计量经济学--名词解释--简答题--部分汇总

计量经济学名词解释和简答（2）计量经济学名词解释和简答6回归分析的主要内容1，根据样本观察值对计量经济学模型参数进行估计，求得回归方程2.对回归方程，参数估计值进行显著性检验3.利用回归方程进行分析评价及预测。

7异方差的后果（序列相关性后果）：1，参数估计量非有效2.变量的显著性检验失去意义3.模型的预测失效8多重共线性的后果：1.完全共线性下参数估计量不存在2.近似共线性下普通最下二乘法参数估计量的方差变大(非有效)3.参数估计量经济含义不合理4，变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义。

9随机解释变量的后果;1随机解释变量和随机干扰项相互独立，则无偏一致2.若同期不相关，而异期相关，则有偏一致3.若同期相关，则有偏非一致 10在总体回归函数中引用随机干扰项主要原因（可代表些什么？）（1）代表未知的影响因素（2）代表残缺证据（3）代表众多细小影响因素（4）代表数据观测误差（5）代表模型设定误差（6）变量的内在随机性。

11一元线性回归模型的基本假设（1）回归模型是正确设定的（2）解释变量是确定性变量，在重复抽样中取固定值（3）解释变量在所抽取的样本中具有变异性，且随着样本容量的无限增加，解释变量的样本方差趋于一个非零有限常数（4）随机误差项的零均值，同方差及不序列相关性（5）随机误差项与解释变量之间不相关（6）随机误差项服从零均值，同方差的正态分布。

12虚假回归（伪回归）：如果两列时间序列数据表现出一致的变化趋势，即使他们之间没有任何经济关系，若进行回归亦可表现出较高的可决系数，则为是伪回归。

13为什么提出调整的可决系数？在应用过程中发现，如果在模型中增加一个解释变量，R的平方往往增大。

由于增加解释变量个数引起的R的平方增大与拟合好坏无关，因此在多元回归模型之间比较拟合优度，R的平方就不是一个合适的指标，必须加以调整。

调整的可决系数是将残差平方和与总离差平方和分别除以各自的自由度，以剔除变量个数对拟合优度的影响。

计量经济学名词解释和简答计量经济学名词解释和简答1.计量经济学：是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。

2.计量经济模型：揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。

3.回归分析：是研究一个变量关于另一个（一些）变量的依赖关系的计算方法和理论。

4、最优线性无偏估计：线性性、无偏性和有效性称为小样本性质，拥有这类性质的估计称为最优线性无偏估计。

5计量经济学检验：在进行计量经济学模型的回归分析时，必须对所研究对象是否满足普通最小二乘法下的基本假定进行检验，即检验是否存在一种或多种违背基本假定的情况，这种检验称为计量经济学检验。

6.异方差性：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。

7序列相关性：多元线性回归模型的基本假设之一是模型的随机干扰项相互独立或不相关，如果模型的随机干扰项违背了相互独立的基本假设，称为存在序列相关性。

8.虚假序列相关：由于随机干扰项的序列相关往往是在模型设定中遗漏了重要的解释变量或对模型的函数形式设定有误时出现的，这种情形称为虚假序列相关。

9模型设定偏误：在模型的设定中由于遗漏了重要的解释变量或对模型的函数形式设定有误而引起的虚假序列相关，称为模型的设定偏误。

10多重共线性：如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性则称为存在多重共线性。

11随机解释变量：如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型存在随机解释变量问题。

12工具变量：是指在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随机干扰项相关的随机解释变量的另一个变量。

13虚拟变量：根据因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量，记为D.14虚拟变量陷阱：一般称由于引入虚拟变量个数与定性因素个数相同出现的模型无法估计的问题，称为"虚拟变量陷阱"15滞后变量：某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。

一、名词解释第一章1、计量经济学：计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，借助计算机为辅助工具，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。

2、虚拟变量数据：虚拟变量数据是人为构造的，通常取值为1或0的，用来表征政策等定性事实的数据。

3、计量经济学检验：计量经济学检验主要是检验模型是否符合计量经济方法的基本假定。

4、政策评价：政策评价是利用计量经济模型对各种可供选择的政策方案的实施后果进行模拟测算，从而对各种政策方案做出评价第二章1、回归平方和：回归平方和用ESS 表示，是被解释变量的样本估计值与其平均值的离差平方和。

2、拟和优度检验：拟和优度检验指检验模型对样本观测值的拟合程度，用表示，该值越接近1，模型对样本观测值拟合得越好。

3、相关关系：当一个或若干个变量X 取一定数值时，与之相对应的另一个变量Y 的值虽然不确定，但却按某种规律在一定范围内变化，变量之间的这种关系，称为不确定性的统计关系或相关关系，可表示为Y=f(X ，u)，其中u 为随机变量。

4、高斯-马尔科夫定理：在古典假定条件下，O LS 估计式是其总体参数的最佳线性无偏估计式。

第三章1、偏回归系数：在多元线性回归模型中，回归系数j （j=1，2，……，k ）表示的是当控制其他解释变量不变的条件下，第j 个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响，这样的回归系数称为偏回归系数。

2、多重可决系数：“回归平方和”与“总离差平方和”的比值，用表示。

3、修正的可决系数：用自由度修正多重可决系数 中的残差平方和与回归平方和。

4、回归方程的显著性检验（F 检验）：对模型中被解释变量与所有解释变量之间的线性关系在总体上是否显著做出推断。

5、回归参数的显著性检验（t 检验）：当其他解释变量不变时，某个回归系数对应的解释变量是否对被解释变量有显著影响做出推断。

6、无多重共线性假定：假定各解释变量之间不存在线性关系，或者说各解释变量的观测值之间线性无关，在此条件下，解释变量观测值矩阵X 列满秩Rank(X)=k ，此时，方阵X`X 满秩， Rank(X`X)=k从而X`X 可逆，(X`X) 存在。

计量经济学重点(简答论述题)计量经济学简答题重点一、计量经济学的定义及作用计量经济学，又称经济计量学，是基于经济理论和实际统计资料，利用数学、统计学和计算机技术建立模型，定量分析经济变量之间的随机因果关系的学科。

其作用在于提供科学的方法和工具，帮助经济学家和政策制定者更好地理解和预测经济现象，评估政策效果，推动经济理论的发展。

二、计量经济学研究步骤计量经济学研究步骤包括理论模型的设计、数据获取、模型参数估计、模型检验和模型应用。

其中，理论模型的设计需要明确理论或假说的陈述，建立数学模型和计量经济模型。

数据获取需要注意完整性、准确性、可比性和一致性。

模型参数估计采用普通最小二乘法。

模型检验包括经济学检验、统计学检验和计量经济学检验。

模型应用包括结构分析、经济预测、政策评价和经济理论的检验与发展。

三、统计数据的类别及注意事项统计数据的类别包括时间序列数据、截面数据、混合数据和虚变量数据。

时间序列数据是按时间先后排列收集的数据，需要注意样本区间的经济行为一致性、可比性和集中性以及随机误差项序列相关问题。

截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据，需要注意样本与母体的一致性和随机误差项的异方差问题。

混合数据既有时间序列数据又有截面数据。

虚变量数据只能取和1两个值，表示某个对象的质量特征。

四、模型的检验内容及含义模型的检验包括经济学检验、统计学检验和计量经济学检验。

经济学检验主要检验参数的符合和大致取值。

统计学检验包括拟合优度检验、模型的显著性检验和参数的显著性检验。

计量经济学检验包括序列相关性、异方差检验和多重共线性检验。

模型的预测检验可通过扩大样本容量或变换样本重新估价模型，或利用模型对样本期以外的某一期进行预测。

五、回归分析和相关分析的联系与区别回归分析是一种数学方法，用于研究变量之间的依赖关系，以解释变量和解释变量为基础。

相关分析也是研究变量间关系的方法，但不考虑因果关系，只关注变量之间的相关程度。

计量经济学名词解释与简答一、名词解释（每小题3分）1．经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。

（3分）2．解释变量：是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。

（2分）它对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因”。

（1分）3．被解释变量：是作为研究对象的变量。

（1分）它的变动是由解释变量做出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。

（2分）4．内生变量：是由模型系统内部因素所决定的变量，（2分）表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。

（1分）5．外生变量：是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。

（2分）它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。

（1分）6．滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，（1分）前期的内生变量称为滞后内生变量；（1分）前期的外生变量称为滞后外生变量。

（1分）7．前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，（1分）即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。

（2分）8．控制变量：在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，（2分）它一般属于外生变量。

（1分）9．计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，（2分）是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。

（1分）10．函数关系：如果一个变量y的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。

（3分）11．相关关系：如果一个变量y的取值受另一个变量或另一组变量的影响，但并不由它们惟一确定，则y 与这个变量或这组变量之间的关系就是相关关系。

（3分）12．最小二乘法：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法，称为最小二乘法。

（3分）13．高斯－马尔可夫定理：在古典假定条件下，OLS估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量，这一结论即是高斯－马尔可夫定理。

计量经济学 第一部分：名词解释第一章1、模型：对现实的描述和模拟。

2、广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。

3、狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。

第二章1、总体回归函数：指在给定Xi 下Y 分布的总体均值与Xi 所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。

2、样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y ，X 的若干组值形成的样本所建立的回归函数。

3、随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。

4、线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。

5、随机干扰项：即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。

6、残差项：是一随机变量，是针对样本回归函数而言的。

7、条件期望：即条件均值，指X 取特定值Xi 时Y 的期望值。

8、回归系数：回归模型中βo ，β1等未知但却是固定的参数。

9、回归系数的估计量：指用01,ββ等表示的用已知样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。

10、最小二乘法：又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。

11、最大似然法：又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。

12、估计量的标准差：度量一个变量变化大小的测量值。

13、总离差平方和：用TSS 表示，用以度量被解释变量的总变动。

14、回归平方和：用ESS 表示：度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。

15、残差平方和：用RSS 表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。

16、协方差：用Cov （X ，Y ）表示，度量X,Y 两个变量关联程度的统计量。

17、拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，用2R 表示，该值越接近1，模型对样本观测值拟合得越好。

名词解释：异方差性；在线性回归模型中，经典假设要求随机误差项具有0均值和同方差。

所谓异方差性是指这些随机误差项服从不同方差的正态分布序列相关性；是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。

虚假序列相关；是指由于忽略了重要解释变量而导致模型出现的序列相关性。

多重共线性；在经典回归模型中总是假设解释变量之间是相互独立的。

如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性随机解释变量；如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型存在随机解释变量问题。

工具变量：是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的变量。

工具变量法；选择一个变量，作为模型中某随机解释变量的工具变量，与模型中的其他变量一起构造出相应参数的一个一致估计量，这种估计方法称为工具变量法。

虚拟变量；根据因素属性的类型，构造只取0或1的人工变量，叫做虚拟变量结构式模型；根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程统称结构式模型简化式模型；用所有先决变量作为每一个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。

完备的结构模型；伪回归；又称虚假回归，即如果有两列数据表现出一致的变化趋势，即使它们之间没有任何经济关系，如果进行回归也可以表现出较高的可绝系数。

内生变量；是具有某种概率分布的随机变量。

它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是有系统模型决定的，同时也对模型系统产生影响，内生变量一般都是经济变量。

外生变量；外生变量一般是确定性变量，或是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。

外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。

外生变量一般是经济变量，条件变量，政策变量，虚变量。

先决变量；是外生变量和内生变量的滞后变量单整；如果一个时间序列经过D次差分后变成平稳序列，则称原序列是D阶单整协整：简答题：序列相关性产生的原因三方面；1经济变量固有的惯性。

2 模型设定的偏误。

计量经济学知识点总结什么是OLS估计？原理ols估计是指样本回归函数尽可能好的拟合这组织，即样本回归线上的点与真实观测点的总体误差尽可能小的估计方法。

一、什么是计量经济学？答：计量经济学以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与及经济活动数量规律的研究，并以建立和应用随机性的经济计量模型为核心的一门经济学科。

计量经济学模型揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数量方程加以描述。

二、建立计量经济学模型的步骤和要点1.理论模型的设计（确定模型所包含的变量，确定模型的数量形式，拟定理论模型中的待估参数的理论期望值）2.样本数据的收集（常用的样本数据：时间序列数据，截面数据，虚变量数据）3.模型参数的估计（选择模型参数估计方法，应用软件的使用）4.模型的检验模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。

经济意义检验——需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；统计检验——需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质；计量经济学检验——需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；模型的预测检验——主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。

5.模型成功的三要素：理论、方法、数据三、计量经济学模型的应用方面（功能）答：结构分析，经济预测，政策评价，检验与发展经济理论四、引入随机干扰项的原因，内容？原因：1.代表未知的影响因素2.代表数据观测误差3.代表残缺数据4.代表模型设定误差5.代表众多细小影响因素6.变量的内在随机性内容：1.被遗漏的影响因素（由于研究者对客观经济现象了解不充分，或是由于经济理论上的不完善，以至于使研究者在建立模型时遗漏了一些对被解释变量有重要影响的变量）；2.变量的测量误差（在观察和测量变量时，种种原因使观测值并不等于他的真实值而造成的误差）；3.随机误差（在影响被解释变量的诸因素中，还有一些不能控制的因素）；4.模型的设定误差（在建立模型时，由于把非线性关系线性化，或者略去模型）五、什么是随机误差项和残差，他们之间的区别是什么随机误差项u=Y-E(Y/X)，而总体回归函数Y=Y^+e，其中e就是残差,利用Y^估计Y时带来的误差e=Y-Y^是对随机变量u的估计六、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？违背基本假设是否就不能进行估计1.回归模型是正确设定的；2.解释变量X是确定性变量不是随机变量；在重复抽样中取固定值。

（完整版）计量经济学名词解释和简答三、名词解释经济计量学：是经济学、统计学和数学合流⽽构成的⼀门交叉学科。

理论经济计量学：是寻找适当的⽅法，去测度由经济计量模型设定的经济关系式。

应⽤经济化量学：以经济理论和事实为出发点，应⽤计量⽅法，解决经济系统运⾏过程中的理论问题或实践问题。

内⽣变量：具有⼀定概率分布的随机变量，由模型⾃⾝决定，其数值是求解模型的结果。

外⽣变量：是⾮随机变量，在模型体系之外决定，即在模型求解之前已经得到了数值。

随机⽅程：根据经济⾏为构造的函数关系式。

⾮随机⽅程：根据经济学理论或政策、法规⽽构造的经济变量恒等式。

时序数据：指某⼀经济变量在各个时期的数值按时间先后顺序排列所形成的数列。

截⾯数据：指在同⼀时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据。

回归分析：就是研究被解释变量对解释变量的依赖关系，其⽬的就是通过解释变量的已知或设定值，去估计或预测被解释变量的总体均值。

相关分析：测度两个变量之间的线性关联度的分析⽅法。

总体回归函数：E (Y /X i )是X i 的⼀个线性函数，就是总体回归函数，简称总体回归。

它表明在给定X i 下Y 的分布的总体均值与X i 有函数关系，就是说它给出了Y 的均值是怎样随X 值的变化⽽变化的。

随机误差项：为随机或⾮系统性成份，代表所有可能影响Y ，但⼜未能包括到回归模型中来的被忽略变量的代理变量。

有效估计量：在所有线性⽆偏估计量中具有最⼩⽅差的⽆偏估计量叫做有效估计量。

判定系数：TSS ESS Y Y Y Y R i i=--=∑∑222)()?(，是对回归线拟合优度的度量。

R 2测度了在Y 的总变异中由回归模型解释的那个部分所占的⽐例或百分⽐。

异⽅差：在回归模型中，随机误差项1u ，2u ，…，n u 不具有相同的⽅差，即 ()()≠i j Var u Var u ，当j i ≠时，则称随机误差的⽅差为异⽅差。

异⽅差的补救⽅法：已知时，⽤加权最⼩⼆乘法；未知时，⽤普通最⼩⼆乘法。

计量经济学复习题题型：选择2*10；填空2*10；名词解释4*5；综合题10*4一选择填空考点截面数据，时间序列，面板数据定义。

P12/截面数据：同一时间（时期或时点）某个指标在不同空间的观测数据。

时间序列数据：把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔（如月度.季度.年度）排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据。

时间序列数据可以是时期数据，也可以是时点数据。

面板数据：指时间序列数据和截面数据相结合的数据。

如在具名手指调查中收集的对各个固定调查户在不同时期的调查数据。

有限分布滞后模型定义P184/被解释变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上，即模型形如具有这种滞后分布结构的模型称为分布滞后模型，其中 s为滞后长度。

根据滞后长度 s取为有限和无限，模型分别称为有限分布滞后模型和无限分布滞后模型。

1.设定误差定义P244/计量经济模型是对变量间经济关系因果性的设想，若所设定的回归模型是“正确”的，主要任务是所选模型参数的估计和假设检验。

但是如果对计量模型的各种诊断或检验总不能令人满意，这时应把注意力集中到模型的设定方面：考虑所建模型是否遗漏了重要的变量是否包含了多余的变量所选模型的函数形式是否正确随机扰动项的设定是否合理变量的数据收集是否有误差所有这些，计量经济学中被统称为设定误差。

2.时间序列平稳性阶数判定P267-270/所谓时间序列的平稳性，是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。

直观上，一个平稳的时间序列可以看作一条围绕其均值上下波动的曲线。

从理论上，有两种意义的平稳性，一是严格平稳，另一种是弱平稳。

有效，无偏含义P35/有效性一个估计式若不仅具有无偏性而且具有最小方差性时,成这个估计式为有效估计式.无偏估计式可能有多个,但在所有无偏估计式中,只有最小的最佳无偏估计式才是有效估计式.t，F检验统计量表达式P47/ P87/*222^^22ˆˆ~(2)ˆˆ()()t t nSE SEβββββ-==-ESS (-1)~F(-1,)RSS (-)k F k n -k n k =3.协整定义P273/所谓协整，是指多个非平稳变量的某种线性组合是平稳的。

各位同学：请大家按照这个复习重点进行认真复习，考试时请大家带上计算器，平时成绩占30%，期末占70%。

考试题型：一、名词解释题(每小题4分，共20分)计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础,统计学提供资料依据,数学提供研究方法总体回归函数：被解释变量的均值同一个或者多个解释变量之间的关系样本回归函数：是总体回归函数的近似OLS 估计量 ：以残差平方和最小的原则对回归模型中的系数进行估计的方法。

普通最小二乘法估计量 OLS 估计量可以由观测值计算 OLS 估计量是点估计量一旦从样本数据取得OLS 估计值，就可以画出样本回归线 BLUE 估计量、BLUE ：最优线性无偏估计量, 其估计量是无偏估计量，且在所有的无偏估计量中其方差最小。

拟合优度、衡量了解释变量能解释的离差占被解释变量的百分比。

拟合优度R 2(被解释部分在总平方和(SST)中所占的比例)虚拟变量陷阱、 带有截距项的回归模型，如果有m 个定性变量，只能引入m-1个虚拟变量。

如果引入了m 个，就将陷入虚拟变量陷阱。

既模型中存在完全共线性，使得模型无法估计方差分析模型、解释变量仅包含定性变量或虚拟变量的模型。

协方差分析模型、回归模型中的解释变量有些是定性的有些是定量的。

多重共线性 多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系.分为完全多重共线性和不完全多重共线性自相关： 随机误差项当期值和滞后期相关。

在古典线性回归模型中，我们假定随机扰动项序列的各项之间，如果这一假定不满足，则称之为自相关。

即用符号表示为： 自相关常见于时间序列数据。

异方差、 是指模型误差项的方差随着变量的改变而不同随机误差项：模型中没有包含的所有因素的代表例：Y — 消费支出 X —收入、 — —参数 u —随机误差项显着性检验 ：显着性检验时利用样本结果，来证实一个零假设的真伪的一种检验程序。

显着性检验的基本思想在于一个检验统计量（作为估计量）以及在虚拟假设下，这个统计量的抽样分布。

计量经济学名词解释和简答题汇总【题型介绍】单选 15 分；名解 3 题 15 分；简答 2 题 20 分；分析 2 题 25 分；综合 25 分【名词解释】1、总体回归模型:Yi=E(Y|Xi)+Ui 或 Yi=Bo+B1Xi+Ui 式称为总体回归函数的随机设定形式， 它表明被解释变量 Y 除了受解释变量 X 的系统性影响外，还受其他未包括在模型中的诸多因素的随机性影响，U 即为这些影响因素的综合代表。

由于方程中引入了随机干扰项，成 为计量经济学模型，因此也称为总体回归模型。

2、总体回归直线:在给定解释变量 Xi 条件下被解释变量 Yi 的期望轨迹称为总体回归线， 或更一般地称为总体回归曲线，相应的函数 E(Y|Xi)=f(Xi)称为（双变量）总体回归函数。

3、样本回归模型：样本回归函数也有如下的随机形式：Yi=Yi （上有盖）+Ui （上有盖） =Bo （上有盖）+B1（上有盖）Xi+ei,其中 ei 称为（样本）残差（或剩余）项，代表了其他影响 Yi 的随机因素的集合，可看成是 Ui 的估计量 Ui （上有盖），由于方程中引入了随机项，成为计量经济学模型，因此也称为样本回归模型。

4、样本回归直线：样本散点图近似于一条直线，画一条直线尽可能地拟合该散点图，由于样本取自总体，可用该线近似地代表总体回归线，该线称为样本回归线，其函数形式记为Yi （上有盖）=f(Xi)=Bo （上有盖）+B1（上有盖）Xi 称为样本回归函数。

5、可决系数：回归平方和（ESS ）在总变差（TSS ）中所占的比重称为可决系数，用 R^2 表示。

可决系数可以作为综合度量回归模型对样本观测值拟合优度的度量指标。

可决系数越大，说明在总变差中由模型作出了解释的部分占的比重越大，模型拟合优度越好。

反之可决系数小，说明模型对样本观测值的拟合程度越差。

6、调整的可决系数：又称修正后的决定系数，记为 R 2，是为了克服多重决定系数会随着 ∑e 2 /(n - k -1) 解释变量的增加而增大的缺陷提出来的，其公式为： R 2 = 1- t ∑( y t- y ) /(n -1) 。

计量经济学常考的名词解释在计量经济学领域中，有一些常考的名词，理解这些名词的概念对于学习和应用计量经济学非常重要。

本文将对部分常考名词进行解释，以帮助读者更好地掌握计量经济学的核心知识。

一、假设检验（Hypothesis Testing）假设检验是计量经济学中的一项重要工具，用于评估统计模型的有效性和统计推断的可靠性。

通过对现实问题进行抽样和数据分析，我们可以根据样本数据的特征推断总体的一些性质。

假设检验涉及两个假设：原假设（null hypothesis）和备择假设（alternative hypothesis）。

通过计算样本数据的特征，我们可以对原假设进行验证或拒绝。

二、回归分析（Regression Analysis）回归分析是计量经济学中最常用的方法之一，用于研究变量之间的关系。

在回归分析中，我们使用一个或多个自变量来解释一个或多个因变量的变化。

通过拟合一个数学模型，我们可以测量变量之间的关联程度，并进行预测和因果推断。

三、时间序列（Time Series）时间序列是按照时间顺序进行排序的数据序列。

在计量经济学中，时间序列数据常常用于分析和预测经济和金融变量的动态演变。

时间序列分析可以帮助我们理解和解释时间相关性、趋势、季节性和周期性等模式。

四、异方差性（Heteroskedasticity）异方差性是指随机误差项的方差在不同条件下不稳定或不均匀分布的情况。

在计量经济学中，异方差性可能导致回归分析结果的无效性和推断的误差。

通过应用稳健的标准误差估计方法，我们可以纠正异方差性并获得更准确的回归结果。

五、端点问题（Endpoint Problem）在计量经济学中，端点问题指的是当因变量或自变量的取值受限于某些边界条件时，回归分析可能产生的问题。

例如，当因变量的取值范围在0到1之间时，回归模型的预测结果可能超出这个范围，导致无法解释或使用。

解决端点问题的方法包括截尾回归（truncated regression）和双曲正切转换（hyperbolic tangent transformation）等。

计量经济学第一部分：名次解释1、模型：对现实的描述和模拟。

2、广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。

3、狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。

4、总体回归函数：指在给定Xi 下Y 分布的总体均值与Xi 所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。

5、样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y ，X 的若干组值形成的样本所建立的回归函数。

6、随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。

7、线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。

8、随机干扰项：即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。

9、残差项：是一随机变量，是针对样本回归函数而言的。

10、条件期望：即条件均值，指X 取特定值Xi 时Y 的期望值。

11、回归系数：回归模型中βo ，β1等未知但却是固定的参数。

12、回归系数的估计量：指用01,ββ等表示的用已知样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。

13、最小二乘法：又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。

14、最大似然法：又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。

15、估计量的标准差：度量一个变量变化大小的测量值。

16、总离差平方和：用TSS 表示，用以度量被解释变量的总变动。

17、回归平方和：用ESS 表示：度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。

18、残差平方和：用RSS 表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。

19、协方差：用Cov （X ，Y ）表示，度量X,Y 两个变量关联程度的统计量。

20、拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，用2R 表示，该值越接近1，模型对样本观测值拟合得越好。

计量经济学名词解释及简答一、名词解释第一章1、计量经济学：计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，借助计算机为辅助工具，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。

2、虚拟变量数据：虚拟变量数据是人为构造的，通常取值为1或0的，用来表征政策等定性事实的数据。

3、计量经济学检验：计量经济学检验主要是检验模型是否符合计量经济方法的基本假定。

4、政策评价：政策评价是利用计量经济模型对各种可供选择的政策方案的实施后果进行模拟测算，从而对各种政策方案做出评价第二章1、回归平方和：回归平方和用ESS 表示，是被解释变量的样本估计值与其平均值的离差平方和。

2、拟和优度检验：拟和优度检验指检验模型对样本观测值的拟合程度，用2R 表示，该值越接近1，模型对样本观测值拟合得越好。

3、相关关系：当一个或若干个变量X 取一定数值时，与之相对应的另一个变量Y 的值虽然不确定，但却按某种规律在一定范围内变化，变量之间的这种关系，称为不确定性的统计关系或相关关系，可表示为Y=f(X ，u)，其中u 为随机变量。

4、高斯-马尔科夫定理：在古典假定条件下，O LS 估计式是其总体参数的最佳线性无偏估计式。

第三章1、偏回归系数：在多元线性回归模型中，回归系数j （j=1，2，……，k ）表示的是当控制其他解释变量不变的条件下，第j 个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响，这样的回归系数称为偏回归系数。

2、多重可决系数：“回归平方和”与“总离差平方和”的比值，用2R 表示。

3、修正的可决系数：用自由度修正多重可决系数2R 中的残差平方和与回归平方和。

4、回归方程的显著性检验（F 检验）：对模型中被解释变量与所有解释变量之间的线性关系在总体上是否显著做出推断。

5、回归参数的显著性检验（t 检验）：当其他解释变量不变时，某个回归系数对应的解释变量是否对被解释变量有显著影响做出推断。

6、无多重共线性假定：假定各解释变量之间不存在线性关系，或者说各解释变量的观测值之间线性无关，在此条件下，解释变量观测值矩阵X 列满秩Rank(X)=k ，此时，方阵X`X 满秩， Rank(X`X)=k从而X`X 可逆，(X`X) 存在。

判定系数 v （A -J ）2 ! 乞（” -疔 VC^-＞）2畏们定义回门平方和工（少-刃2在思变珪远®-刃2十所占的比重称为样本抉晁系数（也称可决系数或判定系数）.用尺‘我示，即决定东竄R '计MT y 的忌变羞中可以归因于笄和y 之间天卷的比伊h 或者说y 的变动 中可以由耗的变动来解释的比例「空是回归妄线对各观迦点拟食紧密程度的测度.决定系数 斥》说明「样本冋归克线的無释能力「决定系数应越大，工會；越小,岂 W1时* 口;” 说明在y 的总支羞中由回 归宜线或回归模型作出了解释的部分所占的比重趨大，模型拟食优廈越局.计量经济学 就是在经济理论的指导下，根据实际观测的统计数据（或以客观事实为依据），运用数学和统计学的方法，借助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用计量经济模型为核心的一门经济学科。

解释变量也称自变量，是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。

被解释变量也称 因变量或应变量，是作为研究对象的变量。

估计标准误差 是说明实际值与其估计值之间差异程度的指标 ，主要用来衡量回 归方程的代表性。

①它可以说明回归方程的理论值代表相应实际值的代表性大小； ②它可以说明以回归直线为中心的所有相关点的离散程度 ；③它可以反映两变量之间相关的密切程度；④它可以表明回归方程实用价值的大小名词解释(2. 3. 6)(2. 3+ 7J沪二E^L -工⑶- $$ - &工(兀-刃(刃- >) n-2估计标准课差用来反映被姐特变量的实际值％与估计强戈的且均诵差程度的指1 礼 趣 厂•则冋旧氏戟稿史越鬲，代表性趣孔异方差性：设线性回归模型为：径典回归中所谓同方差是指不同葫机课差项片"二心…讥 的方差相同,即: 如果崩机误差项的方差不是常数"则称箱机項旳具有异方差性(heterDskedasticity).即:■vnr(』® ｝二 er ：工常数(t=1 * 2* -m)异方莘件的几何自刈1表示形式，可借助观测値的甑布图表示“以一元线件回归为制.在 散布圏上•就是样本线差半方"随解程娈量的变化向变化. 自相关性:(2. 2. 29J77-2 湧机课羞项方差的fii-*<72的平方根 0 = 称为估计标准谋羞*迅为££•用- _y)a - &工(天-示)事-y)斤=b Q + 1)傀+ b 沁一…+1)皿 +岖(4 1 1)g 、E 二&二fi-2如果随机溟差项的融區更存在着相关关系・即血友羞co\（ri^i^） - E{u t—疗（卩））（“；—E（竹））二£（耳叫）二0 〔f 古雷，匸 & 二1二，…斤〉这时，称随机谓羞顶之间存在自相关性或序歹I一相关（Autocorrelation or cerial correlation!。