9. 条件异方差模型中，形如⎪⎪⎪⎩ ⎪ ⎪⎪⎨⎧ ++==+=∑∑=-=---3 122121),,,(j j t j i i t i t t t t t t t t h h e h x x t f x εληωεε Λ 式中，),,,(

成都信息工程学院考试试卷 2012——2013学年第2学期 课程名称：《金融时间序列分析》 班级：金保111本01、02、03班 试卷形式：开卷□闭卷日 一、判断题（每题1分，正确的在括号内打"，错误的在括号内打x,共15分） 1•模型检验

时间序列分析试卷1 一、 填空题（每小题2分，共计20分） 1. ARMA(p, q)模型_________________________________，其中模型参数为 ____________________。 2. 设时间序列{}t

考核课程 时间序列分析（B 卷） 考核方式 闭卷 考核时间 120 分钟 注：B 为延迟算子，使得1-=t t Y BY ；∇为差分算子，。 一、单项选择题（每小题3 分，共24 分。） 1. 若零均值平稳序列{}t X ，其样本ACF 和

诚信应考 考出水平 考出风格 浙江大学城市学院 2012— 2013学年第二学期期末考试试卷 《时间序列分析》 开课单位：计算学院 ；考试形式：闭卷；考试时间：2013年7月7日； 所需时间：120分钟 一．简答和计算题(本大题共9题，第1

成都信息工程学院考试试卷 2012——2013学年第2学期 课程名称：《金融时间序列分析》 班级：金保111本01、02、03班 1．模型检验即是平稳性检验（）。 2．模型方程的检验实质就是残差序列检验（）。 3．矩法估计需要知道总体的分布

内蒙古财经学院2011——2012学年第1学期 《金融时间序列分析》试卷答案 一、填空题（1分*15空=15分） 1. ，。 q -t 1-t 1t p t p 2t 21-t 1t x x x x εθεθεφφφq ---++++=--

成都信息工程学院考试试卷 2012——2013学年第2学期 课程名称：《金融时间序列分析》 班级：金保111本01、02、03班 一、判断题（每题1分，正确的在括号内打√，错误的在括号内打×，共15分） 1．模型检验即是平稳性检验（ ）。

成都信息工程学院考试试卷 2012—— 2013学年第2学期 课程名称：《金融时间序列分析》 班级：金保111本01、02、03班 一、判断题（每题1分，正确的在括号内打错误的在括号内打 X,共15分） 1 .模型检验即是平稳性检验（）。

应用时间序列分析（试卷一） 一、填空题 1、拿到一个观察值序列之后，首先要对它的平稳性和纯随机性进行检验，这两个重要的检验称为序列的预处理。 2、白噪声序列具有性质纯随机性和方差齐性。 3、平稳AR（p）模型的自相关系数有两个显着的性质：一

时间序列分析试卷1一、 填空题（每小题2分，共计20分）1. ARMA(p, q)模型_________________________________，其中模型参数为____________________。 2. 设时间序列{}t X

西安交大统计学考试试卷一、单项选择题（每小题2分，共20分）1.在企业统计中，下列统计标志中属于数量标志的是（C）A、文化程度B、职业C、月工资D、行业2.下列属于相对数的综合指标有（B ）A、国民收入B、人均国民收入C、国内生产净值D、设

南开大学经济学院 2002年第一学期计量经济学期末开卷试题五、下图一是yt 的差分变量Dyt 的相关图和偏相关图；图二是以Dyt 为变量建立的时间序列模型的输出结果。（22 分）其中 Q统计量Q-statistic(k=15)=5.4871

,t,sT .姓名： 答案4. 当且仅当2 满足时, AR(2) 模型平稳.X t 0 X t1 2 X t2 t5. MA(q) 序列的自相关函数是步截尾的.6. ARMA(1,

第 - 1 - 页 共 4 页北方民族大学试卷课程代码： c0204307 课程： 时间序列分析A 卷一、 计算题（12分）已知AR(2)模型为(10.5)(10.3)t tB B X ε--=，20.5t D εεσ==。求：（1）()t

时间序列分析期末考试 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-诚信应考,考试作弊将带来严重后果！湖南大学课程考试试卷课程名称： 时间序列分析 ；课程编码： 试卷编号： A ；考试时间：120分题 号 一

成都信息工程学院考试试卷 2012——2013学年第2学期 课程名称：《金融时间序列分析》 班级：金保111本01、02、03班 一、判断题（每题1分，正确的在括号内打√，错误的在括号内打×，共 15分） 1．模型检验即是平稳性检验（ ）。

时间序列分析试卷1一、 填空题（每小题2分，共计20分）1. ARMA(p, q)模型_________________________________，其中模型参数为____________________。 2. 设时间序列{}t X

考试失败尚有机会，考试舞弊前功尽弃。上海财经大学《时间序列分析》课程考试卷课程代码课程序号20 —20 学年第一学期姓名学号班级题号一二三四五六总分得分1.tX的d阶差分为（a）=dt t t kX X X-∇-（b）11=d d dt t

时间序列分析试卷1一、 填空题（每小题2分，共计20分）1.ARMA(p, q)模型_________________________________，其中模型参数为____________________。2. 设时间序列{}t X ，则