★★★★广发证券-金融工程-衍生产品专题一类波动收敛突变模式的趋势跟随策略-安宁宁.pdf
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证券分析读书笔记目录一、内容综述 (3)1.1 证券分析的重要性和基础知识 (4)1.2 研究背景及研究目的 (5)1.3 研究方法和预期贡献 (6)二、财务报表分析 (7)2.1 理解财务报表的基本要素和结构 (8)2.2 财务比率分析简介 (9)2.3 现金流量分析的重要性与方法 (10)2.4 财务报表中的异常现象与分析 (12)2.5 案例分析 (13)三、公司基本面分析 (14)3.1 公司概况与行业定位 (15)3.2 公司的核心竞争力分析 (17)3.3 同业竞争分析与市场份额评估 (18)3.4 宏观经济与行业周期性影响 (19)3.5 宏观政策与行业发展前景分析 (21)四、定量分析与决策支持 (22)4.1 预测模型应用的原理与方法 (24)4.2 风险评估与管理技术 (25)4.3 金融工程在证券分析中的应用 (27)4.4 机器学习与大数据技术在证券投资中的应用 (28)4.5 投资组合理论在多资产配置中的应用 (30)五、技术分析框架与工具 (31)5.1 技术分析的基本理论框架 (32)5.2 技术分析的主要工具与图表 (33)5.3 技术指标的使用与定制 (35)5.4 交易策略设计与风险控制 (36)5.5 实证研究与技术分析的案例分析 (38)六、投资者情绪与市场心理学 (40)6.1 投资者情绪理论基础 (42)6.2 市场心理学的基本概念与方法 (43)6.3 群体行为与股票市场现象 (44)6.4 情绪指标在决策中的应用 (46)6.5 应对市场情绪波动的策略 (47)七、可持续性与社会责任投资分析 (49)八、总结与展望 (50)8.1 证券分析的综合应用与效用评估 (51)8.2 未来证券分析研究与技术的发展趋势 (52)8.3 证券分析研究对投资者与市场的影响测试 (54)一、内容综述《证券分析》一书主要围绕证券分析的理论与实践进行深入探讨,内容涵盖了证券分析的基本概念、分析方法、市场预测、风险管理以及投资心理等方面。
“趋势-之星”策略组合产品经理:赵丹琪2021年3月1日产品说明:“趋势之星”策略组合相关数据均来自于文华财经交易软件及wind数据库。
产品中所推荐的品种或具有对冲关系。
单品种交易机会的不确定性风险可能大于整个策略组合,建议投资者合理管理资金,单品种资金占有率控制在全部资金的30%以内。
一、重点关注品种品种趋势跟踪单品种交易策略品种关注方向关注度关注区间目标区间止损区间技术指标偏离度(日线)HL双通道顺势(级别)动力煤2105多头关注★★608-613629-635602-603中15焦炭2105多头关注★★★★2560-25802625-26302523-2524中15玻璃2105多头关注★★★★2060-20772150-21602030-2031高15 PTA2105多头关注★★★★4830-48504950-49544750-4751高15白糖2105多头关注★★★★5390-54105490-55005360-5361中15近期退出品种沪铝2104使用说明:利用技术指标的大小周期共振来迅速进行趋势跟踪:当大级别(60f及以上)背离(背驰)信号与双通道模型出现信号联立时,则预期出现局部拐点概率较大;若此时小周期也出现与大周期预期方向一致的走强或走弱时,则对该品种予以关注,其关注强度按30f方向强度来排序。
通过偏离度指标评价品种趋势强度,辅助择时。
二、品种解读品种品种解读动力煤2105估值:指标今值周度环比频率估计横向估值现货价格(元/吨)614-1周较高加工利润(元/吨)251.2 3.4周中低纵向估值期货价格600.2-0.6周偏高期现估值基差95.2(0.5)周偏高基本面驱动:向下向上:政策影响不及预期,矿山增产速度下降向下:政策干预强劲,矿山快速增产综合评估:供应端实际产量相对于需求仍然偏紧,但是政策保供的预期压制现货价格。
需求端采暖补库仍在继续,需求相对旺盛。
库存上由于运输阻碍,港口库存仍在下降。
衍生品使用对股价波动性的影响目录一、内容简述 (2)1.1 背景介绍 (2)1.2 研究意义 (3)二、衍生品概述 (4)2.1 衍生品的定义 (6)2.2 衍生品的分类 (7)2.3 衍生品市场的重要性 (8)三、衍生品使用对股价波动性的影响分析 (9)3.1 正向影响 (10)3.1.1 提高信息效率 (12)3.1.2 价格发现功能 (13)3.1.3 增加交易量 (14)3.2 负向影响 (14)3.2.2 市场泡沫 (16)3.2.3 道德风险 (17)四、实证研究 (19)4.1 研究方法 (20)4.1.1 数据来源 (21)4.1.2 样本选择 (22)4.1.3 研究模型 (23)4.2 实证结果 (24)4.2.1 对股价波动性的影响程度 (25)4.2.2 不同类型的衍生品对股价波动性的影响差异 (26)4.2.3 影响因素分析 (27)五、政策与监管 (29)5.1 政策支持 (30)5.1.1 信息披露制度 (31)5.2 监管挑战 (33)5.2.1 金融创新与监管滞后 (33)5.2.2 国际合作与竞争 (34)六、结论与建议 (36)6.1 研究结论 (37)6.2 政策建议 (38)6.3 研究展望 (39)一、内容简述本文档旨在探讨衍生品使用对股价波动性的影响,作为一种金融工具,其使用对股票市场的影响一直备受关注。
通过对衍生品市场的深入研究,我们可以更好地理解衍生品使用对股价波动性的潜在影响,从而为投资者和监管机构提供有关风险管理和市场稳定性的信息。
我们将介绍衍生品的基本概念和分类,以便读者能够了解衍生品市场的运作机制。
我们将分析衍生品使用对股价波动性的直接影响,包括正向效应(如套期保值)和负向效应(如投机炒作)。
我们还将讨论衍生品使用对股价波动性的间接影响,如市场流动性、风险传染等。
在分析衍生品使用对股价波动性的影响时,我们将采用多种方法和模型,如时间序列分析、协整与差分回归等,以期得出较为客观和全面的结论。
在波动市中选择港股
蒋有衡
【期刊名称】《沪港经济》
【年(卷),期】2011(000)004
【摘要】@@ 如今,"黑天鹅"正在金融市场变成常见的"白天鹅";从北非和中东的内乱甚至内战,到日本大地震及核危机.令市场几乎暂时忘却了重新爆发的欧债危机.【总页数】1页(P50)
【作者】蒋有衡
【作者单位】国泰君安证券(香港)公司
【正文语种】中文
【相关文献】
1.长期波动、短期波动和跳跃波动的风险溢出效应--基于大陆和香港股市的比较研究 [J], 彭齐超;梁柱
2.中国股指期货推出对股指波动影响的分析──基于香港股指期货对股指波动影响的实证研究 [J], 赵焕成;
3.沪港通后上证与港股、美股间非线性短期波动溢出效应——基于汇率波动对股市波动抑制性时变视角 [J], 李远光;王静
4.沪港通后上证与港股、美股间非线性短期波动溢出效应——基于汇率波动对股市波动抑制性时变视角 [J], 李远光;王静(博士生导师)
5.VIX对股票市场收益波动率的预测能力分析——以港股为例 [J], 陈亚男;刘月娟;朱睿
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广发证券秋季策略会:等待货币宽松信号寻求“确定性”主题赵琳
【期刊名称】《股市动态分析》
【年(卷),期】2015(0)34
【摘要】广发证券2015年秋季投资者策略会日前举行。
广发证券副总裁张威博
士出席了会议并发表了讲话。
此外,广发证券首席经济学家刘煜辉博士和广发策略、固定收益、主题等行业首席分析师也对今年四季度中国资本市场面临的机遇与挑战进行了展望。
专家们表示,近期市场大家让投资者感到恐慌,要使市场再次企稳。
【总页数】1页(P59-59)
【作者】赵琳
【作者单位】
【正文语种】中文
【相关文献】
1.中央政治局会议传递明年经济政策新信号货币政策从“适度宽松”回归“稳健” [J],
2.“适度宽松”的货币政策释放哪些信号 [J],
3."适度宽松"的货币政策释放哪些信号 [J],
4.猪价会扼杀货币宽松吗? [J], 朱振鑫
5.人民币汇率变动与国际货币政策信号冲击——来自美、欧、日、英量化宽松政策的证据 [J], 白玥明
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