计量经济学模拟考试题(第9套)

1 D 2i 0 Xi 为收入 女性
，其中 Yi 为衣着方面的年度支出；
1 D 2i 男性 0
A B C E
大学毕业及以上 其他
） 。则关于模型
中的参数下列说法正确的是（
A. 2 表示在保持其他条件不变时， 女性比男性在衣着消费支出方面多支出 （或少支出）差额
B.
3 表示在保持其他条件不变时，大学文凭及以上比其他学历者在衣着消
第九套
一、单项选择题
1、 在回归分析中， 下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有 （ A．被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量 C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为
lnY i =2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加

C
）
（ 2%
B
） A. 0.2% D. 7.5% B. 0.75% C.
3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ A. D ） ˆ 达到最小值 使 Yt Y t
t 1 n
2、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括( A B D F ) A. 工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 完全信息极大似然估计法 D. 二阶段最小二乘法 E. 三阶段最小二乘法 F. 有限信息极大似然估计法
ˆ ˆ X ˆ X e ，下列各式成立的有 3、对于二元样本回归模型 Yi 1 21 2i 3 3i i
ˆ 应为正值， ˆ 应为负值 A. 1 2 ˆ 应为负值， ˆ 应为负值 C. 1 2
（ D ）
ˆ 应为正值， ˆ 应为正值 B. 1 2 ˆ 应为负值， ˆ 应为正值 D. 1 2
6 、 一 元 线 性 回 归 分 析 中 TSS=RSS+ESS 。 则 RSS 的 自 由 度 为
B. D.
ut ut 1 t ut 2 ut 1 t
5、设 M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为
ˆ 、 ˆ 分别是 1 、 2 的估计值，则根据经济理 M 0 1Y 2 r ，又设 1 2
论，一般来说( A )
Ni
表示第 i 个方程中内生变量与前定 B )成立。
变量之和的总数时，第 i 个方程恰好识别时，则有公式( A.
H Ni M 1
B. H N i M 1 D. H N i M 1
C. H N i 0
11、在利用月度数据构建计量经济模型时（含截距项） ，如果一年里的 1、3、 5、9 四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（ A. 4 B. 3 C C. 11 ） D. 6 12、下列说法不正确的是（ B.多重共线性是样本现象 C.检验多重共线性的方法有 DW 检验法 D.修正多重共线性的方法有增加样本容量 13、下列说法正确的是（ A.异方差是样本现象 的变化有关 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 B ） B.异方差的变化与解释变量 A ）
A、n n-2
B、n-1
C、1 B ） B. 广义差分法
D、
7、在自相关情况下，常用的估计方法（ A．普通最小二乘法 C．工具变量法
D. 加权最小二乘法
8、大学教授薪金回归方程：Yi 1 2 D2i 3 D3i X i i ，其中 Yi 大学
1 D2i 0 教授年薪， X i 教龄， 男性 1 D3i 其他 0 白种人 其他
B.
C.
D.
9、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。在结构方程中，解释变 量可以是前定变量，也可以是( A. 外生变量 量 C. 内生变量 D. 外生变量和内生变量 C ) B. 滞后变
10、在有 M 个方程的完备联立方程组中，若用 H 表示联立方程组中全部的内 生变量与全部的前定变量之和的总数，用
，则非白种人男性教授平均薪
金为 (
A
)
A.
E (Yi D2i 1, D3i 0, X i ) ( 1 2 ) X i E (Yi D2i 0, D3i 0, X i ) 1 X i E (Yi D2i 1, D3i 1, X i ) ( 1 2 3 ) X i E (Yi D2i 0, D3i 1, X i ) ( 1 3 ) X i
（
A B C
） B. ei X 2i 0 E. X 3i X 2i 0 C. ei X 3i 0
A. ei 0 D. ei Yi 0
4、关于衣着消费支出模型为：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Yi 1 2 D2i 3 D3i 4 ( D2i D3i ) X i i
17、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有 （ A. 满足阶条件的方程则可识别 A ）
B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别 C. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别 D. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别 18、假设根据某地区 1970——1999 年的消费总额 Y（亿元）和货币收入总 额 X（亿元）的年度资料，估计出库伊克模型如下：
系（
A
）
A. R 2 1 (1 R 2 ) C. R 2 0
n 1 nk
B. R 2 ≥ R 2 D. R 2 1 (1 R 2 )
nk n 1
16、已知模型的形式为 y 1 2 x u ,在用实际数据对模型的参数进行估 计的时候,测得 DW 统计量为 0.6453,则广义差分变量是( A. B )
ˆ 6.9057 0.2518 X 0.8136Y Y t t t 1 t (1.6521)
2
(5.7717)
(12.9166)
R 0.997 F 4323 DW 1.216
则（ C ） A．分布滞后系数的衰减率为 0.1864 B ． 在 显 著 性 水 平 0.05 下 ， DW 检 验 临 界 值 为 d l 1.3 ， 由 于


B.
ˆ 达到最小值 使 min Yi Y i 使
t 1 n
C.
ˆ 达到最小值 使 max Yt Y t
D.

ˆ 达到最小值 Yt Y t ）

2
4、设 ut 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（
B
A. C.
cov(ut , u s ) 0(t s ) ut 1ut 1 2 ut 2 t
A.E (u i2 ) 2 C.E ( xi u i ) 0
B.E (u i u j ) 0(i j ) D.E (u i ) 0
D ）
20、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ A.它们都是由某种期望模型演变形成的 B.它们最终都是一阶自回归模型 C.它们的经济背景不同
y t 0.6453y t 1, x t 0.6453x t 1
B.
y t 0.6774 y t 1 , x t 0.6774 x t 1
C. y t y t 1 , x t x t 1 D.
y t 0.05 y t 1 , x t 0.05x t 1
A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量
（
14、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是 B ） A. 德宾 h 检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾 h 统计量渐进服从 t 分布 D. 德宾 h 检验可以用于小样本问题 15、多元线性回归分析中，调整后的可决系数 R 2 与可决系数 R 2 之间的关
d 1.216 d l 1.3
，据此可以推断模型扰动项存在自相关
C．即期消费倾向为 0.2518，表明收入每增加 1 元，当期的消费将增加 0.2518 元 D．收入对消费的长期影响乘数为 Yt 1 的估计系数 0.8136 19、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是 （ B ）
费支出方面多支出（或少支出）差额 C. 4 表示在保持其他条件不变时，女性大学及以上文凭者比男性大学以下 文凭者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额 D. 4表示在保持其他条件不变时，女性比男性大学以下文凭者在衣着消费 支出方面多支出（或少支出）差额 E. 4 表示性别和学历两种属性变量对衣着消费支出的交互影 5、检验序列自相关的方法是（ A. F 检验法 验法 C E ） B. White 检
D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用 OLS 方法进行估计
二、多项选择题
1、下列说法正确的有（ A D E ） A．加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况 B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况 D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况 E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况
C. 图形法 验法
D. ARCH 检
E. DW 检验法
F. Goldfeld-Quandt 检验法
三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由） 1、在简单线性回归中可决系数 R 2 与斜率系数的 t 检验的没有关系。 错误 可决系数是对模型拟合优度的综合度量，其值越大，说明在 Y 的总变差中由 模型作出了解释的部分占的比重越大，模型的拟合优度越高，模型总体线性关系 的显著性越强。反之亦然。斜率系数的 t 检验是对回归方程中的解释变量的显著 性的检验。在简单线性回归中，由于解释变量只有一个，当 t 检验显示解释变量 的影响显著时，必然会有该回归模型的可决系数大，拟合优度高。 2、异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。 正确 异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关。… 自相关性是各回归模型的随机误差项之间具有相关关系。…… 3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模 型有无截距项无关。 错误 模型有截距项时，如果被考察的定性因素有 m 个相互排斥属性，则模型中 引入 m－1 个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱” ； 模型无截距项时，若被考察的定性因素有 m 个相互排斥属性，可以引入 m 个虚拟变量，这时不会出现多重共线性。 4、满足阶条件的方程一定可以识别。 错误 阶条件只是一个必要条件，即满足阶条件的的方程也可能是不可识别的。 5、库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是不同的。 错误 库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是相同的，其最终
形式都是一阶自回归模型。
四、计算题 1、表中是中国 1978 年-1997 年的财政收入 Y 和国内生产总值 X 的数据:
中国国内生产总值及财政收入 年 份 1978 1979 1980 1081 1082 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1006 1997 国内生产总值 X 3624.1 4038.2 4517.8 4860.3 5301.8 5957.4 7206.7 8989.1 10201.4 11954.5 14992.3 16917.8 18598.4 21662.5 26651.9 34560.5 46670.0 57494.9 66850.5 73452.5 单位:亿元 财政收入 Y 1132.26 1146.38 1159.93 1175.79 1212.33 1366.95 1642.86 2004.82 2122.01 2199.35 2357.24 2664.90 2937.10 3149.48 3483.37 4348.95 5218.10 6242.20 7407.99 8651.14