分数布朗运动

分数布朗运动金融市场的布朗运动和分数布朗运动 (马金龙 )1 布朗运动及其在金融市场的应用1.1 布朗运动与EMH布朗运动指的是一种无相关性的随机行走，满足统计自相似性,即具有随机分形的特征。其轨迹处处没有切线；粒子移动互不相关。原始意义的布朗运动 (Brownian motion，BM)是Robert Brown于1827年提出，系指液体中悬浮微粒的无规则

金融市场的布朗运动和分数布朗运动 (马金龙 )

金融市场的布朗运动和分数布朗运动(马金龙)[转帖2005.08.27 00:49:37]1 布朗运动及其在金融市场的应用1.1 布朗运动布朗运动指的是一种无相关性的随机行走，满足统计自相似性,即具有随机分形的特征，但其时间函数(运动轨迹)却是自仿射的。具有以下主要特性：粒子的运动由平移及其转移所构成，显得非常没规则而且其轨迹几乎是处处没有切线；粒子之移动显然

双分数布朗运动环境下脆弱期权定价

双分数布朗运动环境下脆弱期权定价脆弱期权,是指在场外交易市场交易时具有信用风险的期权,由于信用风险的存在,使得交易两方在进行期权交易时均存在违约的可能性,从而导致期权无法执行.过去人们认为股票价格遵循几何布朗运动或者分数布朗运动,由于金融市场瞬息万变,大量的金融实证表明,现有股票价格所满足的随机微分方程已经很难满足市场需求,近些年学者们提出双分数布朗运动,它

布朗运动

气溶胶灭火剂得性能（３）作者：ﻫ三、气溶胶得动力学性质１。气溶胶粒子得力学问题ﻫ一般而言,气溶胶粒子受到以下三种力得作用：（１)外力：如重力、电场力或离心力等；ﻫ（２)周围介质得作用力：如气体介质对粒子运动得阻力，流体作为连续介质所形成得流体动力，流体中个别分子对粒子无规则撞击得热动力等；（3）粒子间相互作用得势力:如范德华力、库仑力等；ﻫ气溶胶粒子得力学现

分数布朗运动的简化和应用

分数布朗运动的简化和应用作者：瞿波， 保尔·爱迪生， 孙兰红， QU Bo， PAUL S·Addison， SUN Lan-hong作者单位：瞿波,孙兰红,QU Bo,SUN Lan-hong(南通大学,理学院,南通,226007)， 保尔·爱迪生,PAUL S·Addison(卡迪欧数字有限公司Elvingston科学中心,爱丁堡,EH331)刊名：上海