浙江省期货从业资格《投资分析》：套利交易策考试试题

浙江省期货从业资格《投资分析》：套利交易策考试试题
一、单项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1、管理及撤销期货从业人员从业资格的（）
A．中国证监会
B．中国证券业协会
C．中国期货业协会
D．各期货公司
2、以下关于期货的结算说法，错误的是__。

A．期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果
B．客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出
C．期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。

当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓
D．客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差
3、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：假设该期货公司在经营过程中，2007年曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。

经整改完成后，证监会检验合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（）。

A．予以批准
B．不予批准
C．给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准
D．予以批准，但应当限制其结算业务范围
4、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。

A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过
B．理事长不得兼任总经理
C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权
D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权
5、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交（）名推荐人的书面推荐意见。

A．3
B．2
C．5
D．1
6、会员制期货交易所要在6月25日召开会员大会，则应当在（）前通知所有会员。

A．6月15日
B．6月18日
C．6月20日
D．6月22日
7、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。

[根据上述资料，请回答以下问题。

]
甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是__。

A．净资产不低于人民币100万元
B．申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元
C．不存在不良诚信记录
D．具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有15笔以上的商品期货交易成交记录
8、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。

A．中国证监会
B．期货业协会
C．中国证监会派出机构
D．期货交易所
9、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是（）。

A．拟设立营业部的决议文件
B．申请日前6个月月末的风险监管报表
C．营业部的管理制度文本
D．拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件
10、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。

对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（）的惩戒。

A．训诫
B．公开谴责
C．撤销其从业资格
D．行政处罚
11、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。

根据以上信息，回答下列问题：赵某的行为属于不正当竞争行为，违反了（）规定。

A．采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉
B．贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员
C．采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者，或利用与有关组织的有关系进行业务垄断
D．中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为
12、中国期货业协会是（）。

A．事业单位
B．企业法人
C．社会团体法人
D．从事期货经营的机构
13、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。

A．企业法人
B．自然人
C．会员
D．国有企业
14、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。

A．中国证监会
B．公司住所地中国证监会派出机构
C．财政部
D．地方财政局
15、我国的期货交易必须在（）内进行。

A．期货交易所
B．商品交易市场
C．商品产地
D．买卖双方约定的场所
16、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。

A．期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利
B．国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿
C．期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管
D．期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员
17、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。

A．利息
B．基差
C．现货价格
D．期货价格
18、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。

根据规定，汤某应当提前（）日向董事会提出。

A．10
B．15
C．30
D．60
19、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。

A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会
B．中国期货业协会的章程由理事会制定
C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案
D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生
20、世界上第一个有组织的金融期货市场是__。

A．伦敦证券交易所
B．芝加哥商品交易所
C．阿姆斯特丹证券交易所
D．法兰西证券交易所
21、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（）。

A．60%
B．80%
C．20%
D．40%
22、客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，期货公司（）。

A．不承担责任
B．承担次要赔偿责任
C．承担主要赔偿责任，最高不超过80%
D．全部承担赔偿责任
23、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。

A．15%
B．20%
C．30%
D．50%
24、手续费等费用)
A．2010元/吨
B．2015元/吨
C．2020元/吨
D．2025元/吨
25、套期保值的基本原理是__。

A．建立风险预防机制
B．建立对冲组合
C．转移风险
D．保留潜在的收益的情况下降低损失的风险
二、多项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，有多个符合题意）
1、关于侵权行为责任的正确描述有（）。

A．期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担
B．期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失
C．期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80%
D．期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任
2、期货交易所应当及时公布上市品种合约的__。

A．成交量
B．成交价
C．持仓量
D．最高价与最低价、开盘价与收盘价
3、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有（）。

A．财务负责人
B．期货公司董事长
C．期货公司监事会主席
D．除期货公司监事会主席以外的监事
4、下列对系统风险的描述正确的是__。

A．这种风险对投资者来说是不可抗拒的
B．系统地作用于整个市场
C．可通过投资组合策略加以控制
D．是根据风险发生的普通程度划分的
5、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3个工作日内向（）报告。

A．协议双方住所地的中国证监会派出机构
B．期货交易所
C．中国期货业协会
D．期货保证金安全存管监控机构
6、期货从业人员应当具备（）。

A．投资经验
B．专业知识
C．职业道德
D．专业技能
7、下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是__。

A．波浪理论是以周期为基础的。

它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期
B．每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行
C．每个周期都是由上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程组成
D．艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律
8、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达3年
B．乙取得博士学位，曾经在银行工作5年，准备参见期货从业人员资格考试
C．丙大专毕业，曾经在某公司担任10年的会计
D．丁本科毕业，此前从事了6年的律师工作，现已具有期货从业人员资格
9、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。

A．期货合同纠纷
B．期货侵权纠纷
C．期货违约纠纷
D．无效的期货交易合同纠纷
10、下列选项中，关于股票期货的说法，正确的有__。

A．股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约
B．目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货
C．股票期货出现于20世纪80年代后期
D．2001年1月29日，美国One Chicago交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物的股票期货交易
11、以下说法错误的有（）。

A．不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则
B．期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还
C．期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还
D．期货从业人员在执业过程中应严格自律
12、一个完整的期货交易流程应包括__
A．开户与下单
B．竞价
C．结算
D．交割
13、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（）书面报告公司住所地中国证监会派出机构。

A．免职理由
B．首席风险官履行职责情况
C．替代人选名单
D．发现重大风险事件的情况
14、洁身自好的有（）。

A．期货从业人员发现所在期货经营机构有欺骗投资者行为时，为其保守秘密
B．期货从业人员发现所在期货经营机构对市场严重不负责任时，及时向有关部门反映或举报
C．期货从业人员为了业务的发展可以暂时不顾投资者信誉
D．期货从业人员发现投资者有违法违规行为时，应该及时向所在期货经营机构报告
15、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。

A．代理客户从事期货交易
B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易
C．收付、存取或划转期货保证金
D．挪用客户的期货保证金
16、在下列国家中，__有玉米期货交易。

A．日本
B．阿根廷
C．法国
D．南非
17、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列（）职责。

A．研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求
B．研究制定风险管理、内部控制制度
C．审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求
D．审议并决定风险管理、内部控制制度
18、期货交易所会员享有的权利包括（）。

A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权
B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权
C．联名提议召开会员大会
D．按照规定转让会员资格
19、期权按照标的物不同，可以分为金融期权和商品期权，下列属于金融期权的是__。

A．利率期货
B．股票指数期权
C．外汇期权
D．能源期权
20、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。

A．期货公司不得混码交易
B．期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易后果C．期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码
D．期货公司应按照规定为客户申请交易编码
21、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

根据以上情况，回答下列问题：假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（）。

A．在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废
B．请求中国证监会公告声明作废
C．持登载声明向中国证监会重新申领
D．公告期满后向中国证监会重新申领
22、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。

A．编造并传播有关期货交易的虚假信息
B．欺诈客户
C．内幕交易
D．操纵期货交易价格
23、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。

A．国有企业
B．国有控股企业
C．金融机构
D．事业单位
24、风险管理的基本流程包括__。

A．风险识别
B．风险的预测和度量
C．风险控制
D．风险消除
25、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是__。

A．买进看涨期权B．买进看跌期权C．卖出看涨期权D．卖出看跌期权。