xx银行资金交易和投资业务授信管理办法
第一章总则
第一条为规范xx银行资金交易和投资业务授信管理，防范和控制风险，提高服务水平，根据国家法律法规、监管部门有关规定以及x银行相关政策制度，制定本办法。
第二条本办法所称资金交易和投资业务，是指符合《xx银行资金交易和投资业务风险管理办法》（xx规章〔２０１２〕６６号）规定的业务。
第三条本办法所称授信管理，是指x银行在为客户（含特殊金融产品，下同）核定授信额度的基础上，通过制定和实施授信方案，集中控制客户资金交易和投资的信用风险限额，达到控制风险与服务客户有机统一的管理行为。
授信额度理论值，是指x银行根据本办法规定测算的客户授信额度参考值。
资金交易和投资业务授信额度，是指x银行在测算客户授信额度理论值基础上，结合资信状况、信用需求、风险与收益等因素，对客户核定的未来一段期限内x银行愿意和能够承受的资金交易和投资业务的最高信用风险限额。
第四条x银行对资金交易和投资业务实行加权信用风险值控制。加权信用风险值是指根据客户在x银行办理的由x银行承担信用风险的各类资金交易和投资业务金额以及相应的信用风险系数加权计算的信用风险暴露。客户的资金交易和投资业务加权信用风险值不得超过x银行对其核定的资金交易和投资业务授信额度。
第五条资金交易和投资业务授信额度纳入客户授信额度统一管理，各级行在权限内审批客户授信额度。
第二章授信对象和条件
第六条资金交易和投资业务的授信对象包括以下三类：
（一）债务及担保主体（以下简称
境内外金融机构，境内外非金融机构企业客户，境内地方政府机构，境外中央及地方政府机构等。
（二）交易对手（以下简称
易对手以及与x银行开展交易的非同业客户。
（三）特殊金融产品（以下简称
第三方提供担保的资产支持债券（ＡＢＳ／ＭＢＳ）等由特殊目的公司发行的债券以及基金类产品需占用该金融产品的授信额度。此类金融产品的特征是，产品的本金及收益风险不来自于产品发行方，而来自于金融产品所对应的资产池。
第七条资金交易和投资业务的授信对象原则上应进行内部评级。当无法获取内部评级时，须至少有x银行认可的两家外部评级机构评级，且以所有外部评级结果中最低的评级为依据。
第八条办理资金交易和投资业务的法人客户授信基本条件：
（一）特殊金融产品，应同时满足以下条件：
１．标准普尔／穆迪／惠誉评级为ＡＡ－／Ａａ３／ＡＡ－级（含）以上、国内机构评级在ＡＡ级（含）以上。
２．投资业务发生时，产品所对应的资产池规模不小于１０亿元人民币或５亿美元。
３．若该产品为基金类产品，则基金的公开运作历史不短于５年（含）。
（二）其他客户，应具备《xx银行资金交易和投资业务风险管理办法》（xx规章〔２０１２〕６６号）规定的条件。
第三章授信额度的核定方法
第九条对于资金交易和投资业务的第一、二类授信对象，按照
《xx银行资金交易和投资业务风险管理办法》（xx规章〔２０１２〕６６号）、《xx银行外资金融机构和国家授信额度管理规定》（xx办发〔２００７〕１１４０号）、《xx银行法人客户授信管理办法》（xx发〔２００７〕２２２号）和行内其他相关规定，测算授信额度理论值。
第十条对于资金交易和投资业务的第三类授信对象（特殊金融产品），按照以下方法测算授信额度理论值：
（一）标准普尔／穆迪／惠誉至少两家评级为ＡＡＡ／Ａａａ／ＡＡＡ级或在至少两家国内机构评级为ＡＡＡ级（含）以上的特殊金融产品，授信额度理论值为对应资产池规模的６％，且不超过x银行净资产１％。
（二）信用评级达不到上述标准的特殊金融产品，授信额度理论值为对应资产池规模的３％，且不超过x银行净资产０．５％。
（三）若相关特殊金融产品是由x银行资产经过证券化而产生的，则授信额度理论值为对应资产池规模的３０％。
第十一条测算客户授信额度理论值后，根据客户风险承受能力以及实际业务需求和风险程度等因素在授信额度理论值内审批确定客户授信额度，确需超过理论值审批授信额度的，按规定报总行审批或核批。
第四章授信方案的制定
第十二条授信方案主要包括以下内容：
（一）授信对象及授信额度。
（二）授信额度分配方案。可以按照x银行机构、用信对象、用信产品、用信币种、是否可以反复使用等明确授信额度分配方案。
（三）担保条款。依据担保法核定授信额度的，应对担保事项进行明确规定；依据其他方法核定授信额度的，可根据需要对用信时应提供的担保予以明确。
（四）价格。可根据x银行的成本、收益、客户风险和同业竞争情况，明确客户办理业务的利率、费率等最低执行水平，也可明确为执行x银行相关规定。
（五）授信监管条款。可对客户净资产、或有负债、短期偿债能力、资产负债率、交叉违约、股东分红、资产出售、兼并收购及其他可能影响x银行资产安全的风险因素设定监管指标，作为客户使用授信额度时应具备的条件。
（六）授信管理要求。可对客户管理行和经营行等相关机构提出加强综合营销，关注客户生产经营、行业和区域经济环境变化、宏观调控政策，及时防范化解业务风险等管理要求。
（七）授信有效期。应明确授信方案的有效期限。
第十三条对于已与x银行建立信贷关系的客户（境内金融同业客户、银行类外资金融机构客户、外资非银行类保理公司和跨国金融组织除外，应在集团客户层面判断客户是否与x银行建立了信贷关系）：
（一）每年开展授信工作时，对于有资金交易和投资业务需求的，客户管理部门应事先征求金融市场部意见，金融市场部也可向客户管理部门提出资金交易和投资业务额度需求，由客户管理部门纳入客户整体授信。对于单个客户授信业务，可通过Ｃ３系统以会签形式征求用信需求；对于批量授信业务，可通过公文系统（部门商办件等形式）征求用信需求。
（二）年度授信方案审批之后，对于需要增加资金交易和投资业务额度的，由客户管理部门按照变更信贷审批方案流程办理。在符合相应授信管理规定的情况下，客户管理部门可自主审批同一集团客户内部增加授信主体以及调剂授信主体之间的资金交易和投资业务授信额度。