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银行ftp定价规则
银行FTP定价规则是指银行对于FTP服务所制定的定价规则。
FTP 服务是指由银行提供的文件传输协议服务，可以用于客户与银行之间的信息交互和数据传输。
银行FTP定价规则通常会根据以下因素制定：
1. 使用频率：银行会根据客户使用FTP服务的频率来制定不同的定价规则，比如按月、按季度或按年收取费用。
2. 数据量：银行会根据客户传输的数据量来制定不同的定价规则，比如每月传输1GB的数据费用会比每月传输10GB的数据费用低。
3. 安全级别：银行会根据客户对于数据安全的要求来制定不同的定价规则，比如提供更高级别的加密服务需要额外收取费用。
4. 转账金额：银行会根据客户使用FTP服务进行转账的金额来制定不同的定价规则，比如高额转账可能需要额外收取费用。
银行FTP定价规则的制定是为了保证银行提供的FTP服务能够满足客户的需求，同时也能够合理地收取费用。
客户可以根据自己的实际需求来选择不同的定价规则，以获得更为适合自己的服务。
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Widescreen Test Pattern (16:9)Aspect Ratio Test(Should appear circular)4x3Create Date: 2014-04-11Update Date: 2014-04-15Created By: HJQjayson.h @v1.0根据《FTP 资金转移计价方法简介》整理常用资金转移定价方法3资金转移定价方法，即根据产品属性及FTP利率曲线，确定具体业务适用利率的方法；以ORACLE OFSAA套件为例，其提供的资金转移定价方法主要有：☐直接期限法Straight Term☐利率代码差额法Spread from Interest Rate Code☐票面利率加点法Spread from Note Rate☐偿还曲线法Redemption Curve☐移动平均线法Moving Averages☐现金流久期法Cash Flow Duration☐现金流加权期限法Cash Flow Weighted Average Term☐现金流零折扣系数法Cash Flow Zero discount Factors准备资料：某商业银行人民币贷款FTP 利率4☐我们将以人民币贷款业务为例，讨论常用FTP定价方法的应用；☐下表是因之后示例需要而拟的人民币贷款FTP数据，如有雷同，纯属乱搞：生效日期1月3月6月1年2年3年5年01/01/2014 2.1 3.1 4.1 5.1 6.17.19.102/01/2014 2.2 3.2 4.2 5.2 6.27.29.203/01/2014 2.3 3.3 4.3 5.3 6.37.39.303/15/2014 2.4 3.4 4.4 5.4 6.47.49.403/20/2014 2.5 3.5 4.5 5.5 6.57.59.504/01/2014 2.6 3.6 4.6 5.6 6.67.69.604/09/2014 2.7 3.7 4.7 5.7 6.77.79.704/15/2014 2.8 3.8 4.8 5.8 6.87.89.8直接期限（匹配）法Straight Term5☐按照产品的到期期限和重定价期限确定利率期限，根据利率曲线直接确定价格；☐例,一笔人民币贷款的起息日为03/08/2014，到期日为03/08/2015，合同期限为1年，合同期间不进行重定价，客户年利率为6.5%，付息频率为3个月，计息方式为实际/365。
FTP资金转移定价基础知识_的_中信银行内部培训资料FTP基本知识及目前实施情况介绍中信银行长沙分行芙蓉支行1主要内容一What—FTP的基本概念Why—实行FTP定价的功能二三How—FTP定价的方法和功能FTP实施及对业务的影响四2第一部分:What—FTP的基本概念FTP是Funds Transfer Pricing的简称，直译“资金转移定价”，它是商业银行内部资金中心与业务经营单位按照一定规则、全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部定价方式。
内部资金中心一定规则全额有偿不是银行与客户间，是银行内部之间指虚拟的资金计价中心，不是我们日常看到的实体资金交易部门。
指的是根据资金的期限及利率属性确定的定价方法指对每一笔附息业务或占用资金的业务在其发生的当天根据其期限及利率属性逐笔计价。
FTP 价格，对负债而言，是收益;对资产而言，是成本。
因此，实施FTP 的目的，是要核算清楚负债带来了多少收入，资产占用了多少资金成本 3核算资金成本或收益第一部分:What—FTP的基本概念资金提供者将资金来源以FTP 价格卖给资金中心，获得利差收入。
资金中心从资金中心以FTP 价格获取所需资金，付出资金成本。
资金使用者第一部分: What—FTP的基本概念FTP收入FTP FTP利差—负债实际利率资产实际利率费、税等‖FTPFTP利润5FTP成本第二部分:Why—实行FTP定价的功能问题的提出——日常管理中遇到的问题,如何识别净利差的真正来源 ,如何科学资源配置(费用、资本等) ,如何高效管理利率风险 ,如何简单明了向客户报价6第二部分:Why—实行FTP定价的功能核心功能公平绩效考核分离利率风险优化资源配置引导产品定价衍生功能7第二部分:Why—实行FTP定价的功能 ? 1、公平绩效考评支行、分行的利差收入条线的利差收入费用资本客户经理的利差收入单产品的利差收入工资奖金逐笔业务FTP利差逐笔业务8FTP第二部分:Why—实行FTP定价的功能 ? 2、分离利率风险(1)例子:某家分行有两笔业务:三年期定期存款，按年浮动利率，初始利率3%; 三年期固定利率贷款，利率7%。
常用FTP资金转移定价方法案例在实际的生活和工作中，FTP（File Transfer Protocol）资金转移定价方法是金融领域中极为常见的一种定价模型。
该定价方法主要通过考虑市场需求、成本、竞争和风险等因素，确定资金转移的价格。
以下是几个常见的FTP资金转移定价方法案例。
1.成本加成定价方法成本加成定价方法是一种常见的FTP资金转移定价方法。
它基于法律、合规费用、技术投入、风险和预期利润等成本因素，为资金转移服务定价。
例如，金融机构在通过FTP方式向企业客户提供资金转移服务时，可以根据转移金额、转移频率、系统性风险等多个因素，计算出需要的法律、技术和风险管理成本，并在此基础上添加一定利润加成，得出最终的资金转移定价。
2.市场需求定价方法市场需求定价方法是另一种常用的FTP资金转移定价方法。
该方法主要通过市场调研和竞争分析，了解市场上类似资金转移服务的需求和价格水平，以便为自己的资金转移服务定价。
例如，金融机构可以通过市场调查了解到类似服务的市场需求很高且价格较高，那么它可以在定价时参考市场价格水平，合理定价以满足市场需求。
3.成本效益定价方法成本效益定价方法是一种将成本与效益相对比的FTP资金转移定价方法。
该方法主要通过分析资金转移服务所带来的效益、降低的风险和增加的收益，来合理确定转移价格。
例如，金融机构提供资金转移服务可以带来较大的效益和降低风险，那么它可以在定价时考虑到这些因素，相对提高价格，以保证自身的利益和资金转移效益。
4.竞争定价方法竞争定价方法是一种以竞争对手的价格水平为基础的FTP资金转移定价方法。
该方法主要通过了解竞争对手的资金转移定价水平，来决定自身的定价。
例如，银行提供资金转移服务，要在市场上和其他银行竞争，那么它可以通过调研竞争对手的资金转移定价水平，来决定自己的定价策略，以保持竞争优势。
综上所述，FTP资金转移定价方法在实际应用中可以采用多种策略，如成本加成定价、市场需求定价、成本效益定价和竞争定价等。
常用FTP资金转移定价方法FTP资金转移是指通过互联网上的FTP协议进行资金转移的一种方式。
常用的FTP资金转移定价方法包括固定费用定价和按量计费定价。
下文将从这两个方面进行详细介绍。
一、固定费用定价方法固定费用定价方法是指在FTP资金转移服务中，提供商根据服务等级和资金转移量来设定固定的费用。
这种定价方法适用于每个客户都需转移相对稳定且较大量的资金的场景，可以提供稳定的服务质量并帮助客户预算成本。
常见的固定费用定价方法包括以下几种：1.按流量定价：按照客户在一定时间内转移的数据流量大小来收费，即根据客户实际使用的资源数量来计费。
这种方法适合需要频繁进行大量数据传输的客户，可以根据实际使用量灵活调整费用。
2.按时间定价：根据客户使用FTP资金转移服务的时间长度来计费，按照每小时、每天或每月的固定费率收费。
这种方法适合对转移资金的时间需求较长的客户，可以根据使用时间灵活调整费用。
3.套餐定价：提供不同等级的套餐，按照客户选择的套餐和服务等级来收费。
套餐包括不同的功能和服务，客户可以选择适合自己需求的套餐进行定价，可以根据具体需求选择付费方式。
二、按量计费定价方法按量计费定价方法是指根据客户实际使用的资金转移量来计费的一种方法。
这种定价方法相对灵活，客户只需支付实际使用的资源量，更加符合实际需求。
常见的按量计费定价方法包括以下几种：1.按文件大小计费：根据用户转移的文件大小来计费，例如每GB收费一定费用。
这种定价方法适用于批量转移文件的客户，可以根据实际转移的文件大小来计算费用。
2.按次数计费：根据客户实际转移的次数来计费，例如每次转移收取一定费用。
这种定价方法适用于频繁进行小额资金转移的客户，可以根据实际转移次数来计算费用。
3.按用户数计费：根据客户使用FTP资金转移服务的用户数量来计费，例如每个用户收取一定费用。
这种定价方法适用于需要给多个用户提供资金转移服务的客户，可以根据实际用户数来计算费用。
银行FTP（内部资金转移定价）学习资料人民币FTP是指：我国的商业银行资金营运中心与业务部门按照一定规则、全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或是收益的目的的内部定价。
它对于银行负责就是收益，对于银行资产就是成本，其目的就是核算负责带来的收益，资产带来的成本。
FTP与负责实际利率差就是收入，二与资产实际利率就是成本，所以很大程度，FTP 与市场利率有很大的关系。
人民币FTP市场收益率，就是银行在进行FTP管理过程中，根据市场变化，而获得的收益率。
资金是商业银行最重要的资源，资金管理则是商业银行最重要的业务之一。
目前，我国商业银行普遍采用的内部资金管理模式，随着利率市场化的逐步深入，利率的波动性不断加大，利率风险越来越大，从而影响到商业银行经营的安全性、流动性和收益性。
为加强利率风险管理，我国商业银行亟须改革现行的内部资金管理模式，建立内部资金转移定价（FTP）机制。
一、商业银行内部资金转移定价体系的产生当前大型商业银行越来越成为一系列各不相同的、相对拥有较大自主权的业务单元的组合，但这些业务单元的资产与负债的数量并不相对应。
因而它们或者成为净资金提供者（负债大于资产），或者成为净资金使用者（资产大于负债）。
例如，银行的营业分支机构往往产生较多的存款，但其资产业务却较少；而贷款部门却正好相反，其负债较少但资产较多。
贷款部门为客户提供贷款的资金大部分来自于银行各营业分支机构所吸收的存款。
于是，在评价贷款部门和营业分支机构的经营绩效时，就产生了这样一个问题：贷款所产生的净利差收益到底应归哪个部门？一些银行害怕在划分净利差收益时产生持续的内部冲突，就采用资金提供者和资金使用者都获得全部净利差收益的方法来解决这一问题。
这种双重计算方法，虽然可以避免业务单元之间的冲突，但各业务单元的盈利报告却很难与整个银行的盈利报告统一协调起来。
更严重的是，这种方法使得高层管理人员几乎不可能有效地明辨那些经营存在问题的业务单元。
内部资金转移定价（FTP）管理一、实行依据：全额资金管理，对所有资金来源和资金运用实行“收支两条线”管理，统一配置、分类计价，对流动性风险和利率风险进行统一管理。
FTP管理：FTP是 Funds Transfer Pricing 的简称，直译“资金转移定价”，它是总公司内部资金中心与分子公司按照一定规则、全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部定价方式。
内部-》不是公司与客户之间，是总公司与各分子公司之间资金中心—》指虚拟资金计价中心，不是日常看到的实体资金部门一定规则——》指的是根据资金成本，指定价格。
核算资金成本或收益——》FTP价格，对市场部而言是收益，对业务部门而言是成本。
实施FTP目的，是要核算清楚市场部带来了多少收入，业务部占用了多少资金成本。
二、定价原则、方法、范围1、统一公允原则。
为确保FTP发挥基本功能，相同资金属性和期限的产品应适用统一的FTP价格。
2、指定价格法。
由于我公司均为期限固定收益固定的产品，故采用指定价格法定价。
对同一类业务直接指定一个利率作为FTP价格。
这个价格可以是一段时间不变的，也可以是根据一定规则（调整项）发生变化的。
3、FTP定价范围包括主动管理类产品.二、实行目标1、业务端意识到资金成本2、市场部意识到利润贡献，鼓励吸收更低成本资金，成为利润中心。
3、完善公司治理机制，提高核心竞争力。
4、为评价各分支机构的贡献提供统一的价格标准5、强化公司总部的调控力度，提高系统的政策执行力6、提高公司流动性风险和利率风险管理能力7、提高公司资产负债管理水平三、FTP的收入计算市场部收入=（FTP转移价格-获客成本），再乘以公司年化总收入。
业务部收入=（企业融资成本-FTP转移价格），再乘以公司年化总收入。
注：获客成本=年化收益率四、市场部盈利情况测算（一）计算模型FTP定价时，采用指定价格法。
假设FTP价格为固定值。
暂不考虑其他成本支出因素。
1、市场部拉到一笔资金，以FTP价格“卖给”虚拟资金中心，获得FTP转（二）利润测算：假设公司年收入1000万元。
银行人每天都遇到的一个词：FTP“ （1）FTP定价简介：分离利率风险在利率市场化的过程中，负债成本上升，资产收益下降，利率风险逐步加大，FTP应运而生。
FTP全称为资金转移定价。
简单来说，即资金中心给各个分支机构的负债一个虚拟的收购价，给资产一个虚拟的成本价。
而参与FTP定价范围的资产包括绝大部分资产负债表占用资金的科目。
资产、负债、司库的利润公式分别为：资产FTP收益=资产执行价格-资产FTP价格；司库FTP收益=负债FTP收入-资产FTP支出；负债FTP收益=负债FTP价格-负债执行价格。
FTP核心作用是分离利率风险。
应用FTP的过程中分解了利差，锁定了业务利差收入，由资金中心来承担利率风险并统一管理。
（2）FTP价格的构成：基础价格调整价格FTP价格由基础价格调整价格组成，各期限点组成反映不同期限资金价格的曲线。
银行主要采用以市场收益率为基础的曲线，由于存贷款市场与资金市场相互割裂，也有多线并存的情况。
1、基础收益率曲线是在无风险利率的基础上加上银行的信用风险溢价：短期以SHIBOR为基础，长期以不同信用评级下金融债为基础。
2、调整价格则是各个银行根据自身情况调节的结果，比如重定价调整项引导银行在加息或降息预期下业务调整重定结构。
（3）FTP定价方法：由本金与利率属性确定确定一项业务的FTP价格主要与其本金偿还的方式以及利率形态有关。
1、指定利率法即对某些业务直接指定一个利率作为FTP价格。
2、原始期限匹配法即根据业务的明确期限对应的FTP价格进行定价。
主要是针对固定利率业务。
3、重定价期限匹配法即将FTP收益率曲线上，业务重定价期限所对应利率作为FTP价格。
因此主要是针对浮动利率业务。
4、现金流定价法针对每一份现金流进行分别采用原始期限匹配法进行定价，再对每一份FTP定价进行加权平均。
因此主要是针对本金分期偿付的业务。
原标题：林加力/解巍巍/王弓团队【行业专题】读懂银行系列之一：解读内部资金转移定价来源：民小银（ID：reform_finance）民生证券银行研究授权转载一、FTP定价简介：分离利率风险FTP逐步实践的背景是利率市场化。
银行业通行的ftp定价原则说到FTP定价原则，很多朋友可能一头雾水，觉得这是不是啥高大上的金融术语，其实说白了，就是银行内部如何给各个业务部门“定价”的一个原则。
这其中有不少门道，可能让人一听就云里雾里，想要弄懂它，你得先搞明白一个问题：银行赚钱可不止是靠客户存款和贷款这两个“老本行”，它们背后还有一套自己摸索出来的“定价秘籍”。
所以，今天我们就来聊聊这个FTP定价原则，不那么枯燥，听着就能明白。
一、FTP定价的基本概念：那一层看不见的“定价膜”嗯，说到FTP，其实就是“资金转移定价”，英文叫做FundsTransferPricing。
简单来说，就是银行各个部门之间，如何通过一个“定价”的方式，把银行的资金成本给“分摊”到每个业务单元。
咋一听，好像很复杂，但其实很简单。
银行从客户那里吸收了存款，拿到的资金并不是白给的，它得“付费”给这些存款——就像租金一样。
所以，银行得给每个部门一个“市场价”，这个市场价就是FTP。
就好比在银行里有个“内部市场”，大家互相交换资金，交换的价格由FTP定下来。
这个定价原则，保证了每个部门都有动力去追求盈利，同时也不至于“让别人吃亏”。
二、FTP定价的原则：拿捏住平衡，才是真正的高手你以为这就是FTP的全部内容了？那可不！FTP定价有很多小秘密，它可不是随便定个价格就能完事的。
得考虑到“资金的时效性”。
你看看，银行的资金需求可是非常有时间限制的，这就像你去买个冰淇淋，不是任何时候都能吃到。
资金也是一样，有时需要短期的，有时需要长期的。
所以，定价的时候，得考虑到资金的来源和使用时间，这样才能找到一个合适的“市场价”。
举个例子，假如你是个大老板，今天你有100万闲钱放在银行，这100万是短期的，存个几个月就取出来，那银行给你的“存款利率”可能就不会太高；而如果你是个投资公司，打算把钱放几年，银行就得给你一个稍微高点的利率，这样才能维持“市场竞争力”。
而这种“时效性”，就是FTP定价的一个大头。
资金转移定价体系（简称“FTP”）编者按：商业银行事业部制改革是目前我国银行业热议的一个话题，而内部资金转移定价作为其中基础性但又极为重要的问题，在某种程度上甚至决定了事业部制改革的成败。
本刊继上期刊发了招商银行资金交易部吴晓辉总经理的文章后，本期继续刊发他在这一领域的研究成果和工作心得。
资金转移定价体系（简称“FTP”）是近年来中国银行业引进的重要管理工具，在“洋为中用”的新洋务运动中，往往被寄予厚望。
然而，中国目前处于半市场化金融环境里，实行以城市为主体的资金清算及监管体制，而商业银行受此影响，还主要实施以块块为主体的管理模式，其全面风险管理能力还相对落后，这在某种程度上阻碍了FTP的实际应用。
FTP及其实质FTP是指商业银行内部资金中心与业务经营单位按照一定的规则全额有偿转移资金，以达成公平评价绩效、集中管理市场风险、科学指导产品定价和优化资源配置等多重目的的管理模式。
在FTP体系管理模式下，总行资金中心负责管理全行的营运资金，业务经营单位每办理一笔表内资产负债业务均需通过FTP价格与资金中心进行全额资金转移。
FTP其实是上存下借资金业务的另一种翻版。
在FTP未引入中国银行业之前，上存下借以及联行往来是大家最熟悉不过的银行内部资金业务，当分支机构有剩余资金时，可以将这些剩余资金存入总行资金中心；当分支机构缺资金时，可以向总行资金中心申请资金，这就是典型的差额管理模式下的上存下借资金业务。
所谓FTP就是将上存下借资金业务由差额管理模式向全额管理模式转变，在全额管理模式下，分支机构将存款逐笔存入总行资金中心，同时又从资金中心逐笔借出资金用于贷款业务。
上存下借的资金业务由差额管理模式向全额管理模式转变，提供了非常重要的功能：首先，这种转变方便绩效考核，有利于条线型事业部管理。
在西方商业银行中，一项重要的管理变革就是，将管理体制以块块为主的事业部制管理模式向以条线为主的事业部制管理模式、再向条块结合的事业部制管理模式转变，这种转变依赖于完善的会计核算体系和利润报告体系，FTP为会计核算体系和利润报告体系的完善提供了技术条件。
内部资金转移定价介绍内部资金转移定价（FTP），全称为Funds Transfer Pricing，是一种银行内部用于确定各个业务部门的定价的方法。
它的主要目的是确保银行内部的各个业务部门之间能够进行公平的交易，并且合理分配利润和成本。
FTP在银行内部起到了至关重要的作用。
首先，它能够促进不同业务部门之间的协调与合作。
FTP能够设定合理的定价，确保各个业务部门之间的收入和成本是相协调的，避免了业务部门之间的不公平竞争。
其次，FTP能够帮助银行更好地评估各个业务部门的表现和风险水平。
通过FTP，银行能够将各个业务部门的利润和成本明确地归属于具体的业务，从而更准确地评估业务部门的贡献和风险。
FTP的关键在于确定资金的成本。
资金成本是指银行为筹集资金而支付的成本，它是决定定价的一个重要因素。
一般来说，银行的资金成本可以分为内部和外部两部分。
内部资金成本包括存款成本、资本成本等。
外部资金成本则是指银行从市场上筹集资金所支付的成本，比如利率、汇率等。
银行需要考虑到这些成本来决定合理的定价水平。
FTP的计算通常包括以下几个步骤。
首先，需要确定资金成本。
银行可以根据市场上的各项指标，比如各种存款利率、贷款利率等，来计算资金的成本。
其次，需要将成本分配给具体的业务部门。
这一步通常会涉及到一些复杂的计算和模型，以确保资金成本能够公平且合理地分配给各个业务部门。
最后，需要根据资金的成本来确定业务部门的定价。
定价水平应该能够覆盖成本，并提供一定的利润空间。
除了资金成本，FTP的计算还需要考虑到其他一些因素。
比如，银行的风险水平、市场的竞争程度等都会对定价产生影响。
因此，银行需要将这些因素纳入考虑，以确保定价的准确性和合理性。
总之，FTP是一种银行内部用于确定各个业务部门定价的方法。
它能够确保各个业务部门之间的公平竞争，并合理分配利润和成本。
通过FTP，银行能够更好地评估业务部门的表现和风险水平，提高整体的经营效益和管理水平。
内部资产转移定价（FTP）目录第1章 FTP的概念及实质................... 错误!未定义书签。
内部资金转移定价的概述......................... 错误!未定义书签。
FTP及其实质.................................... 错误!未定义书签。
第2章内部资金转移价格的定价方法.......... 错误!未定义书签。
定价原则........................................ 错误!未定义书签。
具体定价方法.................................... 错误!未定义书签。
期限定价法................................... 错误!未定义书签。
指定利率法................................... 错误!未定义书签。
现金流法..................................... 错误!未定义书签。
第3章资金中心的性质及其战略定位.......... 错误!未定义书签。
资金中心的性质.................................. 错误!未定义书签。
资金中心的战略定位.............................. 错误!未定义书签。
第4章推行FTP体系对国内商业银行的影响.... 错误!未定义书签。
资金管理模式的变化。
............................ 错误!未定义书签。
分行净利息收入（NII）核算方式及其在行际间分布格局的变化。
错误!未定义书签。
银行经营管理中经济调节手段的变化。
.............. 错误!未定义书签。
总、分行市场风险管理职能的变化。
................ 错误!未定义书签。
银行管理基础平台的提升。
........................ 错误!未定义书签。
目前银行业通行的ftp定价原则一、银行FTP定价原则的基础是什么？说到银行的FTP定价，大家可能觉得有点“高深莫测”，但其实它并没有你想的那么复杂。
想象一下，你去买一杯咖啡，店员告诉你，一杯普通的拿铁要多少钱，然后你又看到了另一个“高级”拿铁，价格贵了不少。
这就是定价的基本道理——银行也是这么操作的，只不过它们的“拿铁”是贷款、存款，或者其他金融产品，价格自然就会根据“成本”来定。
而所谓的“FTP”，就是银行内部的资金转移定价机制，帮助它们对每笔交易、每笔贷款、每笔存款进行定价。
听起来是不是像是给每笔交易找一个“标签”？这个标签就是为了让银行能精确算出，每一笔交易对它的盈利或者亏损到底有多大。
简单来说，就是通过内部定价，让银行能更好地了解不同业务的实际收益和成本。
大家可以把FTP理解成一个“虚拟货币”，它在银行内部流动，把每个部门和每笔交易的收益都衡量清楚。
银行有不同的业务部门，每个部门都在各自的领域里“拼搏”，比如零售部门、公司业务部门、投资银行部门等。
FTP就像是一个内部的“调节器”，让每个部门都清楚知道自己的“贡献”有多大，给大家一个公平的评价标准。
这样一来，每个部门就会根据这个标准去调整自己的策略和行为，努力在市场上赚更多的钱。
你可能会问，FTP具体怎么操作呢？很简单，银行会先确定一个资金成本价，也就是它为获取资金而支付的成本，可能是存款利率、市场利率等等。
然后，把这个成本价加上一定的利润空间，就能算出每个部门内部的定价。
这种定价不仅可以帮助银行判断某项业务的盈利能力，还能让银行更好地应对市场的变化，比如利率波动、资金供求变化等。
其实呢，FTP的运作就像是银行内部的“市场”，每个部门在这个市场里“买卖”资金，而价格的波动就是市场的“信号”，银行通过这些信号来做出决策。
二、FTP的作用在哪里？聊了这么多，大家肯定会想，FTP到底能带来啥实实在在的好处呢？FTP的作用可大了。
它帮助银行实现了“透明化”的定价，大家都清楚自己的交易背后究竟花了多少钱。
ftp 定价方法FTP（文件传输协议）是一种用于在计算机之间传输文件的标准网络协议。
在使用FTP进行文件传输时，不同的服务提供商可能会采用不同的定价方法。
本文将探讨一些常见的FTP定价方法，并分析它们的优缺点。
1. 按流量计费按流量计费是一种常见的FTP定价方法。
服务提供商根据用户在FTP服务器上上传和下载的数据量来计算费用。
这种定价方法的优点是简单明了，用户只需根据实际使用量支付费用。
然而，这种方法可能对于需要频繁传输大量文件的用户来说，费用较高。
2. 按文件大小计费按文件大小计费是另一种常见的FTP定价方法。
服务提供商根据用户上传和下载的文件大小来计算费用。
这种定价方法的优点是对于需要频繁传输大文件的用户来说，费用相对较低。
然而，对于需要传输大量小文件的用户来说，费用可能会较高。
3. 按访问速度计费按访问速度计费是一种相对较为复杂的FTP定价方法。
服务提供商根据用户在FTP服务器上的访问速度来计算费用。
这种定价方法的优点是对于需要高速传输大量文件的用户来说，费用较低。
然而，对于访问速度较慢的用户来说，费用可能会较高。
4. 按服务等级计费按服务等级计费是一种较为灵活的FTP定价方法。
服务提供商根据用户所需的服务等级来计算费用。
这种定价方法的优点是可以根据用户的需求和预算来选择不同的服务等级，从而灵活控制费用。
然而，对于需要高级服务等级的用户来说，费用可能会较高。
不同的FTP定价方法各有优缺点。
用户在选择FTP服务时，应根据自身的需求和预算来选择合适的定价方法。
此外，用户还应注意服务提供商的可靠性、安全性和技术支持等方面，以确保文件传输过程的顺利进行。
希望本文对于了解FTP定价方法有所帮助。
商业银行内部资金转移定价管理办法
第一章总则
第一条为进一步全面提升商业银行（以下简称“本行”）精化细管理水平，适应国家利率市场化进程，有效识别银行利润来源，进一步科学评价绩效、优化资源配置，以合理引导产品定价，达到银行价值最大化的目标，根据《省商业银行管理会计工作指引》等规定，结合本行业务发展方向和目标，特修订本办法。
第二条本办法所称内部资金转移定价（Funds Transfer Pricing system），简称为“FTP”，是指本行计划财务部与支行（含营业部、分理处，下同）、部门按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式。
每笔负债业务所筹集的资金，均以该业务的FTP价格全额向计划财务部转移；每笔资产业务所需要的资金，均以该业务的FTP价格全额向计划财务部购买。
它是本行鼓励支行、部门开展业务的有效手段之一。
第三条本行内部资金转移定价执行以下原则：
（一）重点性原则。
鼓励存款业务，在进一步推动低成本存款业务发展的同时，适度根据监管指标的要求调整定期存款占比，并考虑存款准备金补偿由资金来源方和资金运用方共同承
1。
FTP转移定价方法Oracle FTP系统提供了16种转移定价方法。
常用定价方法如下：1. 直接期限匹配法（Straight Term）直接期限匹配法，即按照产品的到期期限或剩余期限或重定价期限确定利率期限。
图1直接期限法【例1】贷款的起息日为2001-4-26，到期日为2002-4-26，原始合同期限为1年，合同期间不进行重定价，客户年利率为10%，付息频率为3个月，计息方式为Actual/365，本金为1,000,000。
则重定价日为2001-4-26，重定价频率为1年。
下表所示为基准收益率曲线，生效日1月3月6月1年2年3年5年2001-1-31 4.40 4.90 5.01 5.31 5.80 6.00 9.43 2001-2-28 4.41 4.91 5.02 5.32 5.81 6.01 9.44 2001-3-31 4.42 4.92 5.03 5.33 5.82 6.02 9.45 2001-4-25 4.43 4.93 5.04 5.34 5.83 6.03 9.46 2001-4-26 4.44 4.94 5.05 5.35 5.84 6.04 9.47 2001-4-27 4.45 4.95 5.06 5.36 5.85 6.05 9.48 2001-4-28 4.46 4.96 5.07 5.37 5.86 6.06 9.49 2001-4-30 4.47 4.97 5.08 5.38 5.87 6.07 9.50 2. 票面利率差额法（Spread from Note Rate）在此方法中，不需定义基准收益率曲线，从账户的当前利率中固定一个差额，客户需要定义利率差额。
【例2】贷款B的客户利率为7.68，利差为-2.6，则得出：转移计价率7.68 2.6 5.08TR=-=。
3. 偿还曲线法（Redemption Curve）偿还曲线方法根据所选的收益率曲线期限的加权百分比计算加权平均利率。
FTP转移定价方法Oracle FTP系统提供了16种转移定价方法。
常用定价方法如下：1. 直接期限匹配法（Straight Term）直接期限匹配法，即按照产品的到期期限或剩余期限或重定价期限确定利率期限。
图1直接期限法【例1】贷款的起息日为2001-4-26，到期日为2002-4-26，原始合同期限为1年，合同期间不进行重定价，客户年利率为10%，付息频率为3个月，计息方式为Actual/365，本金为1,000,000。
则重定价日为2001-4-26，重定价频率为1年。
下表所示为基准收益率曲线，生效日1月3月6月1年2年3年5年2001-1-31 4.40 4.90 5.01 5.31 5.80 6.00 9.43 2001-2-28 4.41 4.91 5.02 5.32 5.81 6.01 9.44 2001-3-31 4.42 4.92 5.03 5.33 5.82 6.02 9.45 2001-4-25 4.43 4.93 5.04 5.34 5.83 6.03 9.46 2001-4-26 4.44 4.94 5.05 5.35 5.84 6.04 9.47 2001-4-27 4.45 4.95 5.06 5.36 5.85 6.05 9.48 2001-4-28 4.46 4.96 5.07 5.37 5.86 6.06 9.49 2001-4-30 4.47 4.97 5.08 5.38 5.87 6.07 9.50 2. 票面利率差额法（Spread from Note Rate）在此方法中，不需定义基准收益率曲线，从账户的当前利率中固定一个差额，客户需要定义利率差额。
【例2】贷款B的客户利率为7.68，利差为-2.6，则得出：转移计价率7.68 2.6 5.08TR=-=。
3. 偿还曲线法（Redemption Curve）偿还曲线方法根据所选的收益率曲线期限的加权百分比计算加权平均利率。
图2 偿还曲线法【例3】下表为收益率曲线，生效日1月3月6月1年2年3年5年2001-1-31 4.40 4.90 5.01 5.31 5.80 6.00 9.43 2001-2-28 4.41 4.91 5.02 5.32 5.81 6.01 9.44 2001-3-31 4.42 4.92 5.03 5.33 5.82 6.02 9.45 2001-4-25 4.43 4.93 5.04 5.34 5.83 6.03 9.46 2001-4-26 4.44 4.94 5.05 5.35 5.84 6.04 9.47 2001-4-27 4.45 4.95 5.06 5.36 5.85 6.05 9.48 2001-4-28 4.46 4.96 5.07 5.37 5.86 6.06 9.49 2001-4-30 4.47 4.97 5.08 5.38 5.87 6.07 9.50 贷款A的起息日为2001-4-26，20％的重定价频率为1个月，30％的重定价频率为3个月，50％的重定价频率为半年，如下表所示，期限百分比1个月20％3个月30％6个月 50％则各重定价期限的加权利率计算如下表所示，利率计算期限 1M 3M 6M 利率 4.44 4.94 5.05 百分比 20％ 30％ 50％ 加权后利率0.891.482.53最后得出：转移计价率0.891.48 2.53 4.90TR ==＋＋。
4. 现金流加权期限法（Cash Flow Weighted Average Term ）现金流加权期限法为各现金流量现值与初始余额相对应，根据转移定价曲线的适当期限所确定的利率，将资金与每一现金流匹配。
在已有转移计价曲线的基础上，根据客户利率计算现金流。
计算公式如下所示，11()()()ni i i i i ni i i i YC DF t t CF t TR DF t CF t ==⨯⨯⨯∑=⨯⨯∑其中，TR ：转移计价利率，n ：从起始日到再定价日或到期日的总支付次数， i CF ：第i 笔现金流，()i DF t ：第i 笔现金流的贴现率，()i YC t ：第i 笔现金流的收益率，i t ：第i 笔现金流/支付的频率的剩余期限。
图3现金流加权期限法【例4】贷款的起息日为2001-4-26，到期日为2002-4-26，原始合同期限为1年，之间不进行重定价，客户年利率为10%，付息频率为3个月，计息方式为Actual/365，本金为1,000,000。
下表为收益率曲线，按照此计息方式，1个月的天数为1，依次类推得出3个月、6个月、1年、122年、3年、5年的天数，如下表所示，此笔贷款的现金流如下表，实际天数进行线性插值，则得到相应天数的收益率，如第一次付息日与起息日的间隔为91天，位于30.42与91.25天之间，则x=4.94-(91.25-91)*(4.94-4.44)/(91.25-30.42)= 4.937945 以此类推，得出不同时间间隔的收益率。
根据已有的收益率，计算相应现金流的现值，现值经时间的加权，以及现值时间和利率的加权。
如下表中所示结果，由以上结果可以得出， Sum(PV*t*r)=1885709872.59824 Sum(PV*t)=353064074.632249 则转移计价率为TP ＝Sum(PV*t*r)/ Sum(PV*t)=5.3415. 现金流久期法（Cash Flow Duration ）将久期与转移定价收益率曲线上的时间点相对应，得出相应的转移计价利率。
即在转移定价收益曲线上匹配久期期的表内时间点。
计算公式如下所示，*11()()ni i i i ni i i DF t CF t D DF CF t ==⨯⨯∑=⨯∑，*()TR YC D=其中，TR ：转移计价利率，n ：从起始日到再定价日或到期日的总支付次数， i CF ：第i 笔现金流，()i DF t ：第i 笔现金流的贴现率，()i YC t ：第i 笔现金流的收益率，i t ：第i 笔现金流/支付的频率的剩余期限。
图4 现金流久期法【例5】贷款的起息日为4/26/2001，到期日为4/26/2002，原始合同期限为1年，之间不进行重定价，客户年利率为10%，付息频率为3个月，计息方式为Actual/365，本金为1,000,000。
下表为收益率曲线，生效日 1月 3月 6月 1年 2年 3年 5年 1/31/2001 4.40 4.90 5.01 5.31 5.80 6.00 9.43 2/28/2001 4.41 4.91 5.02 5.32 5.81 6.01 9.44 3/31/2001 4.42 4.92 5.03 5.33 5.82 6.02 9.45 4/25/2001 4.43 4.93 5.04 5.34 5.83 6.03 9.46 4/26/2001 4.44 4.94 5.05 5.35 5.84 6.04 9.47 4/27/2001 4.45 4.95 5.06 5.36 5.85 6.05 9.48 4/28/2001 4.46 4.96 5.07 5.37 5.86 6.06 9.49 4/30/20014.474.975.085.385.876.079.50按照计息方式，1个月的天数为365/12*1，依次类推得出3个月、6个月、1年、2年、3年、5年的天数，如下表所示此笔贷款的现金流如下表，实际天数进行线性插值，则得到相应天数的收益率，如第一次付息日与起息日的间隔为91天，位于30.42与91.25天之间，则x=4.94-(91.25-91)*(4.94-4.44)/(91.25-30.42)= 4.937945以此类推，得出不同时间间隔的收益率。
根据已有的收益率，计算相应现金流的现值，现值经时间的加权，以及现值时间和利率的加权。
如下表中所示结果，由以上结果可以得出，Sum(PV*t)=353064074.632249Sum(PV)=1003341则久期为，Duration= Sum(PV*t)/ Sum(PV)=352天根据此久期，利用线性插值法，可以计算出相应的转移计价，期限6M1Y天数182.50 365.00利率 5.0500 5.3500TP=5.35-(365-352)*(5.35-5.05)/(365-182.5)=5.32866. 移动平均法（Moving Averages）移动平均法即计算在转移定价收益曲线上所选点的历史平均值。
图5 移动平均法【例6】贷款的起息日为2002-3-15，到期日为2004-3-15，原始合同期限为2年，之间不进行重定价，客户年利率为4.82%，付息频率为1个月，计息方式为Actual/365，本金为1,000,000。
此合同采用移动平均法确定转移计价利息，使用3个月期限的过去2个月的历史数据确定转移计价利率，分析日期（As of Date）为2001-4-30，下表为历史收益率曲线数据，从已有数据中找到过去2个月的收益率历史数据，生效日1月3月6月1年2年3年5年2001-1-31 4.40 4.90 5.01 5.31 5.80 6.00 9.43即对上述利率进行平均，则可得到此合同的转移计价率，即4.92 4.93 4.94 4.95 4.96 4.974.9456TR +++++==7. 利率代码差额法（Spread from Interest Rate Code ）利率代码差额法，在转移定价收益曲线特定点固定一个差额，此差额可正可负。
图6 利率代码差额法【例7】贷款的起息日为03/15/2002，到期日为03/15/2004，原始合同期限为2年，客户年利率为4.82%，付息频率为1个月，计息方式为实际/365，本金为1,000,000。
转移计价期限为6个月，利差为1.0。
下表为收益率曲线，生效日1月3月6月1年2年3年5年1/31/2001 4.40 4.90 5.01 5.31 5.80 6.00 9.432/28/2001 4.41 4.91 5.02 5.32 5.81 6.01 9.443/31/2001 4.42 4.92 5.03 5.33 5.82 6.02 9.454/25/2001 4.43 4.93 5.04 5.34 5.83 6.03 9.464/26/2001 4.44 4.94 5.05 5.35 5.84 6.04 9.474/27/2001 4.45 4.95 5.06 5.36 5.85 6.05 9.484/28/2001 4.46 4.96 5.07 5.37 5.86 6.06 9.494/30/2001 4.47 4.97 5.08 5.38 5.87 6.07 9.50由上表得出，6个月期限的收益率为5.08，已知利差为1.0，则此合同的转移计价率，转移计价率＝5.08+1.0=6.088. 现金流零折扣系数法（Cash Flow Zero discount Factors）现金流零折扣系数法是现金流方法之一。
