最新基金证券投资基金基础知识模拟试卷(考前版)5

最新基金证券投资基金基础知识模拟
试卷（考前版）5
考号姓名分数
一、单选题(每题1分,共100分)
1、随机变量Y服从标准正态分布，则相关参数为（）。

A、μ＝0，σ＝0
B、μ＝0，σ＝1
C、μ＝1，σ＝0
D、μ＝1，σ＝1
答案为B
【解析】本题考查正态分布。

当Y～N（0，1）时，服从标准正态分布。

2、下列交易所中，（）是上市公司总市值第一，IPO数量及市值第一，交易量第二的交易所。

A、伦敦证券交易所
B、纽约证券交易所
C、东京证券交易所
D、纳斯达克证券交易所
答案为B
【解析】本题考查美洲主要交易市场。

纽约证券交易所是上市公司总市值第一,IPO数量及市值第一,交易量第二的交易所。

3、当货币市场基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于（）。

A、10%
B、20%
C、30%
D、50%
答案为B
【解析】本题考查货币市场基金的风险管理。

当货币市场基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%。

4、下列关于清算与交收的原则的说法错误的是（）。

A．货银对付
B．净额清算
C．结算参与人
D．分级结算
答案为C
5、某公司分派红利，采取每10股送3股，派5元红利的分配方案；除权前一日该公司股票收盘价15元，除权当日该股票收盘价为12元，计算除权当日该股票的开盘参考价格
A．5.38
B．7.69
C．8.85
D．11.15
答案为D
6、（）是指发行主体为了满足流动资金的需求所发行的期限为2天到270天的、可流通转让的债务工具。

A.商业票据
B.银行承兑票据
C.大额可转让定期存单
D.同业存单
答案：A
解析：商业票据是指发行主体为了满足流动资金的需求所发行的期限为2天到270天的、可流通转让的债务工具。

7、以下关于资产负债表和资产负债表中的数据的说法错误的是（）。

A.资产负债表也称为企业的“第一会计报表”。

资产负债表报告了企业在某一时点的资产、负债和所有者权益的状况，报告时点通常为会计季末、半年末或会计年末
B.资产负债表反映了企业在特定时点的财务状况，是企业经营管理活动结果的集中体现
C.资产部分表示企业所拥有的或掌握的，以及被其他企业所欠的各种资源或财产
D.基金持有者权益又称股东权益或净资产，是指企业总资产中扣除负债所余下的部分，表示企业的资产净值，即在清偿各种债务以后，企业股东所拥有的资产价值
答案为D所有者权益又称股东权益或净资产，是指企业总资产中扣除负债所余下的部分，表示企业的资产净值，即在清偿各种债务以后，企业股东所拥有的资产价值
8、投资于债券投资组合，获得的利息和收回的本金恰好满足未来现金需求，这种方法称为（）。

A.水平配比策略
B.久期配比策略
C.现金配比策略
D.价格免疫策略
答案：C
解析：投资于债券投资组合，获得的利息和收回的本金恰好满足未来现金需求，这种方法称为现金配比策略。

9、目前，以下不可以申请合格境内机构投资者资格的是（）。

A、基金管理公司
B、商业银行
C、私募股权基金
D、证券公司
答案为C
【解析】本题考查QDII的定义及其设立标准。

2007年6月18日,中国证监会颁布的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》规定,符合条件的境内基金管理公司和证券公司,经中国证监会批准,可在境内募集资金进行境外证券投资管理。

这种经中国证监会批准可以在境内募集资金进行境外证券投资的机构称为合格境内机构投资者。

目前,除了基金管理公司和证券公司外,商业银行等其他金融机构也可以发行代客境外理财产品。

10、QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体是（）。

A、证券交易所
B、基金托管人
C、基金管理公司
D、基金份额持有人
答案为C
【解析】本题考查QDII基金资产的估值问题。

在实践中,基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体,托管人负有复核责任。

11、下列关于衍生工具交易单位的说法，错误的是（）。

A、交易单位又称合约规模
B、在交易时，只能以交易单位的整数倍进行买卖
C、确定期货合约交易单位的大小时，主要应当考虑合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模等因素
D、当合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模较大时，交易单位应该较小
答案为D
【解析】本题考查交易单位。

当合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模较大时,交易单位应该较大。

12、下列不属于短期政府债券的特点的是（）。

A.违约风险小
B.流动性强
C.收益较高
D.利息免税
答案：C
解析：短期政府债券的特点有违约风险小、流动性强、利息免税。

13、马可维茨（Marko"itz）于（）年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

A.1951
B.1952
C.1953
D.1954
答案：B；解析：马可维茨（Marko"itz）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

14、下列属于投资组合管理规划阶段的是（）。

Ⅰ.确定并量化投资者的投资目标和投资限制
Ⅱ.形成资本市场预期
Ⅲ.建立战略资产配置
Ⅳ.制定投资政策说明书
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案为D
【解析】本题考查投资组合管理的基本步骤。

规划阶段的内容主要包括：确定并量化投资者的投资目标和投资限制；制定投资政策说明书；形成资本市场预期；建立战略资产配置。

15、相对于投资于国内市场的基金，QDII基金存在特别的外汇风险、特定市场风险等，因此在风险管理中需要特别关注的事项不包括（）。

A.税务风险
B.QDII基金的流动性风险
C.基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响，定期评估汇率走向并调整基金持有资产的币别和权重，必要时可采用外汇远期、外汇掉期等金融工具对冲汇率风险
D.信用风险
答案：D；解析QDII基金的风险管理需特别关注除了ABC外，还包括投资进入特走国家或市场之前，需要对该市场的资本管制、货币稳定性、交易市场体系、合规制度等进行充分的评估和研究，避免对基金运作产生不利的限制或违反当地法规。

此外，当地政治动荡等事件也会对基金投资构成重大风险。

信用风险不需要特别关注。

故选D
16、为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术的机构是（）。

A、基金管理公司
B、基金托管人
C、证券交易所
D、中国证券投资基金业协会
答案为A
【解析】本题考查基金资产估值的责任人。

为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,基金管理公司应制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术。

17、下列关于开放式基金分红方式的说法错误的是（）。

A、将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为新的基金份额进行基金收益分配指的是分红再投资转换为基金份额
B、基金份额持有人对分配方式事先没有做出选择的，基金管理人应当自动将其分红转换为基金份额
C、开放式基金的份额持有人可以事先选择将所获的分配利润转为基金份额
D、基金收益分配默认的方式是采用现金分红方式
答案为B
【解析】本题考查基金利润分配。

选项B错误,基金份额持有人对分配方式事先没有做出选择的,基金管理人应当支付现金。

18、关于基金资产估值需要考虑的因素，以下表述错误的是（）。

A、海外基金多数是每周估值一次
B、交易活跃的证券，直接采用交易价格对其估值
C、开放式基金的估值时间通常与其申购、赎回的时间一致
D、我国开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值
答案为A
【解析】本题考查基金资产估值需考虑的因素。

选项A错误,海外的基金多数是每个交易日估值,但也有一部分基金是每周估值一次,有的甚至每半个月、每月估值一次。

19、存款类金融机构在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于（）人民币。

A、1000万元
B、3000万元
C、5000万元
D、1亿元
答案为C
【解析】本题考查同业存单。

存款类金融机构在当年发行备案额度内,自行确定每期同业存单的发行金额、期限,但单期发行金额不得低于5000万元人民币。

20、关于权益类证券投资风险收益，以下表述错误的是（）。

A.无论是系统风险还是非系统风险，都要求相应的风险溢价
B.风险资产期望收益率=风险资产收益率+风险溢价
C.风险较高的公司对应较高的风险溢价，其期望收益一般也较高
D.在其他条件都相同的情况下，股票投资者对风险更高的公司出价更低，要求的期望收益率更高答案：B
21、基金除息日的份额净值等于（）。

A.基金除息日除息前份额净值+本次分红每份基金分红金额
B.基金除息日除息前份额净值-本次分红每份基金分红金额
C.基金除权日除权前份额净值+本次分红每份基金分红金额
D.基金除权日除权前份额净值-本次分红每份基金分红金额
答案：B；解析基金除息日的份额净值=基金除息日除息前份额净值-本次分红每份基金分红金额。

22、债券借贷的期限由借贷双方协商确定，但最长不得超过（）天。

A、60
B、91
C、182
D、365
答案为D
【解析】本题考查债券借贷业务。

债券借贷的期限由借贷双方协商确定,但最长不得超过365天。

23、中国债券市场经历的发展阶段不包括（）。

A、以柜台市场为主
B、以交易所市场为主
C、以银行间市场为主
D、以企业间市场为主
答案为D
【解析】本题考查中国债券交易市场体系。

中国债券市场是从20世纪80年代开始逐步发展起来的,经历了以柜台市场为主、以交易所市场为主和银行间市场为主三个发展阶段。

24、（）是指在保证投资者的投资总额不发生改变的前提下，将一份基金按照一定的比例分拆成若干份，每一基金份额的单位净值也按相同比例降低，是对基金的资产进行重新计算的一种方式。

A．份额投资
B．现金分红
C．分红再投资
D．基金份额分拆
25、关于证券公司设立QFII的说法，下列说法错误的是（）。

A．经营证券业务5年以上
B．净资产不少于5亿美元
C．最近一个会计年度管理的证券资产不少于50亿美元
D．成立2年以上
答案为D
26、（）是指扣除通货膨胀补偿后的利息率。

A.官方利率
B.名义利率
C.实际利率
D.浮动利率
答案：C
解析：题干描述的是实际利率的内容。

27、假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元。

那么该区间内总持有区间的收益率为（）%。

A．3
B．5
C．8
D．11
答案为C
28、已知某基金的实际收益率为13.5%，其基准投资组合的收益率10%，其中股票占比58%，指数收益率为15%；债券占比42%，指数收益率为3.095%，该基金的各项资产权重为股票72%，债券28%。

则该基金资产配置对超额收益的贡献为()。

A.1.547%
B.1.589%
C.1.853%
D.2.051%
答案：A
29、（）是指结算系统在设定的时间段内，对市场参与者债券买卖的净差额和资金净差额进行
A、净额结算
B、全额结算
C、实时处理交收
D、批量处理交收
答案为A
【解析】本题考查净额结算的概念。

净额结算是指结算系统在设定的时间段内,对市场参与者债券买卖的净差额和资金净差额进行交收。

30、按照现行的税收政策，下列说法中正确的是（）。

Ⅰ.机构投资者和个人投资者买卖基金份额均暂时免征印花税
Ⅱ.机构投资者和个人投资者买卖基金份额获得的差价收入，分别暂时免征企业所得税和个人所得税Ⅲ.机构投资者和个人投资者从基金分配中获得的收入，分别暂时免征企业所得税和个人所得税
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.只有Ⅰ
D.Ⅰ、Ⅱ
答案：B
31、中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括（）。

A.LIBOR（1周）
A.1年期定期存款利率
C.SHIBOR（隔夜）
D.国债回购利率（7天）
答案：A
32、已知某基金近4年来累计收益率为26%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（）。

A、5.95%
B、6.5%
C、6.69%
D、8.01%
【解析】本题考查平均收益率。

33、（）指在中国境外注册、在我国香港上市但主要业务在中国内地或大部分股东权益来自中国内地公司的股票。

A.红筹股
B.蓝筹股
C.外资股
D.国家股
答案：A；解析红筹股指在中国境外注册，在我国香港上市但主要业务在中国内地或大部分股东权益来自中国内地公司的股
34、某种附息国债面额为100元，票面利率为10%，市场利率为8%，期限为2年，每年付息1次，则该国债的内在价值为（）元。

A.99.3
B.100
C.99.8
D.103.57
35、关于投资基金国际化的产生与发展的表述正确的是（）。

Ⅰ.国际化基金的投资标的遍布全球，通常以欧美日等发达国家和新兴市场国家为主要区域Ⅱ.投资基金国际化的目的在于充分把握各国证券价格上升的潜力，并在一定程度上分散投资风险
Ⅲ.投资基金的国际化随着经济全球化、证券市场国际化的发展趋势而出现
Ⅳ.投资基金的国际化为金融市场的国际化奠定了良好的基础
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅲ、Ⅳ
答案为B
【解析】本题考查投资基金国际化概况。

第Ⅳ项说法错误,金融市场的国际化趋势主要表现为国际融资证券化、证券投资国际化、证券交易国际化等方面,为投资基金的国际化发展奠定了良好
的基础。

36、下列因素中，（）是影响股票的市场价格的最直接的因素。

A、供求关系
B、企业利润
C、经济形势
D、政治态势
答案为A
【解析】本题考查股票的价值与价格。

供求关系是最直接的影响因素,其他因素都是通过作用于供求关系而影响股票价格的。

37、对于一些重大事务的决定，如公司合并、分立、解散等需要（）投票表决通过。

A、独立董事
B、股东
C、监事
D、执行董事
答案为B
【解析】本题考查股票的类型。

表决权是普通股股东享有决定公司一切重大事务的决策权。

股东的表决权是通过股东大会行使的,通常是每一股份的股东享有一份表决权,即所谓的“一股一票”。

38、开通沪港通和深港通的意义不包括（）。

A、进一步促进内地和香港资本市场的双向开放
B、促进人民币交投量的增加，为人民币国际化打下坚实的基础
C、为人民币创造了回流渠道
D、有利于增加境外港元资本的投资品种，扩充投资渠道
答案为D
【解析】本题考查中国证券投资基金国际化进展情况。

选项D错误,沪港通增加了境外人民币资本的投资品种,扩展了投资渠道。

39、股票及其他有价证券的理论价格就是（）。

A、预期价值
B、历史价值
C、预期值与现值的差值
D、以一定利率计算出来的未来收入的现值
答案为D
【解析】本题考查股票的价值与价格。

股票及其他有价证券的理论价格就是以一定利率计算出来的未来收入的现值。

40、关于短期融资券的发行，下列说法错误的是（）。

A、发行者必须为具有法人资格的企业
B、投资者为银行间债券市场的机构投资者
C、目的是获得短期流动性
D、对于资金用途有明确、严格的限制
答案为D
【解析】本题考查短期融资券。

企业发行短期融资券的主要目的是为了获得短期流动性,由于对资金用途并无明确限制,深受企业喜爱。

41、我国场内股票交易产生的过户费，其最终收取机构是（）。

A.证券交易所
B.中国证券登记结算有限公司
C.证券结算风险基金
D.中国证监会
答案：B
42、资金管理公司投资管理业务控制的主要内容不包括（）。

A.投资决策业务控制
B.研究业务控制
C.基金交易业务控制
D.信息披露控制
答案：D；解析投资管理业务控制包括：研究业务控制、投资决策业务控制、基金交易业务控制。

43、通常而言，收益率曲线的正常形态是（）。

A.水平收益曲线
B.下降收益曲线
C.上升收益曲线
D.上升收益曲线、下降收益曲线和水平收益曲线
答案：A
44、深圳证券交易所证券的收盘价通过（）产生。

A、连续竞价
B、协议竞价
C、集合竞价
D、充分竞价
答案为C
【解析】本题考查开盘价和收盘价。

深圳证券交易所证券的收盘价通过集合竞价产生。

收盘集合竞价不能产生收盘价或未进行收盘集合竞价的，以当日该证券最后一笔交易前1分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）为收盘价。

当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。

45、根据权证行权所买卖的标的股票来源不同，可将权证分为（）。

A.价内权证
B.备兑权证
C.价外权证
D.平价权证
答案：B；解析根据权证行权所买卖的标的股票来源不同，可将权证分为认股股权证和备兑权证。

46、下列不属于显性成本的（）。

A.佣金
B.印花税
C.过户费
D.市场冲击
答案：D
解析：显性成本包括佣金、印花税和过户费等，市场冲击属于隐性成本。

47、假设某基金第一年的收益率为30％，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何平均收益率分别为（）。

A.30％，0
B.30％，4.6％
C.0,0
D.0，4.6％
答案：D
解析：算数平均收益率=各收益率的算数平均值，几何平均收益率=各收益率的几何平均值，公式
见书。

48、某只基金在2016年2月1日时单位净值为1.4848元，2016年6月4日每份额发放红利0.275，且2016年6月3日时单位净值为1.8976。

到2016年12月31日时该基金单位净值为1.7886元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。

A、20.46%
B、30.87%
C、40.87%
D、51%
答案为C
【解析】本题考查基金收益率的计算。

49、股份回购（）。

A.没有改变原有供求平衡
B.改变了原有供求平衡，增加需求，减少供给
C.改变了原有供求平衡，减少需求，增加供给
D.导致股价下跌
答案：B；解析股份回购改变了原有供求平衡，增加需求，减少供给
50、下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。

A.换元法
B.历史模拟法
C.参数法
D.蒙特卡洛法
答案：A
解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：
①参数法；
②历史模拟法；
③蒙特卡洛法。

51、托管费的来源是（）
A.股息
B.利息
C.基金资产
D.投资者缴纳
答案：C
解析：基金托管人的托管费是从基金财产中列支的。

52、以下不属于按保证形式划分的有保证债券的是（）。

A.质押债券
B.信用债券
C.抵押债券
D.担保债券
答案：B
53、（）是现存最大的基础设施投资管理公司
A.麦格理集团
B.世邦魏理仕全球投资集团
C.高盟公司
D.布里奇沃特投资公司
答案：A；解析麦格理集团是现存最大的基础设施投资管理公司
54、下列不属于金融债券的是（）。

A.证券公司短期融资券
B.商业银行债券
C.地方政府债券
D.政策性金融债
答案：C
解析：金融债券是由银行和其他金融机构经特别批准而发行的债券。

金融债券包括政策性金融债、商业银行债券、特种金融债券、非银行金融机构债券、证券公司债、证券公司短期融资券等。

55、下列关于股票基金风险的说法错误的是（）。

A、股票基金净值增长率波动程度越小，基金的风险就越高
B、股票基金主要面临非系统性风险和系统性风险
C、股票基金可以通过分散投资降低非系统性风险
D、股票基金通过设置个股最高比例控制个股风险
答案为A
【解析】本题考查股票基金的风险管理。

选项A错误,股票基金净值增长率波动程度越大,基金的风险就越高。

56、纽约商品交易所的石油合约以（）桶为最小交易单位，芝加哥商品交易所的小麦以（）蒲式耳为最小交易单位。

A.500；1000
B.1000；5000
C.500；5000
D.5000；1000
答案：B
解析：纽约商品交易所的石油合约以1000桶为最小交易单位，芝加哥商品交易所的小麦以5000蒲式耳为最小交易单位。

57、目前,我国证券投资基金管理费计提后,一般按（）向管理人支付。

A.月
B.季
C.日
D.周
答案：A
解析：目前，我囯的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

58、投资者和证券公司之间的股票收益互换的模式由（）。

Ⅰ.股票收益和固定利率的互换
Ⅱ.股票收益和股票收益的互换
Ⅲ.股票收益和浮动利率的互换
Ⅳ.固定利率和股票收益的互换
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案为A
【解析】本题考查股票收益互换。

投资者和证券公司之间的股票收益互换有三种模式:固定利率和股票收益的互换,股票收益和固定利率的互换,股票收益和股票收益的互换。

59、结算代理制度是指经（）批准可以开展结算代理业务的金融机构法人，受市场其他参与者的委托，为其办理债券结算业务的制度。

A、国务院
B、银监会
C、证监会
D、中国人民银行
答案为D
【解析】本题考查银行间债券市场的交易制度。

结算代理制度是指经中国人民银行批准可以开展结算代理业务的金融机构法人,受市场其他参与者的委托,为其办理债券结算业务的制度。

60、下列说法中，错误的是（）。

A、回购期限越短，回购利率越低
B、若采用实物交割，回购利率较高
C、期限较短的回购协议一般不采用实物交付
D、货币市场的各个子市场的利率具有很强的联动性
答案为B
【解析】本题考查短期回购协议。

若采用实物交割,回购利率较低。

61、道琼斯股票价格指数是一种（）股价指数。

A、算数平均
B、几何平均
C、加权平均
D、移动平均
答案为A
【解析】本题考查道琼斯股票价格平均指数。

道琼斯股票价格指数最早是在1884年由道琼斯公司的创始人查尔斯·亨利·道开始编制的,是一种算术平均股价指数。

62、以下基金利润来源中属于其他收入的是（）。

A.公允价值变动损益
B.赎回费扣除基本手续费后的余额
C.买入返售金融资产收入
D.资产支持证券投资收益
答案为B
63、跟踪偏离度=（）。

A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B.证券组合的真实收益率基准组合的收益率
C.证券组合的真实收益率基准组合的收益率
D.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
答案：D
解析：跟踪偏离度＝证券组合的真实收益率－基准组合的收益率。

64、目前银行债券市场债券结算主要采用（）的方式。

A.纯券过户
B.见券付款
C.见款付券
D.券款对付
答案：D
65、（）是债券交易实现的关键环节。

A.债券发行
B.债券流通
C.债券询价
D.债券结算
答案：D；解析债券结算是债券交易实现的关键环节
66、当投资境外的市场时，基金面临最大的风险是（）。

A.政策风险
B.购买力风险
C.汇率风险
D.利率风险
答案：C
解析：当投资境外的市场时，基金面临最大的风险是汇率风险。

67、AIFMD规定私募股权投资基金收购公司（）内不允许通过分红、减持、赎回等形式进行资产。