一、填空题（每空1分，共14分）
1、汇率风险主要有四种：买卖风险、交易结算风险、评价风险、存货风险。
2、金融风险外部管理的组织形式包括行业自律和政府监管。
3、金融风险监管的原则包括独立原则适度原则，法制原则，公正、公平、公开原则，效率原则和动态原则。
4、金融风险监管客体是指金融监管的对象，包括金融活动及金融活动的参与者。
5、保险公司的风险管理要规范业务管理，完善“两核”制度。“两核”制度是指完善核保制度和完善核赔制度。
6、国家风险按可能导致风险的事故的性质可以分为经济风险政治风险和社会风险
二、单项选择题（每题1分，共10分）
1、由于通货膨胀是货币贬值，证券公司实际收益下降，属于（）风险。
A. 利率风险
B. 政策性风险
C. 购买力风险
D. 信用风险
2、（）是金融机构流动性风险的内部来源。
A. 利率变动的影响
B. 客户信用风险的影响
C. 中央银行政策的影响
D. 金融企业信誉的影响
3、（）称为短期远期利率风险。
A. 某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险
B. 某一期限的利率面临的风险
C. 某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险
D. 某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险
4、下列描述正确的是（）。
A. 预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值
B. 预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值
C. 预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值
D. 预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值
5、金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险称为（）。
A. 微观金融风险
B. 欺诈风险
C. 政策风险
D. 系统性风险
6、增大金融交易成本属于金融风险的（）效应。
A. 宏观经济效应
B. 微观经济效应
C. 政治效应
D. 社会效应
7、（）不是金融风险的国际传递渠道。
A. 国际贸易渠道
B. 国际金融渠道
C. 人员流动渠道
D. 相似传递渠道
8、（）是金融风险管理的内部组织形式。
A. 股东大会
B. 银行业协会
C. 证券业协会
D. 中央银行
9、我国商业银行面临的主要风险是（）。
A. 环境风险
B. 信用风险
C. 操作风险
D. 流动性风险
10、商业银行风险产生的理论根源是（）。
A. 商业银行存在大量不良贷款
B. 金融监管的放松
C. 商业银行的内在脆弱性
D. 经济社会中存在泡沫现象
三、多项选择题（每题2分，共20分）
1、按照金融风险的形态可以分为（）。
A. 信用风险
B. 金融机构风险
C. 流动性风险
D. 利率风险
E. 操作性风险
2、金融风险管理的程序包括（）。
A. 风险分类
B. 风险识别
C. 风险度量
D. 风险管理决策与实施
E. 风险控制
3、商业银行面临的政策风险包括（）。
A. 环境风险
B. 国家风险
C. 货币政策风险
D. 监管政策风险
E. 税收政策风险
4、（）是金融监管的目标。
A. 增加金融机构受益
B. 维护金融体系的稳定和安全
C. 减少金融机构损失
D. 保护社会公众利益
E. 预防经济危机
5、商业银行流动性风险理论包括（）。
A. 资产管理理论
B. 内部控制管理理论
C. 负债管理理论
D. 资产负债管理理论
E. 资产负债表内表外统一管理理论
6、商业银行贷款风险管理的策略包括（）。
A. 回避策略
B. 分散策略
C. 转嫁策略
D. 抑制策略
E. 补偿策略
7、金融风险管理的策略包括（）。
A. 补偿策略
B. 预防策略
C. 规避策略
D. 对冲策略
E. 抑制策略
8、贷款分散的方式包括（）。
A. 保险
B. 资产多样化
C. 单个贷款比例
D. 保证
E. 贷款方的分散
9、现代金融风险管理的基本内容是（）。
A. 信用风险
B. 政策风险
C. 法律风险
D. 国家风险
E. 市场风险
10、与金融活动有关的任何一类经济主体都面临着金融风险，（）在金融活动中面临的风险都属于金融风险。
A. 国家
B. 银行
C. 企业
D. 居民
E. 保险公司
四、判断并改错（每题2分，共20分）
1、ZETA模型属于现代信用风险度量模型。（）
改错：“现代”改为“古典”
2、利率、汇率、股票价格风险属于市场风险，商品价格风险不属于市场风险。（）
改错：
3、巴塞尔新资本协议在原来信用风险的基础上增加了市场风险、利率风险、流动性风险的管理。（）
改错：“流动性风险”改为“操作风险”
4、银行资产流动性风险一般难以转移、转嫁，多是自留、自担流动性风险。（）
