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风险管理-风险统计分析与概率分布(ppt24页)

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风险管理风险估计PPT学习教案

风险管理风险估计PPT学习教案
➢ 方案1：Qt=90，000件，p=45元，w=18元，r=9 元，F=810，000元
➢ 方案2：Qt=85，000件，p=45元，w=16元，r=9 元，F=960，000元
试比较这两个方案的年最大利润、产量盈亏界限 和生产负荷率。
第34页/共91页
非线性盈亏平衡分析
在不完全竞争的条件下，销售收入和成本与产
➢ 年总收入：Tr=pQ ➢ 年总成本： Tc=wQ+F ➢ 年总利润：Pt=Tr-Tc=pQ-wQ-F
=(p-w)Q-F
线性盈亏平衡点的确定一般有两种方法： ➢ 图标法 ➢ 解析法
第30页/共91页
图标法——盈亏平衡图
收 入
Tr
，
Tc
BEP
销售收入Tr=pQ 销售成本Tc=wQ+F 变动成本Tv=wQ
Qt ( p w)Qt
➢ 盈亏平衡点价格：
p w F Qt
第32页/共91页
实际分析中，应对税金 r 加以考虑
( p r)Q wQ F
Qb
F pr w
Tr*
F p rw
p
BEP(Q)
F
1 0 0%
( p r w)Qt
第33页/共91页
习题1：
一生产项目有两个方案可供选择。两个方案的年 设计生产能力、产品价格、变动成本、税率和固 定成本分别为：
危害程度； 风险事件发生预期的时间； 风险事件发生第的6页/共频91页 率等。
风险估计与概率
➢ 风险是不利事件发生的概率及其 后果的函数，风险估计就是估计 风险的性质、估计风险事件发生 的概率及其后果的严重程度，以 降低其不确定性。
第7页/共91页
因此：风险与概率密切相关，概

风险管理第二章风险度量 ppt课件

风险管理第二章风险度量 ppt课件
Semivar= E[min(0, (R-E(R))) 2] 4. 风险度
即在特定的客观条件下、特定的时间内，的均方误差与预测损失 的数学期望之比。它表示风险损失的相实际损失与预测损失之间 对变异程度（即不可预测程度）的一个无量纲（或以百分比表示） 的量
10
2.3 用效用论来衡量风险规避程度
-------- 用“钱”的函数来度量
效用函数 期望值
0
5
10 15
财富
22
厌恶风险（规避）型(保守型) 厌恶风险的表现： Pay extra to reduce risk (buy insurance even though
premium exceeds expected claim costs) ； Require higher expected returns to take on more risk (demand higher expected returns on riskier stocks) 厌恶风险（规避）者的财富效用函数曲线是向下凹的，意 味着随着财富的增加，财富带来的边际效益在递减。 风险规避型的人重视风险的损失性，宁愿付出较高的代价 来进行风险的转移。Risk per se has a negative value for risk averse.
从数学期望来看,似乎只花100卢布就可以赢得(平均来说)“无穷多卢 布”,参加赌 是绝对合算的。可是实际情况与此相反,总是掷不了几 次就结束,极少有收回100卢布以上的 情况。
14
“圣彼得堡悖论”
• 1738 年发表《对机遇性赌博的分 析》提出解决“圣彼得堡悖论”的 “风险度量新理论”。指出用“钱 的数学期望”来作为决策函数不妥。 应该用“钱的函数的数学期望”。

风险统计分析与概率分布PPT(24张)

风险统计分析与概率分布PPT(24张)
• （一）位置的计量 • 练习：计算例题1的索赔平均数、中位数 • （二）离散性的计量 • 练习：计算例题1集团公司索赔频数分布的标准差；计算
并比较三个分公司的索赔平均数、标准差、变差系数。 • （三）偏态 • 练习：计算例题1三个分公司的偏态值，分别说明属于哪
种偏态分布（右偏分布或左偏分布）。
5
第二节 概率的计算
3
第一节 风险统计分析
• 例题1： • 1.某集团公司在广州、深圳、珠海的3家分公司就有关人
身伤害和财产损失向保险公司索赔的记录如下：
•请使用相对频数分布、累积频数分布、直方图频数分布、索 赔趋势图、索赔年增长率图等方法对该集团公司的索赔状况予 以反映。
4
第一节 风险统计分析
• 三、数据的计量（P80）
• 一、概率的计算方法（P88） • （一）先验概率 • （二）经验概率 • （三）主观概率
6
第二节 概率的计算
• 二、复合概率（P89）
• （一）择一事件 （P90） • 计算一个事件或另一个事件发生的概率。 • 遵循加法法则 • 事件是互斥的： P(A或B)=P(A)+P(B) • 事件是非互斥的：P(A或B)=P(A)+P(B)-P(A和B) • 案例：员工工伤事故
• x在一定范围的数值，例如，300—400元修理费，发生的 概率则等于概率分布曲线下，对应x该范围数值的面积， 例如，曲线下300—400元之间的面积（曲线下所有范围的 面积为1，即其概率为1）。
17
18
第三节 概率分布
• 三、实际概率分布与理论概率分布（P96）
• 实际概率分布：根据随机变量的实际数据得出的 概率分布。
第四章 风险统计与概率分析
第一节 风险统计分析 第二节 概率的计算 第三节 概率分布

企业全面风险管理ppt

企业全面风险管理ppt

风险的特性
风险存在的普遍性 风险的客观性及必然性 风险的偶然性和不定性 风险的可变性
风险的定义
1.2 风险的度量
损 失 概 率
损失幅度
低风险
高风险
高风险
低风险
一般来说，损失概率和损失幅度是度量风险的两个指标。 但最能代表风险的数学符合是风险结果的概率分布，如期 望值和差异系数（标准差与均值之比）。
前 言
5、第五阶段：20世纪90年代至今
对金融风险管理的认识更深入,巴林银行事件、日本大和银行事件 提出风险价值（VAR）的概念 全球风险专业协会（GARP）的成立 以危害性风险管理为主的保险市场和以金融风险管理为主的资本市场之间的界线被打破
（三）风险管理产生的原因
与美国30年代的大萧条密切相关 社会经济、科学技术的迅猛发展 国际局势的动荡、社会矛盾的加剧 工商企业对风险管理的内在需求 保险的各种局限性
过失、行为不当及故意行为所导致的风险。
社会风险──指由于个人或团体的行为，包括
02
成物质损毁和人员伤亡的风险。
自然风险──由于自然现象、物理现象可能造
01
风险的分类
1.4 风险的分类
经济风险—— 一般指在商品生产和购销过程
中，由于经营管理不善、市场预测失误、价格波
动、消费需求变化等因素引起经济损失的风险。
风险原理与企业面临的风险
第一讲 风险原理与企业风险类型
1.1 风险的定义
我们所熟悉的定义 风险的定量描述 风险是对人们从事生产或社会活动时可能发生的有害后果的 定量描述，即风险是在一定时期产生有害事件的概率与有害 事件后果的函数： 其中，R —— 风险 p —— 出现该风险的概率 c —— 风险损失的严重程度

第五章 风险与风险管理PPT课件

第五章 风险与风险管理PPT课件

④与企业战略合作伙伴的关系，未来寻求战略合作伙伴的可能性
⑤该企业主要客户、供应商及竞争对手的有关情况
⑥与主要竞争对手相比，该企业实力与差距
⑦本企业发展战略和规划、投融资计划、年度经营目标、经营战略，以及编
制这些战略、规划、计划、目标的有关依据
精选ppt课件2021
29
⑧该企业对外投融资流程中曾发生或易发生错误的业务流程或环节
精选ppt课件2021
31
第三节 风险管理流程
一、收集风险管理初始信息
4.分析运营风险
①产品结构、新产品研发
②新市场开发、市场营销策略包括产品定价与销售渠道、营销环境状况等
③企业组织效能、管理现状、企业文化，高、中层管理人员和重要业务流程中 专业人员的知识结构、专业经验
④期货等衍生产品业务中曾发生或易发生失误的流程和环节
二、企业面对的风险种类 （一）外部风险：7种 • 政治风险、法律风险、社会文化风险、技术风险 • 自然环境风险 • 市场风险、产业风险 （二）内部风险：4种 • 战略风险、财务风险 • 操作风险、运营风险
精选ppt课件2021
3
第一节 风险与风险管理概述
二、企业面对的风险种类 （一）外部风险 1.政治风险 • 政治风险是指完全或部分由政府官员行使权力和政府组织
精选ppt课件2021
7
第一节 风险与风险管理概述
2.法律风险与合规风险
• 法律风险是指企业在经营过程中因自身经营行为的不规范 或者外部法律环境发生重大变化而造成的不利法律后果的 可能性。
• 合规风险是指因违反法律或监管要求而受到制裁、遭受金 融损失以及因未能遵守所有适用法律、法规、行为准则或 相关标准而给企业信誉带来的损失的可能性。

第一讲 风险与风险管理

第一讲 风险与风险管理

三、 前景理论
❖你会选择哪一个呢？
▪ A.你一定能赚30000元。 ▪ B.你有80%可能赚40000元，20%可能性什
么也得不到。
❖ 大多数人在面临获得时是风险规避的；
▪ “二鸟在林，不如一鸟在手”，在确定的收益和 “赌一把”之间，多数人会选择确定的好处。所谓 “见好就收，落袋为安。称之为“确定效应”。
三、 前景理论
❖ 假设有这样一个赌博游戏，投一枚均匀的硬币，正面 为赢，反面为输。如果赢了可以获得50000元，输了 失去50000元。请问你是否愿意赌一把？请做出你的 选择。A.愿意；B.不愿意
❖人们对损失比对获得更敏感
▪ “损失规避”（lossaversion）：大多数人 对损失和获得的敏感程度不对称，面对损失 的痛苦感要大大超过面对获得的快乐感。
某制药企业有两种方案来减少由于产品责任所带来的损失风 险，其中，每种方案都有两个可能的结果，具体情况如下：
方案一
损失 概率
20 000元 0.5
15 000元 0.5
方案二
损失 概率
10 000元 0.98
50 000元 0.02
一、 期望值理论
解答：
两种方案的期望损失 方案一：0.5×20 000+0.5×15 000=17 500(元) 方案二：0.98×10 000+0.02×50 000=10 800(元) 方案一的期望损失比方案二的期望损失大，因此，按照期
第一篇
保险基础
第一章 风险与风险管理
第一节 风 险 概 述
一、 风险的本质 二、 风险的分类 三、 风险的度量
一、 风险的本质
（一）风险的含义
一种损失的发生具有不确定性的状态。

风险管理概述ppt课件

金融市场风险度量方法
—GARCH类模型度量股票市场 VaR值的适用性研究
理论基础
《金融时间序列》 《计量经济学》 使用软件：Eviews, spss
2019/11/25
2
一、金融风险
什么是风险？
风险被认为是从事后角度来看的由 于不确定性因素而造成的损失。
2019/11/25
3
1.1 风险分类
2019/11/25
9
(3) 流动性风险
存在着两种形式：市场（产品)流动性风 险及现金流（资金）风险。
前者是由于市场交易不足而无法按照当前 的市场价值进行交易所造成的损失。
后者是指现金流不能满足债务支出的需求， 这种情况往往迫使机构提前清算从而使账 面上的潜在损失转化为实际损失，甚至导 致机构破产。
风险度量是对金融风险水平的分析和估量(最重 要环节)，包括衡量各种风险导致损失的可能性 的大小以及损失发生的范围和程度。
在风险识别和度量的基础上，风险管理者就要 采取措施以减少金融风险暴露，将金融风险水 平控制在可承受的范围内。
风险控制是指风险管理措施实施后的检查、反 馈和调整。
2019/11/25

其中，
P P
为 资i n1产D 价i值对xi相应（市2.1场）因子的
敏感性，D称1,D为2,..灵.,D 敏n 度，又称风险暴露。
2019/11/25
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2.1.1 灵敏度分析方法
灵敏度表示当市场因子变化一个百分数单位时金融资产 价值变化的百分数。它描述了金融资产的市场风险：灵 敏度越大的金融资产，受市场因子变化的影响越大，风 险越大。
如20 世纪80 年代后期，来自前苏联的威 胁突然消失使得美国国防开支逐渐削减， 这直接影响了国防工业

风险与风险管理 PPT课件

风险与风险管理
第一章 风险与风险管理

第一节 风险概述
一、风险的含义 1、风险是指某种事件发生的不确定性

2、在保险理论与实务中，风险仅指损失的不确定性。 这种不确定性包括：发生与否的不确定性、发生时间的不确定性和导 致结果的不确定性。
二、风险的构成要素
（一）风险因素

1、风险的三要素： 风险因素、风险事故、损失 2、风险因素是： 风险事故发生的潜在原因，是造成损失的间接原因 对建筑物而言：风险因素是指建筑材料、建筑结构等 对人而言：风险因素是指健康状况和年龄等。 3、风险因素可以分为：有形风险因素、无形风险因素

（二）按风险标的分类，分为 财产风险：财产损失包括直接损失和间接损失 人身风险：人身风险损失包括收入能力损失和额外费用损失 责任风险：保险人所承包的责任风险仅限于民事损害赔偿责任
对由于产品设计上或制造上的缺陷所致消费者的财产或人身伤害， 产品的设计者、制造者、销售者依法要承担经济赔偿责任；合同一方违 约使另一方遭受损失，违约一方依合同承担经济赔偿责任。 信用风险：指在经济交往过程中，权利人与义务人之间，由于一方违约 或违法致使对方遭受经济损失的风险（进出口贸易）

（三）按风险的性质分类，分为：
1、纯粹风险：只有损失机会而无获利可能的风险 （房屋 面临的火灾风险，汽车碰撞等） 2、投机风险：有损失也有获利的可能（如买卖股票）

（四）按风险产生的社会环境分类，分为
(1) 静态风险：自然力的不断变化或人们的过失行为所致失或损害（火灾，爆
炸，意外伤害等）
(2) 动态风险： 经济、政治、技术以及组织等方面发生变动所致使损失或损 害 （人口增长、资本增加、生产技术的改进，消费者爱好的变化等）

第四章：风险评估的定量分析PPT课件

以上对风险费用预期值的估算提供了方法，但是同时 出现了另一个问题，该预测的合理性程度如何，即预测结 果的精确度问题。
风险经理在编制预算时认为最大可能损失（maximun possible loss）是可能发生的最大损失,最大可能损失必须低 于预算金额，才能保证风险管理预算资金的充足。
最大可能损失的估计取决于两个因素： 一是真实费用围绕期望值可能的分布； 二是费用超过估计最大值时，风险经理愿意承受多大的
表：赔偿金额的时间分配以及对实际赔偿的影响
从索赔发生到现在的年数
赔款金额
1美元的现值 赔偿金额现值
1
0.30
0.9434
0.2830
2
0.20
0.8900
0.1780
3
0.10
0.8396
0
5
0.08
0.7473
0.0598
6
0.07
0.7473
0.0494
。 超出额，即风险容差(risk tolerance)
19
（一）单一时期MPC的计算
1、基本概率回顾
（1）互斥事件 P(A B) P(A) P(B)
P(AB) 0
（2）相互独立事件 P(A B) P(A) P(B) P(AB) P(AB) P(A)P(B)
(3)相关事件： P(A/ B) P(AB) / P(B)
其中： 导出因子＝最终索赔的案件数/已报道的案件数。
7
例题2：该人工瓣膜工厂经过11年积累和分析，得出该 厂的相关数据如表4.1。估计1993年发生赔案的件数以 及已发生但未报道案件总数。
表4.1索赔案件数量的导出因子
进入该行 业的年数
导出因子
12345678

风险分析方法教学PPT


风险树法
总结词
一种系统化、结构化的风险识别方法
详细描述
风险树法是一种系统化、结构化的风险识别方法。它通过构建风险树，将复杂的风险问题分解为若干个相关联的 子问题，逐级深入分析风险因素。这种方法有助于全面、准确地识别各类风险，并确定风险的优先级。
故障模式与影响分析
总结词
一种针对产品或系统的风险分析方法
步骤
收集资料、确定风险因素、确定 风险事件、确定风险概率和后果 、进行风险评估、制定风险管理 策略。
02
风险识别方法
头脑风暴法
总结词
一种激发创新思维的风险识别方法
详细描述
头脑风暴法是一种通过集体讨论和思考，激发创新思维的风险识别方法。它鼓励 参与者自由发表观点，不评价或批判他人的意见，从而充分挖掘潜在的风险因素 。这种方法适用于初步的风险识别阶段，有助于发现各种可能的风险。
详细描述
该方法通过将风险发生的可能性和影 响程度分别赋值，并绘制在矩阵中， 以便对不同风险进行比较和分析。这 种方法有助于确定哪些风险需要重点 关注和优先处理。
蒙特卡洛模拟
总结词
蒙特卡洛模拟是一种基于概率统计的随机模 拟方法。
详细描述
该方法通过模拟风险事件的随机过程，计算 风险事件的可能结果和概率分布，从而评估 风险的潜在影响。蒙特卡洛模拟可以用于评 估复杂系统的风险，并给出风险发生的概率 和潜在影响。
个人风险管理案例
要点一
总结词
个人风险管理案例展示了如何运用风险分析方法来管理个 人生活中的风险。
要点二
详细描述
个人风险管理案例通常涉及个人生活中的各个方面，如健 康、财务、职业和个人安全等。通过分析个人所面临的风 险因素，评估风险大小和影响程度，并制定相应的风险管 理计划和应对措施。这些案例通常包括对个人保险计划、 财务规划和安全防范等方面的分析，以及如何将这些因素 纳入个人生活规划中。
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• 案例:公司车队交通事故（P94） • 相对频数分布可以视作概率分布
15
16
第三节 概率分布
• 二、离散型变量概率分布ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ连续型变量概率分布（P95）
• 离散型变量的概率分布：车队每年发生事故次数（离散型 变量）的概率分布——图4-15。(见上页)
• 连续型变量的概率分布：车辆事故损失修理费（连续型变 量）的概率分布——图4-16。(见下页)
• x在一定范围的数值，例如，300—400元修理费，发生的 概率则等于概率分布曲线下，对应x该范围数值的面积， 例如，曲线下300—400元之间的面积（曲线下所有范围的 面积为1，即其概率为1）。
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第三节 概率分布
• 三、实际概率分布与理论概率分布（P96）
• 实际概率分布：根据随机变量的实际数据得出的 概率分布。
• （一）位置的计量 • 练习：计算例题1的索赔平均数、中位数 • （二）离散性的计量 • 练习：计算例题1集团公司索赔频数分布的标准差；计算
并比较三个分公司的索赔平均数、标准差、变差系数。 • （三）偏态 • 练习：计算例题1三个分公司的偏态值，分别说明属于哪
种偏态分布（右偏分布或左偏分布）。
5
第二节 概率的计算
7
8
9
第二节 概率的计算
• 练习： • 1. 计算例题1集团公司赔付金1000元以下或2000元以
上的损害赔偿概率并画赔偿图。 • 2. 计算例题1集团公司赔付金2000元以上或广州分公
司的损害赔偿概率并画赔偿图。
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第二节 概率的计算
• （二）联合事件 （P91） • 计算多个事件同时发生的概率 • 遵循乘法法则 • 相互独立事件：一个事件的发生不影响另一个事件
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24
有关互联网互联网，IT，计算机创业计划书
有关互联互联网，IT，计算机创业计划书关键词：互联,计划书,创业
有关互联互联网，IT，计算机创业计划书介绍：创业计划互联网，IT，计算机，网络创业者叩响投资者大门互联网，IT，计算机“敲门砖”，互联网，IT，计算机，网络创业者计划创立互联网，IT，计算机业务互联网，IT，计算机书面摘要，一份优秀互联网，IT，计算机创业计划书往往会使创业者达到事半功倍互联网，IT，计算机效果。下面互联网，IT，计算机，网络小编为大家整理互联网，IT，计算机关于互联互联网，IT，计算机创业计划书，欢迎大家互联网，IT，计算机阅读。 ，计算机普及及运用，上购物已经取代了传统互联网，IT，计算机购物模式，上购物不受时间和空间互联网，IT，计算机
• 理论概率分布：分为两类——连续型概率分布、 离散型概率分布。
• 利用与实际分布情况类似的理论分布分析实际问 题，可简化分析过程。
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第三节 概率分布
• 四、正态分布（P96）
• 正态分布属于连续型概率分布。 • 正态分布的众数、中位数、平均值重合。 • 案例：车队交通事故理赔 （P97） • 表4-1 正态曲线下的面积表（单尾） • 标准正态曲线下的面积表（双尾）
风险管理
第四章 风险统计与概率分析
第一节 风险统计分析 第二节 概率的计算 第三节 概率分布
1
第一节 风险统计分析
• 一、数据的收集（P74） • 收集数据是风险统计分析的第一步。 • 收集数据的表格设计
2
第一节 风险统计分析
• 二、数据的表示（P75)
• 数据表示的方法： • （一）频数分布 • （二）频数分布比较 • （三）相对频数分布 • （四）累积频数分布 • （五）图形法 • 直方图、饼状图、拄状图、曲线图（趋势图、增长率图）
• 练习：计算索赔能在30—34天完成的概率、超过34 天完成的概率。
20
第三节 概率分布
• 五、二项分布（P99）
• 二项分布属于离散型变量的理论分布。 • 案例：车队（有3辆车）发生交通事故的概率。条
件是任何一辆车遭遇事故的概率为0.5，不发生事 故的概率也为0.5（二项分布：只有两种结果）。 • 图4-22中给出了发生事故的所有8种可能性。 • 见下页
发生的概率。 P(A和B)=P(A) ×P(B) • 不相互独立事件：一个事件的发生导致另一个事件
同时发生。 P(A和B)=P(A) ×P(B∣A)
11
第二节 概率的计算
• 例题2：有两栋相邻的建筑物A和B，A发生火灾的概 率为0.06，B发生火灾的概率为0.03，由一栋建筑物 发生火灾导致另一栋发生火灾的概率为0.8。计算由 A引发两栋同时发生火灾的可能性，以及由B引发两 栋同时发生火灾的可能性。
• （三）概率树 • 概率树是用来说明复合事件的一个很好的工具。 • 案例：工厂被盗事件 P92
12
13
第二节 概率的计算
• 例题3：计算发生存货以外的小规模盗窃的 概率、发生厂房设备以外的大规模盗窃的概 率。
14
第三节 概率分布
• 一、概率分布的含义（P94）
• 概率分布是显示各种结果发生概率的函数， 可以用来描述损失原因所导致各种损失发 生可能性大小的分布情况。
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22
第三节 概率分布
• 二项分布需要满足的三个条件。P100 • 二项分布的主要参数：n—实验次数；p—成功的
概率。 • n对分布的影响；p对分布的影响。P100—101 • 练习：某个部门有4辆车，已知一辆车发生事故的
概率为0.4，计算该部门任何一辆车发生一次事故 的概率。
23
本资料来源
• 一、概率的计算方法（P88） • （一）先验概率 • （二）经验概率 • （三）主观概率
6
第二节 概率的计算
• 二、复合概率（P89）
• （一）择一事件 （P90） • 计算一个事件或另一个事件发生的概率。 • 遵循加法法则 • 事件是互斥的： P(A或B)=P(A)+P(B) • 事件是非互斥的：P(A或B)=P(A)+P(B)-P(A和B) • 案例：员工工伤事故
3
第一节 风险统计分析
• 例题1： • 1.某集团公司在广州、深圳、珠海的3家分公司就有关人
身伤害和财产损失向保险公司索赔的记录如下：
•请使用相对频数分布、累积频数分布、直方图频数分布、索 赔趋势图、索赔年增长率图等方法对该集团公司的索赔状况予 以反映。
4
第一节 风险统计分析
• 三、数据的计量（P80）