企业财务风险管理——外汇风险
单项选择题（共5题）
1. 假设1欧元=1.1762美元，1欧元=0.8801英镑，则英镑与美元的套算汇率为（）。1.3364
2. 进行货币互换的主要目的是（）。规避汇率风险
3. 货币互换期末交换本金时的汇率等于（）。期初的约定汇率
4. 假设当期1欧元=1.3600美元，欧元期货合约的规模是125 000欧元，最小变动价位是0.0001点。当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。
12.5美元
5. 按照惯例，国际外汇市场上采用间接标价法的货币是（）。英镑
判断题（共5题）
6. 货币互换主要用于规避短期汇率风险。（）错误
7. 远期汇率是在未来一定时期进行交割，而事先由买卖双方签订合同，达成协议的汇率。（）正确
8. 卖出汇率是银行卖出基准货币买入变动货币的汇率。（）正确
9. 经济风险是指在汇率变动前发生的资产与负债在汇率变动后进行结算时价
值变化的风险，它度量的是现存合同义务导致的现金流变化。（）错误
10. 中间汇率是指商业银行买入汇率和卖出汇率的算数平均值。（）正确
单项选择题（共5题）
1. 假设间接报价法下，1欧元=1.3626美元，那么1美元可以兑换的欧元为（）。
0.7338
2. 货币互换交易与利率互换交易的区别是（）。货币互换需要在期初和期末交换本金
3. 货币互换期末交换本金时的汇率等于（）。期初的约定汇率
4. 直接标价法以一定单位外国货币为标准进行这算来表示汇率，这个单位可以是（）。
1个外币单位或100外币单位
5. 假设直接报价法下，1美元=92.60日元，那么1日元可以兑换的美元为（）。
0.0108
判断题（共5题）
6. 外汇期权业务的优点在于可锁定未来汇率，提供外汇保值，客户有较好的灵活选择性。（）正确
7. 有某种外币收入的美国保值者和有美元支出的非美国保值者可以通过出售
该种外币期货合约保值。（）正确
8. 远期汇率是在未来一定时期进行交割，而事先由买卖双方签订合同，达成协议的汇率。（）正确
9. 远期外汇合约是指现在签订的、约定在未来某个日期按现在市场汇率买卖货币的合同。（）错误
10. 经济风险是指在汇率变动前发生的资产与负债在汇率变动后进行结算时价值变化的风险，它度量的是现存合同义务导致的现金流变化。（）错误
单项选择题（共5题）
1. 假设1欧元=1.1762美元，1欧元=0.8801英镑，则英镑与美元的套算汇率为（）。1.3364
2. 假设当期1欧元=1.3600美元，欧元期货合约的规模是125 000欧元，最小
变动价位是0.0001点。当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。
12.5美元
3. 假设美国某银行外汇标价为GBP / USD =1.5550/60，远期汇差为40/20，则远期汇率为（）。
GBP / USD =1.5510/40
4. 直接标价法以一定单位外国货币为标准进行这算来表示汇率，这个单位可以是（）。
1个外币单位或100外币单位
5. 按照惯例，国际外汇市场上采用间接标价法的货币是（）。英镑
判断题（共5题）
6. 外汇期货交易是在固定的期货交易所内交易。（）正确
7. 有某种外币收入的美国保值者和有美元支出的非美国保值者可以通过出售该种外币期货合约保值。（）正确
8. 远期汇率是在未来一定时期进行交割，而事先由买卖双方签订合同，达成协议的汇率。（）正确
9. 卖出汇率是银行卖出基准货币买入变动货币的汇率。（）正确
10. 经济风险是指在汇率变动前发生的资产与负债在汇率变动后进行结算时价值变化的风险，它度量的是现存合同义务导致的现金流变化。（）错误
2. 当A公司签订了购买外汇看涨期权合约后，如果到期日的市场价格低于协定价格，通常A公司应该采取的策略是（）。
放弃执行
5. 如果你需要在未来的某个日期用英镑买入美元，需要采取的套期保值策略是（）。
现在卖出货币期货合同，在实际卖出货币当天买入相同数目的期货合同
判断题（共5题）
6. 货币互换风险高于利率互换。（）正确
7. 外汇期权业务的优点在于可锁定未来汇率，提供外汇保值，客户有较好的灵活选择性。（）正确
8. 一个公司如果买卖都用一种货币，或借款贷款都用一种货币，它就可以通过把收款和付款进行匹配的方法降低自己的外汇交易风险。（）正确
9. 在直接标价法下，汇率升高，表示外币汇率上升，本币汇率下降，外币币值升值，本币币值贬值。（）正确
10. 中间汇率是指商业银行买入汇率和卖出汇率的算数平均值。（）正确
