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商业银行流动性问题分析一、引言商业银行作为金融体系的重要组成部分，其流动性管理一直备受关注。
流动性问题指的是商业银行无法按照客户需求或市场变化快速筹集资金或者变现所持有的资产。
本文将从流动性问题的原因、影响以及解决方案等方面进行分析，希望对于商业银行流动性管理具有一定的参考和启示作用。
二、流动性问题的原因1.轧差风险商业银行在日常运营中，通常面临着存款和贷款到期不匹配的情况。
当存款流出速度超过贷款流入速度时，商业银行就会面临着轧差风险，导致流动性问题的出现。
2.资产负债表问题商业银行的资产负债表是其流动性管理的核心。
资产负债表结构不合理，如资产负债不匹配、期限错配等问题都会对流动性构成压力。
3.市场风险市场风险指的是由于市场的不确定性和变化导致的业务风险。
例如，利率风险、外汇风险等都可能导致商业银行面临流动性危机。
三、流动性问题的影响1.短期流动性风险商业银行面临短期流动性风险时，可能无法按时兑付存款，导致信誉受损甚至破产。
这给市场带来不稳定因素，进而影响整个金融体系的稳定性。
2.长期流动性风险长期流动性风险指的是商业银行长期面临着流动性问题的风险，这会使得商业银行无法持续提供融资服务，影响经济发展和金融市场的稳定。
四、解决商业银行流动性问题的措施1.合理的资产负债管理商业银行应建立合理的资产负债管理机制，确保资产与负债的期限相匹配，降低轧差风险。
同时，通过信贷调整、存款调整等方式，调整资产负债结构，保证流动性的充足性。
2.建立流动性风险管理体系商业银行应制定流动性风险管理政策和流程，建立相应的风险监测和评估机制，及时发现和应对流动性风险。
利用各种金融工具和合约进行风险对冲，以降低市场风险对流动性的影响。
3.加强监管与监督监管部门应加强对商业银行的监管与监督，确保商业银行合规经营并实施有效的流动性管理。
同时，建立风险预警机制，及时发现并处理出现的流动性问题，以避免金融体系的系统性风险。
五、结论商业银行面临的流动性问题具有复杂性和多样性，解决这些问题需要商业银行加强内外部的管理和监管，同时要积极应对市场变化。
我国银行同业之间流动性风险传染研究基于复杂网络理论分析视角一、本文概述近年来，随着金融市场的全球化、银行业务的多元化以及金融机构间相互关联性的增强，流动性风险已成为影响我国银行业发展稳定的关键因素之一。
特别是在经济周期波动、金融市场动荡等外部冲击下，一家银行遭遇的流动性困境可能通过复杂的业务往来和资金链关系迅速蔓延至其他银行，形成系统性风险。
对银行同业间流动性风险传染的精准识别、有效监测与妥善管理，对于维护我国金融体系稳健运行、防范化解系统性金融风险具有重大现实意义。
构建银行同业流动性风险网络模型：以我国银行业为研究对象，基于实际业务数据，如同业拆借、信贷互保、债券投资等，构建反映银行间资金流动关系的复杂网络模型。
该网络将银行作为节点，资金往来作为边，量化刻画各银行之间的互联程度及潜在的风险传导路径。
刻画风险传染特征与机制：应用复杂网络理论中的度分布、聚类系数、最短路径长度等指标，分析网络的拓扑结构特征，揭示流动性风险在银行间传播的规律。
进一步，引入网络动力学模型模拟风险传染过程，探讨风险扩散的速度、范围及敏感性等因素。
识别关键节点与脆弱环节：通过计算节点的重要性度量（如度中心性、介数中心性、特征向量中心性等），识别在风险传染过程中起关键作用的银行个体，以及网络中易于引发连锁反应的薄弱环节。
这些识别结果有助于监管部门聚焦重点监管对象，以及银行自身优化风险管理策略。
提出风险防控政策建议：基于上述分析，结合国际最佳实践与我国银行业实际情况，提出针对性的宏观审慎监管措施、微观风险控制手段以及应急处置预案，旨在增强银行体系抵御流动性风险传染的能力，维护金融系统的整体稳定。
研究采用定性与定量相结合的方法，包括文献综述、理论建模、网络分析、仿真模拟以及案例解析等。
数据主要来源于公开发布的金融统计数据、银行年报、监管报告等权威资料，以及通过合法途径获取的银行业务数据。
先进的统计软件和复杂网络分析工具将被用于数据处理、模型构建与结果解读。
164我国上市商业银行的流动性风险管理研究张留禄赵秋静作者简介：张留禄（1962－），男，汉族，河南郑州人，博士，教授，广州银行电子结算中心副总经理，上海应用技术大学硕士生导师。
赵秋静（1995－），女，汉族，江苏南通人，硕士研究生在读，上海应用技术大学人文学院，管理科学与工程专业，研究方向：金融创新与发展。
（上海应用技术大学人文学院上海201418）摘要：商业银行的流动性风险是商业银行面临的众多风险之一，它具有传导速度快、传播范围广、普遍性存在等特点，因而称为商业银行最致命的风险。
近年来，我国商业银行遭受潜在流动性风险的情况十分常见。
整体来看，我国商业银行受到诸多外部及内部层面可能引发流动性风险的因素影响。
流动性风险一旦引发，会对商业银行以及整个金融市场造成不良的影响。
根据我国商业银行所处的背景来看，流动性风险的管理显得愈发重要。
因此，处于金融风险防控的背景之下，必须要加强对我国上市商业银行流动性风险的管理研究。
关键词：上市商业银行；流动性；影响因素；风险管理一、引言商业银行的流动性风险是商业银行可能随时会面临的重要风险之一，它具有传导速度快、传播范围广、普遍性存在等特点，因而称为商业银行最致命的风险。
流动性风险问题一直都是各国风险管理面临的重要问题，在商业银行的经营原则中，明确要求商业银行要保持自身充足的流动性，这也是实现商业银行盈利性和安全性的前提条件，因为几乎所有的风险最终都以流动性风险的方式表现出来。
商业银行一旦发生流动性风险，将会快速传播至其他各类金融机构，即一家商业银行爆发流动性风险可能会“殃及”其他银行，引发其他金融机构一系列流动性风险。
这不仅会对我国的经济造成巨大冲击，也有可能导致系统性金融风险产生。
历次爆发的金融危机导致诸多金融机构损失巨大，实体经济也遭受严重冲击，这更加说明了加强流动性风险管理的迫切性、必要性和重要性。
近年来，我国商业银行遭受潜在流动性风险的情况十分常见。
整体来看，我国商业银行受到诸多外部及内部层面可能引发流动性风险的因素影响。
商业银行流动性实例分析与风险成因金融全球化的步伐不断加快及我国金融市场改革的不断推进，一方面使商业银行之间的联系越来越紧密，个别银行甚至局部流动性不足可能导致整个金融体系的流动性紧张；另一方面，商业银行外币资产业务规模不断扩大，海外机构逐渐增多，对外资银行的依赖程度逐步提高，使得我国商业银行流动性风险管理问题不断暴露出来。
因此，在这一背景下提高我国商业银行流动性风险管理水平迫在眉睫。
一、我国商业银行流动性风险形成原因（一）银行资产负债结构期限错配商业银行作为一种特殊的金融企业，以经营货币为主营业务。
储户将存款货币存放在商业银行中，即银行的负债端，存款的稳定性是商业银行发放贷款的前提条件，按时间存款可分为短期存款与中长期存款。
若在发放贷款的经济活动中，中长期贷款未能及时收回，无法满足储户提款的要求时流动性风险就产生了，其发生条件是由经营模式决定的。
（二）商业银行其他类风险向流动性风险的转化现实中，流动性风险的作用因素有很多，即流动性不足是商业银行在日常经营时表现出来的资金短缺。
当出现流动性风险时，假如市场、信用和操作等风险管理问题长期以来存在而没有得到应有的防范，会在流动性紧张时火上浇油，引发风险扩散，使其无法控制，各种风险集中爆发出来，最后可能造成整个金融系统出现流动性困难。
（三）储户缺乏基本风险管理意识在经济不景气与金融危机爆发时，最容易引发客户集中挤兑现象。
一方面，客户既担心存放在银行的财富会损失，也害怕存放在银行的资产收入低于通货膨胀，导致货币的购买力下降；另一方面，银行内部系统出现了支付危机，引起了传染效应，若无法在第一时间应对挤兑，这种恐慌情绪所带来的传染效应将一发不可收拾，最终将危及整个金融系统，最终引发银行系统的崩溃。
（四）市场利率下行引起银行资产流动性吃紧央行下调存贷款利率以及准备金率对商业银行资产端与负债端带来很大影响。
对于拥有大量现金的存款客户来说，存款利率的下行会使得他们更倾向于将资金投放到收益比较高的债券或股票市场中去。
■2017年第10期■现代管理科学■博士论坛商业银行资产负债期限错配问题及对策荫郭琳车士义摘要:商业银行资产负债期限错配一直是业界关注的热点问题，随着近几年贷款需求结构变化和固定资产投资增长等影响，商业银行期限错配问题日益严重。
文章以当前宏观经济形势为背景，描述了我国商业银行资产负债期限错配的表现和面临的流动性和系统性风险，多角度剖析了期限错配的原因，并从加强内部控制、完善考核机制和加大资产证券化力度等角度提出了解决期限错配问题的政策建议。
关键词：商业银行;资产负债;期限错配—、引言商业银行资产负债期限错配是引发银行流动性风险的 主要原因。
商业银行资产负债期限错配指存款期限比贷款 期限短，造成存贷款的期限错配。
《巴塞尔协议芋曳提出的流 动性覆盖率和净稳定融资比率监管指标的主要目的就是为 了降低期限错配的流动性风险。
受贷款需求结构变化、人民 币汇率形成机制和固定资产投资快速增长等原因，2013年 的钱荒使商业银行面临的流动性风险集中显现，资金来源 短期化，资金运用长期化，以短期负债来支撑长期资产的趋 势进一步明显，导致银行期限错配问题日益严重。
如果市场 利率水平或汇率发生变化，存在期限错配的金融机构可能 会面临一定的流动性风险，严重时还将有可能导致银行挤 兑危机。
相关数据显示，同业业务比重高、资产负债期限错 酉己严重的中小银行，流动性风险管理难度将加大。
王春辉(2010)分析了我国商业银行期限错配的原因，并提出银行的体制弊端是造成期限错配的主要原因，需要 进行金融体制改革，分清政府与市场的关系，并积极发展资 本市场，拓宽直接融资渠道。
田艳芬、邵志高(2008)运用 V A R模式分析了商业银行存贷款期限错配与影响因素间 的平衡关系，并得出结论认为需要从供需两方面弓I导进入 市场的发展，并采取积极主动的负债策略优化期限结构。
田映华、朱利(2014)分析了利率市场化进程中，我国商业银行 期限错配的发展程度和发展趋势，并以中国建设银行的资 产负债情况为例，运用久期法分析了模拟利率市场化情况 下的存贷期限错配状况。
从期限错配看商业银行流动性风险易浩【摘要】虽然2013年6月的“钱荒”事件已过去二年,其事件本身具有特殊性,但应引起我们对商业银行流动性的重视.本文通过对商业银行表内与表外流动性进行分析,对商业银行整体的流动性状况进行评估,判断商业银行流动性变化趋势,对监管政策的效果进行分析,并就商业银行流动性管理提出意见.【期刊名称】《金融经济（理论版）》【年(卷),期】2016(000)003【总页数】4页(P46-49)【关键词】商业银行流动性;期限错配;银信合作;流动性监管【作者】易浩【作者单位】中国进出口银行湖南省分行,湖南长沙410011【正文语种】中文商业银行流动性风险来源于商业银行表内流动性风险、表外流动性风险三个方面，而资产和负债的期限错配是影响流动性风险的重要因素。
第一，表内期限错配与流动性风险王春辉(2010)认为商业银行存贷期限错配的原因在于：政府方面，为促进经济发展，国家的巨额投资计划多是长期建设项目，例如基础设施建设、交通能源等，这使得中长期贷款需求大量增加；银行方面，由于业绩考核，银行工作人员倾向于发放中长期贷款。
商业银行同样具有趋利性，发放中长期贷款有利于降低成本提高收益，同时，由于中长期贷款到期时间长，可以暂不必担心不良贷款的情况，有利于减轻不良贷款率指标的压力；利率期限结构方面，由于近年来我国利率期限结构呈水平变化趋势，不同期限的存贷款利率差别不大，因此居民倾向于保留较多活期存款以备投资，而企业则偏好申请中长期贷款减轻短期还款压力。
商业银行的借、贷合同之间必须创建一个有机链接。
更准确的说就是银行债务到期日不得早于贷款到期日，否则银行将面临流动性不足破产的风险。
徐虹、王静(2005)提出银行期限错配是建立在储户对银行信心之上的，在银行与储户的“博弈”中，一旦储户对银行失去信心发生挤兑，将导致流动性风险。
另外，商业银行的不良贷款也是流动性风险的隐患。
Philip Bagus和David Howden(2009)认为若没有中央银行作为最后贷款人，商业银行存贷期限错配是有很大风险的。
银行流动性风险研究国内外文献综述流动性作为商业银行经营方针之一，一直都是国内外学者关注的对象。
流动性风险管理的研究也成为近十年来备受热议的研究方向。
他们都是通过不同的角度分析流动性风险现状，并对流动性风险使用不同的测量方法进行度量，最后给出当前存在的流动性问题和自己的解决办法。
而目前国内研究国有商业银行流动性风险管理文章较少，以案例进行分析的更少。
1.国内文献综述关于流动性风险管理的文章，大致可以分为以下几类。
第一类研究流动性风险产生原因的尚洪涛和李慧雪（2009）指出其产生的原因是产生关系模糊，监管不力，委托代理关系复杂，最后对风险披露的完善提出合理化建议。
[1]程鹏（2017）则是抓住了几个影响流动性风险发展问题的因素，风险防范主体错位、存贷比依然很高、不良贷款资产比重过高、资产形式过于单一等。
并给出了妥善处理不良贷款，健全人才培养机制，制定监督管理体系等建议。
[2]但程伟伟（2011）所提的建议更加细致化，站在了银行自身层面提出增强风险管理意识；缩短存贷款差距；降低不良贷款率，提高资产管理水平；建立科学高效的资金调拨反馈机制等。
[3]第二类学者是引用不同的理论，站在不同的角度对流动性风险管理研究分析。
杨颢（2009）是通过资产管理理论和国有商业银行风险控制指标，重点分析流动性现状，由风控指标等数据分析得出结论。
[4]王亮（2014）分析流动性风险管理的问题是将巴塞尔协议和银监会的要求作为基础，从商业银行内外部风险两个角度来探讨流动性风险产生的原因。
其中的亮点是其运用静态和动态两个维度构建内生流动性风险计量指标。
[5]张留禄,赵秋静（2020）在提出流动性风险管理的建议是主要以银行的角度来讲，并分别从内外层降低上市商业银行流动性风险的可能性，主要体现在建立贷款人资质审核制度，平衡银行收益和风险间的关系等。
[6]另外，胡爱娟（2009）是利用实证分析的，研究思路由理论到实践，最大的创新点在于层次分析法定量研究流动性风险问题，对生成因素做定量判断。
浅论我国商业银行期限错配问题原因分析摘要：银行存贷款期限匹配一直被业界人士所关注。
本文从近几年的利率期限结构与存贷款期限结构角度分析目前我国商业银行存贷款期限错配问题，再根据相关理论和现象说明其原因，进一步证明商业银行因存贷款期限错配而产生的潜在的流动性风险。
关键词：存贷款期限错配利率结构货币供应量一、引言近年来，银行的资产负债管理中出现了另一个值得关注的现象：存贷款期限错配趋势加强。
即银行资金来源减少，但是资金运用不减少反而增加，无论是平均的还是总体的，存贷期限对比，存款期限比贷款期限短，就形成存贷款的期限错配。
如果贷款总额中的中长期贷款占比多，存款中活期存款多，则中长期贷款依靠短期资金来支撑，存贷款期限错配状况加剧。
存贷款期限错配的主要特性是“短存长贷”，其中隐含了资产匹配不合理的风险。
央行在2009年第四季度货币政策执行报告称，2010年中长期贷款在新增信贷中占比应“较2009年(70%)有所回落,掌握在正常年份的平均水平”。
但是，2010年3月中长期贷款占比却高达约130%。
徐虹(2005)研究了银行资产负债的期限结构错配状况及对银行流动性的影响。
邓洪(2005)研究了如何通过负债管理，增加长期资金的来源以改善期限错配状况。
对银行业的期限错配测度指标及影响因素的研究鲜见报道。
田艳芬、邵志高在《银行存贷款期限错配影响因素实证分析》中构造两个期限错配测度指标，分析了期限错配的变化状况，运用基于无约束VAR模型的Johansen 协整检验法分析了银行存贷款期限错配与影响因素之间的长期均衡关系，并提出了相应的对策建议。
本文从近几年的利率期限结构与存贷款期限结构角度分析目前我国商业银行存贷款期限错配问题，以及国家政策方向指引角度，进一步证明商业银行因存贷款期限错配而产生的潜在的流动性风险。
二、引起我国商业银行期限错配的原因分析期限错配，就是指银行的资金来源多是短期性的居民储蓄，而资金运用则多投向企业中长期贷款。
