河南财经学院
2009 至 2010 学年第 一 学期期末考试卷
《计量经济学》 试题A
（供 全院 2007级 本科 各班使用）
总分合计人（签名） 总分复核人（签名） .
复查总分 复查人（签名） .
一、名词解释（每题2分，共10分）。
1．回归关系：
2．虚拟变量：
3．计量经济学：
4．最小方差性：
5．逐步回归法：
二、单项选择题（每题2分，共20分）。
1．英文“Econometrics ”（计量经济学）一词最早是由挪威经济学家R ．Frish 于（ ）年模仿“Biometrics ”（生物计量学）提出的。
A ．1926
B ．1936
C ．1916
D ．1906
2．单方程模型中的变量可以分成（ ）两大类。
A ．解释变量和虚拟变量；
B ．解释变量和被解释变量
C ．内生变量和前定变量；
D ．内生变量和滞后变量
3．在初级、中级计量经济学中常见的数据有横截面数据、（ ）和虚拟变量数据。
A ．原始数据
B ．时间序列数据
C ．面板数据
D ．随机数据
4．一元线性回归分析中，对于模型Y i = β0 + β1X i + u i 有
A ．n
B ．1
C ．n-1 D
．n-2
5、下列关于工具变量的表述正确的是（ ）。 A ．工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关 B ．工具变量必须与结构方程中的随机误差项不相关
C ．工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共线性
D ．若引入多个工具变量，即使工具变量之间存在多重共线性，也不影响
其中，
2
2
2ˆ∑∑∑+=e y y
i i i 。
)
( ˆ2的自由度为∑y
i
估计结果
6．利用普通最小二乘法求得的样本回归直线 以上说法中正确的有（ ）。
A ．1个
B ．2个
C ．3个
D ．4个 7．调整后的样本决定系数R 2
的正确表达式是（ ）。
8．计量经济学模型参数估计量无偏性的含义是（ ）。
A ．估计值与真实值相等 B.估计值与真实值相差很小 C. 估计量的数学期望（平均值）等于真实值 D.估计量的方差为零 9．设某地区对某商品的消费函数Y i =C O +C 1X i +u i ；中，消费支出Y 不仅与收入X 有关，而且与消费者的性别、年龄构成以及季节因素有关，其中，年龄构成可分为“青年”、“中年”和“老年”三个类别，季节可分为“春秋”和“冬夏”两个类别，假设边际消费倾向不变，则考虑上述因素影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为：（ ）
A ．2个 B.3个 C.4个 D.5个 10．EViews 软件中，存储变量序列到磁盘的命令是（ ）。
A ．SAVE
B ．STOREQ C
．STORE D ．LOAD
三、简答题（每题8分，共24分）。
1．什么是普通最小二乘法？为什么估计参数时不用Σ|e i |(min)作为估计准则？
2．在计量经济模型中，引入虚拟变量时，虚拟变量数量的设置规则是什么？虚拟变量的作用有哪些？
X X Y i i i 22
110ˆˆˆˆβββ++=∑∑∑∑∑=====0
)4( )( )3(0)2(0)1(2121i i i i i i i y x X 、X 、Y X e X e e 必然通过点1
1)
1(11
)
1(1)
1(1.
)
1()
1(12
2
2
2
22
2
2
22
...-----=----=---
=----
=∑∑∑∑k n n k n n n k n B k n n R R
D R
R
C y
e
R
e
y
R A i
i
i
i
3．什么是异方差？什么数据估计模型容易产生异方差？如何解决异方差？叙述异方差性戈德菲尔特—夸特（Goldfeld —Quandt ）检验的步骤。
四、计算分析题（共46分）。
1．（17分）已知某地区工业生产函数：L K Y t
ln 42.0ln 58.041.0ˆln ++= ,
并且已知:
标准差S(βj ) (0.10) (0.021) R 2=0.968 D.W=1.18 n=30
其中，Y 为产出，L 为劳动投入，K 为资本投入，n 为样本容量。 （1）.对模型变量进行显著性检验（t 0.025=2.05）；（5分）
（2）.对模型总体进行显著性检验 (F 0.05=3.25)；（3分）
（3）.5%水平下,d L =1.28 d u =1.57,判断该模型是否具有自相关；（3分） （4）.求要素产出弹性；（3分）
（5）.判断该生产函数的规模报酬并综合评价该模型(根据以上结果和已知条件
)。（3分）
2．（10分）已知,估计得到消费函数：
A Y C
t t t
1416.06932.0ˆ-= .
并且回归得到：A Y t t
016.089.26ˆ+=
R 2=0.9986
其中，C t 消费, Y t 收入,A t 财产。 根据以上信息，解释为什么财产A t 的系数在消费模型中为负值?并提出解决办法。
3．（19分）考察下述总量模型:
C t =β1Y t +β2C t-1+u t I t =α1Y t +α2Y t-1+α3r t +v t Y t =C t +I t
式中,C t ---消费,I t ---投资,Y t ---收入, r t ---利率 ，u t 、v t 为随机项。 （1）.确定联立方程模型的内生变量、外生变量、前定变量。（6分）
（2）.求Y t-1对I t 的直接影响系数和间接影响系数。（5分） （3）.确定每个结构方程的识别状态。（6分）
（4）．上述方程如果是可识别的，则分别应该使用什么方法进行估计？（不用写估计步骤，只写出应使用的估计方法即可。）（2分）
