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系
统
项目背景
随着中国金融体制的改革和银行业务的发展，建设一套银行资金营运系统，满足某银行资金营运管理流程处理和方便为各级领导和管理人员全面掌握金融业务发展的情况和资金营运的规律；为决策提供准确的依据；对现有资金交易的全流程进行规范，实现全程计算机管理监控，每一环节均留下电子签名，从而明晰责任，规避前台操作风险；确保后台会计可按照每天的市场价格重新计量资产组合的市值，及时评估资产质量，评价投资绩效，可根据现有资产价值的变动情况提出相应的投资策略；通过全面采集交易数据和后台会计核算数据进行分析，可以得出资产组合的各项风险控制指标，为风险管理提供量化依据。实现全行资金营运管理业务科学化、规范化的管理；提高核心竞争力，推动金融事业的全面发展。
设计目标及原则
1. 设计目标
建设一套资金营运系统；包含公共管理子系统、前台交易处理子系统、中台风险管理子系统、后台核算子系统、综合接口前置子系统。实现与行内、行外与境外系统的互联。行内系统包含公司业务系统、国际业务系统及财务管理信息系统；行外系统包含中国外汇交易中心；境外系统包括SWIFT系统、路透系统及彭博系统等。
2. 设计原则
某银行资金营运系统的设计遵循以下原则：
•前瞻性
系统采用当前成熟的技术，符合国际、国内标准的软硬件技术规范。软件设计思想成熟稳定，充分考虑银行资金营运系统与其他各系统之间的建设关系以及有可能产生的相互影响，符合某银行金融业务发展的需求。
•可扩展性
要充分考虑系统承担的集中处理的压力，在软件功能设计上独立分开。在功能部署上可以统一部署在一台主机设备上，也可以在主机压力大时，将部分功能灵活部署到其他主机设备中。同时，要考虑未来业务的发展和管理的变化，方便新业务和新需求的扩展和支持，满足未来某银行金融业务发展的需要。
•开放性
系统应具有或预留与外部系统的接口，如某银行公司业务系统、某银行国际业务系统、某银行财务管理信息系统、央行大额支付系统、中国外汇交易中心、中国债券登记结算公司、路透及彭博系统、
Swift系统等。数据采集应支持自动接入、手工导入导出的方式。
•标准化
系统设计应符合相关国家及金融行业已有的标准规范，建立并完善某银行资金营运系统与各业务系统的接口数据规范。系统建设中应遵循统一的数据采集、维护、交换标准，以便于数据的集中和跨区域的交流。
•安全性
在某银行资金营运系统的建设中，要从网络、系统、软件、数据库等方面充分考虑系统的安全，保证某银行资金营运系统安全运行。
业务流程
资金营运部
•前台交易
根据限额、头寸、市场数据等信息，结合定价工具及模拟交易等分析手段，通过手工输入以及与其他系统的接口程序获取交易数据，完成对多种交易品种、不同交易对手的交易数据录入功能。
•信息管理
提供对所有产品信息和交易的在线查询与统计服务。包括任一交易的详细情况及当前状态的查询，按交易员、产品、交易台、账目、利润中心等方式实时查询头寸、敞口、损益、现金流等信息，并完成对相关数据的报表打印功能。
国际业务部
•外币前台交易
根据限额、头寸、市场数据等信息，结合定价工具及模拟交易等分析手段，通过手工输入以及与其他系统的接口程序获取交易数据，完成对多种外币的投资产品、金融衍生产品的交易录入功能。
•收付款指令管理
完成外币交易的收付款指令的发送设置，发送指令流程管理；完成清算指令的录入、复核、授权功能；在到期日或交割日根据为每一笔交易指定的方式，为所有交易生成收付款指令；在付款指令传送到相应的系统发送前，对生成的付款指令进行修改。
•会计核算
完成外币交易的会计确认、会计入帐、会计对帐功能。
•报表管理
完成外币资金营运交易的报表设置、查询、打印等功能。
风险管理部
•风险管理
通过提供压力测试报告，提供各个交易员的交易情况（如交易笔数、交易量、当期买卖量等）报告，提供提供单个产品、各类产品、各类产品组合及其指定产品组合的期初余额、期末余额、起初市值、期末市值、当期买卖量、每日市制重估值、损益等报告的各类手段以完成风险监控管理报告功能。
•损益管理
完成对多种产品和组合（包括：本外币固定收益类及衍生产品、外汇类及衍生品、权益类及衍生品、信用衍生品、商品类及衍生品、期货类产品等）建立理论定价模型，进行每日损益计算，提供风险管理和损益管理的预警配置，提供VaR值分析、敏感性分析、情景分析等，实现风险计量评估分析。
•额度管理
能够提供基于不同组合的敞口和限额的对照报告，提供动态额度管理，提供敞口的在线查询，提供可用额度及其当前额度使用情况，实时监控各类额度是否超出，提供异常报告。
•投资组合管理
可以依据币种、参考货币和债券档案等元素在多币种环境中完成组合中的任意产品设置，创建由用户自定义的投资组合，完成各组合的实时信息查询，风险统计、损益分析等功能。
•流程设置
能够依据不同输入要素的状态设置对不同的流程的触发，能够自动实施如：确认控制、批准控制等多种流程控制，能够提供实时的审批监控流程设置。
资金清算部
•清算设置
根据货币、交易品种和交易对手等灵活设定清算方式。
•收付款指令管理
收付款指令的发送设置，发送指令流程管理；完成清算指令的录入、复核、授权功能；在到期日或交割日根据为每一笔交易指定的方式，为所有交易生成收付款指令；在付款指令传送到相应的系统发送前，对生成的付款指令进行修改。
会计核算部
•会计规则设置
对融资业务、投资业务、中间业务、衍生业务等进行会计处理规则的设置。
•会计确认
输入前台交易信息；对交易要素的完备性和交易要素进行核查；对错误交易信息的修改或退回前台修改。
•会计入帐
修改和设置会计科目；按币种和产品自动生成交易的帐务处理的会计分录。
•会计对帐
设置会计对帐方式、对帐规则；对对帐异常信息进行处理；
•报表管理
对报表完成设置、查询、打印；按日、月、季、年生成业务报表、管理和外部报表。
