金融风险管理完整ppt课件

【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】简答与论述题：1．贷款五级分类的类别如何划分。答：五级贷款分类法，按贷款风险从小到大的顺序，将贷款依次分为“正常、关注、次级、可疑、损失”五个级

第18页策略二 —— 息票债券购买久期为5年的息票债券； 计算可知面值为1000元，期限6年，票面利率为8%，到期收益率为8%的债券的久期为4.993≈5年。若公司购买了此 债券，

§1 金融风险的界定及其分类二、金融风险的含义金融风险：经济主体在金融活动中遭受损失的不确 定性。金融活动：金融产品或金融服务的买卖活动。国家宏观层面经济 主体企业与组织单位 家庭

金融风险管理金融风险 分类系统性 风险操作 风险1操作 风险法国兴业银行案例法国兴业银行小交易员捅出的大窟窿2019年6月，该银行的交易员热罗姆·科维尔躲过了严密 的监控系统，开始

风险的度量：（1）损失概率 （2）损失幅度3风险管理的概念 风险管理是指各经济单位在风险识别、风险估算的基础上，优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控 制和妥善处理风险所致的

雷曼兄弟曾四次面临倒闭1929年 1973年 股市崩盘 该公司投注利率亏损670万美元1984年 1994年内部意见分歧导致被运通并购 新独立的雷曼面临资金短缺在这些时刻，雷曼都挺

2教材： 刘新立，风险管理，北京大学出版社2006年版 参考书：Scott E. Harrington, Gregory R. Niehaus, Risk Management a

3.风险监测监测各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素的 变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前提交相关部门， 以便其密切关注并采取恰当的控制措施；报告商业银行所有 风险

信用风险概述第4页信用风险概述定义：信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约而导致 的损失的可能性；更为一般地讲，信用风险还包括由于 借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债

（二）确定对冲策略（三）选择对冲工具（四）确定对冲比（套期保值率）1、对冲比 2、对冲工具 3、基础金融资产风险对冲（线性对冲）比的确定 4、衍生金融资产风险对冲比的确定四、风险对

市场风险的度量方法经历了一个从简单到复杂、由 粗糙到精确这样一个演变过程：名义值度量法、灵 敏度方法、波动性方法、VaR方法、压力测试、极 值理论等。11Dennis Weathe

• 3、损益表可用来分析企业的获利能力、预测企业未 来的现金流量。报表使用者所关注的各种预期的现金 来源、金额、时间、和不确定性，如股利或利息、出 售证券的所得及借款得清偿，都与企

24无担保/抵押债券5125次级债券3221所有债券4527 还款能力 capacity 经营环境 condition商业周期，行业情况， 利率环境，等等。 5P判断法 个人因素

教科书与参考数据书目金融风险管理手册(第五版)讲义课程进度本课程乃整合同学们已学的统计学、财 务管理、金融市场及衍生性金融商品等 课程，为财金系学生的基本专业知识以同学们能否吸收理

2.1 金融风险识别概述风险识别的意义 1.是风险管理的第一步 2.是风险管理最重要的一步 3.决定风险管理的最终效果 风险识别的目的 1.认识风险；判别风险的类型 2.便于衡量风

解 毕第20页久期模型的另一个作用：评估金融机构的总体利率风险暴露探索资产和负债市场价格的变化与久期之间的联系净值暴露第23页资产（A）=负债（L）+净值（所有者权益E），

整理ppt24（4）保险 广义的保险与狭义的保险。 通过支付费用的方式将风险转移给交易对手。 优点是风险控制较为彻底，缺点是成本较高。整理ppt25(5) 对冲指在即期和远期市场上

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