某银行市场风险管理政策
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政策性银行信贷风险管理防范措施分析政策性银行是由政府出资组建金融机构,不以营利为目的,专注于专业性、开放性、政策性领域,采用特殊的融资手段,配合国家落实经济和社会政策。
信贷风险主要是银行客户未能如实履行合同约定,导致政策性银行的信贷业务收益受损,在市场化经济体制影响下,政策性银行面临的信贷风险日益加剧。
根据实际情况来看,政策性银行在信贷风险管理中还存在不足之处,银行需强化风险防控意识,减少信贷风险损失,减轻国家政策负担。
一、政策性银行信贷业务和风险管理现状分析—以Q 农发行为例(一)信贷业务现状随着国家政府对农业的政策扶持力度加大,以及农业自身发展实力提升,Q 农发行的贷款总额呈现增长态势,其中正常贷款数量增幅较大,但是其在银行总体贷款额中的比例并不稳定。
Q农发行现阶段的信贷业务发展速度加快,规模增加速度已经超过金融行业平均水平,同时在银行贷款人数增加影响下,银行不良贷款数额也发生变化,如2018年Q农发行增加不良贷款1.4亿元,2020年增加不良贷款增加1.21亿元,引起不良贷款增加的风险因素较多,诸如客户法人代表去世、客户资金链断裂、经营水平较差等原因都将会导致农发行出现不良贷款,因此Q农发行在发展过程中应当切实增强风险防控意识,提高不良贷款管理能力。
(二)信贷风险管理现状Q农发行的风险管理现状具体为:第一,深度优化信贷资产结构,银行为更好地服务于农业发展,不断优化内部信贷资产结构,调整信贷资源布局以及信贷投放结构,全力搭建业务多元化、资产品质高、布局合理的信贷业务体系。
一方面,Q农发行对内强调思想改革,要求职能部门配合落实信贷业务新模式,另一方面,遵循区域差异化原则,着重发展重点区域。
第二,健全信贷业务运作机制,Q农发行在信贷风险管理方面,高度重视信贷业务运作机制完善与否,持续投入资源改革信贷业务运作机制。
Q农发行首先加大力度审查信贷业务,规范审查人员的工作行为,并且采用定期召开会议的方式评估信贷审查情况。
商业银行风险管理策略一、引言商业银行在运营过程中,面临着各种风险,包括市场风险、信用风险、操作风险等。
这些风险如果得不到有效的管理,可能会对银行的经营产生重大影响。
因此,商业银行必须制定和实施有效的风险管理策略,以降低风险,保障业务稳健发展。
二、商业银行风险管理策略1、风险识别与评估商业银行应建立完善的风险识别与评估机制,及时识别和评估各类风险。
风险识别包括对市场、信用、操作等各类风险的识别,需要通过对业务全流程的细致分析,找出可能的风险点。
风险评估则是对识别出的风险进行量化和定性分析,以确定其对银行经营的影响。
2、风险分散与降低通过多元化投资,分散单一资产或地区的风险。
例如,通过在多个市场开展业务,以降低单一市场风险的影响。
合理配置资产,避免过度集中于某一类资产或行业,也可以有效降低风险。
3、风险缓释与控制对于已经识别出的高风险业务或地区,商业银行应采取措施进行风险缓释和控制。
这包括对客户进行严格的信用评估,制定更加谨慎的风险控制政策,以及定期对高风险业务进行压力测试等。
4、风险补偿与准备商业银行应建立完善的风险准备金制度,以补偿可能出现的损失。
这包括针对特定风险的专门准备金,以及针对全面风险的普通准备金。
商业银行还可以通过购买保险等方式,对特定风险进行补偿。
三、结论商业银行风险管理是银行运营的核心,必须得到充分的重视和投入。
通过建立完善的风险识别与评估机制,采取有效的风险分散与降低措施,以及进行严格的风险缓释与控制和充分的损失准备,商业银行可以大大降低风险,保障业务的稳健发展。
在面对不断变化的市场环境时,商业银行应持续优化和完善自身的风险管理策略,以应对各种挑战。
商业银行风险管理策略浅探商业银行风险管理是一项至关重要的工作,它不仅关系到银行的经营效益,还对整个金融系统的稳定有着深远影响。
在现今金融市场日益复杂多变的背景下,有效的风险管理对于商业银行的生存和竞争至关重要。
本文将从商业银行风险管理的背景和意义、风险评估、风险管理策略以及实践效果等方面进行探讨。
商业银行市场风险对策
商业银行市场风险对策通常包括以下几个方面:
1.风险管理制度:建立完善的风险管理制度,包括风险管理体系、风险管理政策、风险管理流程等,确保风险管理工作得以有效实施。
2.风险评估与监测:定期对市场风险进行评估和监测,包括利率风险、汇率风险、股票价格风险等,及时发现和分析可能存在的风险,并采取相应措施进行应对。
3.风险调整和对冲:通过调整资产和负债的结构,以及采取对冲操作,降低市场风险的影响。
其中,利用金融衍生产品对冲风险成为常用手段之一。
4.风险控制措施:建立风险限额和风险分散原则,严格控制投资组合的风险水平,避免集中投资在同一行业或同一产品上。
5.风险教育与培训:加强员工的风险意识和风险管理能力培养,提高员工对市场风险的识别和理解能力,使他们能够积极参与风险管理工作。
6.合规管理:遵守相关法律法规和监管要求,确保市场风险管理工作符合相关规定,减少因违规操作而导致的风险。
7.应急预案:建立应急预案,应对可能出现的市场风险事件,及时采取措施进行应对和纠正,以减少损失。
银行战略风险管理制度一、引言银行作为金融机构,承担着资金存管、资金融通、信用创造等重要职能,其经营活动涉及到各种风险,其中战略风险尤为重要。
战略风险是指由于银行在策略制定、组织架构、市场定位等方面存在缺陷或失误,导致无法实现预期利润或承担不可控制的风险,从而影响银行的长期持续发展。
为有效管理战略风险,银行需要建立完善的战略风险管理制度,明确风险管理的目标、原则和方法,加强风险预警和监测,及时应对不确定性因素,保障银行资金安全和盈利能力。
二、战略风险概述1.1战略风险定义战略风险是指银行在确定目标、策略和战略执行过程中所面临的不确定性和潜在风险,在一定程度上决定了银行的整体稳定和持续发展。
战略风险来源于外部环境变化、内部管理不当、竞争对手行为等多种因素,可能导致银行策略失败、市场地位下滑、资金损失等重大问题。
1.2战略风险特点战略风险具有高度的不确定性、长期性和综合性特点,其特征包括:(1)不确定性:战略决策涉及到市场变化、政策调整、技术进步等多方面因素,难以准确预测未来发展情况,带来高度的不确定性。
(2)长期性:战略风险不是短期内就能解决的问题,需要长期积累、反思和调整,对银行的整体策略和战略目标产生深远影响。
(3)综合性:战略风险涉及到多个层面,包括战略定位、组织结构、人员素质、技术支持等多个方面,需要综合考虑和管理。
1.3战略风险影响战略风险如果得不到有效管理,可能对银行经营活动和长期发展产生重大影响,包括但不限于:(1)业务模式失灵:战略风险可能导致银行的商业模式不合理或失灵,无法为客户提供有效服务,影响市场竞争力。
(2)盈利能力下降:战略风险可能导致不良资产增加、资金利润下降等问题,影响银行的盈利能力和财务状况。
(3)声誉受损:战略风险可能导致银行形象受损,引发公众质疑和投诉,影响银行的声誉和品牌价值。
(4)金融安全风险:战略风险可能导致资金链断裂、信用违约等风险,影响银行的资金安全和稳定性。
为提高风险管理能力和水平,建立风险管理的长效机制,根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行市场风险管理指引》等法律法规和本行《章程》,结合本行风险管理实际,特制定本行风险管理策略、风险偏好以及重大风险管理政策和程序。
风险管理策略本行的风险管理策略主要包括:风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿五个方面。
(一)风险分散:即通过多样化投资来分散和降低风险的方法。
在经营中不应集中于同一业务、同一性质或者同一地域的客户,使客户多样化,从而分散和降低风险。
(二)风险对冲:即通过投资或者购买与标的资产收益波动相关的某种资产或者衍生产品,来冲销标的资产潜在风险。
(三)风险转移:即通过购买某种金融产品或者采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法,可分为保险转移和非保险转移(如担保)。
(四)风险规避:即通过拒绝或者退出某一业务或者市场,以避免承担该业务或者市场具有的风险。
(五)风险补偿:即对于无法通过风险分散、对冲或者转移进行管理,而且又无法规避、不得不承担的风险,可以在交易价格上附加风险溢价,即通过提高风险回报的方式,事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿。
本行按照公司管理结构和内部控制体制,将风险管理流程分为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。
(一)风险识别:指借助于各种分析方法,对面临的、以及潜在的风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程,即确定正在或者将要面临的风险。
(二)风险计量:指根据不同的业务性质、规模和复杂程度,对不同类别的风险选择适当的计量方法,基于合理的假设前提和参数,计量所承担的所有风险,并采用压力测试等其他分析手段进行补充。
(三)风险监测:指通过监测各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势,确保风险在进一步恶化之前,向相关部门报告,并随时关注采取的风险管理、控制措施的实现质量、效果。
(四)风险控制:指对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施,进行有效管理和控制的过程。
银行市场风险管理办法第一章总则第一条为提高本行的市场风险管理水平,保护我行避免遭受到因承担了超越我行风险偏好而产生的不可预测的损失,根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》的规定,结合本行实际,制定本办法。
第二条本办法适用于我行交易账户与银行账户所承担的一切市场风险。
第三条本办法的制定基于以下目的:(一)股东的长期风险调整收益最大化;(二)依据风险容忍度和谨慎性限额来管理整体市场风险;(三)有效地支配风险敞口以协助在利率变动中获利。
第四条本办法是由我行金融市场部拟定,风险控制委员会审核,再经行长同意及我行的董事会予以批准。
风险控制管理委员会负责至少每年审定本办法与配合业务发展市场风险管理目标及法规上的要求相匹配。
本办法的所有变更必须由我行的风险控制委员会审核,行长同意后再报董事会批准。
第二章市场风险管理组织架构第五条我行的风险管理自上而下由董事会通过行长实施。
为了使风险管理更为有效,风险管理权限由董事会授权高级管理层至各业务部门,风险权限组织如下:第六条风险承担部门和风险控制部门之间存在明确的责任分割。
各部门的具体权责如下:(一)董事会我行的董事会是我行资产负债管理和市场风险管理的决策机构,同时决定我行的风险偏好。
在市场风险管理方面,董事会职责主要包括:1、明确我行市场风险管理目标。
2、批准我行的风险管理和策略,以及风险管理构架,其中包括组织结构、管理层的职责、风险管理相关事宜的授权、风险鉴别与度量,风险监管与控制及管理风险收益率及风险组织结构和市场风险结构的管理。
3、制定企业策略和资产负债可承受的风险水平,批准限额以管理我行的市场风险。
4、决定我行有关部门审核的风险限额和政策,但不包括程序上的操作的改变。
任何程序上的操作上的改变由我行的风险控制委员会批准。
通过对政策遵循的复审及审计报告监管市场风险管理的有效性。
(二)风险控制委员会负责辅助我行市场风险管理的职能部门是风险控制委员会。
第五章市场风险管理第一节市场风险识别考点1市场风险特征与分类市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
市场风险分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。
(一)利率风险利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。
影响利率变动的因素主要有经营成本、通货膨胀预期、央行货币政策、经济周期、国际利率水平、资本市场状况以及其他因素。
(二)汇率风险汇率风险是由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性。
其变动取决于外汇市场的供求状况。
(三)股票风险股票风险是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。
投资于个股或行业股指的头寸可表述为与该综合市场风险因素相对应的“贝塔(β)等值”。
(四)商品风险商品风险是指源于商品合约价值的变动(包括农产品、金属和能源产品)而可能导致亏损或收益的不确定性。
其变动取决于国家的经济形式、商品市场的供求状况和国际炒家的投机行为等。
考点2交易账簿和银行账簿划分(一)交易账簿和银行账簿划分合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。
商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大类。
交易账簿包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。
为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售,或从实际或预期的短期价格波动中获利,或锁定套利的头寸,包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。
交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上还应满足以下条件:①在交易方面不受任何限制,可以随时平盘;②能够完全对冲以规避风险;③能够准确估值;④能够进行积极的管理。
除交易账簿之外的其他表内外业务划入银行账户。
(二)交易账簿和银行账簿风险计量的视角交易账簿业务主要以交易为目的,短期持有以便出售,或从实际或预期的短期价格波动中获利,需每日计量其公允价值,通常按市场价格计价(盯市),当缺乏可参考的市场价格时,可以按模型定价(盯模),主要受公允价值变动对盈利能力的影响。
商业银行市场风险管理办法首先,商业银行应该建立完善的市场风险管理体系。
这包括建立市场风险管理部门,明确责任和权力;制定市场风险管理政策和制度,规定市场风险管理的具体程序和要求;建立市场风险管理信息系统,定期收集、整理和分析市场信息,及时发现和评估市场风险。
其次,商业银行需要进行市场风险的测量和评估。
在市场风险管理中,风险测量和评估是非常重要的环节。
商业银行可以利用各种风险度量模型,比如价值敏感度模型和历史模拟模型等,对不同种类的市场风险进行度量,并评估其对银行资产负债表和利润的影响。
第三,商业银行需要建立市场风险监测和控制机制。
监测和控制是市场风险管理的核心环节。
商业银行应该及时监测市场风险的变化,以便及时采取相应的风险控制措施。
同时,商业银行还需要建立市场风险警报机制,设定市场风险容忍度限额,确保市场风险在可控范围内。
最后,商业银行需要建立市场风险报告和沟通机制。
市场风险报告是向银行管理层和监管机构提供市场风险信息的重要手段。
商业银行应该及时准确地编制市场风险报告,并向相关方面进行沟通和解释,以便得到及时的指导和支持。
总之,市场风险管理是商业银行风险管理的重要组成部分。
建立科学、规范的市场风险管理办法,对于商业银行提高风险管理能力、保护自身利益和客户利益具有重要意义。
在上述基础上,商业银行还需要实施一系列具体的措施来有效管理市场风险。
首先,商业银行需要建立有效的风险识别和分类体系。
通过建立风险识别模型和风险分类标准,将不同类型的市场风险划分为不同的风险类别,以便更准确地识别和评估市场风险。
商业银行可以按照利率风险、汇率风险、股市风险等方面进行分类,并根据每种风险的特点和影响程度,制定相应的管理策略和控制措施。
其次,商业银行需要建立科学有效的风险量化和测算方法。
通过建立风险指标体系,如价值敏感度、风险价值、杠杆比率等,来对市场风险进行量化和测算。
商业银行可以利用历史数据和模型法进行风险测算,以便更好地评估市场风险的程度和影响程度。
各银监局,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,邮政储蓄银行之为加强商业银行的操作风险管理,推动商业银行进1步完善公司治理结构,提升风险管理能力,银监会制定了《商业银行操作风险管理指引》,现印发给你们,请遵照执行。
请各银监局将本通知转发至辖内各城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、城市信用社、外资独资银行、中外合资银行以及外国银行分行主报告行。
2○○7年5月104日商业银行操作风险管理指引第1章总则第1条为加强商业银行的操作风险管理,根据《中华人民共以及国银行业监督管理法》、《中华人民共以及国商业银行法》以及其他有关法律法规,制定本指引。
第2条在中华人民共以及国境内设立的中资商业银行、外商独资银行以及中外合资银行适用本指引。
第3条本指引所称操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工以及信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。
本定义所指操作风险包括法律风险,但不包括策略风险以及声誉风险。
第4条中国银行( 5.62,之0.11,之1.92%)业监督管理委员会(以下简称银监会)依法对商业银行的操作风险管理实施监督检查,评价商业银行操作风险管理的有效性。
第2章操作风险管理第5条商业银行应当按照本指引要求,建立以及本行的业务性质、规模以及复杂程度相适应的操作风险管理体系,有效地识别、评估、监测以及控制/缓释操作风险。
操作风险管理体系的具体形式不要求统1,但至少应包括以下基本要素之(1)董事会的监督控制;(2)高级管理层的职责;(3)适当的组织架构;(4)操作风险管理政策、方法以及程序;(5)计提操作风险所需资本的规定。
第6条商业银行董事会应将操作风险作为商业银行面对的1项主要风险,并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。
主要职责包括之(1)制定以及本行战略目标相1致且适用于全行的操作风险管理战略以及总体政策;(2)通过审批及检查高级管理层有关操作风险的职责、权限及报告制度,确保全行的操作风险管理决策体系的有效性,并尽可能地确保将本行从事的各项业务面临的操作风险控制在可以承受的范围内;(3)定期审阅高级管理层提交的操作风险报告,充分认识本行操作风险管理的总体情况、高级管理层处理重大操作风险事件的有效性以及监控以及评价日常操作风险管理的有效性;(4)确保高级管理层采取必要的措施有效地识别、评估、监测以及控制/缓释操作风险;(5)确保本行操作风险管理体系接受内审部门的有效审查以及监督;(6)制定适当的奖惩制度,在全行范围有效地推动操作风险管理体系地建设。
农商银行风险管理策略、风险偏好以及重大风险管理政策和程序为提高风险管理能力和水平,建立风险管理的长效机制,根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行市场风险管理指引》等法律法规和本行《章程》,结合本行风险管理实际,特制定本行风险管理策略、风险偏好以及重大风险管理政策和程序。
一、风险管理策略本行的风险管理策略主要包括:风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿五个方面。
(一)风险分散:即通过多样化投资来分散和降低风险的方法。
在经营中不应集中于同一业务、同一性质或同一地域的客户,使客户多样化,从而分散和降低风险。
(二)风险对冲:即通过投资或购买与标的资产收益波动相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在风险。
(三)风险转移:即通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法,可分为保险转移和非保险转移(如担保)。
(四)风险规避:即通过拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场具有的风险。
(五)风险补偿:即对于无法通过风险分散、对冲或转移进行管理,而且又无法规避、不得不承担的风险,可以在交易价格上附加风险溢价,即通过提高风险回报的方式,事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿。
二、风险管理流程。
本行按照公司治理结构和内部控制体制,将风险管理流程分为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。
(一)风险识别:指借助于各种分析方法,对面临的、以及潜在的风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程,即确定正在或将要面临的风险。
(二)风险计量:指根据不同的业务性质、规模和复杂程度,对不同类别的风险选择适当的计量方法,基于合理的假设前提和参数,计量所承担的所有风险,并采用压力测试等其他分析手段进行补充。
(三)风险监测:指通过监测各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势,确保风险在进一步恶化之前,向相关部门报告,并随时关注采取的风险管理、控制措施的实现质量、效果。
银行风险管理措施银行作为金融机构,在日常经营中面临各种不确定性的风险。
为了保护银行的资产、维护金融体系的稳定,银行必须采取一系列的风险管理措施。
本文将从风险识别、风险评估、风险控制和监测等方面探讨银行风险管理的相关措施。
一、风险识别和评估在风险管理的过程中,首要的任务是识别和评估各类风险。
银行通常会通过以下途径来进行风险的识别和评估:1.内部控制:银行建立完善的内部控制机制,包括风险管理部门、内部审计和合规等,通过把控内部流程和运营,及时发现可能存在的风险。
2.外部信息:银行会关注宏观经济环境、行业动态、监管政策等外部环境,及时获取相关信息,并结合自身业务进行风险判断。
3.数据分析:银行会通过大数据分析等技术手段,对大量交易数据进行挖掘和分析,识别可能存在的风险因素。
二、风险控制识别和评估风险之后,银行需要采取一系列措施来控制和降低风险的发生和影响:1.合规管理:银行严格遵循金融监管政策和法规,确保业务操作的合规性,避免违反法律法规所带来的风险。
2.内外部监管:银行通过内部审计和内控机制,对各个业务环节进行监管,确保风险可控。
同时,接受监管机构的监督,履行信息披露和监测义务。
3.风险分散:银行通过业务分支、产品多元化等方式实现风险的分散,减少某一业务或产品对整个银行的冲击。
4.风险保障:银行通过购买保险、设立风险准备金等方式来规避或者分担风险。
三、风险监测与应对风险管理并非一劳永逸,银行需要时刻监测风险的变化,并及时应对:1.风险指标监测:银行通过设立一系列风险指标,对风险水平进行监测。
一旦风险指标出现异常,银行将及时采取相应措施。
2.应急预案:银行建立完善的应急预案,以应对突发事件和重大风险。
预案应包括行动计划、沟通机制和资源调配等。
3.团队建设:银行组建专业的风险管理团队,负责风险监测和应对工作。
同时,加强员工培训,提升风险意识和应对能力。
结论银行风险管理是保证银行经营安全和稳定的重要措施。
银行风险管理措施银行风险管理措施1. 引言随着金融服务行业的快速发展,银行面临各种风险,包括信用风险、市场风险、操作风险等。
为了保护银行的稳定和可持续发展,银行需要采取一系列风险管理措施来防范和处理这些风险。
本文将介绍银行常用的风险管理措施。
2. 信用风险管理信用风险是银行最常见的风险之一,指借款人或债务人无法按时偿还贷款或债务的风险。
为了降低信用风险,银行采取以下措施:- 严格的借贷政策:银行制定严格的借贷政策,对借款人进行充分的审查和评估,确保借款人有足够的还款能力。
- 多样化的贷款组合:银行分散风险,通过提供不同类型的贷款产品,降低对某一特定行业或地区的依赖。
- 建立信用评估模型:银行利用先进的信用评估模型来评估借款人的信用状况,从而确定贷款金额和利率。
- 定期监测借款人:银行对借款人的贷款和还款情况进行定期监测,发现问题及时采取措施。
3. 市场风险管理市场风险是银行面临的另一个重要风险,包括利率风险、汇率风险和股票价格风险等。
为了管理市场风险,银行采取以下措施:- 制定风险限制:银行制定风险限制,限制持有某一特定金融产品的数量或比例。
这样可以降低银行在某一金融产品下的风险集中度。
- 分散投资组合:银行通过持有多样化的金融产品,如股票、债券、外汇等,降低市场波动对投资组合的影响。
- 建立风险管理团队:银行建立专门的风险管理团队,负责监测市场风险,并及时制定调整策略。
- 利用风险管理工具:银行利用各种金融衍生品,如期权、期货、外汇远期合约等,进行风险对冲和管理。
4. 操作风险管理操作风险是银行在业务运作过程中面临的风险,包括人为错误、系统故障、违规操作等。
为了管理操作风险,银行采取以下措施:- 建立完善的内部控制制度:银行建立内部控制制度,规范操作流程,明确工作职责,确保操作的规范性和有效性。
- 培训员工:银行对员工进行风险意识和操作规范的培训,提高员工的风险识别和处理能力。
- 风险监测和报告:银行建立风险监测和报告机制,及时发现和报告操作风险事件,以便采取相应的措施。
宁城农商银行全面风险管理政策第一章总则第一条为完善风险管理体系和控制机制,全面提升风险管理能力,有效维护本行的稳健运行和持续发展,根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行公司治理指引》和《银行业金融机构全面风险管理指引》等法律法规和监管文件,结合本行实际和章程要求,制定本政策。
第二条风险是导致商业银行的资本、价值或收益遭受损失的可能性和影响程度。
通过风险识别机制,定期对所面临的各类风险进行全面识别,并在各类风险中认定主要风险。
主要风险是指可能导致重大损失的风险,以及独立评估风险程度不高、但与其他风险相互作用可能导致重大损失的风险。
本行面临的主要风险包括:信用风险、市场风险、操作风险(含信息科技风险、法律风险)、合规风险、流动性风险、集中度风险、声誉风险等。
第三条风险管理是识别、计量、监测和控制风险的全过程。
全面风险管理是指本行围绕发展战略及风险偏好,建立和完善覆盖所有主要风险的全面风险管理体系,全面、有效地实施风险管理,确保发展战略、经营目标的实现。
本行全面风险管理体系由风险文化和组织、政策、流程、技术管理体系等构成,主要包括以下要素:(一)有效的董事会和高级管理层监督。
(二)适当的风险管理政策、程序和限额。
(三)全面、及时地识别、计量、监测和控制风险。
(四)完善的内部控制和有效的监督机制。
(五)适当的风险资本分配机制。
(六)有效的危机处理机制。
本行通过内部资本充足评估程序实现资本要求与风险水平和风险管理能力的密切结合,有效维护本行的稳健运行和持续发展,提高抵御风险的能力。
第四条本行全面风险管理原则(一)风险管理创造价值原则。
全面风险管理目标应与发展战略目标一致,风险管理应平衡风险与收益,确保银行业务健康发展,实现股东价值的最大化。
(二)独立性原则。
清晰界定业务部门和风险管理部门的职责和报告路线,并确保风险管理部门的独立性。
(三)全面性原则。
风险管理覆盖银行整体及各产品、各业务条线、各业务环节,覆盖所有的部门和岗位,对每一类风险都有效地管理。
116大众商务商业银行的经营特性决定天生就与风险相伴,既要严防看不见的“黑天鹅”,又要严防看得见的“灰犀牛”。
银行业务产品多、系统多、环节多、人员多,风险管控任务严峻。
目前,各家商业银行均建立了风险管控系统,但整体上屡查屡犯风险问题却没有得到根本性解决,违规问题仍呈现“总量大、重复多、整改难”的特点。
商业银行仍需要从细微处入手,以问题为导向,提出切实可行的风险防控策略。
一、研究背景商业银行网点作为银行最活跃的机构,网点柜员每天面对大量客户和业务操作,根据某银行最新数据显示,仅网点业务常规质量审计,2020年其辖内涉及违规问题8100余笔、违规问题率达0.1‰。
该银行表示,多年来网点违规操作问题虽得到有效压降,但总量仍偏大、违规问题未根除且此消彼长,风险防控工作任重道远。
二、商业银行风险管控现状针对商业银行网点柜员频发的违规操作问题,某银行相关部门也进行了充分的沟通与论证,认为虽然目前的风控系统日益完善、操作流程不断优化,但银行网点柜员缺少“标准化、流程化、规范化”的操作流程。
操作流程的缺失,会导致商业银行柜员在日常工作中抓不住重点、无法有效利用业务办理间隙,造成柜员虽每日忙忙碌碌却无法主动掌握工作节奏、工作效率低下,工作带来的幸福感、成就感较低,长此以往,工作上没解决的问题会越积越多,商业银行网点整体效能会被拉低,无法突破管理瓶颈,严重的将埋藏案件风险。
为解决以上问题,该银行进行了大量数据分析和调研,通过网点跟班、现场观察、人员谈话、数据分析、协助培训等方式,从商业银行违规成因入手,总结了一套“标准化、流程化、规范化”的操作流程。
通过该流程科学、重复使用,可以实现“让商业银行柜员合规办理每笔业务”的工作目标。
三、商业银行的违规成因为分析商业银行网点柜员违规操作成因、最大程度上解决屡查屡犯问题,该银行成立了“商业银行网点质量定向提升”项目组,选择违规问题较为突出的某基层行进行网点驻点写实、监测分析以及协助培训。
银行市场风险管理办法第一章总则第一条为提高xx银行(以下简称“本行”)的市场风险管理水平,根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资本管理办法(试行)》、中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》和《商业银行资本充足率管理办法》,以及《山东省农村信用社全面风险管理纲要》,结合本行实际,制定本管理办法。
第二条本办法所指市场风险是因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险管理是指识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。
第三条制定本管理办法的管理理念是:(一)自上而下、共同参与。
即强调建立自上而下、垂直的市场风险管理组织结构,科学设定在市场风险管理中的职责和权限,在此基础上自上而下设定和分解市场风险管理目标。
并强调市场风险管理全过程所涉及的每位员工都能够正确理解和有效履行其在市场风险管理方面的职责。
1(二)全程管理、动态管理。
即强调市场风险管理是由识别、计量、监测,到控制市场风险的循环往复过程。
同时,在经营策略、业务规模、风险管理能力等内部影响因素和宏观经济金融环境、监管环境和风险管理技术等外部影响因素发生变化时,适时调整市场风险管理的政策和策略,不断完善风险管理方法和手段,确保市场风险管理的充分性和有效性。
(三)科学管理、量化管理。
市场风险管理具有高度专业化、技术化、数量化的特征,在市场风险管理活动中应尽可能确保专业人员使用科学的、量化的管理手段和工具,采用合适的市场风险管理信息系统,择取恰当的模型和参数,进行定量化的计算和监测,采用限额管理的方式实现对市场风险的有效管理。
(四)管理风险、创造价值。
管理风险并在风险管理过程中实现收益是金融机构存在与发展的基础。
通过建立完善的市场风险管理体系,实施有效的市场风险管理手段,将市场风险控制在法人机构可承受范围内,实现风险可控基础上的收益最大化。
第四条市场风险管理的目的是通过本管理办法的制定、实施、监督检查,为本行市场风险管理活动提供基本准则和导向,指导本行市场风险的组织体系、制度体系、指标2体系和管理工具与手段的建立与完善,确立适合本行的市场风险管理体制和机制,健全和完善全面风险管理体系。
商业银行全面风险管理商业银行全面风险管理一、概述1.1 风险管理的定义风险管理是商业银行为了在经营活动中降低风险并保护利益所采取的一系列措施和方法的总称。
1.2 风险管理的目标风险管理的目标是确保商业银行在经营过程中能够识别、评估、控制和监控风险,以保护银行资产、避免损失并提高盈利能力。
1.3 风险管理的原则.全面性原则:风险管理需要覆盖银行所有的业务和环节。
.防范性原则:风险管理应当以防范为主,预防风险事故的发生。
.科学性原则:风险管理需基于科学的风险评估、度量和计量方法。
.适度性原则:风险管理应适应银行的经营特点和实际情况。
.主动性原则:风险管理需要主动地进行风险识别和管理控制。
二、风险管理框架2.1 风险管理结构2.1.1 风险管理委员会风险管理委员会负责制定和审议风险管理政策、制度和方案,统筹协调各项风险管理工作。
2.1.2 风险管理部门风险管理部门负责具体实施风险管理政策、制度和方案,监测和评估风险状况,并提出相应的风险应对措施。
2.1.3 风险控制部门风险控制部门负责开展风险控制活动,设计和实施风险控制策略,确保风险处于可接受的范围。
2.2 风险识别与评估2.2.1 风险分类风险可以分为信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、战略风险等类别。
2.2.2 风险评估方法风险评估可以采用定性和定量的方法,包括风险矩阵、模型测算等。
2.3 风险控制与监测2.3.1 风险控制措施风险控制措施包括设置风险限额、分散化投资、建立风险保证金等。
2.3.2 风险监测系统风险监测系统用于实时监测风险指标和风险事件的发生情况,及时进行预警和反应。
2.4 风险报告与沟通2.4.1 风险报告周期风险报告应按周、月、季度和年度进行,以及需要时进行特殊风险报告。
2.4.2 风险沟通与培训风险沟通应当定期与不定期进行,在公司内部和外部都要进行。
三、具体风险管理措施3.1 信用风险管理3.1.1 客户准入准则设立客户准入准则,包括信用评级、抵押品要求等。
XX银行市场风险管理政策
第一章总则
第一条为进一步健全XX银行(以下简称本行)市场风险管理体制和机制,完善全面风险管理体系,保证本行市场风险管理的有效实行,依据中国银监会《商业银行市场风险管理指引》,并结合本行实际,制定本政策。
第二条本政策所称市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表和表外业务发生损失的风险。
第三条市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在本行可以承受的合理围,实现经风险调整的收益率的最大化。
第二章市场风险管理的原则
第四条本行应当充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险,确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营。
第五条本行所承担的市场风险水平应当与本行的市场风险管理能力和资本实力相匹配。
第六条为确保有效实施市场风险管理,本行将市场风险的识别、计量、监测和控制与全行的战略规划、业务决策和财务预算等经营管理活动进行有机结合,并与本行总体资产负债管理策略相匹配。
第七条本行的资本分配应根据董事会确定的资本总额及分配办法,
核定市场风险的资本分配总量,并在本行承担市场风险的业务中进行合理分配。
第三章市场风险管理的治理结构
第八条本行应建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的市场风险管理体系。
本行市场风险管理组织机构包括董事会、监事会、高级管理层和相关实施部门。
第九条董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任,确保全行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
具体职责包括:
(一)审批市场风险管理战略、政策和程序,确定全行可以承受的市场风险水平;
(二)督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险;
(三)定期获得并审阅关于市场风险性质和水平的报告;
(四)监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理面的履职情况。
董事会可授权其下设的风险管理委员会履行以上全部或部分职能。
风险管理委员会应就承担的相关职能定期向董事会报告。
第十条监事会负责监督董事会和高级管理层在市场风险管理面的履职情况。
第十一条高级管理层履行以下工作职责:
(一)负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程;
(二)及时了解市场风险水平及其管理状况,确保全行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效的识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险;根据超限额发生情况决定是否对限额管理体系进行调整;
(三)积极推动本行市场风险压力测试的研究和应用,为压力测试提供充分的资源保障,定期对压力测试的设计和结果进行审查,不断完善压力测试程序;
(四)定期向董事会提交市场风险管理情况的报告;
(五)负责对外部审计报告所发现的市场风险管理问题提出改进案并采取改进措施;
高级管理层可授权风险控制委员会或资产负债比例管理委员会履行上述全部或部分职能。
第十二条董事会和高级管理层应当对本行与市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险以及相应的风险识别、计量和控制法有足够的了解。
第四章市场风险识别、计量、监测和控制第十三条本行应当按照银监会的有关要求划分银行账户和交易账户,并根据银行账户和交易账户的性质和特点,采取相应的市场风险识别、
计量、监测和控制法。
第十四条本行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析,及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。
第十五条本行应当根据自身的业务性质、规模和复杂程度,对银行账户和交易账户中不同类别的市场风险选择适当的、普遍接受的计量法计量承担的所有市场风险。
本行市场风险的计量式包括但不限于缺口分析、久期分析、敏感性分析,并采用压力测试的式进行补充。
第十六条本行应当对市场风险实施限额管理,制定对各类和各级限额的部审批程序和操作规程,根据业务性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定、定期审查和更新限额。
总的市场风险限额以及限额的种类、结构应当由董事会批准。
第十七条本行在设计限额体系时,应当考虑以下因素:
(一)业务性质、规模和复杂程度;
(二)能够承担的市场风险水平;
(三)业务经营部门的既往业绩;
(四)工作人员的专业水平和经验;
(五)定价、估值和市场风险计量系统;
(六)压力测试结果;
(七)部控制水平;
(八)资本实力;
(九)外部市场的发展变化情况。
第十八条本行应当为市场风险的计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统,并采取相应措施确保数据的准确、可靠、及时和安全。
第十九条本行应当对市场风险有重大影响的情形制定应急处理案,并定期对应急处理案进行审查和测试,不断进行更新和完善,以减少可能发生的损失和本行声誉可能受到的损害。
第五章市场风险报告体系
第二十条本行应建立明确的市场风险报告体系,包括报告路线、报告容、报告频率。
有关市场风险情况的报告应当定期、及时向董事会、高级管理层和其他管理人员提供。
不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送围、程序和频率。
第二十一条市场风险报告应当包括如下全部或部分容:
(一)市场风险头寸和市场风险水平;
(二)对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析;
(三)盈亏情况;
(四)市场风险识别、计量、监测和控制法及程序的变更情况;
(五)市场风险管理政策和程序的遵守情况;
(六)市场风险限额的遵守情况,包括对超限额情况的处理;
(七)事后检验和压力测试情况;
(八)部和外部审计情况;
(九)市场风险资本计提情况;
(十)对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急案的建议;
(十一)市场风险管理的其他情况。
第二十二条当出现重大市场风险事件时,相关部门应提高市场风险报告的报送频率。
市场风险重大事项主要包括:出现超过我行部设定的市场风险限额的重亏损;金融市场发生重大事件、引发较大市场波动对我行市场风险管理产生的影响;交易业务中的违法行为;其他重大意外情况。
第二十三条市场风险信息披露
本行应当按照银监会关于信息披露的有关规定,披露市场风险状况的相关定量和定性信息,主要包括:
(一)所承担市场风险的类别、总体市场风险水平及不同类别市场风险的风险头寸和风险水平;
(二)有关市场价格的敏感性分析,如利率、汇率变动对我行收益、财务状况的影响等;
(三)市场风险管理政策;
(四)市场风险资本状况。
第六章市场风险部控制和审计
第二十四条本行按照商业银行部控制的有关要求,建立完善的市场风险管理部控制体系,作为本行整体部控制体系的有机组成部分,促使本行格遵守相关法律法规、规章制度,确保市场风险管理体系的有效运行。
第二十五条为避免潜在的利益冲突,本行应确保各职能部门具有明确的职责分工,以及相关职能适当分离,实行格的前后台职责分离,业务
经营部门的业务人员不得参与业务正式确认、对账、市值重估、交易结算和款项收付;自营业务与代客业务分离、业务操作与风险监控分离,建立岗位之间的监督制约机制。
第二十六条本行应当避免薪酬制度和激励机制与市场风险管理目标产生利益冲突。
董事会和高级管理层应当避免薪酬制度具有鼓励过度冒险投资的负面效应,防止绩效考核过于注重短期投资收益表现,而不考虑长期投资风险。
负责市场风险管理工作人员的薪酬不应当与直接投资收益挂钩。
第二十七条本行稽核部作为部审计部门应当定期(至少每年一次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。
部审计应当既对业务经营部门,也对负责市场风险管理的部门进行。
部审计报告应当直接提交给董事会。
董事会应当督促高级管理层对部审计所发现的问题提出改进案并采取改进措施。
稽核部门应当跟踪检查改进措施的实施情况,并向董事会提交有关报告。
第二十八条对市场风险管理体系的部审计应当至少包括以下容:(一)市场风险头寸和风险水平;
(二)市场风险管理体系文档的完备性;
(三)市场风险管理的组织结构,市场风险管理职能的独立性,市场风险管理人员的充足性、专业性和履职情况;
(四)市场风险管理所涵盖的风险类别及其围;
(五)市场风险管理信息系统的完备性、可靠性,市场风险头寸数据的准确性、完整性,数据来源的一致性、时效性、可靠性和独立性;
(六)市场风险管理系统所用参数和假设前提的合理性、稳定性;
(七)市场风险计量法的恰当性和计量结果的准确性;
(八)对市场风险管理政策和程序的遵守情况;
(九)市场风险限额管理的有效性;
(十)事后检验和压力测试系统的有效性;
(十一)市场风险资本的计算和部配置情况;
(十二)对重大超限额交易、未授权交易和账目不匹配情况的调查。
第二十九条本行在引入对市场风险水平有重大影响的新产品和新业务、市场风险管理体系出现重大变动或者存在重缺陷的情况下,应当扩大市场风险部审计的围和增加部审计频率。
第三十条在部审计力量不足时,本行应当委托社会中介机构对其市场风险的性质、水平及市场风险管理体系进行审计。
第七章市场风险资本
第三十一条本行应按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求,为所承担的市场风险提取充足的资本。
第八章附则
第三十二条本政策自董事会通过后实施。
第三十三条本政策由董事会风险管理委员会负责解释。