(风险管理)金融风险管理自学内容及作业

①②③④⑤⑥⑦⑧ unit!1、 金融中介机构功能：（PPT 《金融风险管理绪论》）（体现在哪？）%1 经纪人业务 %1 资产转换2、 金融风险的定义：（PPT 《金融风险管理概述》）金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损的不确定性或可能性。

金融风险是从事资 金的借贷、资金经营等金融活动所产生的风险。

它特别强调结果的双重性，既可以带来 经济损失，也可以获得超额收益。

3、 金融风险的特征：（P4）普遍性传导性和渗透性 隐蔽性潜伏性和突发性 双重性 扩散性 可管理性周期性4、 金融风险的分类：（P6）%1 信用风险 %1 流动性风险 %1 利率风险 %1 汇率风险 %1 操作风险 %1 法律风险 %1 通货膨胀风险 %1 政策风险 %1 国家风险5、 金融风险管理的定义：（P9）风险管理从狭义角度讲是风险度量，即对风险存在及发生的可能性、风险损失的范围和 程度进行估计和衡量；从广义角度讲是指风险控制，包括监测及制定风险管理规章制度 等。

总体来讲，金融风险管理是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以 消除或减少其不利影响的行为。

unit3.计算题 1、 信用风险的定义：（P39）从狭义上来讲，信用风险通常是指信贷风险，广义上的信用风险指所有因客户违约（不 守信）所引起的风险。

2、 影响贷款收益因素：（PPT 《信用风险管理》）%1 贷款利率%1 与贷款相关的所有费用 %1 贷款的信用风险溢价 %1 贷款的抵押担保%1 其他非价格条件（尤其是补偿余额和准备金要求）3、预期收益率：（PPT《信用风险管理》）%1违约风险：借款人无力或不愿履行贷款合约承诺条款的风险。

%1贷款的收益与承诺收益的关系：E（r）=p（l+k）-lp为还款的概率4、零售贷款和批发贷款手段：（PPT《信用风险管理》）%1零售贷款决策：风险机构控制其信用风险的手段是信用限制，而不是一定范围内的利率和价格浮动。

%1批发贷款决策：金融机构使用利率和贷款数量来控制信用风险。

金融风险管理知识点金融风险管理是指在金融业务中，通过识别、评估和控制各种风险，采取合适的措施以保护金融机构的资产、维护业务稳定，并确保金融市场的正常运行。

在这篇文章中，我们将介绍一些金融风险管理中的重要知识点。

1. 风险的分类在金融风险管理中，风险可以分为市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等几个主要分类。

- 市场风险是指由于市场行情波动导致的金融损失，包括股票、债券、外汇和商品市场的波动等。

- 信用风险是指在金融交易中，交易对手方无法履行其相关义务所带来的损失。

- 流动性风险是指在市场出现不利情况时，资产无法迅速变现为现金，从而导致资金紧张的情况。

- 操作风险是指由于内部或外部不良行为、过失或系统失效而导致的金融损失。

2. 风险评估和度量风险评估是指定量地对风险进行评估，以确定其可能造成的损失程度。

各种风险的度量方法也各不相同。

- 在市场风险管理中，常用的度量方法包括历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法等。

- 信用风险评估主要依赖于评级机构的信用评级，还可以通过建立内部评级模型对风险进行度量。

- 流动性风险的度量方法包括流动性需求的测试和压力测试等。

- 对于操作风险，常用的度量方法包括损失事件数据的分析和操作风险指标的计算等。

3. 风险控制和管理风险控制是指通过采取各种措施，限制和控制风险的发生和传播。

金融机构可以采用多种方式来控制和管理风险。

- 在市场风险管理中，常见的控制措施包括多元化投资组合、风险对冲和期权交易等。

- 信用风险控制可以通过与信用评级较高的交易对手进行交易、合理设置信用额度和采用信用衍生品等方式来实现。

- 流动性风险的控制可以通过建立合理的流动性监测和管理机制，确保资金流动的畅通。

- 操作风险控制主要包括建立有效的内部控制体系、加强员工培训和提高内部流程的透明度等方面。

4. 风险监管和稳定性金融风险管理的稳定性是金融市场和金融机构能够抵御外部冲击和承担内部风险的能力。

金融风险管理基础教程风险管理的第一步是识别和分类风险。

金融机构面临的风险有多种多样，包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和法律风险等。

对于每一种风险，金融机构需要了解其特点和可能带来的影响，以便采取相应的措施来加以管理。

市场风险是指由于市场价格波动和不确定性而可能导致的损失。

金融机构需要制定风险管理策略，包括制定投资标准、分散投资组合、制定风险限额和采取对冲措施等，以减少市场风险带来的影响。

信用风险是指由于借款人或债务人未能按时履约而可能导致的损失。

金融机构需要建立严格的信贷评估和审批流程，确保借款人的还款能力和信用状况符合要求。

同时，定期进行风险评估，及时调整信贷政策和风险控制措施，以减少信用风险带来的损失。

操作风险是指金融机构由于不完善的内部控制、人为失误、技术故障等原因而可能导致的损失。

金融机构需要建立完善的内部控制制度和审计流程，确保操作风险得到有效管理和监控。

流动性风险是指金融机构无法及时获得足够的现金来满足支付义务。

为了管理流动性风险，金融机构需要制定合理的资金管理策略，监控和预测资金流动情况，确保有足够的流动性来应对各种可能的场景。

法律风险是指金融机构由于违反法律法规而可能面临的法律诉讼和罚款。

为了规避法律风险，金融机构需要建立完善的合规制度，确保所有业务活动符合相关法律法规的要求。

除了以上几种常见的风险之外，金融机构还需要关注其他可能的风险，如政治风险、宏观经济风险、环境风险等，以确保其全面的风险管理能力。

总结起来，风险管理是金融机构必不可少的一项工作。

通过识别、评估和控制各种风险，金融机构可以更好地应对市场波动和不确定性，确保其持续稳健的运营，并最大限度地保护投资者和利益相关者的利益。

风险管理是金融机构在经营过程中必须关注和应对的重要问题。

一个有效的风险管理框架能够帮助金融机构识别、评价和控制各种风险，从而确保其业务的可持续发展和风险的可控性。

本文将进一步探讨风险管理的基本原则和方法。

《风险管理》课程学习指导资料第一部分课程的学习目的及总体要求一、课程的学习目的《风险管理》是金融学本科专业必修的理论基础课，是适应经济金融发展的需要新设立的一门课程。

本课程是一门专业基础理论与实务并重的课程，以阐述金融风险管理的基本理论与基本技能为主要内容，是一门应用性很强的学科。

学习本课程可以更好地完善金融专业学生的知识结构，使学生对金融风险在市场经济、金融经济中的特殊影响有宏观上的认识，对各种具体的金融风险管理技术和防范化解方法等有较为系统的了解和把握，为毕业之后从事经济工作打下坚实的理论基础。

二、课程的总体要求1．要求学生对金融风险的基本概念、基础理论、金融风险管理的基本原理等基础知识有较全面的认识和理解。

2．要求学生掌握观察和分析金融风险的正确方法，初步掌握一般的金融风险管理技术，培养解决金融风险实际问题的能力。

3．要求学生树立正确的金融风险防范意识和全面的金融风险管理理念，提高金融科学方面的知识素养。

第二部分课程学习的基本要求及重点难点内容分析第一章金融风险的基础理论1、本章学习要求(1)应熟悉的内容：、金融风险的效应、金融全球化与金融风险(2)应掌握的内容：金融风险的种类、金融风险的产生、金融风险的国际传递机制、金融风险的一般理论(3)应熟练掌握的内容：金融风险的含义；金融风险的概念辨析；金融风险的传染机制；防范金融风险在国际间传递的对策2、本章重点难点分析(1)金融风险的概念辨析：一金融风险与金融危机；二金融风险与金融安全三金融风险与金融稳定(2)金融体系具有内在的不稳定性：(一) 金融不稳定性假说(二) 不对称信息理论(3)金融风险大都与金融资产价格的过度波动相关：1. 经济泡沫理论 2.周期性崩溃理论3.“乐队车效应”理论4. 汇率波动性理论(4)金融风险具有传染性：(一) 接触传染机制(二) 非接触传染机制3、本章典型例题分析(1)单项选择题金融创新的首要功能是（ B ）。

A.风险套利B. 风险管理C. 价格发现D.降低成本(2) 多项选择题金融风险按性质划分包括( DE )A．信用风险 B．流动性风险 C．利率风险D．系统性风险 E．非系统风险4、本章作业第三章金融风险的监管1、本章学习要求(1)应熟悉的内容：金融风险监管的一般理论、金融风险监管的目标、金融风险监管的原则、金融风险监管体制的要素。

金融风险管理知识点金融风险管理是现代金融领域的重要一环，它涉及到对金融机构和金融市场中的各种不确定性因素进行有效管理和控制。

本文将介绍一些金融风险管理的基本知识点，以帮助读者更好地理解和应对金融市场中的各种风险。

一、市场风险市场风险是指由于市场价格波动和市场条件变化导致的投资价值下降的风险。

市场风险可以分为股票市场、债券市场、外汇市场等具体的市场风险。

在金融风险管理中，市场风险是一个重要的考虑因素，投资者需对市场风险进行有效的识别和管理。

二、信用风险信用风险是指当债务方未能按照约定的还款期限或还款金额偿还债务时，债权方可能面临的损失。

在金融市场中，信用风险是普遍存在的，银行、证券公司等金融机构需要通过建立合理的信用评估模型和风险控制措施来管理信用风险。

三、流动性风险流动性风险是指金融机构或个人在面临偿债压力时，无法迅速找到足够的流动资金以满足其债务支付的风险。

流动性风险可能导致市场的恶性循环，进而引发系统性金融风险。

金融机构需要通过灵活的资金管理和紧密的流动性监测来管理流动性风险。

四、操作风险操作风险是指金融机构由于人为失误、系统故障、不良交易等因素导致的损失风险。

操作风险是金融机构面临的内在风险之一，金融机构需要建立完善的内部控制机制和风险管理体系来管理操作风险。

五、利率风险利率风险是指金融机构或个人在利率变动中面临的资产负债匹配、利差压力等风险。

利率风险可能对金融机构和个人的盈利能力和偿债能力产生重要影响。

为了管理利率风险，金融机构需要建立利率敏感度分析、利率套期保值等工具和策略。

六、运营风险运营风险是指金融机构在正常运营活动中面临的与人员、流程、系统或外部因素相关的风险。

运营风险可能对金融机构的声誉、客户关系和业务连续性产生负面影响。

金融机构需要通过制定运营规程、加强内部控制等措施来管理运营风险。

七、法律风险法律风险是指金融机构在法律环境变化或相关法律政策失效时所面临的风险。

法律风险涉及到金融机构的合规性和合法性问题，需要金融机构建立健全的风险合规管理机制，确保遵守当地法律法规。

金融风险管理知识点金融风险管理是指金融机构或个人在进行金融活动时，采取一系列措施来识别、评估和控制可能带来的风险。

它涉及到金融市场、金融产品和金融机构等多个方面。

本文将介绍金融风险管理的几个重要知识点。

一、市场风险市场风险是指由于金融市场价格波动引起的风险。

市场风险包括股票、债券、外汇、商品等各类金融资产的价格波动风险。

金融机构在进行投资和交易时，需要关注市场风险，并采取相应的风险管理措施。

市场风险的管理方法主要包括风险度量和风险控制。

风险度量可以通过价值-at-风险（VaR）等方法来评估市场风险的大小。

风险控制则包括分散投资、建立风险管理体系、设置止损点等措施。

二、信用风险信用风险是指金融机构或个人在进行信贷业务时，由于借款人违约或无法按时偿还债务而造成的风险。

信用风险是金融风险管理中最常见和最重要的一种风险。

金融机构需要通过信用评级、贷款审查和风险控制措施来管理信用风险。

信用评级是对借款人的信用状况进行评估，以确定其还款能力。

贷款审查则是对借款人的资信状况、还款能力等进行全面评估。

风险控制措施包括担保、抵押、追踪借款人的还款情况等。

三、流动性风险流动性风险是指金融机构或个人在进行资金流动时，由于无法及时获得足够的资金或无法及时变现资产而造成的风险。

流动性风险是金融风险管理中的重要一环。

金融机构需要通过合理的资金管理和流动性管理策略来管理流动性风险。

资金管理包括合理配置资金、优化资金结构等措施。

流动性管理则包括建立流动性风险管理体系、做好流动性预案等。

四、操作风险操作风险是指金融机构或个人在进行业务操作时，由于内部失误、技术故障、欺诈行为等原因而造成的风险。

操作风险是金融风险管理中的一种重要风险。

金融机构需要通过建立完善的内部控制体系、加强员工培训、建立风险管理部门等措施来管理操作风险。

此外，建立风险事件管理机制、加强对外部供应商的监管等也是管理操作风险的重要手段。

五、法律风险法律风险是指金融机构或个人在进行金融活动时，由于违反法律法规或合同约定而造成的风险。

金融风险管理基础知识文档摘要本文档旨在为金融机构的风险管理团队提供金融风险管理的基础知识，涵盖风险类型、常用术语解释、风险评估方法等内容。

通过阅读本文档，读者将能够深入理解金融风险管理的核心概念和基础知识，提升对金融风险管理的理解和能力。

第一章：风险类型金融风险管理是指识别、评估和控制金融机构面临的风险。

常见的风险类型包括：•信用风险：是指借款人或交易对手未能履行义务的风险。

•市场风险：是指金融市场波动导致的风险。

•操作风险：是指金融机构内部流程或系统故障导致的风险。

•流动性风险：是指金融机构无法满足短期资金需求的风险。

图1：风险类型示意图•信用风险•市场风险•操作风险•流动性风险第二章：常用术语解释•风险评估：是指识别和评估风险的过程。

•风险控制：是指采取措施控制风险的过程。

•风险管理：是指识别、评估、控制和监测风险的过程。

第三章：风险评估方法风险评估是指识别和评估风险的过程。

常用的风险评估方法包括：•定量方法：是指使用数学模型和统计方法评估风险。

•定性方法：是指使用专家判断和经验评估风险。

•混合方法：是指结合定量和定性方法评估风险。

图2：风险评估方法示意图•定量方法•定性方法•混合方法第四章：案例分析请根据以下案例评估一家银行的信用风险。

•银行名称：X银行•借款人信息：借款人信用评分为B级，借款金额为100万元，借款期限为1年。

•风险评估结果：评估结果：•信用风险评分：60%•风险等级：中等风险总结本文档提供了金融风险管理的基础知识，包括风险类型、常用术语解释、风险评估方法等内容。

通过阅读本文档，读者将能够深入理解金融风险管理的核心概念和基础知识，提升对金融风险管理的理解和能力。

同时，文档中提供了详尽的例子和案例，以便于读者理解。

《金融风险管理》课程作业答案金融风险管理课程作业答案
本文将提供金融风险管理课程作业的答案。

以下是问题及其对应的答案：
问题1：什么是金融风险管理？
答：金融风险管理是指通过识别、评估和管理金融市场中可能发生的风险，以有效地保护金融机构的利益和客户的利益的过程。

问题2：金融风险管理的主要类型有哪些？
答：金融风险管理的主要类型包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和法律风险。

问题3：市场风险是什么？
答：市场风险是指金融机构面临的资产价格波动可能对其利润
和资本产生负面影响的风险。

问题4：信用风险是什么？
答：信用风险是指金融机构因借款人或债务人无力或不愿履行
借款或债务还款义务而遭受损失的风险。

问题5：操作风险是什么？
答：操作风险是指金融机构在其日常运营过程中由于内部系统、流程、人员和外部事件而导致损失的风险。

问题6：流动性风险是什么？
答：流动性风险是指金融机构面临的无法及时满足现金流需求，或者以合理成本进行融资的风险。

问题7：法律风险是什么？
答：法律风险是指金融机构由于违法或违规行为而可能面临的法律诉讼风险。

以上是金融风险管理课程作业的答案，希望能对您有所帮助！
参考文献：
- XXXXXX（根据可确认的内容进行引用）。

金融风险管理作业[5篇模版]第一篇：金融风险管理作业风险管理是人类为了自身的生存和发展而从事的最基本的活动之一。

自人类经济社会出现存贷款等金融活动以来，金融风险和金融风险管理也就成为经济和金融体系必然的组成部分。

而金融风险管理技术则是金融风险管理的核心，随着时代的发展，它也在不断地完善。

世纪 90 年代至今，摩根公司为适应市场风险管理模型，综合度量市场风险，首次开发出了适合时代发展的金融风险管理方法——VaR方法。

VaR方法其根本原理在于根据资产组合价值变化的统计分布找出相匹配的置信水平分位数，即VaR值。

VaR 方法不仅仅可以用来作为管理资产及其组合风险和金融机构评估的工具，也可以作为金融监管部门进行金融风险监控和评估的手段。

除此以外，我们还可以将VaR方法引进到信用风险的管理中来。

金融风险管理是指各种各样的经济主体在筹集和运营资金融资本的过程中，通过对各种金融风险的认识、分析和衡量，以最低成本即经济效益最大化的方法来实现在获得最大安全保障的前提下收获最大收益的一种金融管理方法。

而专业的分析方法是做好金融风险分析的基础，这是金融风险管理的基石。

第二篇：金融风险管理范文第一章金融风险的概念：第一，金融风险是与损失联系在一起的；第二，金融风险是金融活动的内在属性；第三，金融风险的存在是金融市场的一个重要特征；第四，金融活动的每一个参与者都是金融风险的承担者金融危机：全部或大部分金融指标——短期利率、资产（证券、房地产、土地）价格、商业破产数和金融机构倒闭数——的急剧、短暂和超周期的恶化。

持续时间很长金融危机的类型：银行危机、货币危机、债务危机、证券市场危机、保险危机金融安全：指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金融秩序、抵御外部冲击的能力金融风险的种类：按金融风险的形态（信用风险、流动性~、利率~、汇率~、操作~、法律~、通货膨胀~、环境~、政策~、国家~）；按金融风险的主体（金融机构~、企业金融~、居民金融~、国家金融~）；按金融风险的性质（系统性金融风险：不可分散、非系统性金融风险：可分散）；按金融风险的层次（微观金融风险、宏观~）；按金融风险的地域（国内金融风险、国际~）金融不稳定性假说：指私人信贷创造机构，特别是商业银行和相关贷款者固有的经历周期性危机和破产的倾向现实经济中存在的金融处境：避险投资（不举外债，内部筹资）、冒险投资（借新债还旧债）、“庞齐”筹资。

《金融风险管理》自学内容及作业教材版本：《金融风险管理》复旦大学第一版社作者：卢文莹自学时间： 2009 年 7 月---2009年 10月讲课教师：章次基本要求学习内容作要点、难点业1.1 1.21. 理解融风险金融风险管理理论与实践的发展演要点 : 金融风险的种类2. 认识风险的发源变过程难点 : 金融机构对金融风3.WTO 后对中国在金险的管束举措融风险管理方面有哪些要求认识金融风险管理模20 世纪 80 年月以来金融风险管理要点 : 独立的风险管理部20世式发生的巨大变化模式发生的重要变化门出现的原由纪80难点 : 现代金融机构的全年代面风险管理理念以来金融风险管理模式发生的重大变化有哪些？1.认识金融业风险的中国金融业风险的特色要点 : 主权信誉的含义特色难点 : 现有产权制度改革1.32.理解什么是金融风对市场经济发展的意义险的模糊性1.认识研究金融危机此后的风险防备任务要点 : 中国金融市场的前办理体制的意义景1.4难点 : 亚洲金融危机的影2.理解汇率体制对金融稳固性的影响响2.1 2.21. 认识高风险是证券证券公司风险管理的理念和原则要点 : 什么是风险意识什么行业的特征难点 : 风险模型的成立是风2．理解人材、资本和险意金融产品是证券公司识？的三大特征1．掌握券商的层次券商风险辨别 : 根源、种类和特色要点 : 资本风险的定义2. 理解资本充分率的难点 : 流动性的实质意义观点2.3 2.41．认识风险价值的定券商风险丈量方法和分类要点 : VAR 风险法计算义难点 : 金融产品或投资组2．理解受险价值法的合的头寸价值的相对变定义和特色动与潜伏价钱1．认识证券公司风险券商风险管理的国际老例及其对国要点 : 证券看管当局对风险管理和控制的意义内券商的启迪风险管理和控制过程的管理2．理解证券公司的风监察及控险管理和控制系统的难点 : 风险管理及控制系制系的组成统的因素统的要素？2.5 1 ．掌握 Merrill国际上大型证券公司风险管理的实要点 : 组织构架及其特Lynch 的风险管理系践点统难点 : 风险管理的系统构2．认识什么是风险管成理系统3.11．认识中国银行业重银行业经营管理新发展与风险管理要点 : 财家产务、贷款业中国组改革远景与风险管创新务对金融战略的影响银行理改良难点 : 中国银行业风险管业风2．理解中国在加入理创新的方法险管WTO以后的风险管理理创环境的变化新的方法有哪些？3.2 3.33.44.1 4.2 4.3 4.41．理解 CRO与风险管银行业信誉风险管理的创新要点 :信誉风险管理方理之间的关系法2．认识个人信誉风险难点 : 信誉风险限额管理评分模型3．掌握开行的二维风险评估矩阵表示图1．理解利率市场化与银行业利率风险的管理创新要点 :基本点风险的计如何利率风险的管理创新算看收的关系难点 : 怎样看利润曲线风益曲2．认识利率风险的类险线风型及在中国的表现险？1．认识操作性风险的银行业操作性风险的管理创新要点 :操作性风险的管界定方法理程序2．理解 BCBS操作性难点 : 操作性风险的管理风险的管理原则工具1．理解保险业风险管保险业风险管理要点 :保险业风险的特保险理的特色点业风2．认识保险业风险存难点 : 保险业风险存在的险的在的必定性隐蔽性特点？1．认识保险业公司的保险业风险的种类要点 :难点 :保险业风分类险的种类1．认识我国保险业的我国保险业的现状剖析要点 :难点 :我国保险我国发扎现状业中存在的问题保险2．理解我国保险业中业中存在的问题存在的问题？1．掌握我国保险业经我国保险业风险现状剖析要点 :难点 : 我国看管风营风险的种类险面对的主要问题2．理解我国保险业投资风险的种类4.51．认识加强风险意识我国保险业风险防备的对策要点 :防备经营风险的防范的重要性举措经营2．理解防备经营风险难点 :风险意识的重要风险的举措性的措施？5.11．认识投资基秋风险基金投资的风险微风险要点 :投资基秋风险的的定义定义2．理解风险管理流程难点 :风险管理流程5.21．认识证券投资基金证券投资基金投资风险管理的法例要点 :难点 : 证券投资证券的法律法例沿革政策基金的法律法例沿革投资基金的法律法规沿革？5.31．认识绩效评论方法投资绩效与风险评论方法的综合比要点 : 风险的基金业绩效2．理解风险微风险调较评论的三个综合指标整后的利润评论难点 : 风险评论应注意的三个问题5.41．认识一般的投资和证券投资基金的风险管理技术要点 :难点 : 投资微风投资风险管理流程险管理流程和风险管理流程？6.11．认识我国期货业的我国期货业的发显现状要点 :我国期货业存在现状的问题2．理解我国期货业存难点 :我国期货业的现在的问题状6.21．认识期货业风险客期货业风险及其种类要点 :交易环节不一样风交易观存在性险的种类环节2．依据交易环节不一样难点 :期货业风险客观不同风险的种类存在性风险的类型？6.31．认识主要的风险案鉴于风险事例的期货业参加主体的要点 :风险事例的交易例风险控制系统剖析所风险管理剖析2．鉴于风险事例的交难点 :险事例的期货业易所风险管理剖析参加主体的风险控制体系剖析7.1 7.2 7.31．认识金融危机的主金融危机观点的界定要点 :金融危机理论界金融要事件定危机2．金融危机理论界定难点 :金融危机的主要的主事件要事件？1．认识金融危机事件金融危机形成理论综述要点 :初期金融危机形的原由回首成理论研究2．掌握初期金融危机难点 :金融危机事件的形成理论研究原由回首1．认识超周期性、传今世金融危机的特色要点 :周期性的特色周期染性、地区性的特色难点 :传染性、地区性的性的特色特点？8.11．认识百富勤事件香港证券公司运作事例研究及要点 :能对事例进行分2．理解正达事件对内陆券商的启迪析8.21．认识南方证券失败证券公司失败事例介绍要点 :难点 :能对事例你如事例进行剖析何看2．认识大连证券失败待南事例的原由方证券的案例？。

一、 金融风险分类1、按照能否分散分类：系统风险：由影响整个金融市场的风险因素引起，使所有经济主体都共同面临的未来收益的不确定性。

非系统风险:仅由与特定公司或行业相关的风险因素引起，使该公司或行业自身面临的未来收益的不确定性。

2、按照会计标准分类：会计风险：可从经济实体的财务报表中反映出来的风险。

经济风险:在经济领域中，由于相关经济因素的变动、决策失误等原因导致的产量变动或价格变动所带来损失的可能性。

3、按照驱动因素分类：市场风险,信用风险，操作风险，流动性风险，经营风险，国家风险，关联风险 二、 模糊集合分析法1、定义：是一种以模糊数学为理论基础、可以解决有关模糊事物问题的分析工具。

2、模糊事物：很难给出精确或客观的定义或判断标准且具有亦此亦彼的特性的事物。

3、模糊集合分析法主要包括:模糊模式识别法，模糊聚类分析法,模糊综合评判法模糊综合评判法步骤 1、确立影响被评判事物的各种主要因素.因素集（论域）U=｛x1，x2,……，x n } 2、根据相对重要程度对各因素赋予相应的权重。

模糊集合A =（a1,a2，……，a n ）3、建立对被评判事物进行评判的等级集。

评判集（论域)V=｛y1，y1，……，y m ｝4、进行单因素评判。

成立位专家组成的评判组,每位专家根据因素影响被评判事物的水平对被评判事物进行单因素评价，建立模糊矩阵R=,r ij =l ij/l5、进行模糊综合评判。

B=A*R=（a1,a2，……，a n ）=（b1，b2,……,b m )，其中b j =V(a i *r ij )，V 表示取最大值6、模糊综合评判的最后结论。

b k = Vb i若在B 中有两个或两个以上的分量相等，则该法则将失效，可以采用加权平均法、模糊分步法 三、 灵敏度方法 1、 基本思想：根据定价理论和方法先将资产组合的价值映射为一些市场风险因子的函数,并给出函数的具体表达形式.再利用Taylor 展示近似得到资产组合价值随市场因子变化的二阶形式.假设资产组合价值为P ，收到n 个市场风险因子x i 的影响，利用定价理论可得到的资产组合价值关于市场风险因子的映射关系为P=P(t,x1，……，x n ）其中,ΔP ≈P （t+Δt,x1+Δx1,……, x n+Δx n )— P(t ,x1，……, x n ), Δxi 表示市场风险因子x i 的变化， 表示资产组合对时间t 的灵敏度系数， 和 分别是表示资产组合对风险因子 的一阶和二阶灵敏度2、简单缺口模型主要考察经营者所持有的各种金融产品的缺口或净暴露情况以及市场因子变动的幅度。

第一章金融业风险与监管综述(一)金融风险概念１、识记：（１）金融风险定义一种表述以为，金融风险重要是指在宏观经济运营中，由于金融体系和金融制度问题、金融政策失误以及经济主体在从事金融活动时因决策失误，客观条件变化或其她状况而有也许使资金、财产、信誉遭受损失等因素，客观上会影响宏观经济稳定、协调发展，导致一国国民经济停滞甚至倒退也许性。

另一种表述以为，金融风险是指在货币经营和信用活动中，由于各种因素随机变化影响，使金融机构和投资者实际收益与预期收益相背离不拟定性及其资产蒙受损失也许性。

２、领略：（1）金融风险广泛存在是当代金融市场一种重要特性：（2）金融风险是行为人遭受损失不拟定性：（3）金融风险成因是金融活动中不拟定性。

(二)金融风险种类识记：（１）汇率风险：汇率波动给行为人导致损失不拟定性。

（２）利率风险：由于市场价格变化（利率变化）引起金融机构持有资产价格变动，或银行及其她金融机构协定利率跟不上市场利率变化而带来风险。

（３）信用风险：由于信用活动中存在不拟定性而遭受损失也许性。

由于金融机构（如银行）运用资金，对客户进行贷款，借款人不能按期归还贷款本息所形成风险。

（最大风险）（４）流动性风险：是指存款人以合法理由规定提款时银行或其她金融机构不能支付风险（５）系统技术风险：金融系统如银行系统内部软硬件发生错误、损坏而危害金融机构经营管理风险。

（６）管理风险：金融机构管理层在管理程序、管理机制或管理环节中浮现纰漏对金融机构带来风险。

（７）犯罪风险：金融机构要时刻面对来自外部和内部或内外勾结针对其犯罪活动而带来风险。

（８）国家、政府和法规风险：一国政府更迭或首脑更替带来政策变化风险，或一种国家政策、法规调节给金融机构带来各种各样风险。

（９）关联风险：由于有关产业或有关市场发生严重问题，而使行为人遭受损失也许性。

(三)金融风险特性识记：（１）客观性：客观性因素①市场经济主体有限理性；②市场经济主体机会主义倾向；③信用中介性和对象复杂性。

金融风险管理课程笔记金融风险管理是一个重要的课程，它涉及到金融市场中的各种风险情况。

本文档将提供一些关键点和概念，以帮助理解和应对金融风险。

风险管理的定义风险管理是一种策略性的方法，用于识别、评估和应对金融市场中的潜在风险。

它旨在减少风险对组织和个人造成的负面影响。

金融市场的主要风险类型1. 市场风险：指金融市场价格波动可能导致的损失。

2. 信用风险：指借贷方无法按时偿还贷款所带来的损失。

3. 利率风险：指利率波动对金融机构盈利的影响。

4. 流动性风险：指金融机构无法及时出售资产以满足债务偿付的能力。

5. 操作风险：指由于内部失误、系统故障或欺诈行为而导致的损失。

风险管理的步骤1. 风险识别：识别潜在风险的类型和来源，对金融市场进行全面分析。

2. 风险评估：评估风险的概率和影响程度，确定其优先级。

3. 风险治理：制定适当的风险管理策略和措施，以应对和减少风险。

4. 风险监控：定期监控风险情况，并及时采取必要的纠正措施。

风险管理工具和技术1. 风险矩阵：用于将风险按照概率和影响程度进行分类和评估。

2. 敏感性分析：分析风险因素对金融市场的影响程度。

3. 历史数据分析：通过分析历史数据来了解风险的趋势和模式。

4. 应急计划：为应对风险事件制定预先准备和应急计划。

风险管理的实施挑战1. 缺乏数据：风险管理需要可靠的数据和信息支持。

2. 不确定性：金融市场的不确定性使风险管理变得复杂。

3. 多样性：金融市场中存在多种类型的风险，需要综合应对。

以上是金融风险管理课程的一些笔记内容，希望能帮助您更好地理解和应对金融市场中的各种风险情况。