上海2016年期货从业资格：期货交易所试题

上海2016年期货从业资格：期货交易所试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。丁某的损失应当由（）承担。

A．丁某

B．小王

C．期货公司

D．期货公司和丁某

2、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。

A．2

B．7

C．10

D．15

3、以下关于期货的结算说法，错误的是__。

A．期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果

B．客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出

C．期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓

D．客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差

4、某出口商担心日元贬值而采取套期保值，可以__。

A．买日元期货买权

B．卖欧洲日元期货

C．卖日元期货

D．卖日元期货卖权，卖日元期货买权

5、管理和使用的具体办法由（）制定。

A．国务院期货监督管理机构

B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门

C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行

D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会

6、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。

A．中国期货业协会

B．本交易所会员大会

C．本交易所理事会

D．中国证监会

7、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。

A．只能经营期货经纪业务

B．可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务

C．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度

D．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度

8、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。该厂__5月份豆粕期货合约。

A．买入100手

B．卖出100手

C．买入200手

D．卖出200手

9、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。

A．心理分析

B．技术分析

C．基本分析

D．价值分析

10、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。如果丁某要提起诉讼，应当以（）为被告。

A．期货公司

B．期货公司营业部

C．小王

D．期货公司和小王

11、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为__。

A．实值期权

B．虚值期权

C．平值期权

D．市场期权

12、我国的期货交易必须在（）内进行。

A．期货交易所

B．商品交易市场

C．商品产地

D．买卖双方约定的场所

13、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是__。

A．1459.64点

B．1460.64点

C．1469.64点

D．1470.64点

14、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。

A．利息

B．基差

C．现货价格

D．期货价格

15、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。

A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货

B．买入欧元期货，同时买入美元期货

C．卖出美元期货，同时买入欧元期货

D．买入美元期货，同时卖出欧元期货

16、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交（）名推荐人的书面推荐意见。A．3

B．2

C．5

D．1

17、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。

A．自然人

B．国有企业

C．投机客户

D．期货交易所会员

18、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题：题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。

A．中国证监会

B．期货业协会

C．中国证监会派出机构

D．期货交易所

19、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由（）决定。

A．中国工商行政管理总局

B．中国证监会

C．中国人民银行

D．中国期货业协会

20、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。

A．企业法人

B．自然人

C．会员

D．国有企业

21、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是__。

A．共同基金

B．对冲基金

C．商品投资基金