《金融工程学》复习题答案 名词解释 1、金融工程：金融工程是以金融产品和解决方案的设计、金融产品的定价与风险管理为主要内容，运用现代金融学、工程方法与信息技术的理论与技术，对基础证券与金融衍生产品进行组合与分解，以达到创造性地解决金融问题的
二、简答题（每题10 分，共20 分） 1、解释保证金制度如何保护投资者规避其面临的违约风险。 保证金是投资者向其经纪人建立保证金账户而存入的一笔资金。当投资者在期货交易面临损失时，保证金就作为该投资者可承担一定损失的保证。保证金采取每日盯
《金融工程学》习题及参考答案 无套利定价和风险中性定价 练习 1、假定外汇市场美元兑换马克的即期汇率是1美元换1.8马克，美元利率是8%，马克利 率是4%，试问一年后远期无套利的均衡利率是多少？ 2、银行希望在6个月后对客户提供一笔6个月的
8.9解释如何使用看跌期权怎样构造进取型的熊市价差期权？解：进取型的熊市价差期权可由虚值看跌期权（均有相对低的执行价格），因为两份看涨期权价值接近于0，价差期权仅需很少成本构造。在大多数情形下，价差期权的价值为0。然而，为使期权在到期日处于
第一章测试 1 【多选题】(10分) 下面有关金融工程的定义，描述正确的有 A. 综合运用各种工程技术方法，包括数学建模，数值计算，网络图解，仿真模拟 B. 设计，开发和实施有创新意义的金融工具和金融手段 C. 金融工程是通过工程化方式解决
CH 7 7.1 一位投资者购买了一个执行价格为X的看涨期权并出售了一个相同执行价格 的看跌期权。请描述他的头寸情况。 解：投资者头寸状况为：max（S T－X,0）－max（X－S T,0） 此头寸相当于执行价格为X的远期合约。当X与远期
金融工程（第四版）习题答案 第 1 章 1.金融工程的内涵:1、金融工程的根本目的是解决现实生活中的金融问题。通过提供各种创造性的解决问题的方案，来满足市场丰富多样需求。2、金融工程的主要内容是设计、定价与风险管理。产品设计与解决方案是金融
第1章 7、讨论以下观点是否正确：看涨期权空头可以被视为其他条件都相同的看跌期权空头与标的资产现货空头（其出售价格等于期权执行价格）的组合。 (1) 9、如果连续复利年利率为5%，10000元现值在4.82年后的终值是多少？ (1) 10、
品种 4）公司权证，品种少、炒作风气浓 5）银行间市场上交易的产品：外汇远期、外汇掉期 、外汇期权、利率互换、远 期利率协议、债券远期、信用缓释工具 6）上证 50ETF 期权 2015 年 2 月 9 号在上交所挂牌上市 7）结构型理财产
Chapter 1 Market Organization and Structure PRACTICE PROBLEMS FOR CHAPTER 1 1. Akihiko Takabe has designed a sophisticat
头上的盈亏=10000 (752.63 764.21) 115,800 。2. 收盘时，该投资者的盈亏＝(1528.9－1530.0)×250＝－275 美元；保证金账户余额＝ 19,688－275＝19,413 美元。3. 若 结 算 后
金融工程学理论与实务 课本习题答案 Last revised by LE LE in 2021 金融工程习题答案 第一章金融工程导论 1、什么是金融工程 答：一般认为金融学发展经历了描述性金融、分析性金融和金融工程三个阶段:（1）英国学者洛
第2章 1、2007年4月16日，该公司向工行买入半年期美元远期，意味着其将以 764.21人民币/100美元的价格在2007年10月18日向工行买入美元。合约 到期后，该公司在远
远期习题1、交易商拥有1亿日元远期空头，远期汇率为0.008美元/日元。如果合约到期时汇率分别为0.0074美元/日元和0.0090美元/日元，那么该交易商的盈亏如何？2、当前黄金价格为500美元/盎司，1年远期价格为700美元/盎司。市场
二、简答题(每题10分,共20分)1、解释保证金制度如何保护投资者规避其面临的违约风险。保证金就是投资者向其经纪人建立保证金账户而存入的一笔资金。当投资者在期货交易面临损失时,保证金就作为该投资者可承担一定损失的保证。保证金采取每日盯市结算
厦门大学网络教育2014-2015 学年第一学期《金融工程》课程复习题一、 ?判断题1、期货合约是标准化的，远期合约则是非标准化的。对2、风险中性定价原理只是我们进行证券定价时提出的一个假设条件，但是基于这一思想计算得到的所有证券的价格都符
《金融工程学》复习题答案名词解释1、金融工程：金融工程是以金融产品和解决方案的设计、金融产品的定价与风险管理为主要内容，运用现代金融学、工程方法与信息技术的理论与技术，对基础证券与金融衍生产品进行组合与分解，以达到创造性地解决金融问题的根本
（金融保险）金融工程学习题及参考答案远期工具及其配置习题1、交易商拥有1亿日元远期空头，远期汇率为0.008美元/日元。如果合约到期时汇率分别为0.0074美元/日元和0.0090美元/日元，那么该交易商的盈亏如何？2、当前黄金价格为500
