金融数学附答案精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】1、给定股票价格的二项模型，在下述情况下卖出看涨期权 S 0 S u S d X r τ 股数

金融数学课后习题部分答案第一章注：（2）：P=1/4即可。第二章注：i=4.5%,以半年为换算周期8%108%8%8%1010108%103001050()508%62503256250325aa Da aaA-+=+⨯=-=-45.解：把

金融数学附答案文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]1、给定股票价格的二项模型，在下述情况下卖出看涨期权 S 0 S u S d X r τ 股数50 60 40 55 1/2 1000（1）求看涨期权

版权所有，翻版必究~第二章习题答案1．某家庭从子女出生时开始累积大学教育费用5万元。如果它们前十年每年底存 款1000元，后十年每年底存款1000+X 元，年利率7%。计算X 。解：S = 1000s 20¬p7%+Xs 10¬p7%X =

金融数学课后答案【篇一：金融数学(利息理论)复习题练习题】购买一张3年期，面值为1000元的国库券，每年末按息票率为8%支付利息，第三年末除支付80元利息外同时偿付1000元的债券面值，如果该债券发行价为900元，请问他做这项投资是否合适？

版权所有，翻版必究第二章习题答案1．某家庭从子女出生时开始累积大学教育费用5万元。如果它们前十年每年底存 款1000元，后十年每年底存款1000+X 元，年利率7%。计算X 。解：S=1000s 20¬p7%+Xs 10¬p7%X=5000

(完整版)北大版金融数学引论第二章答案,DOC

金融数学引论答案第二版【篇一：北大版金融数学引论第二章答案】>第二章习题答案1．某家庭从子女出生时开始累积大学教育费用5万元。如果它们前十年每年底存款1000元，后十年每年底存款1000+x 元，年利率7%。计算x 。解：s = 1000s

1、给定股票价格的二项模型，在下述情况下卖出看涨期权 S 0 S u S d X r τ 股数50 60 40 55 1/2 1000（1）求看涨期权的公平市场价格。（2）假设以公平市场价格+美元卖出1000股期权，需要买入多少股股票进行套

金融数学课后习题部分答案第一章注：（2）：P=1/4即可。第二章注：i=4.5%,以半年为换算周期 8%108%8%8%1010108%103001050()508%62503256250325a a Da a a A -+=+⨯=-=-4

金融数学附答案 Prepared on 24 November 20201、给定股票价格的二项模型，在下述情况下卖出看涨期权 S 0 S u S d X r τ 股数50 60 40 55 1/2 1000（1）求看涨期权的公平市场价格。（

第一章习题答案1•解：JEt = O 代入得A(O) = 3 于是:a(t) =A(t)/A(O)= (t 2 + 2t + 3) /3 In =A(n) 一 A(n 一 1)= (n 2 + 2n + 3) - ((n - I)2 + 2

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版权所有，翻版必究第二章习题答案1．某家庭从子女出生时开始累积大学教育费用5万元。如果它们前十年每年底存 款1000元，后十年每年底存款1000+X 元，年利率7%。计算X 。解：S = 1000s 20¬p7%+Xs 10¬p7%X =5

第一章习题答案1.设总量函数为A(t) = t2 + 2/ + 3 o试计算累积函数a(t)和第n个吋段的利息【仇°解：把t =()代入得4(()) = 3于是：4(t) t? + 2t + 3啲=丽=3In = 4(北)一A(n一1)=(

金融数学课后习题部分答案第一章注：（2）：P=1/4即可。第二章注：i=%,以半年为换算周期8%108%8%8%1010108%103001050()508%62503256250325a a Da a a A -+=+⨯=-=-45.解：

= 1.8776(109.42 +X)AV6 − AV3 = (109.42 + X )(0.87761) = X ⇒ X = 784.611.24t=4时的累积值

一、填空（每空4分，共20分）1．一股股票价值100元，一年以后，股票价格将变为130元或者90元。假设相应的衍生产品的价值将为U=10元或D=0元。即期的一年期无风险利率为5%。则t=0时的衍生产品的价格_________________

一、填空（每空4分，共20分）1．一股股票价值100元，一年以后，股票价格将变为130元或者90元。假设相应的衍生产品的价值将为U=10元或D=0元。即期的一年期无风险利率为5%。则t=0时的衍生产品的价格_________________

一、填空（每空4分，共20分）1．一股股票价值100元，一年以后，股票价格将变为130元或者90元。假设相应的衍生产品的价值将为U=10元或D=0元。即期的一年期无风险利率为5%。则t=0时的衍生产品 的价格________________