2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第四章 市场风险管理 知识点：缺口分析 ● 定义： 衡量利率变动对银行当期收益的影响 ● 详细描述： （1）属于利率敏感性分析。 （2）将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段，

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第四章市场风险管理 题库1-1-8 问题： [单选]1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得40的正利差，1年期无风险的美元收益率为l0%，该银行将l亿元人民币用于人民币贷款，而另外l亿元人民币

xx市场风险管理办法 第一章总则 第一条为提高本行的市场风险管理水平，保护我行避免遭受到因承担了超越我行风险偏好而产生的不可预测的损失，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》的规定，结合本行实际，制定本办法。 第二条本办法

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第四章 市场风险管理 知识点：市场风险资本计量 ● 定义： 将市场风险纳入统一的资本监管框架之中 ● 详细描述： 1.第一支柱下市场风险资本要求覆盖汇率风险和商品风险。 第二支柱下银行

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第四章 市场风险管理 知识点：风险价值 ● 定义： 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第四章 市场风险管理 知识点：久期 ● 定义： 用于固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量 ● 详细描述： （1）久期△P=-P*D*△y/(1+y) 1）P.当前价格，△P.价格

第4 章市场风险管理4.1 市场风险识别4.1.1 市场风险特征与分类市场风险就是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。1.利率风险：利率风险按来源不同分为（1）重新定价风险，也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第四章 市场风险管理 知识点：市场风险控制 ● 定义： 确保将所承担的市场风险控制在合理的能承受的范围内 ● 详细描述： 1）头寸限额：总交易头寸或净交易头寸设定的限额； 2）风险限额

第四章市场风险管理 第一节市场风险识别 一、特征及分类 （一）利率风险 利率风险是最重要的市场风险，直接影响所有金融和商业产品的价格。 影响汇率水平（利率平价，parity） 影响股票价格（折扣率） 影响所有商品价格 利率风险的概念 利率的

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第四章 市场风险管理 知识点：标准法 ● 定义： 计算利率股票、汇率风险和商品风险、期权风险 风险类别计算获得的资本简单相加 ● 详细描述： （1）头寸拆分 同一头寸通过不同风险类别计

中级银行从业风险管理考试重点：第四章市场风险管理第四章市场风险管理市场风险是指金融资产价格和商品价格的被动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括：利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。相对于信用风险，市场风险具有数据充分

C.内部模型法 D.现期风险暴露法 正确答案：B 解析：本题考察交易对手信用风险定义与计量范围。正确答案是B。内部评 级法不属于交易对手信用风险计量方法。 5.下列方法中不属于交易对手信用风险计量方法的是（ ）。 A.标准法 B.内部评级法

4. 1. 1 市场风险特征与分类❖ 市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和 商品价格)的不利变动而使银行表内业务和表外业务 发生损失的风险。1.利率风险：是指市场利率变动

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第四章 市场风险管理知识点：久期● 定义：用于固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量● 详细描述：（1）久期△P=-P*D*△y/(1+y)1）P.当前价格，△P.价格变动幅度，y为市

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第四章 市场风险管理 知识点：风险价值 ● 定义： 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第四章 市场风险管理 知识点：市场风险监测与报告 ● 定义： 管理部门运用有效的管理检测工具，及时向高层报告 ● 详细描述： （1）市场风内容和种类： 投资组合报告 风险分解热点报告

A.向右上方倾斜 B.向左上方倾斜 C.水平 D.垂直 正确答案：B 解析：金融市场短期流动性不足的情况下，短期收益率会超过长期收益率 ，因此，收益率曲线可以呈现向左上方倾斜的形状 3.2008年中期，由于美国金融危机的爆发，世界经济步入下

第四章市场风险管理一、单项选择题1．一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元= 93日元，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元= 90日元，因此建议该日本出口商(

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第四章 市场风险管理 知识点：主要交易产品及其风险特征 ● 定义： 主要包括：即期、远期、期货、互换、期权 ● 详细描述： 1.即期：现金交易或现货交易 1）即期是指现金交易或现货交