金融数学附答案精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】 1、给定股票价格的二项模型，在下述情况下卖出看涨期权 S 0 S u S d X r τ

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金融数学附答案文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208] 1、给定股票价格的二项模型，在下述情况下卖出看涨期权 S 0 S u S d X r τ 股数 50 60 40 55 1/2 1000 （1）求看

金融数学第一章练习题详解 第 1 章 利息度量 1.1 现在投资$600，以单利计息，2 年后可以获得$150 的利息。如果以相同的复利利率投资$2000，试确定在 3 年后的累积值。 65.2847%)5.121(2000% 5.1215

版权所有，翻版必究 第二章习题答案 1．某家庭从子女出生时开始累积大学教育费用5万元。如果它们前十年每年底存 款1000元，后十年每年底存款1000+X 元，年利率7%。计算X 。 解： S=1000s 20 ¬p 7%+Xs 10

版权所有，翻版必究 证明：s ¬ +a ¬ 10 p s ¬ = 10 p∞ p (1+i)10−1+1i (1+i)10−1i1 i = 1−v107．已知：半年结算名利率6%，计算下面10年期末年金的现值：开始4年每半年200元，然后减

一、填空（每空4分，共20分） 1．一股股票价值100元，一年以后，股票价格将变为130元或者90元。假设相应的衍生产 品的价值将为U=10元或D=0元。即期的一年期无风险利率为5%。则t=0时的衍生产品 的价格______________

1、给定股票价格的二项模型，在下述情况下卖出看涨期权 S 0 S u S d X r τ 股数 50 60 40 55 1/2 1000 （1）求看涨期权的公平市场价格。 （2）假设以公平市场价格+美元卖出1000股期权，需要买入多少股股票

金融数学试卷及答案 一、填空（每空4分，共20分） 1．一股股票价值100元，一年以后，股票价格将变为130元或者90元。假设相应的衍生产 品的价值将为U=10元或D=0元。即期的一年期无风险利率为5%。则t=0时的衍生产品 的价格____

金融数学第一章练习题详解 第 1 章 利息度量 1.1 现在投资$600，以单利计息，2 年后可以获得$150 的利息。如果以相同的复利利率投资$2000，试确定在 3 年后的累积值。 65.2847%)5.121(2000% 5.1215

一、填空（每空4分，共20分） 1．一股股票价值100元，一年以后，股票价格将变为130元或者90元。假设相应的衍生产 品的价值将为U=10元或D=0元。即期的一年期无风险利率为5%。则t=0时的衍生产品 的价格______________

浙江外国语学院 2013～2014学年第一学期期末考试 （参考答案及评分标准） 课程名称 金融数学 课程编号3040702003试卷类型A 一、单项选择题（本大题共6小题，每小题3分，共18分.） 题号 1 2 3 4 5 6 答案 B C

2011年精算师考试试卷金融数学(注：S 、a代表连续支付，未使用公式编辑器，请谅解)1．若风险用方差度量，则下列关于投资组合的风险陈述正确的是（）a 等比例投资于两只股票的组合风险比这两只股票的平均工资风险小b 一个完全分散化的投资组合可

金融数学课后习题部分答案第一章注：（2）：P=1/4即可。第二章注：i=%,以半年为换算周期8%108%8%8%1010108%103001050()508%62503256250325a a Da a a A -+=+⨯=-=-45.解：

= 1.8776(109.42 +X)AV6 − AV3 = (109.42 + X )(0.87761) = X ⇒ X = 784.611.24t=4时的累积值

一、填空（每空4分，共20分）1．一股股票价值100元，一年以后，股票价格将变为130元或者90元。假设相应的衍生产品的价值将为U=10元或D=0元。即期的一年期无风险利率为5%。则t=0时的衍生产品的价格_________________

一、填空（每空4分，共20分）1．一股股票价值100元，一年以后，股票价格将变为130元或者90元。假设相应的衍生产品的价值将为U=10元或D=0元。即期的一年期无风险利率为5%。则t=0时的衍生产品的价格_________________

一、填空（每空4分，共20分）1．一股股票价值100元，一年以后，股票价格将变为130元或者90元。假设相应的衍生产品的价值将为U=10元或D=0元。即期的一年期无风险利率为5%。则t=0时的衍生产品 的价格________________

金融数学试卷及答案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1一、填空（每空4分，共20分）1．一股股票价值100元，一年以后，股票价格将变为130元或者90元。假设相应的衍生产品的价值将为U=10元或D=0元。即期

孟生旺《金融数学基础》 参考答案 （中国人民大学出版社，2015年2月第一版） 第1章 利息度量 1.1 360021500.125,2000(1)2848i i i ⨯=⇒=+= 1.2 /121/1218/121004314271141