供担保或抵押品，以降低违约风险。

- 信用限额：为交易对手设定信用限额，以控制潜在的信用损失。

1.3 流动性风险流动性风险是指由于市场缺乏流动性导致交易无法及时完成的风险。

为了控制流动性风险，交易者可以采取以下措施：- 选择流动性较好的商品：选择市场活跃度较高、交易量较大的商品进行交易。

- 适当的资金管理：确保交易资金充足，以便在市场流动性不足时及时完成交易。

1.4 操作风险操作风险是指由于内部管理、人为错误或系统故障导致损失的风险。

为了控制操作风险，交易者可以采取以下措施：- 建立健全内部控制制度：确保交易操作符合内部规定，防范人为错误。

- 技术支持：使用先进的技术系统，确保交易和清算的顺利进行。

1.5 法律风险法律风险是指由于法律法规变化或合同纠纷导致损失的风险。

为了控制法律风险，交易者可以采取以下措施：- 遵守法律法规：了解并遵守相关的法律法规，确保交易的合法性。

- 合同管理：与交易对手签订明确的合同，明确双方的权利和义务。

2. 风险控制策略在识别了大宗商品交易的主要风险后，交易者可以采取一系列风险控制策略，以降低风险的影响。

金融业风险控制与资产管理系统第1章引言 (4)1.1 风险管理与资产管理的概念 (4)1.2 金融业风险控制的重要性 (4)1.3 资产管理系统的功能与架构 (4)第2章风险类型与评估方法 (5)2.1 市场风险 (5)2.2 信用风险 (5)2.3 操作风险 (5)2.4 集团风险 (6)第3章风险控制策略与措施 (6)3.1 风险识别与度量 (6)3.1.1 风险类型 (6)3.1.2 风险度量方法 (6)3.2 风险控制策略 (7)3.2.1 风险预防 (7)3.2.2 风险分散 (7)3.2.3 风险转移与规避 (7)3.3 风险分散与对冲 (7)3.3.1 风险分散 (7)3.3.2 风险对冲 (7)3.4 风险监测与评估 (7)3.4.1 风险监测 (7)3.4.2 风险评估 (7)3.4.3 风险预警与应对 (7)第4章资产组合管理 (7)4.1 资产配置 (8)4.1.1 资产分类 (8)4.1.2 资产配置策略 (8)4.1.2.1 确定性资产配置 (8)4.1.2.2 随机性资产配置 (8)4.1.2.3 动态资产配置 (8)4.1.3 资产配置模型 (8)4.1.3.1 马科维茨均值方差模型 (8)4.1.3.2 资本资产定价模型（CAPM） (8)4.1.3.3 套利定价模型（APT） (8)4.2 投资组合优化 (8)4.2.1 均值方差优化 (8)4.2.2 均值半方差优化 (8)4.2.3 考虑流动性及交易成本的投资组合优化 (8)4.2.4 考虑税收因素的投资组合优化 (8)4.3 风险调整后的收益评估 (8)4.3.1 夏普比率 (8)4.3.2 信息比率 (8)4.3.3 跟踪误差 (8)4.3.4 卡马比率 (8)4.4 资产组合调整与再平衡 (9)4.4.1 资产组合再平衡策略 (9)4.4.2 定期再平衡与动态再平衡 (9)4.4.3 调整资产权重的方法 (9)4.4.4 优化再平衡策略以降低交易成本和税收影响 (9)第5章信用风险管理 (9)5.1 信用评级与信用风险度量 (9)5.1.1 信用评级概述 (9)5.1.2 信用风险度量方法 (9)5.1.3 信用评级体系 (9)5.2 信用风险控制策略 (9)5.2.1 信用风险管理框架 (9)5.2.2 信用风险控制措施 (9)5.2.3 风险敞口管理 (9)5.3 信用风险监测与预警 (10)5.3.1 信用风险监测 (10)5.3.2 信用风险预警 (10)5.3.3 风险监测与预警信息系统 (10)5.4 债务重组与违约处理 (10)5.4.1 债务重组 (10)5.4.2 违约处理 (10)5.4.3 债务重组与违约风险的防范 (10)第6章市场风险管理 (10)6.1 市场风险度量方法 (10)6.1.1 历史模拟法 (10)6.1.2 方差协方差法 (11)6.1.3 蒙特卡洛模拟法 (11)6.2 市场风险控制策略 (11)6.2.1 资产分散 (11)6.2.2 风险限额管理 (11)6.2.3 期权等衍生品对冲 (11)6.3 VaR模型在市场风险管理中的应用 (11)6.3.1 风险评估 (11)6.3.2 风险限额设定 (11)6.3.3 风险监测 (11)6.4 市场风险监测与报告 (12)6.4.1 风险监测指标 (12)6.4.2 风险报告制度 (12)6.4.3 风险预警机制 (12)6.4.4 风险评估与改进 (12)第7章操作风险管理 (12)7.1 操作风险识别与评估 (12)7.1.1 操作风险定义 (12)7.1.2 操作风险分类 (12)7.1.3 操作风险识别 (12)7.1.4 操作风险评估 (12)7.2 操作风险控制策略 (13)7.2.1 风险规避 (13)7.2.2 风险分散 (13)7.2.3 风险转移 (13)7.2.4 风险控制 (13)7.3 内部控制与合规管理 (13)7.3.1 内部控制 (13)7.3.2 合规管理 (13)7.4 操作风险监测与改进 (14)7.4.1 操作风险监测 (14)7.4.2 风险报告 (14)7.4.3 风险改进 (14)7.4.4 应急预案 (14)第8章集团风险管理 (14)8.1 集团风险概述 (14)8.2 集团风险管理体系 (14)8.3 集团风险控制策略 (15)8.4 集团风险监测与报告 (15)第9章金融科技在风险管理与资产管理中的应用 (15)9.1 金融科技概述 (15)9.2 大数据分析与人工智能在风险管理中的应用 (16)9.2.1 大数据分析在风险管理中的应用 (16)9.2.2 人工智能在风险管理中的应用 (16)9.3 区块链技术及其在资产管理中的作用 (16)9.3.1 区块链技术概述 (16)9.3.2 区块链在资产管理中的应用 (16)9.4 金融科技发展趋势与挑战 (17)第10章风险控制与资产管理的实践与案例分析 (17)10.1 我国金融业风险控制现状与挑战 (17)10.1.1 现状概述 (17)10.1.2 挑战 (17)10.2 资产管理行业的发展与监管 (18)10.2.1 发展概况 (18)10.2.2 监管政策 (18)10.3 国内外风险控制与资产管理案例分析 (18)10.3.1 国内案例分析 (18)10.3.2 国外案例分析 (18)10.4 风险控制与资产管理的未来发展趋势 (18)第1章引言1.1 风险管理与资产管理的概念风险管理与资产管理是金融业发展的核心内容，对金融机构的稳健经营具有重要意义。

货品定价管理制度一、概述货品定价是企业经营中的一个重要环节，它直接关系到企业的盈利能力和市场竞争力。

科学合理的货品定价管理制度，有助于企业提高盈利能力，增强市场竞争力，提升品牌价值。

本文将重点介绍货品定价管理制度的建立与实施。

二、货品定价的原则1.市场定价原则：根据市场需求、竞争状况和产品特性，确定合理价格。

2.成本定价原则：在保障企业成本回收的前提下，合理确定产品价格。

3.差异定价原则：根据不同的买方群体和市场需求，进行差异化定价。

4.价值定价原则：根据产品的独特价值和质量特点，合理确定产品价格。

5. 客户需求定价原则：根据客户需求和消费能力，量身定制价格。

三、货品定价管理制度建立1.确定货品定价策略：根据企业发展战略和市场需求，确定不同产品的定价策略，包括高价策略、中价策略和低价策略等。

2.建立定价决策机制：制定定价委员会或者定价小组，负责审查和决定产品定价，确保定价决策的科学合理。

3.建立定价政策：制定明确的定价政策，包括折扣策略、促销策略和积分策略等，确保价格的稳定和透明。

4.建立定价标准：制定明确的定价标准，包括成本计算方法、定价依据和定价公式等，确保定价合理、公平、公正。

5.建立定价流程：制定完整的定价流程，包括产品定价的审批流程、报价流程和价格调整流程等，确保定价过程的规范化和透明化。

四、货品定价管理制度实施1.定期定价审查：定期对产品定价进行审查，根据市场需求和成本变化，适时调整产品价格，确保产品价格的市场竞争力和盈利能力。

2.监督实施：监督实施货品定价管理制度，建立健全定价监督机制，确保定价过程的公平、公正。

3. 定价培训：定期对员工进行定价相关知识的培训，提高员工的定价能力和水平，提高企业的定价精准度。

4. 定价数据分析：定期对产品销售数据、成本数据和竞争对手信息进行分析，优化定价策略，提高产品的销售额和盈利能力。

五、货品定价管理的挑战与对策1.市场需求快速变化：不同市场的需求变化快，企业需要及时调整产品价格，提高定价反应速度。

产品价格管理制度流程一、引言产品价格是企业利润和市场竞争的重要组成部分，产品价格管理制度是企业为了提高竞争力和稳定利润而建立的管理体系。

本文就产品价格管理制度的流程进行详细的阐述。

二、流程概述三、价格策略制定价格策略是制定产品价格的基础，其目标是根据市场需求、竞争状况和企业利润率等因素确定产品的定价范围。

具体流程如下：1.市场调研分析：通过对市场的调研和分析，了解市场需求和竞争对手的价格情况，以及消费者对产品价格的敏感度。

2.竞争定位：确定企业在市场上的竞争定位，是追求低端市场份额还是高端市场份额，以及产品的差异化定位。

3.利润目标设定：根据企业的成本结构和预期利润率，确定合理的利润目标。

4.定价策略确定：结合市场调研、竞争定位和利润目标，确定产品的定价策略，包括高价差异化策略、中等价位竞争策略、低价市场占有策略等。

四、定价方案制定在价格策略的基础上，制定具体的产品定价方案，包括基准定价、促销策略、价格差异化等。

具体流程如下：1.基准定价：根据市场情况和成本考虑，制定产品的基准定价，即产品的基本价格。

2.促销策略：根据市场竞争和销售目标，制定相应的促销策略，如打折、赠品、促销捆绑等，以提高产品的销量和市场占有率。

3.价格差异化：根据产品的不同特点和市场需求，对不同的产品线或市场细分制定不同的定价方案，以满足不同消费者的需求。

五、定价执行将定价方案实施到实际销售中，确保产品价格的一致性和准确性。

具体流程如下：1.定价标准执行：产品销售人员和价格管理部门按照制定的定价标准进行销售和报价，并确保价格的一致性。

2.定价监控：建立定价监控机制，对市场和竞争对手的价格进行持续的监测和调研，及时调整产品价格。

3.定价沟通：定期与销售人员、渠道合作伙伴、客户进行沟通，了解市场反馈和需求，及时调整定价策略。

六、价格调整与监控根据市场需求和竞争状况，对产品价格进行调整和监控，以确保价格的竞争力和合理性。

具体流程如下：1.市场调研：定期对市场进行调研和分析，了解市场需求和竞争对手的价格策略，及时调整自己的价格策略。

一、商品价格风险：商品价格运动背离买卖双方的利益要求，从而形成风险，叫做商品价格风险。

二、我国的价格管理体制：1978年以前，我国实行计划经济，商品价格是实行高度集中的价格管理制。

1979-1983年我国价格改革的初始阶段，政府以宏观调整价格为主。

1984-1988年是我国价格改革的展开阶段，这阶段政府以放开价格管理权限为主。

1989-1991年是我国价格改革的治理整顿阶段，政府是以稳定物价，抑制通货膨胀为主，以继续推进价格改革进程。

1992-1996年是我国价格改革的深化阶段。

1997年以后，价格改革进入了全面建立和完善社会主义市场价格机制的阶段。

2001年，《中央定价目录》进行了最近一次修订。

经过30多年的改革，我国价格形成了机制的转移已经基本完成，政府定价部分显著缩小，政府指导价和市场调节价部分相应扩大。

三、商品价格风险的管理：（一）制订科学的产品定价决策方案：1、确定企业产品的生命周期2、分析行业市场结构3、确定企业的定价目标4、宏观和微观经济因素的分析5、制定定价方法和采取的定价策略6、价格策略和定价方法的实践检验（二）建立价格预警机制，提早进行价格风险预测（三）利用金融衍生品市场进行套期保值（四）运用纵向并购进行价格风险管理四、市场价格分析概念：商品价格风险：商品价格运动背离买卖双方的利益要求，从而形成风险，叫做商品价格风险。

识别：1、供给性风险，由于可供应市场的商品数量的变化导致格力产品价格的波动。

2、需求性风险，市场需求的异常波动对价格变动产生的不确定性。

3、宏观性价格风险，宏观经济因素的变动对格力企业所购买或出售商品价格有一定的影响。

4、政治性价格风险，国际国内政治局势、国际性土法政治事件引起的国际关系格局的变化、各种国际商业组织的建立及有关商业协议的签订、政府干预经济所采取的各种政策和措施、政党的更迭等等各种政治因素对商品价格的影响。

5、政策性价格风险，国家的政策、措施对格力商品价格产生影响。

第七章银行的风险管理第一节全面风险管理的框架考点1全面风险管理（一）定义全面风险管理是一个动态过程；这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响；这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中，用于识别那些可能影响企业的潜在事件，以将风险控制在企业的风险偏好之内，合理地确保企业取得既定的目标。

（二）要素及特点全面风险管理包含八个相互关联的要素：内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、监控。

全面风险管理是商业银行的一项基础性、系统性、全局性工作。

所谓“全面”，主要体现在：全面性、全程性、全员性。

商业银行的全面风险管理模式体现以下先进的风险管理理念和方法：1.全球的风险管理体系2.全面的风险管理范围3.全程的风险管理过程4.全新的风险管理办法5.全员的风险管理文化。

考点2商业银行风险的主要类型按照风险事故的来源，分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险、技术风险。

按照风险发生的范围，分为系统性风险和非系统性风险。

按照诱发风险的原因，分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险。

（一）信用风险信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。

信用风险既存在传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。

信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同。

（二）市场风险市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险。

利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程，其目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。

风险管理各章要点一、名词说明1. 风险：指在给定的客观情形下，在特定的期间内，那些可能发生的结果之间的差异程度。

2. 风险治理：是经济单位通过对风险的识别和衡量，采纳合理的经济和技术手段对风险加以处理，以最小的成本获得最大安全保证的一种治理行为。

3. 静态风险：指由于自然力的不规则作用，或者由于人们的错误或不当行为而招致的风险。

4. 纯粹风险：指那些只有缺失机会而没有获利可能的风险，纯粹风险的风险事故发生，必定对当事人造成缺失。

5. 投机风险：指那些既有缺失可能也有获利机会的风险。

6. 责任风险：指由于社会个体（经济单位）的侵权行为造成他人财产缺失或人身伤亡，依照法律负有经济赔偿责任，以及无法履行合同致使对方受损而应负的合同责任，所形成的风险。

二、试述风险因素、风险事故、缺失及其相互关系。

风险因素是指促使或引起风险事故发生的条件，以及风险事故发生时，致使缺失增加、扩大的条件。

风险事故又称风险事件，是指引起缺失的直截了当或外在的缘故，它是使风险造成缺失的可能性转化为现实性的媒介，也确实是说风险是通过风险事故的发生来导致缺失的。

缺失是指非有意、非打算、非预期、的经济价值减少的事实。

风险因素、风险事故、缺失三者之间的关系是，风险因素引起风险事故，风险事故导致缺失。

三、试述风险的代价。

风险的代价包括风险事故的代价、风险因素的代价、处理风险的费用。

1. 风险事故的代价是指风险发生所带来的直截了当或间接的缺失。

2. 风险因素的代价是指一种为防范风险而付出的无形代价。

A）风险因素所导致的社会生产力和社会个体福利水平的下降。

B）风险因素所导致的社会资源分配的失衡。

3. 处理风险的费用，意识到自己面临的风险，经济单位就会采取各种措施，因此费用便产生。

四、试述风险治理的作用。

1. 对企业的奉献A）风险治理有利于坚持企业生产经营的稳固。

B）风险治理有利于提高企业经济效益。

a）直截了当奉献：降低费用b）间接奉献：关于提高企业经济效益具有间接奉献i. 有效的风险治理会使企业上下获得安全感，并增强扩展业务的信心。

商品价格管理制度1. 背景商品价格是商业活动中非常关键的因素之一。

合理的商品价格可以帮助企业实现利润最大化、市场占有率的提升与竞争优势的获得。

而不合理的商品价格则可能导致企业经营失败、市场份额的下降、不良声誉甚至法律风险。

因此，在市场经济的环境下，制定一套完善的商品价格管理制度，对企业的健康发展至关重要。

2. 定义商品价格管理制度是通过制订各项规章制度，确立合理价格体系，指导和管理企业商品定价活动的一种内部管理制度。

该制度通过明确企业所经营商品的定价标准、流程和责任，规范了企业的价格体系和定价行为。

3. 主要内容3.1 定价标准为确保商品价格的合理性与公正性，企业需要确定一套科学的定价标准。

通常，企业制定定价标准时需要考虑的因素包括：•成本：商品的生产成本及经营成本。

•市场：商品所处的市场环境、竞争情况以及对手的价格策略。

•顾客：顾客需求、价格敏感度以及消费习惯等。

3.2 定价流程商品定价的流程主要分为以下几个步骤：1.收集市场信息及对手价格策略，分析市场数据，制定价格计划。

2.制定价格策略，包括制定商品定价标准、制定定价优惠政策，及调整定价方案。

3.按照价格策略设定商品价格，包括制定原始价格、折扣价格和特价价格。

4.监控和更新定价方案，确保定价合理性，根据市场需求和价格优势的变化调整和更新定价方案。

3.3 定价责任企业应建立一套明确的定价责任体系，以确保实施定价标准、流程的正确性和有效性。

通常情况下，企业定价责任的分配如下：•企业高层领导负责制定统一的定价标准和定价策略。

•由专门设置的价格委员会负责具体商品的具体定价方案的制定。

•销售人员需要实施价格策略，设定商品价格并对定价方案进行监控。

4. 实施过程在实行商品价格管理制度时，需要遵循以下步骤：1.初步准备：确定实施方案，明确目标和制度框架，并建立相应的组织机构和工作流程。

2.制定制度：结合企业实际情况和具体需求，建立并完善制度体系，明确各项管理制度的具体内容、流程和标准。

思考练习题第1章1.金融风险具有哪些独有的特征？2.请简述金融风险的性质。

3.请简述风险因素的定义与类别。

4.当司机在雪中开车时，由于路面过滑，刹车失灵，最后发生车祸。

其中，“雪”为风险因素还是风险事故？5.请简述风险与收益的关系。

6.风险管理对宏观经济整体具有哪些意义？7.下面哪一项不属于市场风险？（A）利率风险（B）信用风险（C）商品价格风险（D）汇率风险8.Schneider教授提出的什么概念得到了美国管理协会和美国保险管理协会的承认和支持？（A）风险分散（B）风险管理（C）风险经理（D）风险千涉9.当面对具有相同的预期回报率的投资项目时，金融参与者对风险项目和无风险项目同样偏好，请问参与者对风险持什么态度？（A）风险中性（B）风险偏好（C）风险厌恶（D）以上皆不是10.“把鸡蛋放在不同篮子里面”属于哪种应对风险的措施？（A）规避风险（B）管理风险（C）忽视风险（D）分散风险思考练习题第2章一、不定项选择1.风险管理框架的设计有效性及执行有效性并不能由（）的发生与否来判断。

A.风险建模中遗漏了某项非常重要的风险因子B.对风险因子的分布计量错误C.外部事件或监管的变化D.没有选取足够反映经济周期状况的历史区间的数据2.在风险管理环境设置这一维度，主要包括董事会对银行最高层面的（）和（）。

A.风险评估风险偏好B.风险偏好风险承受度C.风险承受度风险评估D.风险偏好风险评估3.巴塞尔协议体系默认采用该体系的银行的风险偏好是（）的。

A.风险规避B.风险趋向C.风险中性D.风险缓释4.风险承担策略下的风险应对备选方案包括（）。

A.合格的抵质押品B.建立风险准备金C.净额结算D.业务外包5.（）可以通过计提损失准备金（专项准备、资产组合的一般准备）计入损益加以弥补。

A.非预期损失B.零星损失C.极端损失D.预期损失6.一般在金融企业用于绩效考核的是（）。

A.实收资本B.监管资本C.经济资本D.账面资本7.除具体的风险管理工作之外，还有三块工作对于风险管理者而言也是非常重要的，即（）。

审计学第七章风险评估与应对题库1、项目组内部的讨论为项目组成员提供了交流信息和分享见解的机会。

以下可能不构成项目组讨论成员的是（）。

（）［单选题］*A、该审计项目的本地区项目经理B、该审计项目的跨地区项目组的关键成员C、审计项目组的所有助理人员（正确答案）D、审计过程中所聘的专业技术人员2、下列属于预防性控制是（）。

（）［单选题］*A、每月末给债务单位寄发对账单B、仓库发货所采用的出库凭证连续编号（正确答案）C、复核毛利率的合理性D、如果没有付款，办理发货业务时，计算机系统会提示并记录，终止业务3、注册会计师对行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素了解的范围和程度会因被审计单位所处行业、规模以及其他因素的不同而不同。

对从事计算机硬件制造的被审计单位，注册会计师可能更关心（）。

（）［单选题］*A、宏观经济走势以及货币、财政等方面的宏观经济政策B、环保法规C、资本充足率D、市场和竞争以及技术进步的情况（正确答案）4、在下列选项所描述的内部控制中，最适宜于被审计单位防止出现漏记购货现象的是（）。

（）［单选题］*A、生成收货报告的计算机程序，同时也更新采购档案（正确答案）B、在更新采购档案之前必须先有收货报告C、销货发票上的价格根据价格清单上的信息确定D、计算机将各凭证上的账户号码与会计科目表对比，然后进行一系列的逻辑测试5、注册会计师应当了解被审计单位所处的法律与监管环境，为此，应当了解下列内容（）。

（）［单选题］*A、与生产产品或提供劳务相关的市场信息B、适用的会计准则、制度和行业特定惯例（正确答案）C、生产设施、仓库的地理位置及办公地点D、从事电子商务的情况、研究与开发支出6、在编制审计计划时，应当了解L公司的内部控制。

了解重要内部控制时，不应实施的程序是（）。

（）［单选题］*A、询问L公司的有关人员，并查阅相关内部控制文件B、检查内部控制生成的文件和记录C、选择若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试D、重新执行L公司的重要内部控制（正确答案）7、以下关于内部控制的说法中，不正确的是（）。

风险管理教学大纲一、课程名称（一）中文名称:风险管理（二）英文名称:RikManagement二、课程性质任意性选修课三、课程教学目标通过学习本课程，让学生掌握风险管理的基本理论和方法，为实际工作提供专业基础知识和理论指导。

从商业银行风险管理的基本概念和基本架构入手，着重突出信用、市场、操作三大风险的识别、计量、监测与控制的技能知识，并掌握流动性风险、声誉风险和战略风险等基本知识，最后从理念、机制和方法等角度对商业银行监管和市场约束做了要求。

了解风险管理的基本概念、性质、原理、特点；掌握风险分析各阶段包括风险辨识、风险估计和风险评价的任务和方法，理解并区分众多的风险分析方法；在理解风险分析基本理论和方法的基础上，掌握各种风险控制工具和风险财务工具的作用、实施方法；在掌握风险分析和风险管理工具的基础上，了解风险管理决策的内涵、原则、决策中常用的技术方法，以及各种风险管理工具的优化组合。

运用风险管理方法分析和解决实际问题。

四、课程教学原则和教学方法（一）教学原则本课程教学围绕“培养学生学习能力、运用法律知识分析问题的能力和创新能力”这一中心，努力实行课堂教学与课外实践相结合，理论与实践相结合，理论讲授与实践教学相结合。

（二）教学方法综合运用课堂讲授与自学、课堂随机提问、课后作业及模拟法庭等相结合的方法，进行启发式教学，培养学生独立思考的能力、组织语言回答问题的能力以及敏锐观察问题和分析问题的能力。

尽可能运用多媒体教学，传达丰富的信息，另外试着采用以班级为单位，分成若干小组，分角色模拟起诉等实践教学活动。

五、课程总学时54学时六、课程教学内容要点及建议学时分配第一章风险管理基础教学目的了解金融法的概念和特点以及调整的对象、金融活动的社会控制，把握金融法的功能与作用、金融法律体系以及金融法律调整机制等，并将其能够准确、熟练地运用到以后各章的学习之中。

教学重点风险管理与商业银行经营；商业银行的风险管理的发展教学难点经济资本在风险管理中的要求建议学时6学时教学内容第一节风险与风险管理一、风险、收益与损失二、风险管理与商业银行经营三、商业银行风险管理的发展（一）资产风险管理模式阶段（二）债务风险管理模式阶段（三）资产负债风险管理模式阶段（四）全面风险管理模式阶段1.全球的风险管理体系2.全面的风险管理范围3.全程的风险管理过程4.全新的风险管理方法5.全员的风险管理文化第二节商业银行风险的主要类别一、信用风险二、市场风险三、操作风险四、流动性风险五、国别风险六、声誉风险七、法律风险八、战略风险第三节商业银行风险管理的主要策略一、风险分散二、风险对冲三、风险转移（一）保险转移（二）非保险转移四、风险规避五、风险补偿第四节商业银行风险与资本一、资本的定义、作用和分类二、监管资本与资本充足率要求（一）巴塞尔协议（二）杠杆率与资本充足率三、经济资本及其应用（一）经济资本的含义（二）经济资本的作用（三）经济资本与监管资本第五节风险管理的数理基础一、收益的计量（一）绝对收益（二）百分比收益率二、常用的概率统计知识（一）预期收益率（二）方差和标准差（三）正态分布三、投资组合分散风险的原理思考题1．风险与收益、损失之间的关系是什么？2．风险管理对商业银行经营有何重要意义？3．简述商业银行面临的八大类风险。

产品价格管理制度产品价格管理制度是一个组织内部对产品价格进行规范和管理的制度。

它包含了对产品价格制定、调整、监测及执行的一系列规定和措施，以确保产品价格的公平、合理和可持续。

下面将从产品价格制定、调整、监测和执行四个方面详细介绍产品价格管理制度。

首先是产品价格的制定。

制定产品价格需要根据市场需求、竞争对手价格、成本以及组织的利润目标等多方面因素进行综合考虑。

产品价格制定应该遵循市场经济原则，即在确保组织利益的基础上，以满足顾客需求为导向。

制定产品价格需要明确的决策程序和决策规定，包括制定价格调整的频率、决策的权限和决策的流程等。

其次是产品价格的调整。

产品价格的调整应该根据市场需求、成本变动以及竞争对手的行动等因素进行判断和决策。

价格调整需要建立明确的决策机制，确定是否需要调整、调整的方式和调整的幅度等。

调整产品价格需要充分考虑市场的反应和顾客的接受程度，以及对组织利润的影响。

同时，价格调整应该及时进行，并进行合理的沟通和解释，以避免对组织形象和市场信誉的不良影响。

第三是产品价格的监测。

监测产品价格是为了了解市场的行情和竞争对手的行动，以及确保产品价格符合市场的需求和组织的利益。

监测产品价格需要建立有效的信息收集和分析体系，包括市场价格调查、竞争对手价格分析和销售数据统计等。

基于监测结果，组织可以及时采取相应的措施，如调整价格、改变销售策略等。

同时，产品价格的监测还需要与相关政府部门进行合作，确保价格的合法性和公平性。

最后是产品价格的执行。

产品价格的执行需要建立明确的执行机制和责任分工，确保价格的执行具有操作性和可控性。

执行价格需要明确价格的生效时间和生效范围，并将价格变更及时通知相关部门和销售人员。

同时，对于价格执行过程中出现的问题和矛盾，需要及时进行处理和解决，保障价格执行的顺利进行。

产品价格管理制度的建立和完善，可以帮助组织实现产品价格的公平和合理，提高市场竞争力和客户满意度。

同时，它也能促进组织内部的规范运作和顺畅沟通，确保价格决策和执行的有效性和可持续性。

大宗商品贸易风险防控教程大宗商品贸易是现代经济中最为重要的贸易形式之一，其风险防控尤为关键。

本教程旨在为大宗商品贸易从业者提供一套系统的风险防控方法，以降低贸易风险，保障企业利益。

1. 风险识别在大宗商品贸易中，常见的风险包括但不限于：- 市场风险：包括价格波动、供需变化等。

- 信用风险：交易对手违约、信用等级下降等。

- 操作风险：内部控制缺陷、人为错误或系统故障等。

- 法律和合规风险：法律法规变化、合同纠纷等。

- 汇率风险：汇率波动导致的损失。

- 物流风险：运输途中货物损失、延误等。

2. 风险评估对大宗商品贸易风险进行评估，主要包括：- 定性和定量分析：通过历史数据、行业报告等手段，对风险进行量化分析。

- 风险 rating：根据风险的可能性和影响程度，对风险进行评级。

- 风险排序：对各种风险进行排序，确定优先防控的风险。

3. 风险防控策略根据风险评估的结果，制定相应的风险防控策略：- 风险规避：避免涉及高风险的业务或交易。

- 风险分散：通过多元化业务、合作伙伴，降低单一风险。

- 风险转移：通过保险、期货等工具，将风险转移给其他方。

- 风险缓解：通过内部控制、合同条款等手段，降低风险的影响。

- 风险接受：对于无法避免或转移的风险，制定相应的接受策略。

4. 风险防控实施在实际操作中，应遵循以下步骤进行风险防控：- 设立专门的风险管理部门：负责风险识别、评估和防控。

- 制定完善的风险管理制度：包括风险防控策略、流程和责任人。

- 培训和提高风险意识：对员工进行风险管理培训，提高其风险意识。

- 监控和报告：建立风险监控机制，定期生成风险报告。

5. 案例分析通过分析具体的大宗商品贸易风险案例，加深对上述风险防控方法的理解。

6. 总结大宗商品贸易风险防控是一项系统工程，需要企业建立健全的风险管理体系，制定科学的风险防控策略，并严格执行。

通过本教程的学习，我们希望从业者能够对大宗商品贸易风险有更深入的认识，提高风险防控能力，保障企业稳健发展。

财务管理中的市场价格风险管理市场价格风险是指企业在面临市场行情波动时所面临的风险，这是财务管理中一个重要的方面。

为了有效管理市场价格风险，企业需要采取一系列的措施来降低风险对其财务状况的不利影响。

本文将探讨市场价格风险的定义与特点，并介绍几种常见的市场价格风险管理方法。

一、市场价格风险的定义与特点市场价格风险是指企业面临市场价格波动时所面临的风险。

随着市场行情的不断变化，产品和服务的价格也会发生波动。

这种波动可能导致企业的利润减少或者成本增加，从而对企业的经营状况造成不利影响。

市场价格风险的特点包括不确定性、波动性和不可控性。

企业往往难以预测市场行情的变化，并且无法控制市场行情的变化趋势，因此需要采取有效的管理方法来降低风险。

二、市场价格风险管理方法1. 多元化投资组合多元化投资组合是一种常见的市场价格风险管理策略。

通过将资金投资于不同的资产类别或市场，企业可以降低单个投资的风险。

当某个市场价格波动时，其他市场的表现可能会有所不同，从而降低整个投资组合的风险。

多元化投资组合可以通过投资股票、债券、房地产等不同类型的资产来实现。

2. 使用期货和期权期货和期权是市场价格风险管理中常见的衍生工具。

期货合约允许企业在未来特定时间以特定价格买入或卖出某项资产，从而锁定价格并降低风险。

期货合约可以用于对冲可能的价格波动，保护企业免受价格下跌或上涨的影响。

期权合约则赋予企业在特定时间内购买或出售某项资产的权利，但并不强制执行。

期权合约可以用于押注市场价格的上涨或下跌，从而降低风险。

3. 市场调研与预测市场调研与预测可以帮助企业更好地了解市场趋势并预测价格变动。

通过收集市场数据、进行分析和预测，企业可以更准确地判断市场价格的走势，并相应地制定风险管理策略。

这包括研究供求关系、竞争对手行为、宏观经济趋势等因素，以衡量价格波动的潜在影响，并及时做出反应。

4. 灵活的定价策略企业可以采取灵活的定价策略来管理市场价格风险。

大宗商品贸易风险管理手册目标本风险管理手册旨在帮助大宗商品贸易企业了解和应对相关风险，提供有效的管理策略和措施，以降低风险和提升贸易的可持续性。

风险识别在大宗商品交易中，存在以下主要风险：1. 市场风险：受供求关系、国际政治和经济因素等影响，大宗商品价格波动较大。

2. 信用风险：交易双方的信用状况直接影响交易成功与否。

3. 法律和合规风险：涉及国际贸易法律规范和监管要求，包括合同解释、执行和争议解决。

4. 运输和物流风险：货物运输过程中可能发生的事故、失窃、损坏等问题。

5. 汇率风险：由于汇率波动，交易方面临货币转换风险。

风险管理策略以下是一些有效的风险管理策略和措施：1. 财务风险管理：建立合理的资金管理体系，确保有足够的资金以应对行业波动和意外情况。

2. 保险和衍生品合约：购买适当的保险和衍生品，以保护企业免受市场波动和其他潜在风险的影响。

3. 多元化供应链：建立多个供应商和买家渠道，降低对单一供应商或买家的依赖性，以应对市场风险和信用风险。

4. 合同管理：制定清晰、具体的合同条款，明确双方责任和权益，减少法律和合规风险。

5. 监测和分析市场：密切关注市场动态、政治和经济变化，及时调整策略以应对可能的风险。

风险评估与应对针对不同类型的风险，大宗商品贸易企业应进行风险评估和制定相应的应对措施。

合理和有效的风险评估和应对可以帮助企业更好地管理大宗商品交易风险。

总结大宗商品贸易涉及多种风险，面对不确定的市场和环境，企业需要建立一套有效的风险管理体系。

本手册提供了一些基本的风险管理策略和措施，但企业在实际操作中应根据自身情况和具体风险情况制定适合的管理方案。

同时，定期评估和调整风险管理策略是保持贸易可持续性的关键。

金融机构风险防范与应急处置预案第一章风险防范概述 (3)1.1 风险防范的重要性 (3)1.2 风险防范的基本原则 (3)第二章金融机构风险类型识别 (4)2.1 信用风险 (4)2.2 市场风险 (4)2.3 操作风险 (4)2.4 流动性风险 (5)第三章风险评估与监测 (5)3.1 风险评估方法 (5)3.2 风险监测指标 (6)3.3 风险预警系统 (6)第四章风险防范措施 (6)4.1 信用风险防范 (6)4.2 市场风险防范 (7)4.3 操作风险防范 (7)4.4 流动性风险防范 (8)第五章：内部控制与合规 (8)5.1 内部控制制度 (8)5.2 合规管理 (8)5.3 内外部审计 (9)第六章风险应急处置预案编制 (9)6.1 预案编制原则 (9)6.2 预案编制内容 (10)6.3 预案演练与评估 (10)第七章信用风险应急处置 (11)7.1 信用风险预警 (11)7.1.1 信用风险预警指标体系 (11)7.1.2 信用风险预警方法 (11)7.2 信用风险应急处理流程 (11)7.2.1 风险识别 (11)7.2.2 风险评估 (11)7.2.3 风险应对 (12)7.2.4 风险监控 (12)7.3 信用风险应急措施 (12)7.3.1 流动性支持 (12)7.3.2 资产重组 (12)7.3.3 风险担保 (12)7.3.4 风险隔离 (12)第八章市场风险应急处置 (12)8.1 市场风险预警 (12)8.1.2 预警信号识别 (13)8.1.3 预警信息传递 (13)8.2 市场风险应急处理流程 (13)8.2.1 风险识别 (13)8.2.2 风险评估 (13)8.2.3 应急预案启动 (13)8.2.4 应急处理措施实施 (13)8.2.5 应急处理效果评估 (13)8.3 市场风险应急措施 (14)8.3.1 人力资源调整 (14)8.3.2 资金保障 (14)8.3.3 技术支持 (14)8.3.4 市场拓展 (14)8.3.5 政策争取 (14)8.3.6 合作与联盟 (14)第九章操作风险应急处置 (14)9.1 操作风险预警 (14)9.1.1 风险识别 (14)9.1.2 风险评估 (14)9.1.3 预警等级划分 (14)9.1.4 预警信息发布 (15)9.2 操作风险应急处理流程 (15)9.2.1 风险报告 (15)9.2.2 风险评估 (15)9.2.3 应急处理 (15)9.2.4 后期跟踪 (15)9.3 操作风险应急措施 (15)9.3.1 人员培训 (15)9.3.2 流程优化 (15)9.3.3 技术支持 (15)9.3.4 监控与评估 (15)9.3.5 应急预案 (16)第十章流动性风险应急处置 (16)10.1 流动性风险预警 (16)10.2 流动性风险应急处理流程 (16)10.3 流动性风险应急措施 (17)第十一章应急组织与管理 (17)11.1 应急组织架构 (17)11.2 应急资源保障 (17)11.3 应急协调与沟通 (18)第十二章风险防范与应急处置案例分析 (18)12.1 信用风险案例 (18)12.2 市场风险案例 (19)12.4 流动性风险案例 (20)第一章风险防范概述1.1 风险防范的重要性在当今社会，风险无处不在，无时不在。