函数极值及规划问题
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第五章 函数极值
MATLAB 提供了很多求极值(或最优值)的命令函数,既可以求无条件的极值,也可求有条件的极值,其中,条件可以是不等式,也可以是等式的,可以是线性的,也可以是非线性的,甚至可以是多个条件,目标函数可以是线性的,也可以是非线性的,总之,MA TLAB 针对不同的类型,采用不同的函数命令去求解,以下将分类型来做些简单的介绍。 5.1线性极值(又称线性规划) 5.1.1线性规划模型
规划问题研究的对象大体可以分为两大类:一类是在现有的人、财、物等资源的条件下,研究如何合理的计划、安排,可使得某一目标达到最大,如产量、利润目标等;另一类是在任务确定后,如何计划、安排,使用最低限度的人、财等资源,去实现该任务,如使成本、费用最小等。这两类问题从本质上说是相同的,即都在一组约束条件下,去实现某一个目标的最优(最大或最小)。线性规划研究的问题要求目标与约束条件函数都是线性的,而目标函数只能是一个。在经济管理问题中,大量问题是线性的,有的也可以转化为线性的,从而使线性规划有极大的应用价值。线性规划模型包含3个要素:
(1)决策变量. 问题中需要求解的那些未知量,一般用n 维向量T
n x x x x ),,,(21 表示。
(2)目标函数. 通常是问题需要优化的那个目标的数学表达式,它是决策变量x 的线性函数。
(3)约束条件. 对决策变量的限制条件,即x 的允许取值范围,它通常是x 的一组
线性不等式或线性等式。
线性规划问题的数学模型一般可表示为: min (max ) f T X
s.t A X≤b
Ae q X =beq lb ≤X≤ub
其中X 为n 维未知向量,f T =[f 1,f 2,…f n ]为目标函数系数向量,小于等于约束系数矩
阵A 为m ×n 矩阵,b 为其右端m 维列向量,Aeq 为等式约束系数矩阵,beq 为等式约束右端常数列向量。lb,ub 为自变量取值上界与下界约束的n 维常数向量。
特别注意:当我们用MA TLAB 软件作优化问题时,所有求maxf 的问题化为求min(-f )来作。约束g i (x)≥0,化为 –g i ≤0来做。
5.1.2.线性规划问题求最优解函数: 调用格式: x=linprog(f,A,b)
x=linprog(f,A,b,Aeq,beq)
x=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)
x=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0)
x=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options)
[x,fval]=linprog(…)
[x, fval, exitflag]=linprog(…)
[x, fval, exitflag, output]=linprog(…)
[x, fval, exitflag, output, lambda]=linprog(…)
说明:x=linprog(f,A,b)返回值x为最优解向量。
x=linprog(f,A,b,Aeq,beq) 作有等式约束的问题。若没有不等式约束,则令A=[ ]、b=[ ] 。
x=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options) 中lb ,ub为变量x的下界和上界,x0为初值点,options为指定优化参数进行最小化。
[x,fval]=linprog(…) 左端fval 返回解x处的目标函数值。
[x,fval,exitflag,output,lambda]=linprog(f,A,b, Aeq,beq,lb,ub,x0) 的输出部分:
exitflag 描述函数计算的退出条件:若为正值,表示目标函数收敛于解x处;若为负值,表示目标函数不收敛;若为零值,表示已经达到函数评价或迭代的最大次数。Output为关于优化的一些信息。Lambda为解x的Lagrange乘子。
【例5.1】求解线性规划问题:
max f=2x1+5x2
s.t ⎪
⎪
⎩
⎪
⎪
⎨
⎧
≥
≥
≤
+
≤
≤
8
2
3
4
2
1
2
1
2
1
x
x
x
x
x
x
先将目标函数转化成最小值问题:min(-f)=- 2x1-5x2具体程序如下:
f=[-2 -5];
A=[1 0;0 1;1 2];
b=[4;3;8];
lb=[0 0];
[x,fval]=linprog(f,A,b,[],[],lb)
f=fval*(-1)
运行结果:x = 2 3
fval = -19.0000
maxf = 19
【例5.2】:minf=5x1-x2+2x3+3x4-8x5
s.t –2x1+x2-x3+x4-3x5≤6
2x1+x2-x3+4x4+x5≤7
0≤x j≤15 j=1,2,3,4,5
编写以下程序:
f=[5 -1 2 3 -8];
A=[-2 1 -1 1 -3;2 1 -1 4 1];
b=[6;7];
lb=[0 0 0 0 0];
ub=[15 15 15 15 15];
[x,fval]=linprog(f,A,b,[],[],lb,ub)
运行结果:x =
0.0000
0.0000
8.0000
0.0000
15.0000
minf =
-104
【例5.3】:假设某厂计划生产甲、乙两种产品,现库存主要材料有A类3600公斤,B类2000公斤,C类3000公斤。每件甲产品需用材料A类9公斤,B类4公斤,C类3公斤。每件乙产品,需用材料A类4公斤,B类5公斤,C类10公斤。甲单位产品的利润70元,乙单位产品的利润120元。问如何安排生产,才能使该厂所获的利润最大。
建立数学模型:
设x1、x2分别为生产甲、乙产品的件数。f为该厂所获总润。
max f=70x1+120x2
s.t 9x1+4x2≤3600
4x1+5x2≤2000
3x1+10x2≤3000
x1,x2≥0
将其转换为标准形式:
min f=-70x1-120x2
s.t 9x1+4x2≤3600
4x1+5x2≤2000
3x1+10x2≤3000
x1,x2≥0